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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (84) - Street smart (5) : 80-20 전략

by systrader79 2019. 10. 21.
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 이번 포스팅에서 다룰 전략은 80-20 전략입니다. 80-20 전략은 데이트레이딩이나 하루 단위의 오버나잇 트레이딩에 적합한 역추세 매매 전략으로 국내 주식 시장에서도 상당히 유용성이 높은 전략입니다. 

 그렇다면, 80-20 전략은 대체 어떤 전략이고, 80과 20이라는 숫자에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 


1. 스티브 무어, 일중 주가의 움직임을 연구하다!

* 무어 리서치 센터의 스티브 무어는 주가의 일중 움직임을 연구하다가 신기한 현상을 하나 발견했는데 그 내용은 다음과 같습니다. 


1) 주가가 당일 주가 범위(저가~고가)의 양 극단 부근에 가깝게 마감하면 익일 시가는 해당 방향으로 결정될 가능성이 높다.

    - 당일 주가가 당일 주가 범위의 양 극단 (상/하위 10%)에 속하면 익일 시가는 해당 방향으로 결정되는 경우가 90~90%에 해당한다. 

     * 장대 양봉으로 마무리 하면 익일 시가가 상승해서 시작할 가능성이 높다.

     * 장대 음봉으로 마무리 하면 익일 시가가 하락해서 시작할 가능성이 높다. 


2) 위와 같은 경우, 시가는 전일 종가의 방향과 동일하게 결정되어 시작되는 경우가 많지만, 장중에는 반전되는 성향이 강하다.

    - 오늘 장대 양봉으로 마무리되면 다음날 시가가 플러스로 시작할 가능성이 높지만, 장중에는 하락하는 성향이 강하다.


3) 이 때, 시가가 전일 주가 범위 상단 위쪽에 가깝게 높게 형성될수록 (갭이 + 로 많이 뜰수록) 장중에 하락 반전 성향이 더 강해진다. 


* 즉, 위꼬리와 아래꼬리가 짧은 장대양봉 / 장대음봉이 나온 다음날 시가가 상승/하락으로 시작할 가능성이 높고, 갭상승/갭하락의 폭이 클수록 장중에 반전되는 성향이 강하다는 의미입니다. 


* 말은 길게 써놓았지만, 이 원리는 상당히 상식적이고 직관적이죠? 

 당일에 장대 양봉이나 장대 음봉이 나오면 그만큼 상승과 하락의 에너지가 강하다는 의미니까 다음날 시가까지 영향을 미치게 되지만 (투자 심리도 동일하게 작용), 막상 갭의 크기가 많이 크면 과매수 혹은 과매도에 대해 투자자들이 집단적으로 인지하게 됨으로써 차익실현(하락) 혹은 저가 매수(반등)이 발생한다는 원리입니다. 


* 이 원리는 우리나라 코스닥 시장의 일중 패턴과도 상당히 매치가 잘 되는 원리이기 때문에 데이트레이딩을 할 때 상당히 중요하게 참고할 만한 원리입니다. 


      

2. 80-20 전략이란?

 * Street smart에서는 이 원리를 80-20이라는 전략으로 소개하고 있습니다. 원래 무어가 발견한 원리는 주가가 주가 범위 양 극단 10%일 경우를 가정하고 있지만 (90-10), 이럴 경우 매매 빈도가 줄어들거나 조건을 만족시키는 종목의 개수가 줄어들기 때문에, 저자들은 이를 주가 범위의 상하단 20%에 속하는 경우를 트레이딩의 조건으로 삼아 80-20 전략으로 소개하고 있습니다. 


 * 80-20 전략의 기본적인 매매 전략은 다음과 같습니다. 

   - 셋업조건 : 전일 시가가 전일 범위(저가 ~ 고가)의 상단 20% 이상에서 시작 + 전일 종가가 전일 범위의 하단 20% 이하에서 마무리 ----> 위꼬리/아래꼬리가 짧은 음봉

   - 매수 당일 : 매수 당일 시가는 전일 저가 대비 5 ~ 15 틱 이하에서 시작할 것. 즉, 갭하락이 큰 상태로 시작해야 함을 의미 (구체적인 조건이나 디자인은 다양하게 짤 수 있음)

   - 매수 조건 : 전일 저가를 돌파시 매수 

   - 매도 / 손절 : 적절한 목표가 기준으로 익절 + 당일 최저가 기준 손절 


* 지금 설명한 내용은 매수 포지션을 기준으로 설명드렸지만, 인버스 ETF 를 활용하면 역방향 매매도 가능합니다. 즉, 지수를 기준으로 전일 지수가 장대 양봉으로 마무리하고 당일 시가갭이 플러스로 크게 시작한 경우, 전일 저가를 하회할 때 인버스를 매수하는 방식으로도 트레이딩 전략을 세워 볼 수 있습니다. 


* 매수의 기준은 꼭 전일 저가일 필요는 없고, 레인지의 배수 기반으로 해도 되고, 당일 저가 대비 반등폭으로 잡아도 됩니다. 시가 갭하락의 기준도 다양한 캔들 지표를 이용해서 디자인할 수 있으니 단순한 원리 하나로도 다양한 전략을 만들 수 있겠지요? 아참, 익절도 오버나잇 효과를 누리는 방향으로 디자인할 수도 있겠습니다~ 


3. 실전 매매 신호

* 80-20 전략의 실전 매매 신호를 살펴볼까요? 코스닥 지수를 기준으로 확인해보겠습니다.


* 보시는 차트 구간에서는 의미있는 80-20 매수 구간을 3군데(노란색 타원)에서 찾아볼 수 있지요?

 (아래꼬리가 짧은 장대 음봉 + 시가 갭하락 (클수록 반전이 큼) + 반전 돌파시 매수)

 3번째 구간에서는 매수 타점을 전일 저가 돌파시로 잡았다면 거의 먹을 것이 없었겠지만, 당일 저가대비 전일 range 배수 돌파 같은 조건을 이용했다면 의미있는 매수 신호가 나왔을 수도 있었으리라 생각됩니다. 


* 매수 신호가 발생하는 경우는 전일의 강한 하락 + 당일의 갭하락 + 강한 반전이 나오는 구간이기 때문에 흔하지는 않고, 심리적으로도 공포가 많이 지배하는 구간입니다. 따라서, 이러한 반전 전략의 알파의 원리는 충분히 유용하다고 볼 수 있겠습니다. 


     


4. 결론

* 80-20 트레이딩 전략의 원리는 데이트레이딩에서 상당히 중요하고 실전에서도 유용하게 써먹을 수 있기 때문에 반드시 잘알아두시는 것이 좋습니다. 


* 이와 같은 일중 역추세 setup 전략은 상당히 승률이 좋은 전략이기 때문에 다양한 방법으로 응용해서 자신의 전략으로 소화하시기 바랍니다. 다만, 어디까지나 이 전략은 당일의 움직임에만 국한된 단기 mean-reversion 전략이기 때문에 스윙 이상의 단위에서는 의미가 없다는 사실을 명심해야 하겠지요?



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