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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (122) - 수급 / 이격도 결합 전략

by systrader79 2022. 4. 1.
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이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 4개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다.

  • A : 기관 순매수 금액 : 상위 10%
  • B : 5일 이격도 > 105
  • 매수 조건 : A and B

특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다.

퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데,

가치 지표 상위 10% + 수급 지표 상위 10% + 모멘텀 지표 상위 10% + 재무지표 상위 10%

이렇게 결합하면 정말 최고로 좋은 종목이 걸릴 것 같지만, 그 수가 너무나 적어서 오히려 역효과가 발생하기 때문에, 핵심이 되는 지표 한 두 개 정도만 and로 연결하고, 나머지 조건은 or 를 이용해서 필터링 아웃하거나, 아주 나쁜 조건들을 and로 결합시켜 배제시키는 방법이 효과적입니다.

 

이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 4가지를 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 1, 2, 3, 4차 업데이트 강의로 제공됩니다.

공통 조건

이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다.

  • 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매
  • 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매
  • 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음
  • 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보
  • 매수 타점 : 전일 종가 대비 -1~ 2% 하락 지점
  • 최대 보유 기간 : 1일
  • 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점
  • 실시간 익절 : 5 ~ 8% 수익권에서 매도

이러한 단기 매매의 공통 프레임을 이용해서 조건식을 변형해보면, 다양한 전략을 만들 수 있습니다. 아래에 소개할 4가지 전략 모두 기본적으로 이 공통조건을 바탕으로 만들었습니다.

전략 1 : OOOO 순매수량 전략

기관 수급 주체는 상당히 다양하지요? 대표적인 수급 주체는 투신과 연기금이지만, 다른 마이너한 수급 주체의 영향력도 백테스팅해보면 재미있는 결과를 얻을 수 있습니다 (업데이트 강의로 수강생들에게만 제공되는 로직이라, 직접적인 팩터까지 그대로 공개하지 못함을 양해부탁드립니다)

 

기관 수급 주체 중 특정 수급 주체의 순매수량이 높은 종목을 우선으로 매수하는 전략으로 백테스트 결과는 다음과 같습니다.

 

CAGR 60% 대, MDD -5% 이하로 아주 안정적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 연기금과 투신만으로 테스트해보지 마시고 다른 수급 주체로도 테스트해보시길 권해드립니다.

전략 2 : 복수 수급 주체 이격도 결합 전략 (1)

기관 수급 주체는 기관, 연기금, 투신, 사모펀드 등 다양합니다. 수급 조건을 단순히 기관 혹은 연기금, 투신 같은 단독 조건을 사용하지 않고, 특정 수급 주체 값을 더하거나 빼면 독특하고 특별한 수급 주체의 물량을 잡아낼 수 있습니다.

 

뿐만 아니라, 5일 이격도가 특정 값보다 크면 이격도 값을 그대로 쓰고, 작으면 0으로 지정하는 방식을 이용해서 단기 이격도가 큰 종목의 우선순위에 가중치를 두는 방법도 생각할 수 있습니다.

 

복수 수급 주체 이격도 결합 전략에서는 여러 기관 수급 주체들을 결합시키고, 5일 이격도에 가중치를 둔 점수를 우선순위로 지정하는 방법으로 퍼포먼스는 아래와 같습니다.

 

전략 3 : 복수 수급 주체 이격도 결합 전략 (2)

이 전략도 방금 위에 소개해드린 복수 수급 주체 이격도 결합 전략의 일종으로 여러 기관 수급 주체들을 결합시키고, 5일 이격도에 가중치를 둔 점수를 우선순위로 지정하는 방법입니다.

 

1번 전략과의 차이점은, 1번 전략에서는 다양한 수급 주체의 매매량을 하나의 지표로 통합한 뒤 이격도를 결합시킨 방식이었지만, 2번 전략에서는 개별 수급 주체의 매매량과 개별 이격도를 결합시킨 후 이를 각각 더한 방식이라는 점입니다.

2번 전략의 퍼포먼스 역시 1번 전략과 유사하며, 아래와 같습니다.

 

전략 4 : 외국인, 기관 수급 혼합 전략

마지막으로 소개할 전략에서는 외국인과 기관의 수급을 혼합한 전략입니다. 젠포트에서는 우선순위를 1차와 2차로 지정할 수 있는데, 각각의 우선 순위에 넣을 지표를 어떻게 디자인하느냐에 따라 상당히 다양하고 독창적인 전략들을 많이 만들수 있습니다.

 

이 전략에서는 외국인과 기관의 수급을 더해서 하나의 지표로 만드는 방식이 아닌, 외국인 수급을 1차 우선순위로 지정하고, 기관 수급을 2차 우선순위로 지정했습니다. 이 때, 수급 조건을 순매수 금액으로 하느냐 순매수량으로 하느냐에 따라 선정되는 종목의 종류와 캐릭터가 달라지게 됩니다.

 

순매수 금액이 큰 경우, 유동성이 크면서 변동성은 상대적으로 적은 종목이 우선적으로 선정되지만, 순매수량을 우선 순위로 지정할 경우 상대적으로 변동성이 큰 소형주들이 우선 순위로 선정되는 효과를 얻을 수 있습니다.

수급 지표도 단순히 매수금액만 가지고 테스트해보지 마시고, 매수량 혹은 매수금액과 량을 조합하는 방식으로 다양하게 테스트해보시기 바랍니다.

 

외국인 기관 수급 혼합 전략의 퍼포먼스는 다음과 같습니다.

 

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