마켓 타이밍의 이해 (16)

안녕하세요! 오늘은 지난 시간에 이어서 마켓타이밍의 이해 3에 대해서 설명을 해볼 예정입니다.

사실 유튜브에 동영상은 미리 올라갔는데요, 바빠서 카페에 글을 못쓰다가 이제야 씁니다...!

이번 마켓타이밍은 V_KOSPI 라는 팩터를 이용해서 만들어볼 겁니다.

당연하게도, V_KOSPI 팩터에 대해서 먼저 알아야겠죠??

V_KOSPI 팩터는 KOSPI 지수의 변동성을 나타내는 팩터입니다.

미국판으로는 VIX 가 있죠. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/VIX)

VIX는 미국 시카고 옵션 거래소의 volatility(변동성) index를 말합니다.

주가 지수의 변동성이 커질 수록 VIX 도 커지게 됩니다.

(이것만 알면 됩니다. 저도 정확한 식은 모릅니다. 봐도 이해 안되더라고요....) 

그렇다면 변동성은 언제 주로 커질까요? 보통 폭락장에서 커지게 됩니다!!

물론, VIX의 정의상(변동성!), 폭등장에서도 커지게 되긴 하지만, 역사적으로 살펴봤을 때 폭등장보다는 폭락장이 많고, 원래 주가는 상승할 땐 천천히, 떨어질 땐 급하게! 가 기본이죠.

그래서 보통 VIX를 '공포 지수'라고 부르기도 한답니다. 폭락할 때 무서우니까요.

V_KOSPI는 VIX 지수의 KOSPI 판이라고 보면 됩니다~

즉, KOSPI 지수가 변동성이 커질 때 V_KOSPI 지수가 커지게 되죠.

역사적으로 KOSPI가 폭락을 할 때는 어김없이 V_KOSPI 지수가 커졌습니다.

최근의 코로나19 바이러스에 의한 폭락장의 경우가 좋은 예가 될 수 있으니 살펴볼까요??

차트에도 적어놨듯이 위가 KOSPI 지수이고, 아래가 V_KOSPI입니다.

2월~3월에코로나19로 인한 폭락장에서(KOSPI 지수 급락) V_KOSPI지수가 급등을 한 것을 잘 볼 수 있지요?

이처럼, 폭락장에서 급등을 하게 되는 것이 바로 V_KOSPI 입니다.

앞서 말씀드렸다시피 V_KOSPI 지수는 공포지수라고도 불립니다. V_KOSPI가 커질 때는 공포감이 심해진다는 거죠.

안정적인 것을 원하는 사람들에게는 V_KOSPI 가 높을 때는 거래를 쉬는 것이 좋은 마켓타이밍이 될 수 있다는 겁니다!

그렇다면, V_KOSPI 가 몇 정도가 되어야지 큰 값일까요?

역사적으로 몇 정도의 V_KOSPI 값을 기록했는 지 살펴봅시다.

다음 차트는 주봉입니다. (아까 전 차트는 일봉이었죠.)

역사적으로 폭작을 했을 때는 어김없이 V_KOSPI 지수가 높아지는 것을 확인할 수 있는데요.

제 눈에는 어림잡아 20 정도면 V_KOSPI 값을 '높다'라고 정의할 수 있을 것 같습니다.

이는 정답이 없고, 어떤 분에게는 21일수도, 24일수도, 27일수도 있을 것 같습니다.

그러면 대체 어떻게 아냐고요? 

이런 것을 알기위해 백테스트가 존재하고, 우리가 젠포트를 활용하는 것이겠죠!!

제가 대충 잡은 20으로 백테스트를 해봅시다. 

조건은 V_KOSPI 라는 팩터가 20을 초과할 경우 전 종목 매도하고, 20 미만일 경우에만 매수를 하는 겁니다.

다음과 같이 조건식을 짜면 되겠죠!

(기본적인 조건식은 이전 포스팅을 보시면 자세히 알 수 있습니다~)

(https://cafe.naver.com/invest79/9783)

기본적인 가치주를 매수하는 포트에서 매수 조건식에 {V_KOSPI_종가} < 20 을 추가하고, 매도조건식에 {V_KOSPI_종가} > 20을 추가하면 됩니다!!

다음과 같이요~~

그리고, 백테스트를 돌리면, 다음과 같이 아름다운 우상향 곡선을 그리는 포트가 완성이 되게 됩니다~~

어때요? 마켓타이밍 만들기 참 쉽죠??

더 자세한 내용은 다음 유튜브 무료강의에서 설명하고 있으니 관심있으신 분들은 시청하셔도 됩니다~~

동영상

젠포트무료강의 제 8강 마켓타이밍의 이해 3

V_KOSPI 팩터를 이용한 마켓타이밍입니다. 수치는 여러가지로 변경해보세요~ 단독으로 쓰셔도 되고, 다른 마켓타이밍이랑 복..

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[출처] [젠포트 입문 강좌] #8. 마켓타이밍의 이해3 (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) |작성자 DrQuant

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