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systrader79 칼럼/투자의 기초 (필독)

데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (56)

by systrader79 2018. 5. 11.
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 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심 요소에 대해서 살펴보겠습니다. 

 우선 그에 앞서 데이트레이딩 기법의 간단한 역사 및 변천사를 알아보고 이후에 데에 트레이딩의 특성에 대해 알아보겠습니다. 

 

1. 데이트레이딩의 역사와 변천사

 시스템에 기반을 둔 데이트레이딩 전략은 시장상황에 맞게 발전되어 왔는데요, 1990년에는 개장후 첫 15분, 30분, 60분 고가 돌파 전략 같은 고전적인 opening range breakout 같은 전략이 유행했고 큰 수익을 주었습니다. 

 2000년대 초반에 접어들면서, 주식 포트폴리오를 대상으로 한 페어트레이딩이 성행했고, 최근에는 컴퓨터 시스템의 발전으로 고빈도매매(HFT) 같은 전략이 널리 확대되어 있습니다. 


2. 단기 트레이딩의 특성

 데이트레이딩 같은 타임 프레임이 짧은 매매의 전략이 일반적인 장기 추세 추종 전략에 비해 가지는 강점과 우위성은 어디에 있을까요? 그것은 바로 급격한 시장 이벤트를 수익의 기회로 삼을 수 있다는 것입니다. 

 예를 들어, 주단위나 월단위의 장기 포지션을 가진 전략의 경우 시장의 급작스런 호재나 악재에 의해 급격한 시장의 변동이 발생하는 경우를 수익의 기회로 삼기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 포지션을 잡는 타이밍이나 홀딩하는 기간 자체가 매우 길고 둔감하기 때문입니다. 

 하지만, 데이트레이딩의 경우 이러한 급격한 시장의 변화를 바로 수익의 기회로 연결지을 수 있다는 것이 큰 장점입니다. 뿐만 아니라, 데이트레이딩의 기법을 약간 더 긴 스윙 트레이딩의 아이디어에도 접목시키기 쉽습니다. 

 데이트레이딩의 경우, 큰 추세를 보이는 경우가 흔치 않기 때문에 방향성에 따라 매매하는 경우 조정시 반등을 노리는 전략을 구사하면 성과를 향상시킬 수 있습니다. 즉, mean reversion 전략을 구사하기 유리한 전략이 바로 데이트레이딩 전략입니다. 

 데이트레이딩에서는 최근의 가격 움직임이 가장 중요한 팩터로 작용합니다. 

 예를 들자면, 금일 주가의 움직임에 가장 큰 영향을 주는 지표는 최근 20일간의 주가의 움직임이나, 최근의 재무나 가치 지표 같은 요소가 아닙니다. 금일 주가의 기술적인 움직임과 가장 연관이 높은 지표는 바로 금일 시가나 전일 종가 같은 가장 가까운 가격 지표입니다. 

 금일 시가, 금일 고가, 금일 저가, 어제 종가, 어제 고가, 어제 저가와 같이 직접적으로 가장 가까운 가격의 정보가 데이트레이딩에 있어 가장 중요한 정보라고 할 수 있습니다. 

 이러한 지표를 key point 라고 하는데, key point에 겹치는 가격대가 더 많으면 훨씬 중요도도 높다고 할 수 있습니다. 


3. 데이트레이딩의 수익 목표치에 대한 상식

 많은 사람들이 데이트레이딩을 통해 수익을 얻으려 하지만, 실제로 안정적인 수익을 꾸준히 내기는 정말 쉽지 않습니다. 막연하게 이러이러한 기법을 적용하면 수익이 쉽게 날 것 같은데 실제로 그게 그리 만만하지 않은 이유는 무엇일까요? 

 기법이나 전략의 문제일 수도 있지만, 본질적인 이유 중의 하나로 데이트레이딩의 변동성의 범위가 제한된 점을 들 수 있습니다. 

 데이트레이딩의 경우 딱 하루 장중에 매매가 종료되어야 하기 때문에 수익을 낼 수 있는 시간과 폭이 장기 투자에 비해 현저히 제한될 수 밖에 없는데, 바로 이것이 데이트레이더에게 거대한 장벽으로 다가오는 것이지요. 

 문제는 이것 뿐만 아닙니다. 만일 장중 가격의 움직임이 항상 한 방향으로만 움직여주거나 추세적이라면 수익을 내기가 쉽겠지만, 장중의 움직임은 위아래로 흔들어제끼는 노이즈가 많이 끼여 있어서 매매를 더욱 어렵게 합니다. 돌파 하는 것 같아서 샀는데 추세가 다시 반전되고, 눈물의 손절을 했더니 재반등하는 경험 다들 있으시죠? 

 일반적인 캔들의 구조를 보면 위꼬리:몸통:아래꼬리 = 1:2:1 정도 입니다. 일반적으로 돌파 매수 신호는 추세가 어느정도 형성되는 것을 보고 진입하기 때문에 꽤 높은 가격에 진입하게 되는데, 매수 이후 이 방향으로만 움직여주면 문제가 없지만, 위꼬리라는 요소가 존재하기 때문에 돌파에 성공하더라도 실제로 취할 수 있는 시세는 기껏해야 전체 캔들 길이의 25% 정도 밖에 되지 않습니다. 

 그렇기 때문에 돌파 매매를 이용한 데이트레이딩을 하는 경우, 매일 수익이 발생하지 않는 것은 비정상이 아니라 지극히 정상이라는 사실을 알아야 합니다. 

 시장의 변동성이 커지는 구간은 흔치가 않고 제한되어 있는데, 데이트레이더는 변동성이 적은 구간에서 본전이나 약손실을 오랜 기간동안 참아내다가 얼마 되지 않는 추세적이고 변동성이 큰 구간에서 집중적으로 수익을 내야 하기 때문입니다. 

 따라서, 데이트레이딩을 하는 경우, 매일 수익이 나지 않는다고 해서 좌절하거나 너무 쉽게 그만두는 것은 치명적인 실수입니다. 장기적으로 안정적인 수익을 내는데는 반드시 많은 매매횟수와 시간, 그리고 인내심이 필수입니다. 

 

 다음 포스팅에서는 데이트레이딩에서 가장 중요한 key level에 대해 살펴보겠습니다. 


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