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기관과 외국인 수급을 이용한 단기 트레이딩 전략

by systrader79 eternity79 2020. 4. 25.
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 닥터 퀀트님의 강의에서 제공한 30개의 투자 전략(클릭) 기관 수급을 이용한 단타 전략을 단순하게 응용해 보았습니다. 

 이 전략은 유동성 조건 1개, 마켓 타이밍 조건 1개, 수급 조건 1개, 우선 순위 조건 1개로 구성된 하루 오버나잇 전략입니다. 

 유동성과 마켓 타이밍은 필수 기본 조건이므로 별 의미가 없다고 본다면, 이 전략에 실제로 적용된 변수의 개수는 2개에 불과합니다. 

 유동성도 거래대금 최상위 종목만을 대상으로 하고, 대형주까지 모두 포함하기 때문에 풍부하다고 할 수 있습니다. 핵심적인 변수는 수급 변수인데, 딱 1개만을 이용한 전략이라 과최적화를 하고 싶어도 불가능한 전략이라고 할 수 있겠습니다. 

 이 전략의 장점은 수급에 해당하는 변수를 다른 변수로 바꿔서 테스트해봐도 비슷한 수준으로 상당히 안정적으로 나온다는 것인데, 이 말은 이 전략의 기본 뼈대가 상당히 튼튼하다는 것입니다. 

 기본 뼈대의 핵심은 결국 마켓 타이밍과 우선순위의 2가지 조건인데, 이것도 무슨 복잡한 것이 아니고, 주식 극초보도 다 알고 있고 있는 너무나 뻔한 지표라는 것입니다.

 그래서 이 전략에서 소개하는 수급 지표 대신 다양한 지표 (종합점수, 개인수급, 모멘텀 점수, 추세 지표 등)을 넣어도 모두 아름답게 우상향하는 것을 확인할 수 있었습니다. 

 초보자들이 단기 트레이딩 전략을 짤 때, 대략 어떤 관점에서 접근해야할 지 막막한 경우가 많은데, 닥터퀀트님의 강의에서 제공하는 수급단기 전략은 이런 관점에서 아주 훌륭한 프레임이라고 할 수 있습니다. 

 이 전략의 기본틀을 바탕으로 개별 조건을 다양하게 변형시키면서 테스트해보면 아주 다양하고 많은 전략을 쉽게 만들 수 있습니다.


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댓글4

  • 2020.04.30 16:01

    비밀댓글입니다
    답글

    • 매도 타이밍의 경우 매수 타이밍과는 독립적인 영역이기 때문에 꼭 다중 공선성이 적용된다고 판단하기는 어렵다고 생각됩니다. 로직을 어떻게 디자인하느냐에 따라 동일한 카테고리의 변수라도 문제가 없는 경우도 많이 있습니다.

  • 손님 2020.05.04 07:09

    젠포트 특성상 종가 or 시초가 기준으로만 매도가 되는 것으로 아는데 이 전략을 구사하는 수강생 포함 다수의 트레이더가 장시작전 같은 가격 호가창 다수의 매도물량을 쏟아놓는다면 아무리 평소 거래대금이 높더래도 청산에 악영향을 주지는 않을련지요?
    답글

    • systrader79 2020.05.04 16:26

      매도 기준은 다양하게 세팅할 수 있습니다. 동일한 전략을 모든 사람이 동일하게 이용하고 모두 동일한 매도 조건을 걸어놓는다면 당연히 문제가 되지만, 매도 조건은 매수가 대비 + n%, 전일 종가 대비 + k %, 실시간 익절 등 다양하게 세팅이 가능하기 때문에 자신만의 전략을 만들면 문제 없습니다.