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닥터퀀트의 젠포트 강좌

월간 젠포트 (17)

by systrader79 eternity79 2020. 5. 8.
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안녕하세요! 닥터퀀트입니다.


월간 젠포트 시간이 돌아왔습니다~!

이번 4월은 지난 3월의 폭락장에 반등하는 반등장으로서 장이 좋은 편이었죠?

2020년 4월 1일 코스닥 종가 551.84에서 4월 28일 종가 645.18로 약 17%정도 상승하는 장이었습니다.

3월에 있었던 폭락장에서 소위 말하는 V자 반등을 하고 반등하는 형태였죠.

혹시 폭락장에 잃으신 분들이 계시다면 많이 회복하셨나 모르겠습니다.



4월의 젠포트도 매우 좋은 성적을 거뒀습니다.

1달 동안 코스닥 시장이 급 상승했음에도 불구하고

알파(시장 수익률을 초과하는 수익률)를 달성한 포트도 상당수 있었고요.

제가 가진 포트 중에서는 9개 정도의 포트가 알파(1개월 수익률 17% 이상)를 달성했더군요.


이 9개의 포트를 먼저 살펴보겠습니다.

수익률 순서대로입니다.



1개월 수익률 1등인 포트는 수익률이 무려 28.66%를 기록하였네요. 

무지막지한 수익률이었습니다.

그 밑으로 순서대로 1개월 수익률이 26.64%, 26.5%, 20.29%, 19.39%, 19.38%, 18.11%, 17.65%, 17.1% 를 기록했습니다.

이 포트들의 특징은 어느 하나라고 말할 수가 없을 정도로 골고루 분포해있었습니다.

추세, 수급, 역추세 다 섞여있었고요, 그런 점에서 봤을 때 특별히 어떤 전략이 잘 나가는 한달이었다기보단

그냥 운이 좋은 포트가 잘 나갔던 한 달이라고 볼 수 있을 것 같습니다.

코로나19로 인한 폭락장을 겪었음에도 불구하고, 5개의 포트는 MDD 약 10% 이하를 기록했다는 점에서 꽤나 탄탄한 전략들이었다는 것을 느끼게 됩니다.

이런 폭락장에서도 잘 견뎠다면, 앞으로도 잘 견디며 우상향해주지 않을까...하는 느낌 말이죠. 

물론 느낌은 느낌일 뿐, 미래는 아무도 모르는 것입니다 ㅎㅎ 


다음으로는 성적이 제일 안 좋은 포트입니다.


제가 가진 포트들 중에 유일하게 1개월 수익률이 마이너스였네요.

재밌는 건 뭔지 아십니까? 몇달 전만해도 이 포트가 제일 잘 나갔던 포트 중 하나였습니다. (수익률 곡선에서도 확인되죠?)

여기서 이번 월간 젠포트 교훈 하나.

잘 나가던 포트도 얼마든지 꺾이는 부분이 존재할 수 있다.

그렇다면 과연 이 전략이 망가졌느냐?

정답은 '아무도 모른다' 입니다.

안타깝게도 이것을 아는 것은 불가능합니다.

전략이 망가졌는지, 아니면 망가지지 않았는지는 아무도 모릅니다. 

그건 시간이 지나봐야 알 수 있는 것이지요.

그래서 제가 강조하는 것 중에 하나가 시스템 스탑입니다.

일정한 기준을 가지고 시스템 스탑을 하면 큰 MDD를 맞는 것을 방지할 수 있습니다.

이 포트의 경우 이번 코로나19로 인한 폭락장 전에는 MDD가 10 이하의 포트였습니다. (정확히 기억이 안나네요..!)

만약, 일정한 시스템 스탑의 기준, 예를 들어 'MDD를 갱신하면 시스템을 스탑한다'라는 기준을 스스로 정하고 지켰다면?

MDD가 21.38%를 기록하는 일은 없었겠죠. 아마도 10~12% 정도에서 스탑을 했을 겁니다.

더 큰돈을 잃지 않을 수 있었다는 거죠.

이 방법이 정답이라는 소리는 절대 아닙니다. 왜냐하면 더 버는 방법은 아니거든요.

이 방법은 덜 잃는 방법입니다.

각자의 투자 성향에 맞춰서 선택하실 문제지, 정답이 있는 문제가 아닙니다.

다만, 어떠한 기준에 의한 시스템 스탑의 존재의 중요성에 대해서는 강조하고 싶습니다.



나머지 포트들은 그래도 다 플러스를 기록하긴 했네요.

알파를 달성하지 못한 포트들이 대부분이긴 하지만, 그래도 준수한 수익률을 기록한 포트들이 훨씬 많고, 

원래 젠포트 시스템상 지수가 가파르게 상승할 땐 쫓아가기 힘든 것도 사실입니다.

이런 점에서 제 포트들은 선전했다고 생각이 됩니다. ^^


많은 분들이 제 강의가 오픈되고 나서 트레이더 효과 때문에 수익률 곡선이 꺾이는 것은 아닐까라고 걱정을 많이 했습니다.

다행스럽게도 아직은 그런 걱정은 접어두셔도 좋을 정도로 예쁘게 우상향 하고 있습니다.

(코로나19로 인해 V자 낙폭과 반등이 형성되기는 했으나, 이것은 당연하게도 트레이더 효과 때문은 아닙니다.)

아래는 제 강의를 들으실 생각이 있으신 분들이나, 강의를 듣고 계신 분들, 혹은 그냥 궁금하신 분들이 보시면 좋을 제 포트들입니다.

수익률 순서대로 나열되어 있으므로 참고하세요 ^^


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