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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (70) - Short term trading strategies that work (4)

by systrader79 eternity79 2019. 6. 19.
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 이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 

 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프레임의 이평선입니다. 따라서, 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라는 의미는 '장기적인 추세가 상승 구간'에 있는 종목을 사라는 의미라고 할 수 있습니다. 


1. 200일 이평선 위에서 사야하는 이유는? 

* 래리 코너스는 200일 이평선 위에서 사야하는 이유를 다음과 같이 설명합니다. 

 '200일 위에 있는 종목이, 200일 아래에 있는 종목보다 5일 기준 수익률이 좋기 때문이다' 

 



 보시는 바와 같이 200일 위에 있는 종목의 5일 수익률이 200일 이평선 아래 있는 종목의 수익률보다 높은 것을 볼 수 있습니다. 

 그러면서 이렇게 무시무시한 차트 하나를 보여주며, 

 '봐라, 200일 이평선 밑에 있는 종목 사면 이렇게 박살 나는 수가 있어' 라고 마무리 합니다. 





2. 한 번 검증해보자!

 * 장기 이평선 위에 있는 종목, 장기적인 상승 추세가 살아있는 종목을 매수하라는 논리 어떻습니까? 

 상식적으로도 타당해보이고, 데이터로도 입증이 되었으니 당연하다고 생각됩니다. 

 그렇다면 한 번 백테스트를 돌려봅시다!




200일 이평선 위 트레이딩 전략 (2010.1.4 ~ 2019.6.7, 수수료 세금 0.33% 적용) 

 1) 매수 유니버스 : 코스피, 코스닥 전종목 

 2) 매수 대상 : 시총 상위 50% + 종가 > 200일 이평

 3) 매수 : 매수 대상이 다음날 전일 종가 대비 -1.5% 하락시 매수 

 4) 매수 우선 순위 : 뉴지스탁 종합 점수 상위, 총 20종목  

 5) 매도 : 전일 종가 지정가 매도 보유기간 5일 타임 컷




200일 이평선 아래 트레이딩 전략 (2010.1.4 ~ 2019.6.7, 수수료 세금 0.33% 적용) 

 1) 매수 유니버스 : 코스피, 코스닥 전종목 

 2) 매수 대상 : 시총 상위 50% + 종가 < 200일 이평

 3) 매수 : 매수 대상이 다음날 전일 종가 대비 -1.5% 하락시 매수 

 4) 매수 우선 순위 : 뉴지스탁 종합 점수 상위, 총 20종목  

 5) 매도 : 전일 종가 지정가 매도 보유기간 5일 타임 컷



 어떻습니까? CAGR이 37%와 18%로 2배 차이가 나지요? 확실히 장기 추세가 하락 구간에 있는 경우 성과가 나쁜 것을 확인할 수 있습니다. 

 


3. 결과

* 어떻습니까? 확실히 장기 추세가 살아있는 상승 구간에서 매매를 해야겠지요?

 여기서 주의해야 할 점이 있습니다. 200이라는 숫자가 마법의 숫자가 아니라는 것입니다. 

 미국에서는 장기 추세를 판별하는 기준으로 200일을 많이 이용하는데 우리나라 주식 책에서는 20일 선을 마치 '생명선' 처럼 절대적인 의미를 부여하는 경우가 많은 것 같습니다. 

 동일한 로직으로 200일 이평선이 아닌 20일 이평선 위에 있는 조건으로 시뮬레이션 하면 어떻게 될까요? 결과는 아래와 같습니다. 


 20일이라는 기간값을 명확한 신호의 조건으로 정하고 지키는 것 자체는 매우 중요하지만, 20이라는 숫자 자체에 절대적인 의미를 부여할 필요는 없습니다. 19일과, 21일 이평선은 의미가 없을까요? 23일은 어떻습니까? 


 중요한 것은 자신이 정한 적절한 타임 프레임의 값에 따른 원칙을 지키고 상승 추세 구간에서 매매하는 것입니다. 


 이제 여러분 만의 전략으로 한 번 테스트해보시기 바랍니다. 뉴지스탁에서 이평선 기간값을 다양하게 바꿔가면서 테스트해보시기 바랍니다. 



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댓글2

  • bitmex 2019.06.24 20:03

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  • Favicon of https://vividity.tistory.com BlogIcon 생생잡동 2019.09.17 17:04 신고

    궁금한게 있습니다. 해당 백테스트 프로그램은 어떤거 사용하시나요..ㅠㅠ
    답글