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systrader79 칼럼/투자의 기초 (필독)

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (48) - Cumulative win strategy (6)

by systrader79 2018. 1. 8.
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 지난 번 포스팅까지 다양한 마틴게일 혹은 반마틴게일 기반의 전략들을 살펴보았습니다. 이론적인 내용은 충분히 다루었으므로 이번 포스팅에서는 해당 전략들의 수익 곡선을 좀 더 자세히 살펴보고 마무리 하겠습니다.

 전략에 대한 자세한 내용은 그림에 나와 있으므로 더 이상의 자세한 설명은 생략합니다. 

 (이 시리즈의 원문은 http://roulettetrader.com/ebook 에서 확인할 수 있습니다.


1. 수익 곡선



 




2. 요약


* Consecutive Wins

+1 unit after a win, back to 1 unit after any loss or a win at the cycle target

* Cumulative Wins (Equal Risk/Reward)

      +1 unit after a win, -1 unit after a loss, back to 1 unit after a win at the cycle target

* Cumulative Wins (Double Risk to Reward)

+1 unit after a win, -2 units after a loss, back to 1 unit after a win at the cycle target


 위 그래프만 보면 모든 전략에 적용하면 어마어마한 절대 수익이 날 것처럼 착각할 수 있으나 실제로 시뮬레이션 해보면 꼭 그렇지만은 않습니다. 위의 안정된 수익곡선은 저자가 자신의 전략을 팔아먹기 위해 의도적으로 잘 나온 구간만을 취한 것이고, 실제로 이 사람이 운영하는 FX 마진 거래 전략의 공개 수익 곡선은 이렇게까지 깔끔하지는 않습니다. 

 이전 포스팅에서 설명한 바와 같이 손익의 분포가 clustering을 이루는 (연속으로 수익이 나거나 연속으로 손실이 나는 구간이 많은 경우)에는 상당히 멋진 자금 관리 기법이나, 추세 추종 매매에서 횡보장이 지속되는 것처럼 손익 또한 수익과 손실이 번갈아가며 나타나는 경우에는 불리하게 작용할 수 있습니다. 어쨌거나, 단순한 자금 관리 기법 외에도 이러한 전략의 수익 분포에 따른 피라미딩 같은 기법의 아이디어는 상당히 신선하다고 볼 수 있고, 필요시 자신만의 기법으로 녹여 쓴다면 큰 도움이 되리라 생각합니다. 다음 시간부터는 주제를 바꾸어 지수와 개별 주식에 적용이 가능한 다양한 단기 트레이딩 기법을 시리즈로 살펴보겠습니다. 

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