베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (43) - 전략의 소개 (1)

 주식판은 기본적으로 투기적인 속성을 내포하고 있음을 부인할 수 없을 것입니다. 좀 더 원색적으로 표현하자면 국가 공인 도박장이라고도 할 수 있겠습니다. 

 잘못된 주식 투자 때문에 인생을 마감하는 안타까운 사람도 있지만, 주식은 그나마 양반입니다. 선물, 옵션 같은 파생 상품, FX 마진으로 넘어가면 레버리지와 리스크 관리에 대한 개념이 없으면 단 하루만에도 쪽박을 차는 일이 허다합니다. 

 그렇기 때문에 저는 모든 투자(트레이딩)의 철칙은 리스크 관리여야 한다고 굳게 믿고 있으며, 이것은 제가 마음대로 얘기하는 게 아니고, 모든 트레이딩 교과서에서 한결같이 동일하게 강조하고 있는 부분이자, 트레이딩의 시작과 끝이기도 합니다. 

 

 국내 투자 서적에서는 일부 시스템 트레이딩 서적을 제외하고는 트레이딩의 정석적인 원칙을 다루는 서적을 찾아보기 극히 힘듭니다. 다만 해외의 트레이딩 양서를 번역한 책들에서는 이 부분을 충실히 잘 다루고 있습니다 (터틀의 방식, 심리 투자 법칙, 자신만의 방식으로 투자하라, 주식투자 절대지식 등). 

 

 트레이딩의 정석 중에서도 리스크 관리의 핵심인 자금 관리에 대한 부분은 아무리 강조해도 지나치지 않을 정도이지만, 여기에 관심있는 사람은 거의 없습니다. 많은 사람들이 완벽한 특정 투자 기법만 찾아 헤매이지만, 그런 것은 존재하지 않지요. 

 하지만, 비록 전략이 조금 불완전하더라도 올바른 자금 관리 기법을 결합시키면, 똑같은 기법으로 훨씬 더 큰 수익을 낼 수 있고, 죽어가는 전략을 우상향시킬 수 있다는 것을 아는 사람은 그리 많지 않습니다. 

 며칠 전, 저는 메일 한통을 받았는데요, 얼핏 보았을 때는 투자 초보들을 현혹시키려는 전형적인 스팸 메일로 보였습니다. 단지 영어로 되어 있다는 것만 빼고는요.

 그런데 저는 일단 아무리 허황되어 보이는 정보라도 무시할 때 무시하더라도 일단 그게 어떤 내용인지, 사실일 가능성이 있는지 편견을 버리고 중립적인 입장에서 검증합니다. 어떤 정보를 받아들일 때 아무리 그것이 터무니없어보인다고 하더라도, 나중에 검증한 다음에 버려도 늦지 않습니다. 

 하지만, 제대로 알아보지도 않고 무조건 눈과 귀를 닫는다면 이것은 똑똑한 것이 아니고 오히려 오만한 자세라고 생각하기 때문입니다. 세상에 똑똑한 사람, 전략은 많고, 내가 도저히 불가능할 것이라고 생각했지만 실제로 가능한 아이디어들은 넘쳐납니다.

 그 메일의 핵심은 이것이었습니다. 

 1. 자신이 개발한 너무나 심플하지만, 직관적이고 상식적인 전략을 이용하면 죽어가는 투자 전략을 살릴 수도 있다.

 2. 잘나가는 투자 전략은 수익을 극대화 할 수 있고, 수익성이 없거나 우하향 하는 전략도 수익이 나는 전략으로 탈바꿈시킬 수 있다. 

 3. 이것은 이평선 돌파 전략 같은 특정한 투자 기법에 대한 얘기가 아니며, 그 어떤 종류의 투자 전략이건과 무관하게 그 투자 전략 자체의 수익성을 극대화하고, 손실을 극소화하는 시스템이다. 

 4. 이것은 투자 기법이 아니고, 투자 전략의 비중을 조절하는 방법인데, 그 어떤 투자 자산의 종류 (주식, 선물, 옵션, 외환 투자, 가상 화폐 등)와 무관하게 적용이 가능한 범용적인 로직이다. 

 5. 꾸준한 수익을 내기 위해 완벽한 투자 전략을 만들 필요가 없다. 허접하고 삐뚤삐뚤한 전략이라도 이 로직을 결합하면 훨씬 안정적인 투자 전략으로 탈바꿈시킬 수 있다.

 6. 투자하고 있는 전략이 앞으로 잘나갈지 못나갈지를 예측하는 시스템이 전혀 아니며, 초등학교 3학년 수준의 산수 실력으로 기계적으로 대응하는 시스템이다.

라고 주장하며, 그 근거 자료, 로직, 데이터들을 공개하였습니다. 

가벼운 책 한권에 해당하는 내용이었는데요, 끝까지 읽고나니 정말 대단한 내용이더군요. 

 너무나 간단한 원리인데, 너무나 기발한 아이디어인 것을 확인할 수 있었고 정말 망치로 머리를 얻어맞은듯한 충격을 받았습니다. 

 저자의 말이 사기가 아니라는 것을 확인할 수가 있었고, 이에 그 내용을 앞으로 시리즈로 공유하려고 합니다. 

 전략의 원리 자체는 매우 단순하지만, 이것이 근본적으로 작동하는 메커니즘까지 확실히 알기 위해서는 시장의 움직임의 원리에 대한 깊은 통찰과 통계적인 지식이 있어야 하기 때문에 이 부분은 제가 부가적인 설명을 덧붙여 상세히 설명하려 합니다. 

이 기법을 현재 투자하는 전략에 결합시키면 훨씬 더 robust한 전략이 될 수 있을 것 같은 희망이 있어 이를 실용화하는 방법에 대해서도 연구해보려 합니다. 

준비물은 초등학교 3학년 1학기 수준의 산수 실력입니다. 

(다시 생각해보니 초등학교 2학년 2학기 정도 수준이면 충분할 것 같습니다).

자세한 내용은 다음 포스팅부터 시작됩니다. 일단 이 기법이 기존의 전략의 수익성을 어떻게 탈바꿈시키는지 결과부터 보고 시작해보지요. 동일한 전략에 이 기법을 적용하기 전과 적용한 후의 성과를 비교하는 사진입니다. 

여러분도 한 번 어떤 기법일지 한 번 추측해보시지요~

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