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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (2)

by systrader79 eternity79 2019. 3. 15.
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 이번 포스팅에서 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 

 지난 포스팅에서 살펴본 캔들의 주요 지표는, 시가, 고가, 저가, 종가, 피벗 지표(기준선, 1차저항, 2차 저항, 1차 지지, 2차 지지)였죠?

 지금부터는 이런 주요 지지선과 저항선을 돌파의 기준으로 삼아 코스닥 지수를 이용한 트레이딩 전략을 만들어보겠습니다. 


1. 전략의 개요

* 캔들 지표 돌파 전략

 - 트레이딩 대상 : 코스닥 지수

 - 트레이딩 로직 : 주요 캔들 지표 돌파 로직

     기준 캔들 지표 : 전일 종가, 전일 고가, 피벗 기준선, 1차 지지, 2차 지지, 1차 저항, 2차 저항

     매수 : 시가 < 기준 캔들 지표 and 장중 가격 > 기준 캔들 지표 

            (시가가 기준 캔들 지표 이하에서 시작해서 기준 캔들 지표를 돌파시 매수)

     매도 : 익일 시가

  - 트레이딩 비용 : 0.03% 적용

  - 슬리피지 : 미적용


2. 여러분의 예상은?

* 트레이딩 실력을 키우기 위해서는 내가 만든 로직의 결과를 시뮬레이션하기 전에 항상 예상해보는 습관을 들여야 합니다. 

 여러분이 생각하기에는 이런 여러 기준점을 대상으로 한 돌파 전략 중 어떤 전략이 성과가 좋고 어떤 전략이 성과가 나쁠 것으로 생각하시나요? 


'아무래도 지지선이 가격이 더 낮고, 저항선이나 고가돌파는 가격적으로 부담이 되는 자리니까 지지선부근에서 돌파가 일어날 때 사는 것이 수익이 좋고, 저항선이나 고가 쪽에서 돌파가 일어나면 차익실현 욕구 때문에 하락할 가능성이 높겠군'


이라고 생각하시나요?

한 번 결과를 살펴보겠습니다.


3. 결과


역시 예상은 정반대죠?

싸서 안전한 자리라고 생각한 2차 지지, 1차 지지선 돌파는 거의 먹을 게 없었고, 

어중간한 자리인 피벗 기준선이나 전일 종가 돌파도 유용성이 거의 없었습니다. 

오히려 비싸서 위험하다고 생각하는 1차, 2차 저항선, 전일 고가를 돌파할 때 매수한 것이 성과가 좋았음을 볼 수 있죠?


4. 이거 대체 왜 이러는 걸까요?

 그 이유는 여러차례 강조했지만, 가격의 움직임 특히 트레이딩에서 싸다와 비싸다는 절대적인 의미가 아니기 때문입니다. 상대적인 의미입니다. 

 아무리 현재 가격이 높아도, 지금보다 가격이 올라가고 있으면 현재 가격은 싼 가격이고, 아무리 가격이 낮아도 가격이 지금보다 더 떨어지면 현재 가격은 단연고 비싼 가격입니다. 

 시가가 지지선보다 낮게 시작했다는 것은 예를 들면, 코스닥이 갭하락이 큰 상태로 시작한 상황입니다. 이런 상황에서 투자 심리는 어떨까요? 전날 대박을 노리던 투자자들은 실망하게 되고, 본전이라도 치고 나가자는 심리에 의해 주가가 조금이라도 반등하면 수많은 매물을 쏟아내고 털어내게 됩니다. 즉, 시가가 지지선보다 낮다는 것은 그 위의 모든 가격대가 저항대로 작용을 하기 때문에 주가가 상승할 가능성은 떨어지게 되는 것이죠. 

 시가가 높게 시작하면 어떨까요? 부분적으로 차익실현을 하는 사람도 있겠지만, 어쨌거나 계좌도 빨갛고 지수도 빨개서 덩달아 내 마음도 빨개집니다. 

 그래서 가격이 좀 떨어지면 대기 매수세가 유입되어 전일의 가격대는 든든한 지지선을 작용하고 상승할 가능성이 높아지는 것이죠. 

 그래서, 저항대를 돌파할 때 따라붙는 매수방법이 실제로는 더 안전한 것입니다. 

 뿐만 아니라, 코스닥 지수의 경우 노이즈 비율이 낮아서 장중의 움직임은 역추세적인 성향보다는 추세적인 성향이 강한 것도 중요한 이유입니다. 

 코스닥 단타를 치면서도 지수를 해석하는 방법은 무의식적으로 역추세적인 마인드 (지수가 쭉쭉 빠지는데 손절이나 인버스 진입 안하고 반등을 노리거나 지수가 오르는데 빨리 털고 나옴)에 기반을 두고 있다면, 계좌는 반드시 파랗게 물들게 됩니다. 


그렇다면 위 그림을 보면 어떤 생각이 드시나요? 

'흠 그렇다면, 쓸데없는 지지선 돌파나 어중간한 종가나 기준선 돌파는 싹 버리고, 저항선이나 고가 돌파 전략에 분산투자하면 되겠네?'


멋진 생각입니다~

또 다른 아이디어는 뭐가 있을까요? 

역발상으로, 방향을 바꿔서 생각하면, 시가가 지지선 위에 있다가 지지선을 뚫고 내려갈 때는 오히려 인버스로 진입을 하면 역방향으로 큰 수익이 나겠다는 생각이 들지 않으십니까? 

안그래도 코스닥 지수의 80%는 장중에 음봉으로 하락 에너지가 강하니, 이렇게 하면 정말 대박이 나지 않겠습니까? 

만일 이게 사실이라면, 

자금을 분산해서, 1차 저항선, 2차 저항선, 전일 고가를 돌파할 때는 롱포지션으로, 1차 지지선, 2차 지지선, 전일 저가를 깨고 내려갈 때는 인버스로 진입을 하면 시장 상황과 무관한 롱숏 돌파 포지션을 구축할 수 있겠죠? 결과는 어떨까요? 

다음 포스팅에서 살펴보겠습니다. 


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댓글3

  • KL 2019.03.30 04:26

    예전에 변동성 회귀한다고 하셨는데 지표로서 전일을 사용하면 안되지않을까요? 예를 들면 어제 큰 변동성을 보였다면 오늘은 그것보다 줄어들텐데 여전히 큰 변동성을 기준으로 진입기준을 정하면 진입횟수가 줄어들것같아서요

    답글

  • 애독자 2019.06.25 23:09

    안녕하세요. 저는 systrader79님의 블로그를 즐겨보는 독자입니다.

    본 포스팅 내용을 참고하며 테스트를 재현하는 과정에서 결과값이 달리 나와
    systrader79님이 중대한 오류를 범하신것 같아 알려드립니다.

    매수 로직을 보면.... "시가 < 기준캔들지표" & "장중가격 > 기준캔들지표" 라고 되어있습니다.

    아마도 시고저종 데이터를 이용하신 것으로 판단되는데, 이때 "장중가격"을 "고가"가 아닌 "종가"로 설정하여 테스트 하신것 같습니다.

    이렇게 하게되면 장중 기준캔들지표가격을 터치한 후 하락하는(불리하게 움직일 가능성이 높은) 케이스를 누락하게 됩니다. 즉 look-ahead bias의 사례가 아닌가 생각됩니다.

    정확하게 테스트 해보니 성과가 훨씬 떨어지네요.(그럼에도 불구하고 대체로 우상향 하는!)
    답글

    • 한가지 궁금한게 있습니다..
      혹시 백테스트하실 때 '장중가격'을 '고가'로 설정하였으나 매수가격은 기준캔들지표로 설정하셔서 테스트하셨나요??

      그리고 systrader79님은 지수로 테스트하셨는데, ETF로 테스트하셨는지 궁금합니다!(보통은 ETF로 테스트하면 트렉킹오차 등의 이유로 수익률이 더 낮게 나오더라구요..)