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systrader79 칼럼/투자의 기초 (필독)

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (45) - 반마틴게일시스템 (3)

by systrader79 2017. 12. 27.
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 지난 글(클릭)에서 우리는 마틴게일 시스템의 문제점을 확인한 바 있습니다. 복습하자면, 마틴게일 시스템의 문제점은 승률은 높일 수 있지만, 지극히 희박하게 발생할 것이라고 생각하는 한 번의 패배에서 모든 투자금을 날려버릴 수 있는데다 우리가 막연하게 희박하게 발생할 것이라고 믿는 경우는 실제 투자에서 생각보다 엄청나게 자주 발생한다는 것이었습니다. 

 뿐만 아니라, 연속으로 손실을 보다 간신히 수익을 내도 거의 본전수준으로 별 실속도 없다는 것, 그리고 손실을 회피하고 싶은 심리적인 욕구는 충족되나 그 이면에는 계좌는 손실을 확정하지 않았을 뿐 지속적으로 손실이 누적되고 있다는 점에서 새로운 스트레스를 준다는 단점도 있었습니다. 

 그렇다면, 이번에는 발상을 전환해서 반마틴게일로 가면 어떨까요? 

 즉, 이전 판에서 돈을 따면 2배로 베팅하고, 돈을 잃으면 1유닛 그대로 고정하는 방법입니다. 

 가상의 결과를 시뮬레이션 해볼까요?


1. 반마틴게일 (연속 손실)

 억세게 운이 나빠서 7번 연속으로 손실이 발생하고, 마지막에 간신히 한 번 땄다고 가정하면 수익은 다음과 같을 겁니다. 

 


 어떻습니까? 7번이나 연속으로 손실이 나는 억세게 재수 나쁜 경우 치고 그다지 나쁘지 않습니다. 불과 60불만 잃었으니까요. 그렇다면, 연속으로 수익이 나는 경우는 어떨까요?


2. 반마틴게일 (연속 수익)

 억세게 운이 좋아서 7번 연속으로 돈을 따고 마지막에 1번 잃은 경우를 가정해보겠습니다. 결과는 다음과 같습니다. 

 


 어떻습니까? 딸 때마다 베팅 단위를 2배씩 올리기 때문에 연속으로 따는 경우 누적 수익금이 급격하게 늘어납니다. 하지만 치명적인 단점은, 지속적으로 베팅 규모가 커지면 나중에 한 방에 큰 금액을 날릴 수 있다는 것이죠. 

 위에서 보시는 바와 같이 억세게 운이 좋아서 7번 연속으로 돈을 따서 8번째에도 2배 베팅을 했는데 운이 나빠 여기서 손실을 보면 여태까지 벌어먹었던 것을 한 번의 손실로 다 날려버리게 됩니다. 


3. 반마틴게일의 속성

 우리는 이 두 가지 예에서 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다. 

 반마틴게일은 지속적으로 손실이 날 때 손실의 규모가 필요 이상으로 확대되는 것은 막아주는 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고, 지속적으로 수익이 나는 좋은 상황 (충분한 차익 실현이 가능한 상황)에서 수익을 보존하 취하지 못한다는 큰 단점도 있다는 것이죠. 

 바로 위의 예에서 7번 연속 수익이 날 때까지 작건 크건 무려 7번이나 수익 실현의 기회가 있었음에도 불구하고, '고지식'한 반마틴게일의 원칙만 고수했다면 마지막 손실에서 벌어먹었던 걸 다 날려버리니 얼마나 아깝습니까? 

 주식매매하시면서 많이 겪으셨을 겁니다. 매수 이후 주가가 계속 올라서 차익 실현을 할 기회가 충분히 있었음에도 불구하고, '조금만 더 조금만 더 조금만 더...' 하다가, 위꼬리 크게 다는 장대 음봉으로 내리꽂혀서 벌었던 거 다 까먹고 본전 수준에서 털고 나온 경험 다들 많으시죠? 

 

4. 해결방안

 그렇다면 우리는 이 문제를 어떻게 해결해야 할까요? 

 이 문제를 구조적으로 개선하기 위해서는 수익이 날 때 수익을 어느 정도 보존하면서도 추세에 비례하여 수익이 누적되도록 해야 합니다. 뿐만 아니라, 손실이 누적되는 상황에서 손실 포지션에 베팅이 커지는 것을 방지하는 반마틴게일의 기본적인 철학도 동시에 누릴 수 있어야 하지요. 

 그렇다면, 이 쯤에서 여러분은 아마 이런 생각을 하실 겁니다. 

 '수익이 날지, 손실이 날지, 수익이 나면 얼마나 계속 날지, 손실이 나면 얼마나 계속 날지, 미래를 예측할 방법이 없는데 이게 어떻게 가능하냐?'

 결론부터 말하자면, 물론 완벽하게 미래를 예측하는 방법은 없습니다만, 아주 단순하고 직관적인 아이디어로 이 문제점의 상당부분을 해결할 수 있습니다. 

 그 아이디어는 대체 무엇일까요? 

 다음 시간에 알아보겠습니다~

 

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