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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (1)

by systrader79 2019. 3. 6.
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 이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 

 그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의 기준과 돌파 전략은 range 기반 말고도 다양한 캔들의 지지 저항 지표를 통해서도 쉽게 만들 수 있습니다. 

 캔들 지표를 이용한 돌파 전략의 원리는 아주 단순하면서도 상식적이어서 다양한 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움을 받으시리라 생각하고, 기존의 NR 돌파 전략과 병행하면 전략의 다변화로 인한 분산 효과도 크기 때문에 반드시 알아두어야 합니다. 

 그럼 시작해볼까요?


1. 무엇이 중요한가?

* 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 무엇일까요? 20일 이평선? 14일 RSI 값? 12일과 26일 이평선의 조합으로 만들어진 MACD? 


* 많은 투자자들이 당일의 트레이딩의 성공 확률을 높이기 위해 온갖 복잡한 지표들과 마법의 숫자를 찾으려 혈안이 되어 있는데요 사실 스윙 트레이딩이 아닌, 하루짜리 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 복잡하고 긴 숫자로 이루어진 지표가 아닌, 바로 전날의 가격 지표입니다. 


* 왜냐하면 딱 하루의 단기적인 움직임은 바로 직전의 가격의 움직임이 가장 잘 반영하기 때문이죠. 실제 데이터로 검증해봐도 단기 트레이딩의 자기 상관성은 직전일의 가격의 데이터가 가장 강하다는 것을 확인할 수 있습니다. 


'아이 씨 뭐 설명이 뭐 이렇게 복잡해? 좀 쉽게 설명할 수 없어?'


쉽게 설명드리겠습니다. 

여러분이 야구 감독이라면, 당장 오늘 야구 경기에서 가장 좋은 성적을 올릴 수 있는 선수로 팀을 꾸려야 하는데, 어떤 기준으로 선수를 선발하시겠습니까? 

3년전 홈런왕? 1년전 타격왕? 최근 3경기 타율?

3가지 기준 중 '오늘의 타율'에 가장 밀접하다고 여겨지는 지표는 뭘까요? 당연히 최근 3경기 타율이라고 볼 수 있죠? 


3년전 홈런왕이 지금도 물론 잘 칠수 있겠지만, 3년 전에는 홈런왕이지만, 지금은 1할도 못쳐서 방출될 지경에 놓였다면, 지금과 너무 오래 동떨어진 과거의 기록은 현재와는 상관성이 낮을 수 밖에 없겠죠? 


많은 사람들이 트레이딩 전략을 짤 때 지표의 기간값을 결정할 때, 아무런 의미와 철학도 없이 가장 성적이 좋은 숫자를 찾아서 과최적화를 하는 것을 볼 수 있는데, 진정한 최적화는 논리로 하는 것입니다. 


 백테스트와 최적화의 과정은 내가 만든 논리가 맞는지, 합리적인지를 검증하는 수단에 불과해야 의미가 있지요. 그렇기 때문에 전략에 이용되는 지표의 파라미터 값을 정할 때는 내가 투자하고자 하는 투자 시계열의 사이클을 반드시 고려해서 그에 맞게 짜는 것이 중요합니다. 


 예를 들어, 3~4일 정도 보유했다가 파는 스윙 트레이딩 전략을 구사한다고 했을 때, 300일 이평선을 이용하는 것이 무슨 의미가 있을까요? 내가 매수한 후 매도하는 3~4일 간의 가격의 움직임에 가장 직접적으로 영향을 주는 가격의 범위는 10~20일 정도겠지요? 

 내가 매매하는 투자 시계열에 적합하지도 않은데 백테스트에서 온갖 지표값으로 다 테스트를 해서 투자 시계열과 아무런 상관도 없이 동떨어진 지표값이 최적의 결과를 보여서 그 값을 실제 투자에 쓰는 것은 자살 행위입니다. 좀 수익이 떨어지고 수익 곡선이 거칠어도, 정직하게 나의 투자 시계열에 적합한 수준의 기간값을 이용하는 것이 바람직하지요.


따라서, 여러분이 투자 시계열이 짧으면 짧을수록 참고하는 가격 지표의 기간값도 짧게 설정하고, 투자 시계열이 길면 그에 비례하여 가격 지표의 기간값도 길게 설정하는 것이 논리적이고, 이것이 트레이딩의 철칙입니다. 


이런 관점에서 본다면, 데이트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 바로 전날의 가격의 움직임이라고 할 수 있죠. 물론 데이트레이딩을 전략을 짤 때도 중장기적인 지표값을 이용해서 필터링 조건을 얼마든지 걸어서 활용할 수 있는데, 이번 포스팅에서는 일체의 필터 조건을 걸지않고, 가장 중요하고 본질적인 전날의 가격 조건만 이용해서 전략을 디자인해보겠습니다. 

 이후의 필터 조건은 일종의 양념과도 같은 것으로 여러분께서 기호에 맞게 추가하시면 되겠죠?



<MSG는 알아서 쳐드세요.jpg>


2. 데이트레이딩에서의 핵심 지표

 * 그렇다면 데이 트레이딩에서 가장 핵심적인 캔들 지표는 무엇일까요? 바로 전일의 캔들 지표라고 할 수 있습니다. 


 * 전일의 가장 기본적인 캔들 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가입니다. 


 * 그리고 이에서 파생되어 나온 피벗 지표가 있는데요, 피벗 지표는 전일의 시가, 고가, 저가, 종가를 가공해서 만든 보조적인 지표로, 당일의 지지와 저항의 수준을 잘 반영하기 때문에, 데이트레이딩에서 효과적인 매매의 기준점으로 이용할 수 있습니다. 

 피벗 지표도 기본적으로 전일 가격의 변동폭을 이용해서 만든 지표로 보시면 되겠습니다.


 * 피벗 지표는 총 5개로 구성되고 계산 방법은 다음과 같습니다. 

  1) 피벗 기준선 = (전일 종가 + 전일 저가 + 전일 고가)/3

  2) 1차 저항 = 2*피벗 기준선 - 전일 저가

  3) 2차 저항 = 피벗 기준선 + 전일 고가 - 전일 저가

  4) 1차 지지선 = 2*피벗 기준선 - 전일 고가

  5) 2차 지지선 = 피벗 기준선 - (전일 고가 - 전일 저가)


 시가, 고가, 저가, 종가? 너무 단순 무식한 거 아냐?

 뭔가 좀 더 고급스러운 지표에 기간 값도 약간 마법스러운 17일 같은 게 세팅되어야 괜찮은 거 아냐?

 라고 생각하실지 모르지만, 사실은 가장 기본적인 지표가 가장 중요한 분명한 이유가 있습니다. 

 

 그 이유는 이 시가, 고가, 저가, 종가와 같은 가격대는 그냥 우연히 정해지는 것이 아니기 때문입니다. 시가, 고가, 저가, 종가는 장이 시작되고, 장중에 치열한 전투가 벌어지고, 또 장이 마감되는 과정에서 매수세와 매도세가 격전을 벌이는 과정에서 가장 많은 거래가 발생한 지점이기 때문입니다. 


그렇기 때문에 실제적으로도 이 지점이 가장 중요한 지지와 저항의 포인트로 작용하고 실제로도, 이 지점에서 가격의 움직임이 반전되거나 가격의 변동이 급격하게 일어나는 현상이 흔히 발생합니다. 


 따라서, 이러한 기본적인 캔들 지표는 결코 무시해서는 안되는 중요한 지표이고, 이를 가공해서 만든 피벗 지표 또한 중요한 보조적인 지지와 저항의 지표로 이용할 수 있습니다. 


 여러 전략을 만들고 검증하다보면, 아무 것도 모르는 초보 때는 차트에 온갖 복잡한 보조지표들로 떡칠이 되어 있지만, 나중에는 차트에는 단순한 이평선과 거래량, 본인이 선호하는 한 두개 정도의 보조 지표 이외에는 아무 것도 없어지게 되는 경험을 하게 되실 겁니다. 


 피벗 지표는 시,고,저,종의 단순한 4가지 지지와 저항의 포인트를 좀 더 세분화하고 확장시켰다고 보시면 됩니다. 백문이 불여일견이라고, 이러한 중요한 캔들 지표가 실제 차트에서 어떻게 보이는지 한 번 살펴볼까요?

 


3. 주요 캔들 지표

* 보시는 차트는 2019년 2월 말 ~ 3월 초의 코스닥 차트입니다. 

* 일봉 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가는 일봉 차트에서 쉽게 확인할 수 있죠?



* 그러면 이제 마지막 캔들 (음봉)의 피벗 지표를 일중 차트 상에서 확인해보겠습니다. 

  피벗 지표는 전날 캔들의 지표를 가공해서 만들어지기 때문에, 실제 데이터는 노란색으로 표시된 캔들의 데이터에 기반해서 만들어집니다. 그럼 확인해볼까요?



 차트를 보면 피벗 지표가 어떤 개념인지 느낌이 확 오죠?

 전날 주가 움직임의 가장 중심이 되는 피벗 포인트를 중심으로, 동일한 간격으로 상하에 전일의 가격의 변동성에 기반을 둔 지지와 저항선이 2개씩 분포한 것을 볼 수 있습니다. 

 어떻습니까? 데이트레이딩을 할 때 막연하게 아무런 기준 없이 감으로 느낌으로 이 정도 떨어지면, 많이 떨어졌겠다 혹은 많이 올랐다라고 생각하면서 뇌동매매하다가 시장한테 맴매 많이 맞으셨죠?

 이처럼 명확한 캔들 지표를 기준으로 매매하면, 뭔가 객관적이고 확실한 지표에 기반을 두고 매매하기 때문에 훨씬 더 정량적이고 시스템적인 매매를 할 수 있습니다. 

 뿐만 아니라, 이에 기반을 둔 다양한 데이트레이딩 전략을 검증하고 만들 수 있다는 장점도 있지요.

 비록 단순하지만, 이런 캔들 지표를 이용한 데이트레이딩 전략을 실제로 만들어보면, 단순함에도 불구하고 의미 있는 수익을 주는 전략을 쉽게 개발할 수 있습니다. 

 


4. 캔들 지표를 이용한 투자 전략, 어떻게 만들것인가?

* 그렇다면 이런 캔들 지표를 이용한 투자 전략 어떻게 만들 수 있을까요?

* 실제로 수익은 나는 걸까요? 

* 어떤 곳에 응용할 수 있을까요? 

이후의 포스팅에서 자세히 살펴보겠습니다만, 아주 다양한 방법으로 응용할 수 있습니다. 

예를 들면, 저항선을 돌파할 때 매수하는 추세 추종 전략으로 이용할 수도 있고, 지지선에 닿았을 때 반등을 노리는 역추세 전략을 디자인 할 수도 있습니다.

역추세 전략으로 진입시, 진입한 하단의 지지선은 손절선으로 이용할 수도 있고요,

종가 베팅에서 아주 유리한 타이밍을 잡는데 매우 효과적인 필터로도 쓸 수 있습니다.

 


그럼 캔들 지표를 이용한 단순하면서도 강력한 데이트레이딩 전략, 다음 포스팅에서 하나씩 알아보겠습니다. 



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