본문 바로가기
systrader79 칼럼/투자의 기초 (필독)

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (44) - 전략의 시작 (2)

by systrader79 2017. 12. 24.
반응형


 이번 포스팅부터는 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략의 구체적인 방법에 대해서 순서대로 살펴보겠습니다

 이 베팅 시스템을 개발한 사람은 현재 FX 마진 거래를 자신이 개발한 자동매매시스템으로 운용하는 트레이더인데요, 시작 당시에는 대개가 그렇듯이 주식의 '주'자도 모르는 문외한이었습니다. 이 사람이 투자의 세계에 발을 들여놓게 된 것은 주식은 아니고 카지노였습니다. 

 전략를 교과서적으로 설명하는 것보다 이 사람이 어떤 계기를 통해 전략을 개발하고, 한 단계씩 업그레이드시켰는지 발자취를 따라가는 식으로 설명하는 것이 훨씬 와 닿을듯 하여 포스팅은 이런 방식으로 순서대로 진행하겠습니다. 


1. 도박에 빠져들다.

 때는 1999년으로 거슬러올라갑니다. 20대 후반의 피끓는 청춘이었던 저자는 친구 따라 강남 간다고 친구의 꼬드김에 넘어가 카지노에 발을 들여놓게 됩니다

 그 친구가 카지노에서 돈을 딸 수 있는 기가 막힌 방법을 알고 있다고 꼬드긴 것이죠. 

 아무 지식없이 도박이나 투자의 세계에 발을 들여놓으면 그 결과는 불을 보듯 뻔하지만, 필자 역시 그런 과정을 겪게 됩니다. 

 그렇다면, 그 친구가 꼬드겼던 카지노의 필승 전략은 무엇일까요? 아마 여러분도 잘 알고 계시는 전략이고, 이대로 하다가 투자금 말아먹으신 분도 많이 있으리라 생각합니다. 

 그 필승 전략은 바로 물타기 전략이었습니다. 소액으로 베팅을 시작해서, 이기면 돈을 따고 그 판에서 지면 돈의 2배를 베팅해서 이전 판의 손실을 만회하는 전략이었죠. 공식적인 용어로 이를 '마틴게일 전략'이라고 합니다. 


 막연하게 생각하면, 이길 확률과 질 확률을 50:50 이므로, 한 번 잃을 확률은 0.5, 두 번 연속으로 잃을 확률은 0.25, 세 번 연속으로 잃을 확률은 0.125.....10번 연속으로 잃을 확률은 0.5^10=0.00024 로 거의 0에 수렴하기 때문에 많은 사람들이 손실만 잘 감당한다면 언젠가 반드시 돈을 딸 수 있을거라는 희망으로 이 전략을 많이 이용합니다. 


 하지만, 실제로 이 방법을 구사해보신 분은 아시겠지만, 결국 파산하고 맙니다. 


 '아니, 수학적으로, 확률적으로 극히 희박한 확률인데 대체 뭐가 문제지?' 


 라고 생각하시는 분들이 분명히 계시리라 생각합니다만, 이 방법의 이면에 숨겨진 위험성과 미처 생각하지 못했던 구조적인 문제점에 대해서는 차차 설명드리겠습니다. 

 어쨌거나 필자는 카지노에서도 이렇게 해서 말아먹었으면서도, 이 방법에 대한 미련을 버리지 못하고 있다가 FX 마진 거래의 세계에 입문하게 되고, FX 마진의 기본과 기술적 분석,거래 기법을 익힌 후 '마틴게일 전략'을 FX 마진 거래에 다시 적용하게 됩니다. 

 실계좌로 운영한 결과는 어떻게 되었을까요? 결과는 또 파산이었습니다. 

 시장에서 이렇게 얻어터지고 나니 그제서야 정신을 번쩍 차리게 된 필자는, 이러한 '마틴게일 시스템'의 치명적인 단점을 깨닫게 되고, 오히려 이 문제점을 역으로 이용해서 수익이 나는 시스템을 개발하게 되는데 그 시스템이 바로 지금부터 순서대로 소개할 시스템입니다. 

 그렇다면, 일단 이 사람이 개발한 시스템을 살펴보기 전에 이 사람 뿐만 아니라 지금 이 순간에도 수많은 개미들을 파산의 길로 유혹하는 '마틴게일' 시스템이 대체 어떤 것인지, 그 장단점은 무엇인지부터 살펴보겠습니다. 


2. 마틴게일 시스템에 의한 자금 관리 

 지금부터 설명할 베팅 기법은 주식 같이 손실이 발생해도 투자자금의 일부만 발생하는 상황이 아니고, 카지노나 도박 같이 판돈을 걸고 이기면 판돈만큼의 금액을 따고, 지면 100% 잃는 상황에 적용된 것임을 염두에 두시고 읽어주시기 바랍니다. 이 원리를 실전 투자에 적용하는 방법은 나중에 상세히 다룰 예정입니다. 

 우선 첫 번째 시스템부터 살펴보겠습니다. 

 여러분이 카지노에 갔습니다. 

 판돈 10불을 걸고 이기면 10불을 따고, 지면 10불을 잃습니다. 

 대신 이전 판에서 지면 베팅 금액을 2배로 늘립니다. 

 만약 억세게 재수가 없어서 게임을 지속할 때마다 연속으로 잃는 경우를 가정해볼까요? 

 여러분의 계좌가 어떻게 될지 한 번 살펴봅시다. 

 아마 이렇게 될 겁니다. 



 굳이 자세히 설명드리지 않아도 직관적으로 이해가 잘 가리라 생각합니다. 

 억세게 재수가 없어서 7번 연속으로 지면 10불로 시작한 판이 640불까지 커지게 되고, 이 때까지 누적 손실액은 무려 1270불에 달하게 됩니다. 점심값이나 벌어볼려고 가볍게 심심풀이 오징어 땅콩으로 시작한 판이, 고급 노트북 한대값 날리게 생겼네요. 

 그런데 하늘이 도와서 8번째 판에서 마지막 남은 돈까지 탈탈 털어서 1280불을 베팅했는데 그 때 기적적으로 이겨서 1280불을 땄다고 합시다. 

 여러분은 이 게임에서 얼마를 벌었을까요? 

 표에서 보시는 바와 같이 이전 판까지의 누적 손실이 1270불이기 때문에, 최종 수익금은 10불이 됩니다. 

 '거 봐라 결국 그렇게 낮은 확률은 나타나기 힘드니 결국은 돈을 벌지 않냐?' 라고 생각하시나요? 


 그렇다면 이번에는 반대로 연속으로 따는 경우를 생각해봅시다. 

 마틴게일 시스템은 손실 볼 때 물타기로 수익을 내는 시스템이기 때문에, 이겼다고 판돈을 늘리지는 않습니다. 이길 때는 처음 걸었던 판돈을 그대로 고정하는 시스템입니다. 

 그렇다면 연속으로 이기는 경우, 여러분의 계좌는 어떨까요? 바로 이렇겠지요? 

 


 어떻습니까? 

 '그것 봐라 안정적으로 수익 나지 않냐?' 

 라고 생각하셨나요? 

 꼼꼼하게 살펴보면, 이는 굉장히 비효율적인 투자법이라는 걸 알 수 있습니다. 

 7번 연속으로 수익을 내는 것은 7번 연속으로 손실 나는 것만큼 확률적으로 희박한 '대박사건' 입니다. 그런데 겨우 70불 밖에 못 벌었군요. 



3. 마틴게일 시스템의 문제점

 결론적으로 마틴게일 시스템은, 물타기를 하는 구조이기 때문에 연속적으로 손실을 보아도 지속적으로 투자금액을 늘림으로서 마지막에 한 번만 따주면 승률은 비약적으로 높여줄 수 있을지 모르나, 그렇게 따봐야 수익은 눈꼽만큼이고, 연속으로 수익을 내는 운이 좋은 경우에 수익도 별로 크지 않다는 문제점이 있습니다. 

 마틴게일 방식의 문제점을 좀 더 구체적으로 정리하면 다음과 같습니다.  

 

 첫째, 7~8번 연속으로 깨질 때까지 계속 베팅하는 과정에서 여러분은 아마 심장마비에 걸렸을지도 모른다는 것입니다. 

 판돈이 10불로 시작했기에 망정이지, 큰 돈 벌어보겠다고 처음에 몇 백만원으로 시작했다면, 7~8번까지 계속 손실 났으면 심리적으로 그걸 버틸 수 있나요? 절대 못버팁니다. 

 둘째, 그렇게 심장 마비 걸릴 뻔한 상황을 극복해서 마지막에 최종적으로 따면 어떻까요? 돈을 왕창벌었을까요? 겨우 10불 밖에 못 벌었습니다. 심장 마비 걸릴 뻔한 상황까지 극복하면서 겨우 10불 번다면 왜 이런 짓을 해야할가요? 

 셋째, 심리적인 압박으로 여러분은 8번째까지 버티지 못하고 5~6 번째에서 큰 손실을 보고 털고 나왔을 가능성이 높습니다. 

 넷째, 위에 언급한 세가지 문제점 때문에, 이런 위험한 매매를 장기간 지속하기는 쉽지 않습니다. 

 다섯째, 극한의 깡으로 이런 매매를 지속해서 돈을 계속 벌었다고 하더라도, 시장에서는 우리가 상상조차 할 수 없이 낮은 확률이라고 생각되는 일이 생각보다 엄청나게 흔하게 발생한다는 점입니다. 

 수학과 확률 좋아하시는 분들은 논리적으로 거부하고 싶으실지 모르겠으나, 시장의 확률 분포는 결코 정규 분포가 아니기 때문에 오히려 이런 생각이 비논리적, 비과학적입니다. 

왜 그런지, 이 부분에 대해서는 나중에 아주 자세히 설명하겠습니다. 그래서, 아무리 열심히 버텨도 언젠가는 크게 한 번당하게 되고, 이렇게 한 번 당할 때 여태까지 벌었던 모든 투자 수익과 원금을 다 날리는 일이 충분히 발생할 수 있습니다. 


그렇다면 우리는 이런 마틴게일 시스템의 단점을 어떻게 개선할 수 있을까요? 역마틴게일 방식으로, 수익이 날 때 두 배로 베팅하고 손실이 날 때는 고정하는 방식으로 하면 될까요? 만일 그렇게 하면 어떻게 될까요? 

그런 방식에는 어떤 장단점이 있고 우리는 그것을 어떻게 개선할 수 있을까요?

다음 포스팅에서 살펴보겠습니다~


나가시기 전에 블로그 글 맨 하단의 배너 광고를 한 번만 클릭해주시면 더 좋은 콘텐츠를 만드는데 큰 도움이 됩니다~ 감사합니다! >


1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~


2. 'systrader79의 주식 단기 매매 전략 온라인 강좌'가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!

   개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓         은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~

   첫 번째 강의는 수강 신청없이 무료로 시청 가능합니다 (아래 링크 클릭 --> 1번 방송 클릭)

     * 강의 소개 (클릭)

     * 강의 바로가기 (클릭)



3. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식! --- > 여기를 클릭하세요!



반응형

댓글3

  • Favicon of http://cafe.naver.com/tys30 BlogIcon 태양신주식 2017.12.24 23:19

    이 블로거는 아마 켈리베팅 이야기를 쓸겁니다.
    사실 켈리베팅으로 성공하는 사람이 있다면 현재의 주식시장이 이런모습은 아니겠죠.

    그리고 제가 예언하나 하죠
    몇일뒤 모델포트폴리오를 이 블로거가 공개할것인데
    주식비중 42: 현금비중 50: 채권비중 8이라고 할겁니다

    .
    답글

  • 중원주인 2017.12.25 12:31

    너무나 중요한 자금관리...
    세상에 완벽한 매매전략은 없다고 생각하고
    어느정도 우상향이 가능한 승률과
    손익비를 바탕으로
    여러 자료를 바탕으로
    내게 맞는 자금관리 방법을
    찾기 위해 노력하고 있습니다
    systrader79님의 정성이 담긴 소중한 자료를 통해 그 길을 찾기를 기대합니다
    답글

  • Favicon of https://99987.tistory.com BlogIcon 99987 2019.07.21 14:11 신고

    안녕하세요 선생님
    0.5^10=0.0009765 계산기 두둘겨보니 이렇게 나오는데요
    제가 틀린건지 혹시 답변주실 수 있을까요?
    답글