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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (86) - Street smart (7) : The holy grail 전략

by systrader79 2019. 11. 15.
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 이번 포스팅에서는 상승 추세에서의 눌림 구간에 진입하는 'The holy grail'로 명명된 전략을 살펴보겠습니다. Holy grail (성배)의 사전적 의미는 예수님이 십자가에 달리기 전 제자들과 최후의 만찬을 나눴던 자리에 쓰였던 성스러운 잔을 의미하는데, 트레이딩에서는 그만큼 대단하고 절대적인 전략을 칭하는 단어로 널리 쓰이고 있지요.

 이번에 소개할 The holy grail 전략, 과연 어떤 전략일까요?

  지금부터 살펴보겠습니다. 


     


1. 전략의 개요

* 린다 라쉬케가 Street smart에서 holy grail이라고 소개하고 있지만, 사실 이 전략은 아주 단순하고 기초적인 아이디어에 기반을 두고 있습니다. 


* 너무나 당연하고 뻔한 얘기라, 그 원리를 알려드리면 아마 저를 한 대 때리실지도 모르겠는데요, 그 원리는 '강한 상승 추세가 형성된 구간에서 단기적인 하락 시점에 진입하라' 는 것입니다. 



 절대 다수의 단기 트레이딩 기법의 핵심 원칙이라고 할 수 있습니다. 상승 추세가 살아있는 구간에서 단기적인 하락이 발생했을 때, 추세가 재반전되는 타이밍에 진입을 하는 닳고 닳은 원리입니다. 


* 거의 모든 단기 트레이딩 전략은 이 원리에 기반을 두고 있는데, 그럼에도 불구하고 이런 단순한 원리가 어떤 패턴의 트레이딩 전략으로 전환될 수 있는지 알아보는 것은 항상 큰 도움이 되지요?


2. 전략의 원리

 * 상승 추세는 다양한 기술적 지표로 정의할 수 있는데, 이 전략에서는 ADX 라는 방향성 지표를 이용하여 정의를 합니다. 


* ADX는 추세의 강도를 나타내는 대표적인 지표인데, ADX 값이 클수록 추세가 강하다는 것을 의미합니다. 여기서 추세가 강하다는 것은, 상승과 하락 모두 포함하는 개념이기 때문에, 값이 크다는 것이 꼭 상승 추세만을 의미하지는 않습니다. 즉, ADX 값이 크다는 것은 상승이건 하락이건 한쪽 방향으로 일정하게 움직이는 경향성이 크고, 횡보하는 움직임이 적다는 것을 의미하지, 상승인지 하락인지를 알려주지는 않습니다. 


 * 따라서, 상승추세인지 하락 추세인지는 다른 기술적 지표나 차트를 통해 확인하는 것이 중요합니다. 일반적으로 ADX를 산출하는 기간값으로는 14일을 많이 이용하고, ADX > 20 이면 일반적으로 추세가 강하다고 이야기합니다. 

 예를 들어, ADX(20) 값이 30이라면, 최근 20일 간의 가격의 움직임이 꽤 추세적이라는 것으로 해석할 수 있겠습니다. 이 때, 이동평균선이 우상향하고 있다면, 이 추세의 방향은 상승이므로, 상승 추세가 꽤 강한 상태라고 해석할 수 있겠습니다. 


* ADX에 대한 자세한 내용은 인터넷을 통해 검색해보시기 바랍니다.


3. The holy grail 전략

책에서 소개된 holy grail 전략은 다음과 같습니다. 


* 매수 셋업 : 안정된 우상향 추세에서 단기적인 하락이 발생 

1) 14일 ADX > 30 

2) 14일 ADX 가 상승 추세 (당일 ADX > 전일 ADX) 

3) 20일 이동평균선 우상향

4) 가격 < 20일 이동평균선 혹은 하락하여 20일 선에 근접


* 매수

 조건 1) ~ 3)을 모두 만족시킨 상태에서 전일 고가 돌파시 매수


* 매도

 캔들 기준 최근의 의미있는 고점에서 매도


 매수 셋업에서 1) ~ 3)의 조건은 안정된 우상향 조건을 의미하고, 4) 조건은 상승 추세에서 20일 이동평균선을 아래로 깨는 단기적인 하락이 나타났음을 의미합니다. 이렇게 판이 깔린 상황에서 계속 떨어지던 가격이 정신을 차리고, '아차 나는 원래 상승 추세였지?'를 깨달아 재차 상승추세로 복귀하여 전일 고점을 돌파하며 상승 구간으로 회귀하는 타이밍에 진입하는 전략입니다. 

 물론, 단기적인 급등이 일어나면 가격이 또 정신을 못차리고 반전되는 성향이 강하기 때문에 의미있는 차트상의 저항 포인트에서 익절을 하게 됩니다. 

 간단하죠?


     


4. 매매 신호



* 보시는 바와 같이 20일 이동평균선이 우상향하는 상승 추세에서 ADX 값이 30 이상 값을 가지고 계속 높아지는 안정된 상승구간에서 20일 이평선 부근으로 근접한 후 재차 돌파가 일어날 때 진입하면, 수익 구간이 발생할 수 있음을 확인할 수 있습니다. 

 (단기 이평선의 ADX가 30 이라는 것은 아주 강한 상승 추세를 의미하기 때문에 차트상에서 상당히 안정적인 상승구간으로 보입니다.)


* 책에서 소개하는 holy grail 전략의 조건은 절대적인 것이 아니기 때문에 기간값이나 세부적인 익절폭, 추가적인 필터링 조건은 자유롭게 테스트하고 세팅하시면 되겠습니다. 


다음 시간에도 이와 유사한 눌림목 전략을 소개해드리겠습니다~



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댓글1

  • Favicon of https://fliquant.tistory.com BlogIcon 조만장자_ 2019.11.22 01:09 신고

    대충 이런 추세추종 전략을 시도 할 때 매도 기준을 무엇으로 잡아야 하나요? 단기이평선(예 : 5일 평균선) 등도 매도 기준이 될 수 있나요??
    답글