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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (88) - Street smart (9) : Whiplash 종가 베팅 전략

by systrader79 2019. 12. 24.
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이번 포스팅에서는 종가 베팅 전략의 일종인 WHIPLASH 전략을 알아보겠습니다. 

WHIPLASH의 사전적인 의미는 ‘채찍질’ 인데, 이 전략이 왜 채찍질인지 살펴볼까요?


1. 전략의 개요

Whiplash 전략은 어떤 종목이 특정 조건을 만족시켰을 때 종가 무렵에 매수하여 다음날 매도하는 종가 베팅 전략입니다. 장초반에 매수해서 장중에 파는 데이트레이딩 전략은 일중, 일간 seasonality 때문에 구조적으로 수익을 내기가 무척 어려움을 여러번 말씀드린 바 있지요? 지수의 움직임은 평균적으로 시가에 전일 종가 대비 반짝 상승을 해서 장중에 지속적으로 하락하다가 점심 시간 이후에 재차 반등하는 패턴이 통계적으로 반복됩니다. 


* 이런 관점에서 마감 동시 호가 무렵에 매수하여 익일 시가에 매도하는 전략이 바로 종가 베팅 전략인데, 흥미롭게도 Street smart 에서도 이런 종가 베팅 전략을 Whiplash 전략으로 소개하고 있습니다. 

종가 베팅은통계적으로 양봉에 하는 것이 정석입니다. 직관적으로도 쉽게 이해할 수 있지만, 양봉 종가베팅과 음봉 종가 베팅의 성과는 통계적으로 하늘과 땅 차이입니다. 양봉으로 마무리하는 종목의 경우 긍정적인 심리가 작용하여 익일 시가가 플러스가 될 가능성이 높지만, 음봉으로 마무리되는 경우, 부정적인 투자 심리가 작용하여 손실을 보는 경우가 많기 때문입니다. 


<본 전략과 아무 상관없는 영화 위플래쉬>


* Whiplash 전략 역시 양봉에 종가 베팅을 하는 전략인데, 일반적인 양봉이 아닌 시가가 전일 저가보다 낮은 갭으로 시작했다가 양봉으로 마무리된 경우에 종가 베팅을 하는 점이 특징입니다. 

즉, 당일 시가가 전일 저가보다 낮은 갭으로 형성되면 일반적으로 당일의 투자 심리는 매우 나쁘다고 할 수 있겠지요? 단순히 전일 종가보다 낮은 것도 아니고 전일 저가보다 낮게 시작했으니 말이죠. 그럼에도 불구하고 이런 나쁜 투자 심리를 극복하고 양봉으로 마무리한다는 것은 그만큼 강력한 상승에너지가 있다는 것을 의미하기 때문에 큰 의미를 부여하는 전략입니다. 



     


2. 전략의 로직

 * 매수 : 아래 3가지 조건 모두 충족시 종가 베팅

    - 당일 시가 < 전일 저가

    - 당일 마감 무렵 양봉 (마감 동시 호가 부근 : 대략 3시 ~ 3시 20분)

    - 당일 마감 무렵 가격 > 당일 중심선 (당일 중심선 = (당일 저가 + 당일 고가)/2)


* 매도 조건 : 익일 시가 청산


3. 전략의 실제


* 2019년 12월 나스미디어 차트입니다.

첫번째 노란 타원을 보시면, 전날 위꼬리 긴 음봉이 발생했는데 다음날 전일 저가(아래꼬리)보다 시가가 낮게 시작한 상태에서 강한 양봉 (당일 종가 > 당일 저가와 고가의 중간)으로 마무리 한 이후 익일 시가가 플러스로 마무리된 것을 볼 수 있습니다.

다음날은 시가가 갭으로 크게 하락했는데 시장의 예상과 달리 오히려 동일한 방식으로 급등한 후 익일 시가가 플러스로 마무리 된 것을 볼 수 있습니다.

두 번의 기회에서 WHIPLASH 전략에 따라 종가 베팅을 한 경우 수익이 날 수 있었던 케이스로 볼 수 있겠습니다.


* 단순히 양봉에 종가 베팅을 하는 것이 아니라, 종가 베팅 시점의 가격이 당일의 캔들의 중심(고가와 저가의 중간) 이상에 위치한 조건을 넣어 상승의 강도가 중간 이상임을 확인하는 필터조건을 넣은 것에 집중하시기 바랍니다.


* 똑같은 양봉이라도 위꼬리가 아주 길어서 차익실현이 많이 일어난 캔들과 위꼬리가 그리 길지 않아 차익실현이 아직 일어나지 않은 캔들 중 어느 캔들이 다음날 시가에 수익을 줄 가능성이 높은지는 쉽게 예상할 수 있지요?


     


4. 결론

래리 윌리엄스는 이 전략이 가격이 반전된 구간에서는 해당 방향으로의 움직임이 단기적으로 지속되는 성질을 이용한 것이라고 설명하고 있습니다.

즉, 시가가 갭하락으로 시작했다가 통통하고 확실한 양봉으로 마무리 되었다는 것은, 하루 단위의 단기적인 프레임에서는 마치 V 자 반등이 일어난 것과 비슷한 구간이기 때문에 적어도 이 때의 상승 에너지가 다음날 시가까지는 지속된다는 의미이지요. 


* 실제 투자시에 종가 베팅을 할 때는 수수료와 슬리피지를 극복해야 하기 때문에 최소 3만원 이하와 거래대금 50억 이상의 소형주를 대상으로 포트폴리오를 구성해서 투자하는 것이 중요한 팁이라고 할 수 있습니다.  


* WHIPLASH 전략이 채찍질이라고 하는데, 저는 왜 이 전략이 채찍질이라고 하는지 아직 모르겠네요~

혹시 아시는 분? ㅎㅎㅎ



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