Book review - 쉽게 배우는 시스템 트레이딩

 시스템 트레이딩에 대한 서적을 좀처럼 찾아보기 힘든 우리나라 출판 시장에서 오랜만에 시스템 트레이딩의 개론을 다룬 좋은 책이 새로 나와 소개하려 합니다. 

 소개할 책은 '쉽게 배우는 시스템 트레이딩 (클릭)' 인데요, 저자이신 이재헌 님은 LG 반도체와 동양 증권에서 근무하고 지메이트 대표이사를 역임, 현재 전문 시스템 트레이더로 활동 중입니다. 

 사실 시스템 트레이딩은 매우 광범위한 개념입니다. 

 시스템 트레이딩이란 정해진 매매 규칙을 자동화된 소프트웨어와 컴퓨터를 이용하여 집행하는 절차라고 볼 수 있는데, 요즘 많은 투자자들이 이용하고 있는 퀀트 전략도 시스템 트레이딩의 한 영역이라고 볼 수 있죠. 

 

십수년 전만 하더라도 시스템 트레이딩은 전문적인 기관 투자자나 소수의 매니아적인 개인투자자들의 전유물로만 여겨졌고, 진입장벽도 매우 높았으며, 시스템 트레이딩을 쉽게 구사하기 좋은 환경도 아니었지만, 현재는 투자 환경이 급속도로 좋아져서 일반 투자자들에게도 저변이 매우 확대된 상황입니다.

 '쉽게 배우는 시스템 트레이딩'은 전문적인 시스템 트레이딩의 기법이나, 세부 전략을 깊이 파고드는 책은 아닙니다. 기법이나 전략이 필요하다면 전략을 직접적으로 다룬 해외 시스템 트레이딩 서적이나 잡지, 저널 등에서 정보을 얻으시면 되겠습니다.

 이 책은 시스템 트레이딩에 처음 관심을 가지기 시작하거나, 아니면 갓 입문해서 시스템 트레이딩의 개념과 기본 원리, 시스템 트레이딩이라는 커다란 산을 정복하기 위해 반드시 알아야 할 기본 원칙과 뼈대를 잡아주는 훌륭한 개론서라고 할 수 있습니다. 

 이 책에서는 주로 선물 트레이딩을 중심으로 시스템 트레이딩에 대해 설명을 하고 있습니다. 

 혹시, 주식을 투자하는 분들이라면, 주식에 대한 내용이 아니니까 의미가 없을 거라고 생각하실지 모르겠으나, 그렇지 않습니다. 

 어차피 시스템 트레이딩에서 반드시 알아야 할 주요 개념과 원칙은 선물이건, 주식이건, 외환이건 암호화폐건 동일하기 때문입니다. 사실 시스템 트레이딩의 핵심적인 트레이딩 원칙은 주식보다는 오히려 선물에서 가장 발달되고 구체적으로 확립되어 있기 때문에 주식을 한다고 하더라도, 기본적인 개념은 선물을 기반으로 한 이 책에서 더 정확하게 짚어준다고 볼 수도 있습니다. 

 이 책에서는 시스템 트레이딩을 처음 시작하고 싶은 초보 투자자들이 궁금해야 할 다양한 주제를 문답식으로 친절하게 설명하고 있는데요, 시스템 트레이딩이란 무엇이며 왜 해야 하는지, 시스템 트레이딩을 하기 위해 어떤 컴퓨팅 환경을 구축해야 하는지, 전략 알고리즘을 어떻게 짜고 코딩해야 하는지, 모의 투자를 거쳐 실전 시스템을 운영할 때 어떤 요소들을 고려해야 하는지, 시스템 트레이딩의 집행을 완전 자동화하기 위해 어떤 작업이 필요한지 등에 대한 수많은 궁금증들에 대해 자세히 다루고 있습니다. 

목차

Prologue

1장 시스템 트레이딩의 정의 및 필요성
시스템 트레이딩이란 무엇인가?
손매매와 비교해볼 때 시스템 트레이딩은 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 다른 사업과 비교해볼 때 과연 유리한가?
시스템 트레이딩이 가지는 역할과 의미는 무엇일까?

2장 시스템 환경 구축과 준비
소프트웨어 비전공자도 시스템을 개발할 수 있을까?
자동매매툴이란 무엇이며, 어떤 것들이 있는가?
컴퓨터 하드웨어 사양은 어느 정도 필요한가?
매매 대상 종목에는 어떤 것이 있는가?
주식뿐만 아니라 해외선물과 가상화폐도 모두 거래 가능한가?
권트 투자 매매는 가능한가?
주식보다 파생상품은 위험한가?
프로그램 개발은 어떤 순서로 해야 하나?
느낌과 감으로 하는 손매매 방식도 알고리즘으로 구현할 수 있는가?
어렴풋한 매매 규칙들을 어떻게 코딩으로 구현해나갈 것인가?

3장 전략 알고리즘 코딩 및 시뮬레이션
알고리즘의 전략 유형에는 어떤 것이 있는가?
매매 프로그램은 어떻게 작성하나?
지표 프로그램은 어떻게 작성하나?
종목 검색 프로그램은 어떻게 작성하나?
시뮬레이션 진행 및 결과 확인은 어떻게 하나?
외부 참조 데이터는 어떻게 사용하는가?
데이터베이스(DB)와의 연동은 어떻게 구현되나?
성능보고서에서 가장 중요한 팩터는 무엇인가?
전략의 최적화란 무엇이며, 어떻게 진행하나?
필터(Filter)란 무엇이며, 어떻게 적용하는가?
승률과 손익비 중 무엇을 선택할 것인가?
수익청산 방식에는 어떤 것들이 있으며, 무엇을 선택할 것인가?
전진분석이란 무엇이며, 어떻게 진행하나?

4장 실전 시스템 운영
모의 투자와 실거래 투자의 차이점은 무엇인가?
전략의 변수 최적화는 정기적으로 필요한가?
스윙형 매매와 단타형 매매 중 어떤 것을 선택할 것인가?
데이 전략과 오버나이트 전략 중 어떤 것을 선택할 것인가?
전략의 차트 주기(틱봉 또는 분봉)는 어떻게 설정할 것인가?
투입자본금과 매매 투입 비율은 어떻게 산정하는 것이 적정한가?
대상 종목은 어떤 기준으로 선택하나?
대상 종목은 몇 개 정도가 적정한가?
거래횟수는 어느 정도가 적정한가?
실전 투자에 앞서 전략 검증은 어떻게 진행하나?
시스템 포트폴리오는 어떻게 구성하나?
포트폴리오 구성 시 전략 간의 상관관계 분석은 어떻게 하나?
포트폴리오 구성 시 몇 개 정도의 전략이 필요한가?
손절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
익절금액은 어느 정도로 설정할 것인가?
봉데이타 완성 전의 노출손실 위험은 어떻게 관리해야 하나?
최대손실폭(MDD)은 어느 정도 예상해야 하나?
실전만 걸면 왜 자꾸 엉뚱한 손익곡선을 그리게 되나?
연수익률 목표는 어느 정도가 적정한가? -
초기자본금은 어느 정도가 적정한가?
복리 투자의 개념은 어떻게 적용해나갈 것인가?
좋은 시스템을 판단하는 기준은 무엇인가?

5장 실전 시스템 트레이딩의 전자동화
1년 365일 시스템이 스스로 자동매매를 해줄 수는 없는가?
시스템을 자동으로 장 시작 전에 켜고 장 종료된 후 끄게 할 수도 있나?
시스템 문제 발생 시 즉시 나에게 알려줄 방법은 없는가?
매크로 방식 전자동화 운영시스템은 어떻게 구성하는가?
자동화 매크로 프로그램의 코딩은 어떻게 하는가?

6장 트레이딩 시스템의 인공지능화
인공지능이 접목된 트레이딩 시스템 제작은 가능한가?

 주식으로 시스템 트레이딩을 하다 보면 시스템 트레이딩의 기본적인 원칙과 반드시 알아야 할 핵심적인 기본기가 부족한 경우가 많을 뿐만 아니라, 이런 부분을 잘 잡아주는 입문서도 국내에서는 찾기가 쉽지 않은데, '쉽게 배우는 시스템 트레이딩'은 이런 면에서 시스템 트레이딩의 단단한 기본기를 닦아주는 훌륭한 길잡이가 되리라 생각합니다.

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