본문 바로가기
투자 칼럼/닥터 퀀트 칼럼

마켓 타이밍의 이해 (16)

by systrader79 2020. 4. 18.
반응형



안녕하세요! 오늘은 지난 시간에 이어서 마켓타이밍의 이해 3에 대해서 설명을 해볼 예정입니다.


사실 유튜브에 동영상은 미리 올라갔는데요, 바빠서 카페에 글을 못쓰다가 이제야 씁니다...!

이번 마켓타이밍은 V_KOSPI 라는 팩터를 이용해서 만들어볼 겁니다.
당연하게도, V_KOSPI 팩터에 대해서 먼저 알아야겠죠??

V_KOSPI 팩터는 KOSPI 지수의 변동성을 나타내는 팩터입니다.

미국판으로는 VIX 가 있죠. 

VIX는 미국 시카고 옵션 거래소의 volatility(변동성) index를 말합니다.

주가 지수의 변동성이 커질 수록 VIX 도 커지게 됩니다.
(이것만 알면 됩니다. 저도 정확한 식은 모릅니다. 봐도 이해 안되더라고요....) 

그렇다면 변동성은 언제 주로 커질까요? 보통 폭락장에서 커지게 됩니다!!

물론, VIX의 정의상(변동성!), 폭등장에서도 커지게 되긴 하지만, 역사적으로 살펴봤을 때 폭등장보다는 폭락장이 많고, 원래 주가는 상승할 땐 천천히, 떨어질 땐 급하게! 가 기본이죠.

그래서 보통 VIX를 '공포 지수'라고 부르기도 한답니다. 폭락할 때 무서우니까요.

V_KOSPI는 VIX 지수의 KOSPI 판이라고 보면 됩니다~

즉, KOSPI 지수가 변동성이 커질 때 V_KOSPI 지수가 커지게 되죠.

역사적으로 KOSPI가 폭락을 할 때는 어김없이 V_KOSPI 지수가 커졌습니다.

최근의 코로나19 바이러스에 의한 폭락장의 경우가 좋은 예가 될 수 있으니 살펴볼까요??


차트에도 적어놨듯이 위가 KOSPI 지수이고, 아래가 V_KOSPI입니다.

2월~3월에코로나19로 인한 폭락장에서(KOSPI 지수 급락) V_KOSPI지수가 급등을 한 것을 잘 볼 수 있지요?

이처럼, 폭락장에서 급등을 하게 되는 것이 바로 V_KOSPI 입니다.

앞서 말씀드렸다시피 V_KOSPI 지수는 공포지수라고도 불립니다. V_KOSPI가 커질 때는 공포감이 심해진다는 거죠.

안정적인 것을 원하는 사람들에게는 V_KOSPI 가 높을 때는 거래를 쉬는 것이 좋은 마켓타이밍이 될 수 있다는 겁니다!

그렇다면, V_KOSPI 가 몇 정도가 되어야지 큰 값일까요?

역사적으로 몇 정도의 V_KOSPI 값을 기록했는 지 살펴봅시다.

다음 차트는 주봉입니다. (아까 전 차트는 일봉이었죠.)



역사적으로 폭작을 했을 때는 어김없이 V_KOSPI 지수가 높아지는 것을 확인할 수 있는데요.

제 눈에는 어림잡아 20 정도면 V_KOSPI 값을 '높다'라고 정의할 수 있을 것 같습니다.

이는 정답이 없고, 어떤 분에게는 21일수도, 24일수도, 27일수도 있을 것 같습니다.

그러면 대체 어떻게 아냐고요? 

이런 것을 알기위해 백테스트가 존재하고, 우리가 젠포트를 활용하는 것이겠죠!!

제가 대충 잡은 20으로 백테스트를 해봅시다. 

조건은 V_KOSPI 라는 팩터가 20을 초과할 경우 전 종목 매도하고, 20 미만일 경우에만 매수를 하는 겁니다.

다음과 같이 조건식을 짜면 되겠죠!

(기본적인 조건식은 이전 포스팅을 보시면 자세히 알 수 있습니다~)

기본적인 가치주를 매수하는 포트에서 매수 조건식에 {V_KOSPI_종가} < 20 을 추가하고, 매도조건식에 {V_KOSPI_종가} > 20을 추가하면 됩니다!!

다음과 같이요~~


그리고, 백테스트를 돌리면, 다음과 같이 아름다운 우상향 곡선을 그리는 포트가 완성이 되게 됩니다~~



어때요? 마켓타이밍 만들기 참 쉽죠??

더 자세한 내용은 다음 유튜브 무료강의에서 설명하고 있으니 관심있으신 분들은 시청하셔도 됩니다~~

동영상
젠포트무료강의 제 8강 마켓타이밍의 이해 3
V_KOSPI 팩터를 이용한 마켓타이밍입니다. 수치는 여러가지로 변경해보세요~ 단독으로 쓰셔도 되고, 다른 마켓타이밍이랑 복..
youtu.be



<블로그 후원 안내>

 도움이 되셨나요? 

 블로그 상단에 삽입된 배너 광고를 한 번 클릭해주시면, 도서 구입, 저널 구독 등으로 더 좋은 컨텐츠를 제공하는데 큰 도움이 됩니다! 


1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~


2. 닥터퀀트의 단기 트레이딩 강좌가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!

  자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 실전 트레이딩 전략 무려 30개와 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다.

<닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강의 (클릭)>


3. 'systrader79의 주식 단기 매매 전략 온라인 강좌'가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!

   개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~

   첫 번째 강의는 수강 신청없이 무료로 시청 가능합니다 (아래 링크 클릭 --> 제일 첫 방송 클릭)

     강의 소개 (클릭)

     * 강의 바로가기 (클릭)



4. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식! --- > 여기를 클릭하세요!


   



반응형

'투자 칼럼 > 닥터 퀀트 칼럼' 카테고리의 다른 글

월간 젠포트 (20)  (1) 2020.08.06
월간 젠포트 (19)  (0) 2020.06.05
당신을 망치는 여섯가지 편향들 (18)  (0) 2020.05.08
월간 젠포트 (17)  (0) 2020.05.08
마켓 타이밍의 이해 (16)  (0) 2020.04.18
마켓 타이밍의 이해 (15)  (0) 2020.04.12
월간 젠포트 (14)  (0) 2020.04.05
감정적 투자자들 (13)  (1) 2020.03.27
그린블라트 마법공식 환상 깨부수기 (12)  (9) 2020.03.23

댓글0