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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (118) - 거래량 가중 이평선 / 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략

by systrader79 2021. 9. 25.
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이번에는 거래량 가중 이평선과 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다.

거래량 가중 이동평균선이란?

우리가 일반적으로 많이 쓰는 이동 평균선은 단순 이동 평균선입니다. 단순 이동 평균선의 경우에는 이동 평균선을 산출하는 구간의 모든 값들의 가중치가 동일합니다. 예를 들어, 3일 이동평균선을 계산한다면, 공식은 다음과 같습니다.

3일 이동 평균선 =(2일 전 가격 + 1일 전 가격 + 현재 가격)/3

2일전이나, 1일 전이나, 현재 가격이나 가중치가 모두 동일합니다. 이게 단순 이동 평균선입니다.
그렇다면 거래량 가중 이동 평균선은 어떤 개념일까요? 그것은 말 그대로 이동 평균선을 계산하되, 가중치를 동일하게 적용하지 않고, 해당 날짜의 거래량에 비례하여 가중치를 적용하여 이동평균을 산출하는 방법을 말합니다. 예를 들어, 3일 거래량 가중 이동 평균선은 다음과 같이 구합니다.

3일 거래량 가중 이동 평균선 = (2일 전 거래량 * 2일 전 가격 + 1일 전 거래량 * 1일 전 가격 + 현재 거래량 * 현재 가격) / 3일간 거래량 총합

거래량 가중 이동평균선의 원리

그렇다면 그냥 이동 평균선 대신 왜 귀찮게 거래량 가중 이동평균선을 쓰는 것일까요? 그 이유는 거래량에 있습니다. A라는 주식이 있는데, 똑같이 5% 상승으로 종가가 마감되었는데 거래량이 100주에 불과한 경우와 5000만주가 터진 경우를 비교해 보면, 어떤 경우가 더 의미가 있는 가격이라고 생각할 수 있을까요?

 

당연히 5000만주 터진 경우가 의미가 있다고 할 수 있겠지요? 거래량이 불과 100주 밖에 안된다는 것은 시장에 참여하는 사람이 워낙 적어서 적은 금액으로도 호가가 확확 변하다 보니 100주만 매수해도 급등을 하는 것이지요. 그렇기 때문에 똑같은 상승폭으로 마감하더라도 해당 종목의 평균적인 거래량에 비해 적은 가격대는 '진짜' 시장에서 인정받는 가격이 아닐 가능성이 높다는 것이지요. 거래량이 적은 상태로 급등을 한 경우는 급등했더라도 적은 물량만 던져도 하락이 가능하기 때문에 위험하다는 신호이고, 급락을 했는데 거래량이 적으면 이는 오히려 반등의 가능성이 높은 매수 찬스로 볼 수 있습니다.

 

이런 개념에서 살펴본다면, 단순한 이동 평균선 대신 거래량을 가중한 이동 평균선을 쓰면, 좀 더 의미있는 세력의 가격대에 좀 더 가까운 이상적인 가격을 계산할 수 있게 되는 장점이 있습니다. 물론, 거래량 가중 이평선이 동일한 조건에서 단순 이평선보다 항상 절대적으로 더 우월하다는 의미도 아니니 오해 없으시길 바랍니다.

거래량 가중 이동 평균선 기반 마켓 타이밍

이번 전략에서는 널리 쓰이고 있는 코스닥 3,5,10일 이평선 기반의 마켓 타이밍 전략 대신, 코스닥, 3,5,10 거래량 가중 이동 평균선 기반의 마켓 타이밍 전략을 장착해보았습니다.

 

즉 기존의 마켓 타이밍 전략의 매수 신호가 A or B or C 였다면,

  • A : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 3일 이평선
  • B : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 5일 이평선
  • C : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 10일 이평선

거래량 가중 이평선 기반의 마켓 타이밍 전략의 조건은 다음과 같습니다 (A or B or C)

  • A : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 3일 거래량 가중 이평선
  • B : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 5일 거래량 가중 이평선
  • C : 코스닥 지수 > 코스닥 지수 10일 거래량 가중 이평선

거래량 가중 이동 평균선 / 거래량 증가 비를 이용한 스윙 트레이딩 전략

이 원리를 이용하여 최근 단기적으로 상승하고 있는 종목 중 거래량이 전일 대비 크게 증가하면서 양봉으로 돌파하는 종목 20종목을 매수하여 3일간 보유하며 5% 구간에서 익절, 보유 종목 수익률이 플러스이거나 피보나치 상승률이 높거나, 거래량 가중 이동평균선 조건이 모두 하락시 청산하는 조건으로 전략을 짜 보았습니다. 틱 테스트 결과는 다음과 같습니다.


큰 부침 없이 안정적으로 우상향하는 결과를 볼 수 있습니다.

결론

거래량 가중 이동 평균선 전략과 유사한 개념으로 거래량을 가격에 결합시킨 MFI나 VPCI, OBV 등 다양한 지표들이 존재합니다. 거래량을 가격에 결합시킨 지표가 단순 지표로만 썼을 경우에 비해 항상 우월한 결과를 보여주지는 않지만, 적절한 조건에 결합시키면 퍼포먼스를 훨씬 향상시키는 경우도 많습니다.

 

이번 포스팅에서는 거래량 지표를 마켓 타이밍에 결합시키는 방법을 알려드렸는데요, 거래량 가중 이평선 뿐만 아니라 다른 거래량 지표도 결합해보시고, 마켓 타이밍 신호 뿐만 아니라 개별 종목의 전략에도 결합해서 다양한 방법으로 응용해보시기 바랍니다.

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