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닥터퀀트의 젠포트 강좌

월간 젠포트 (14)

by systrader79 eternity79 2020. 4. 5.
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월간 젠포트란?

 제가 가지고 있는 서로 다른 컨셉의 약 50여개의 전략을 가지고 월별 젠포트 가상매매 성과를 공유드리는 시리즈입니다.
1달 단위로 괜찮았던 전략은 있었는지, 무너진 전략은 있었는지를 공유드리겠습니다.
50여개의 전략을 모두 실전을 돌리지는 못하여, 가상매매 결과로만 공유드리는 점과
젠문가 강의에서 공개되는 전략이 상당수라 자세한 컨셉을 밝히지 못하는 점을 양해부탁드립니다. :)

성과가 가장 좋았던 전략은?

1개월 수익률 10.36%를 기록했습니다!! 장이 안 좋았음에도 불구하고 굉장한 성과를 냈네요.

조금 더 자세히 분석해보겠습니다.

 
 이 놀라운 전략은 최근 일주일 수익률이 무려 7.82%로, 코로나19 바이러스로 인한 하락장에서 까먹은 수익률을 모두 복구하고도 남는 수익률을 낸 게 아주 주목할 만 합니다.

 최근 큰 폭으로 떨어지는 주식시장에서 3월 9일에 -3.78%, 3월 18일에 -1.97%의 손실 외에는 큰 손실은 눈에 띄지 않습니다.
참고로 이번 하락장에서도 MDD를 기록하지 않았습니다. 5.65%의 MDD는 2018년 에 기록된 MDD입니다.

이 전략이 이렇게 좋은 성과를 낼 수 있었던 가장 대표적인 요인은 KOSDAQ Market Timing(MT)를 활용했다는 점입니다!!

A{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0

B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0

C{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0

(A or B or C) 


위와 같은 간단한 엠티를 활용함으로서 이번 하락장을 완벽하게 방어해냈습니다.

엠티가 무엇인지 잘 모르시는 분들은 제 유튜브 채널을 참고하시면 좋습니다~


그 외의 다른 특징은 10%, 10종목으로 분산투자 하는 전략이고, 5%의 짧은 익절선을 활용하는 전략이었습니다~

하락장에서는 짧은 익절선이 유효할 수도 있겠다는 생각을 하게 되는군요. 물론, 전략마다 다릅니다!

이런 굉장한 하락장에서 이 정도의 수익을 거둘 수 있다는 사실이 저도 참 놀랍습니다 ^^

간혹 젠포트로 진짜 돈 벌 수 있냐는 질문을 받고는 하는데 그런 분들에게 자랑하고 싶은 전략이네요!!


성과가 가장 나빴던 전략은?

성과가 나쁜 전략도 물론 존재를 합니다! 

그리고 그 전략은 이번 하락장에 완전히 꺾여서 한 달간 무려 -16.77%의 수익률을 기록했습니다.

다른 전략과 다른 이 전략의 특징은 크게 두 가지 입니다.

1. MT를 활용하지 않은 전략입니다.

2. 역추세 전략입니다.

이번 장에서는 떨어지는 종목은 반등 없이 끝없이 떨어지는 게 특징이었죠. 

기술적 반등이라도 주기 마련인데 무섭게 떨어졌었습니다. 

(다행히 지금은 회복하는 모습을 보이기는 하나 방심은 금물입니다!)

그래서 그런지, MT도 없어서 계속 거래하고, 거기다가 역추세전략이라 그런지 코스닥 지수와 비슷한 움직임을 보였네요. 

물론 MDD는 22.32%로 코스닥 지수 하락폭보다는 작았지만 말입니다.

참고로 이 전략의 전체 구간 MDD는 21.88%로 2008년 금융위기 때였는데, 역시나 이번 하락장도 피해가지 못하고 MDD 22.32%를 새로 기록하고 말았네요. 

MT가 없는 전략으로 이런 하락장을 피해가는 것은 쉬운 일은 아닌 것 같습니다.

아마 MT 없는 대다수의 역추세 전략은 이번 장에 힘들었을 것으로 추정이 됩니다.

그 외 성과가 좋은 포트들


그 외에도 성과가 좋은 포트들이 다수 존재했습니다. 이런 하락장에도 불구하고 말이죠!!

1개월 수익률을 보면 이런 하락장에도 4% 이상의 수익률을 보인 포트들이 꽤 보입니다.

(맨 아래 캡쳐들 참고)

어떤 포트들인지 컨셉 공개는 어려우나, 크게 추세와 역추세, 두 가지로 나누었을 때는 추세 포트들이 강세를 보였습니다.


그 외 성과가 안 좋았던 포트들

그 외에 성과가 안 좋았던 포트들에 대해서도 살펴볼까요?


1개월 수익률이 10% 이상 되는 포트도 6개나 보이는 군요. 

큰 틀에서 나누면 한 포트를 제외하고 모두 역추세 포트들이었습니다.

그 외에 하위 순위에 속하는 것도 대부분 역추세 포트가 많았습니다. 

MDD를 20% 넘게 기록한 것도 네 포트나 존재했습니다. 

역시나 이번 하락장 강력하긴 했습니다.

총평 및 토론

여기에서 성과를 공유드리는 이유를 먼저 정확히 밝혀야 할 것 같습니다. 

이번 하락장에서는 어떤 포트들이 버텼고, 어떤 포트들이 무너졌으니, 포트의 우월성을 판단하려고 이런 공유를 드리는 것일까요?

전혀 아닙니다!!

이번 하락장에서 잘 버티는 포트는 분명히 좋은 포트일 수 있습니다.

그러나 이번 하락장에서 무너졌다고 무조건 나쁜 포트라는 소리는 아닙니다!

이번 하락장에서 지수 대비해서 많이 깨졌다면 나쁜 포트일 수는 있다고 생각하나, (평가 기준에 따라서)

그런 게 아니라면 굳이 나쁜 포트라고 색안경을 끼고 볼 필요는 없습니다.

깨지더라도 지수보다 덜 깨졌다면, 그것 역시 알파(시장초과수익률)니까요. 

제가 이렇게 공유드리는 이유는, 이번 하락장에서 저도 그렇겠지만, 배울 게 아주 많다는 것 때문입니다.

하나 예를 들어 볼까요? 

만약 이번 하락장에서 틱테스트 MDD 기준으로 시스템 스탑을 했다면 어땠을까요?

이번 하락장에서 20% 이상의 MDD를 기록한 전략도 MDD 10% 대에서 방어를 하고 끝났을 겁니다.

반등폭은 물론 덜 먹을 수도 있겠지만, 덜 고통스러웠겠죠.

실제로 저도 틱테스트 MDD 기준으로 하는 시스템 스탑을 통해서 MDD 7% 이상 기록한 전략은 단 한개도 없었습니다. (어떤 전략은 draw down 5%에서 멈췄습니다. 엄청난 지수 폭락에 대비하면 엄청난 알파죠.) 

두 번째 배울 점은 무엇일까요? 

저도 이것은 이번에 다시 한 번 절실히 느낀 것 중에 하나인데 MT의 필요성입니다.

대부분의 전략은 전체구간 백테스트 상의 MDD를 기록하진 않았습니다만, MT가 없는 전략의 경우 2008년 금융위기 때와 비슷한 정도의 MDD를 기록한 전략은 있었습니다. (앞서 보여드렸죠?)

MT가 있는 전략 같은 경우는 어땠을까요? 월등히 방어를 잘 했고, 또 반등장에서도 대체로 반등을 잘 먹었습니다.

저도 예전에는 MT는 선택이고, 취향이라고 생각했던 적이 있었습니다.

그러나 이제는 생각이 좀 바뀌었습니다. 

제 생각에 MT는 필수인 것 같습니다. 

MT는 다양할 수 있지만, 어떠한 종류의 MT라고 좋으니, 최소한의 안전장치를 세팅해놔야 한다고 생각합니다.

틱테스트를 돌리다보면, MT 없이 테스트 하는 것이 수익률이 좋게 나오는 경우가 많습니다.

거기다가 MDD도 낮게 기록하고요. 

그러나 2017년~2019년 사이의 짧은 기간 동안에는 MT의 위력을 실감하기가 어렵습니다.

왜냐하면 2017년~2019년에는 2008년 같은 정도의 위기가 없었거든요.

(물론 이번 코로나19로 인한 폭락장이 추가됨으로써 이제는 좀 알 수도 있겠네요.)

여러분, MT의 위력은 일반적인 하락장 말고 폭락장에서 더 빛나는 것 같습니다.

폭락을 피하기 위해, 선택이 아닌 필수로 MT 로직을 장착하시는 게 좋을 것 같습니다.

그게 제 이번 폭락장 경험의 가장 큰 배움이라고 생각합니다. 

물론, MT를 건다고 무조건 폭락장을 피할 수 있는 것은 아닙니다. 

MT가 있는 제 다른 전략도 MDD를 새로 갱신한 전략도 많으니까요. 

그러나 여러분, 리스크 관리 합시다. 

MT 없는 것이 장기간 수익률이 더 높을 수도 있겠으나, 확실한 것은 폭락장에서의 수익률 곡선의 변동성을 줄여줄 것이라는 것입니다.

변동성을 줄임으로서 리스크를 관리하고, 마음의 평화를 조금이라도 얻을 수 있다면 넣는 게 맞는 것 같습니다.

미래는 알 수 없으니, 코로나19보다 더 큰 폭락장이 올 수도 있는 것 아니겠습니까?

그러나 MT가 적용되어 있는 전략이라면 역시나 살아남을 수 있을 것입니다.

MT, 적극적으로 활용합시다.

이것으로 이번 3월 총평 및 토론을 마치고, 이 밑은 제 전략들의 가상매매 결과 공유입니다.

보실 분들만 보시면 될 것 같습니다~! 

(예를 들어 강의 수강생 혹은 강의 수강 생각이 있으신 예비 수강생분들이요~)

(강의에서 제공되는 전략도 있고, 아닌 전략도 있습니다.

강의에서 제공되지 않는 전략은 제 판매전략 혹은 업데이트 강의 예정 전략입니다.

업데이트 강의 예정 전략은 뉴지스탁 검증을 통과한다면 추후에 업데이트 강의를 통해 제공이 될 겁니다.

뉴지스탁 검증이 통과가 안 된다면, 추후 아이디어만이라도 공유를 드리겠습니다.)


[출처] [월간 젠포트] #1. 2020년 3월 결산 (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) |작성자 DrQuant


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