추세 추종 매매 완전 정복 - 이동 평균선 돌파 전략

한동안 주춤했던 S&P 500, 나스닥과 비트코인이 도널드 트럼프 대통령의 재선을 계기로 폭등하고 있습니다. 그러나 이와는 달리 국내 코스피와 코스닥 시장은 지속적인 약세를 보이고 있어, 국내 투자자들의 마음을 힘들게 하고 있습니다. 많은 투자자들이 본인의 재량이나 다양한 정보를 분석해서 시장에 참여할지 말지를 결정합니다. 그런데 이런 방법은 얼핏 보면 굉장히 합리적인 것처럼 보이지만, 사실은 그렇지 않습니다.

왜냐하면 이런 방법은 굉장히 주관적이고 검증되지 않은 뇌동매매로 변질되기가 굉장히 쉽기 때문입니다. 사실상 좀 더 정확하게 말씀드리면, 뇌동매매로 변질되기 쉬운 게 아니라, 이 자체가 뇌동매매죠. 어쩔 땐 똑같은 뉴스를 보고도 어쩔 때는 진입을 해야 되는 신호로 해석을 하고, 어쩔 때는 그 매도를 해야 되는 신호로 생각할 수도 있습니다. 또 어떤 전문가가 얘기를 하면 내 생각은 그렇지 않지만, 전문가가 얘기했으니까 또 혹해서 진입을 할 수도 있고, 반대로 할 수도 있죠. 그 전문가가 아무리 세계적으로 유명하거나 대단한 사람이라고 할지라도, 기본적으로 이런 식의 매매법은 체계화된 매매법이 아니고 그냥 뇌동매매라고 할 수 있습니다.

이런 관점에서 생각해보면, 정확한 규칙에 근거한 해서 정량적인 팩트 테스트를 거친 단순한 방법이라도 그게 의미 있고 확실한, 하고 논리적인 방법에 근거를 두었다면 훌륭한 매매법이라고 할 수가 있고, 방금 설명드린 뇌동매매보다 훨씬 더 우월한 방법이라고 할 수 있습니다. 이런 매매법을 지속함으로써 여러분은 지속적인 수익을 안정적으로 창출할 수 있게 됩니다.

이런 관점에서 여러분들이 복잡하거나 심오한 지식이 없어도 쉽게 시장에 추세에 편승하고, 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 확실한 방법은 바로 추세 추종매매입니다. 여러분들이 최근에 미국이나 암호화폐 시장에서의 폭등을 보고 어떤 걸 느끼셨습니까? 이미 시장에 참여해서 수익을 꾸준히 내고 계신 분도 계시겠지만, 막연한 아무 근거 없는 두려움 때문에 "아, 너무 많이 올랐어. 지금 사면 고점일 것 같아"라는 생각으로 끝없이 매수를 미루다가, 영원히 강력한 추세를 먹지 못하는 불상사가 발생하게 됩니다.

이런 현상은 결국 추세 추종을 곧 고점에서 추격 매수하는 것과 동일시하기 때문입니다. 이건 굉장히 심각한 오해입니다. 추세 추종 매매는 고점에서 추격 매매하는 게 절대 아닙니다. 추세 추종 매매는 추세가 시작되는 초입에 진입을 해서 추세가 꺾일 때 나오는 전략입니다. 무릎에 사서 어깨에서 파는 전략이지 절대로 고점에 사서 저점에 파는 그런 매매가 아닙니다. 고점에 물려서 저점에서 손실을 보는 그런 기법이 아니란 말이죠.

추세 추격 매매는 분명히 가격이 비싸질 때 사는 것이 맞습니다. 그래서 돌파 매매 신호가 나올 때나 가격이 높아질 때 사는 것은 분명히 맞지만, 아무런 기준 없이 그냥 무조건 높을 때 아무 타이밍이나 들어가서 아무 타이밍이나 나오는 게 절대 아니라는 것을 아신다면, 여러분들이 추종매매에 대한 두려움이 조금이나마 줄어들지 않을까 생각을 합니다.

이런 관점에서 제가 뉴지스탁에서 최근 런칭한 추세 추종 매매 트레이딩 시스템 방법론을 블로그에서 시리즈로 조금씩 소개해볼까 합니다. 물론 강의에서 나온 전체 내용을 당연히 알려드릴 순 없고, 수많은 50여 가지가 넘는 추세 추종 전략에 대략적인 원리와 백테스트 결과를 여러분들께 공유 드리고, 여러분들도 이렇게 강력하게 우상향하는 시장에서 추세 추종의 수익을 누릴 수 있으면 좋겠습니다.

먼저 가장 먼저 소개할 전략은, 역시나 이동평균선 돌파 전략입니다. 가장 간단하면서도 기본적인 전략이죠. 그럼 시작해볼까요?

단순 이동 평균선 돌파 전략

단순 이동 평균선 추세 전략은 가장 기초적이면서도 핵심적인 추세 추종 전략으로 모든 트레이더들이 반드시 알아야 할 전략입니다.이 전략은 모든 추세 추종 전략의 뼈대라고 할 수 있습니다.

이 전략은 종가가 특정 기간 동안의 이동 평균보다 높을 때 매수하고, 다른 기간 동안의 이동 평균보다 낮을 때 매수 포지션을 청산합니다.

단순 이동 평균선 돌파 전략은 가장 기초적이지만, 가장 핵심적인 추세추종전략 중 하나이기 때문에 이 전략을 다양한 방법으로 변형시켜보면서 다양한 트레이딩 아이디어를 얻어가는 것이 좋습니다.

단순 이동 평균선 전략의 장점은 말 그대로 단순함입니다 .아주 단순하고 이해하기 쉽기 때문에 누구나 쉽게 쓸 수 있다는 것이 가장 큰 장점이지요. 하지만 단점이라고 하면, 정확도가 그렇게 높은 지표는 아니고 너무 민감하기 때문에 휩소에 당하기 쉽다는 점입니다. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 이동평균선 값을 길게 쓰기도 하지만 이 방법이 근본적으로 문제를 완전히 해결해주지는 못합니다.

그래서 이후에 알려드릴 채널 돌파전략이나 밴드 트레이딩 같은 개념으로 발전을 하게 됩니다 물론 고급 전략을 알기 위해서는 가장 기본적이고 단순한 기초부터 알아야 하기 때문에 단순 이동평균선 전략의 핵심 원리에 대해서 잘 알아두시기 바랍니다

매매로직

종가가 20일 이동 평균선 위에 있을 때 진입하고, 10일 이동 평균선 하회시 매수 청산하는 단순한 로직입니다. 또한 ATR(14)를 사용하여 투자 비중을 전체 계좌의 1%로 관리하며, 최대 투자 비중은 전체 투자 금액의 100%로 설정하였습니다.

트레이딩 결과

코스피

코스닥

나스닥

비트코인

결과

결과를 확인해 보면 어떨까요? 사실 코스피와 코스닥은 정말 답이 안 나오는 시장입니다. 심지어 지금 전쟁 중인 러시아와 우크라이나보다 올해 국내 주식시장의 수익률은 훨씬 더 낮았죠. 거의 전 세계에서 바닥을 기고 있는 수준입니다.

이런 시장에서 매매하면 어떤 전략이든지 우하향할 것 같지만, 장기적인 팩 테스트 결과를 보면 이런 말이 안 되는 시장에서도 장기적으로 수익 곡선은 우상향하는 것을 볼 수 있습니다. 코스피도 그렇고, 코스닥은 더 답이 안 나오는 시장인데, 코스닥 같은 경우에도 우상향하는 것을 볼 수가 있어요. 물론 미국이나 미국 주식시장은 비트코인보다는 상승세가 너무 낮기 때문에 장기적인 누적 수익률은 훨씬 낮습니다.

하지만 아무 생각 없이 기준 없이 뇌동매매를 하다가 하락장에서 폭망하는 그런 불상사는 절대로 일어나지 않는 것을 확인할 수 있습니다.

추세 추종 매매는 사실 그렇게 낭만적인 매매법은 아닙니다. 수익 곡선을 자세히 뜯어보시면 알겠지만, 승률이 낮고, 기본적으로 들어오다 온 기간을 오랫동안 버텨야 하는 인내심이 필요합니다. 돌파가 일어나서 급등하는 그런 구간만 보면 기분이 좋지만, 사실 10번 중에 7번은 고통을 감내하는 아주 고통스러운 투자 전략이죠.

하지만 추세 추종 전략은 그 어떤 자산군과 종목에도 다 대부분 먹히고, 또 논리적으로 이 전략은 자본시장이 존재하는 한 절대로 소멸될 수 없는 전략이기도 합니다.

오늘 살펴본 이 단순 이동평균 전략은 그야말로 너무나 단순한 전략이라 수익 곡선이 거칠고, 또 이동평균선의 본질적인 단점이라고 할 수 있는 휩쓸림 문제를 극복하지 못했기 때문에 실전에서 단순히 이동평균선 전략 하나만으로 운용하는 경우는 거의 없습니다.

하지만 그럼에도 불구하고 이런 기초적인 전략도 우상향을 하는 것을 확인해 보면 시장의 추세는 분명히 존재함을 알 수 있습니다.

이런 관점에서 앞으로 기본적인 전략의 단점들을 조금씩 개선해 나가면서 어떻게 전략을 더 발전시킬 수 있을지 연구해 보시면, 여러분의 트레이딩 실력이 크게 향상되리라 생각합니다.

전략에서 설명한 지표에 대한 자세한 설명과 또 상세한 백테스트 로직 코드는 뉴지스탁 추세 추종 매매 완전 정복 강의에서 확인하실 수 있습니다.

다음 포스팅에서는 단순 이동평균선의 단점을 보완하기 위해 고안된 다양한 이동평균선 전략에 대해서 알아보겠습니다.