HTS 라는 생소한 툴이 처음 등장하기 시작했던 2000년대 초반으로부터 20여년이 지난 지금, 개인 투자자들도 얼마든지 정교한 트레이딩 전략을 짜고 검증하고, 자동매매할 수 있는 시스템 트레이딩 툴의 저변이 엄청나게 확대되었습니다.
2000년대 초반은 HTS가 보급되기 시작한 태동기였다면, 2000년대 중 후반은 본격적으로 주로 선물옵션을 대상으로 한 시스템 트레이딩의 저변이 확대되던 시기였고, 2010년대 후반부터는 증권사 API가 개방되고, 뉴지스탁 같은 주식 시스템 트레이딩 툴까지 확대되어 퀀트 트레이딩은 이제는 대중들에게도 결코 낯설지 않은 시대가 되었습니다.
프로그래밍 언어를 이용해서 직접 백테스팅 라이브러리를 구축하고, 자동 매매 플랫폼을 구축하는 것은 웬만큼 전문 지식이 있는 전공자가 아니면 쉽지 않은 영역이지만, 예스 트레이더나 시그널 메이커 같은 국내의 시스템 트레이딩 툴을 이용하면 비교적 쉽고 빠르게 시스템 트레이딩 전략을 짤 수 있습니다.
국내의 경우를 살펴보면, 파생 상품의 경우 예스 트레이더가 대세이고, 주식 시스템 트레이딩 툴은 뉴지스탁 젠포트가 독보적이라고 할 수 있습니다.
해외의 경우는, 트레이드 스테이션이나, 멀티 차트, 닌자 트레이더, 아미브로커 같은 툴들이 널리 쓰이고 있지요. 하지만, 이런 툴들은 사용자가 예스트레이더처럼 트레이딩 전용 랭귀지를 익혀야 한다는 것이 진입 장벽으로 작용합니다.
물론 그 언어를 배우고 익히는 것이 엄청나게 힘든 과정은 아니지만, 그렇다고 아주 쉽고 만만하게 볼 수준도 아니기 때문에 특별히 코딩과 친하지 않은 사람들에게는 분명히 진입장벽으로 작용한다고 볼 수 있겠습니다.
선물이나 ETF 같은 자산군을 대상으로 한 시스템을 짜기 위해서는 결국 이런 진입 장벽을 넘어야 하는데, 이런 진입장벽을 쉽게 허물 수 있는 훌륭한 프로그램 하나를 발견해서 여러분께 소개하려고 합니다. 그 툴은 바로 Build alpha 라는 툴입니다.
1. 빌드 알파, 어떤 툴인가?
Build alpha는 선물, ETF, 외환을 대상으로 한 시스템 트레이딩 백테스팅 툴로써, 정교한 매매 전략과 백테스팅을 코딩 없는 손쉬운 방법으로 구현할 수 있게 만든 혁신적인 툴입니다. 비유를 하자면, 선물 시스템 트레이딩계의 뉴지스탁이라고 볼 수 있겠습니다.
Build alpha 홈페이지에서는 build alpha를 이렇게 소개하고 있습니다.
"Build Alpha는 전문 트레이더, 자금 관리자 및 기관 투자자들이 여러 자산군을 대상으로 트레이딩을 하는 과정에서 리스크를 제한하면서 수많은 강력한 전략을 만들 수 있도록하기 위해 만들어졌습니다.
이 소프트웨어를 통해 트레이더는 복잡한 코딩 없이 수백 가지의 체계적인 거래 전략을 단 몇번의 클릭만으로 만들고 단 몇 초만에 검증할 수 있습니다.
Build Alpha는 사용자가 선택한 기능 (Sharpe Ratio, Net Profit 등) 및 테스트 기준에 따라 수십 만 개의 진입 신호 조합, 청산 기준 등을 검색하여 최상의 시스템 트레이딩 전략을 짜는 프로그램입니다. 여기서 중요한 것은 이 모든 과정이 복잡한 코딩이 아닌 단순한 포인트 앤 클릭으로 이루어진다는 사실입니다.
"시뮬레이션" 버튼을 클릭하면 파라미터 값에 따른 수백 가지의 전략이 정렬 가능한 테이블에 정리되어 볼 수 있습니다. 이익 팩터, 샤프 비율, 승률, 수익 곡선, 각종 몬테카를로 분석 기법, 각 전략에 대한 스트레스 테스트가 지원됩니다.
또한 단순히 한 전략을 분석하는 것에 그치지 않고 여러 전략군을 대상으로 한 전략 포트폴리오를 구축하고 전략 간의 상관 관계를 추적하고 스트레스 테스트 전략 등을 수행 할 수도 있습니다.
뿐만 아니라, Build alpha를 통해 만든 로직을 NinjaTrader의 C #, TradeStation의 EasyLanguage 및 MultiChart의 PowerLanguage에 대한 코드로도 변환할 수 있어, 단순히 시뮬레이션에 그치는 것이 아니라, 시스템 트레이딩 툴을 통한 자동 매매도 가능하도록 지원하고 있습니다.
Build alpha만의 뛰어난 강점은 직접 짠 전략과 무작위 신호 전략을 비교할 수있는 기능입니다.
이를 통해 트레이더는 자신이 고안한 전략이 단순히 우연에 의해 우상향 하는 것인지 아니면 정말로 알파가 존재해서 우상향하는 지를 알 수 있습니다. Build Alpha는 각각의 시뮬레이션마다 랜덤하게 생성된 벤치마크 수익곡선을 만듭니다. 이는 모든 시장에 대한 Buy and Hold 수익률 플롯과 함께 비교할 수 있는 기준 벤치마크로 이용됩니다."
2. 빌드 알파의 장점은?
시스템 트레이딩에서 가장 중요한 것은 코딩 실력이 아닙니다. 전략과 아이디어입니다.
코딩 실력도 중요한 요소임을 부인할 수는 없습니다만, 로버스트한 전략보다 더 중요할 수는 없습니다.
왜냐하면, 로버스트한 트레이딩 전략과 아이디어를 찾아내는 것이 훨씬 더 어렵고 많은 노력이 필요하기 때문입니다.
프로그래밍을 하는 것도 시간과 노력이 필요하지만, 수익성 있는 자신만의 로버스트한 전략을 가지고 있다면, 이 장애물은 생각보다 극복하기 쉽습니다.
왜냐면, 요즘에는 코딩의 어려움 없이 쉽게 전략을 짤 수 있도록 도와주는 수많은 툴들도 있고(뉴지스탁), 전략만 가지고 있으면, 이것을 코딩 언어로 변환해달라고 증권사 A/S 팀에 요청만 해도 실시간으로 바로 변환해주기 때문입니다.
이런 관점에서 본다면 빌드 알파는 수익성 있는 트레이딩의 가장 큰 장벽인 코딩의 장벽을 허물어주는 훌륭한 툴이라고 할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 전략을 디자인하고 검증하는데 소요되는 시간과 노력이 짧을수록 내 트레이딩 아이디어는 확장되고 더욱 다양한 전략을 가질 수 있기 때문에, 시스템 트레이딩의 전문가 뿐만 아니라 입문하는 초보자들에게도 아주 유용한 툴이라고 볼 수 있습니다.
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