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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (85) - Street smart (6) : Momentum pinball 전략

by systrader79 2019. 11. 3.
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 이번 포스팅에서는 Momentum pinball 이라는 단기 역추세 전략에 대해 살펴보겠습니다. 

 이 전략도 데이트레이딩 - 하루 오버나잇 단위의 단기적인 트레이딩 전략에 매우 유용한 전략으로, 린다 라쉬케에게 가장 안정적이고 일관된 수익을 준 패턴으로 소개하고 있습니다. 


1. Momentum pinball 전략이란?

* 모멘텀 핀볼 전략은 모멘텀(하루 단위의 주가 변화량)을 이용한 역추세 전략입니다. 

 하루 단위의 데이트레이딩에서는 주가의 반전을 노리는 방법이 매우 유용한데, 일반적으로 과매도권에서 돌파가 일어날 때 진입하는 방법이 상당히 유용해서 일반적인 역추세 매매 기법에서 많이 이용되고 있지요. 


* 모멘텀 핀볼 전략 또한 3일 정도의 단기적인 과매도권을 확인한 후 진입하는 전략입니다. 

 여기서 단기적인 과매도권을 판정하는데 모멘텀 지표를 이용하는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 


     


2. Momentum pinball 전략

 그렇다면 모멘텀 핀볼 전략의 로직에 대해 알아볼까요? 

 모멘텀 핀볼 전략을 구사하기 위해서는 먼저 모멘텀을 계산해야 하는데, 모멘텀은 다음과 같이 계산됩니다. 

 모멘텀 = 금일 종가 - 전일 종가


매수 조건

 * 모멘텀의 최근 3일 RSI를 계산 = A 값

 * 오늘 A 값 < 30 ---> 다음날 매매 준비

 * 다음날 개장 후, 첫 1시간 고가 (9시 ~ 10시) 돌파시 매수


매도 및 손절

 * 매수되면 익일 시가나 장초반에 청산

 * 손절 : 매수 당일 첫 1시간 (9시 ~ 10시) 저가 이탈시 손절


<모멘텀 핀볼 지표 만들기 : 키움 영웅문 수식 관리자>



a = c-c(1);

sum(if(a-a(1)>0,a-a(1),0),3)/sum(if(a-a(1)>0,a-a(1),a(1)-a),3)*100


3. 모멘텀 핀볼 전략의 실례

* 모멘텀 핀볼 전략이 실제 트레이딩에서 어떤 형태로 나타나는지 살펴볼까요? 



 완만한 상승을 지속하던 슈프리마가 10월 30일 (노란색 표시)에 2% 하락을 했고, 이날 하루 수익률(모멘텀)의 최근 3일 RSI 값은 6.67로 계산되었습니다. 


 모멘텀의 최근 3일 RSI값이 30 이하로 과매도권으로 계산되었기 때문에, 다음날 모멘텀 핀볼 전략의 매매 대상이 됩니다. 

 다음날 움직임을 분봉으로 살펴볼까요? 



 노란색으로 표시된 것이 다음날 1시간 움직임입니다. 

 오후 늦게 첫 1시간의 고가를 강력하게 돌파하는 장대 양봉이 나왔고, 손절선을 깨는 흐름은 나타나지 않았지요? 익일 시가에 충분히 익절을 하고 마무리 할 수 있음을 확인할 수 있습니다. 


    


4. 모멘텀 핀볼 전략에 대한 고찰

* 모멘텀 핀볼 전략이 작동하는 이유는 무엇일까요? 


 가장 중요한 이유는 3일 간 모멘텀의 과매도 조건입니다. 

 트레이딩 전날의 가격의 움직임이 단기적으로 (최근 3일간) 과매도권에 진입해 있다는 것은 이미 공포에 질려 투매가 나왔다는 것을 의미하지요. 

 그렇기 때문에 강력한 매도 물량은 어느 정도 소진되었을 가능성이 높기 때문에 안전하게 진입할 수 있는 조건이 갖춰진 상태라는 것이지요. 


 모멘텀 핀볼이 작동하는 두 번째 이유는, 돌파를 확인하고 진입하는 방식 때문입니다. 

 일반적으로 장초반의 움직임은 변동성과 노이즈가 매우 크기 때문에 가격이 많이 빠진다고 저점을 노리고 섣불리 들어갔다가는 더 털리기 쉽습니다. 

 하지만, 변동성과 노이즈가 가장 큰 개장 후 첫 1시간 박스권의 고가를 확인한 후 들어가는 방식이기 때문에 가짜 돌파가 아닌 진짜 돌파를 노릴 수 있다는 장점이 있지요.


이 두가지 원리는 강력한 시너지를 내서 매매의 승률을 높여주는데, 매매 전날 이미 3일간 주가가 과매도권에 진입했다는 셋업 조건은 단순히 이런 조건 없이 첫 60분 박스권 돌파로 진입하는 것보다 훨씬 안전하게 만들어줍니다. 이미 매도 물량이 꽤 소진되었음을 확인하고 들어갔기 때문이지요.

 이런 상태에서 진입이 성공적으로 마무리되면 당일 일봉 캔들은 양봉으로 마무리될 가능성이 높은데, 이런 경우 익일 시가에도 긍정적인 영향을 미치기 때문에, 매매는 순조롭게 수익으로 마무리되는 시나리오로 가게 됩니다. 


* 오리지날 모멘텀 핀볼 전략에서는 RSI 값을 30 이하로 제시했지만, 주식시장에서는 종목들이 너무 많기 때문에 RSI 제한값을 20이나 10 이하로 낮추는 것도 의미가 있겠지요? 


모멘텀 핀볼 전략의 기본원리를 이용, 유동성과 다른 기술적 지표를 결합시키면 훌륭한 역추세 전략을 만들 수 있겠지요? 개인적으로는 중기적인 추세가 상승임을 추가하는 것을 추천드려봅니다~


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댓글4

  • Favicon of https://ldgeao99.tistory.com BlogIcon ldgeao99 2019.11.15 10:12 신고

    안녕하세요 잠시 취업준비를 접어두고 전업 시스템 트레이더를 준비중인 취준생?입니다.
    작성해주시는 유익한 글들 너무 잘 보고 있습니다.
    그 와중에 긍금한게 있어서 그런데
    혹시 작성해주시는 글들은 무엇을 참고하여 만드시는지 여쭤봐도 될까요? 스스로 서는 시스템 트레이더가 되고싶어 여쭤봅니다!
    답글

  • mango123 2019.12.12 13:22

    Systrader79님 안녕하세요
    작성해주시는 글 잘 보고 있습니다.
    다름 아니라, Momentum pinball에서 사용하는 "모멘텀의 최근 3일 RSI 값을 계산"이 잘 이해되지 않습니다.
    -미래에셋 MTS를 주로 이용하는데, MTS에서도 수식을 넣어 그래프를 얻을 수 있을까요?
    그리고 매수조건 중 첫 1시간 고가 돌파시 매수 라는 건, 첫 1시간 이후에 첫 1시간 고가 값을 넘어가면 사고, 손절에서는 당일 매수 이후~다음날 시가 전까지 당일 첫1시간 저가 밑으로 떨어지면 손절하라는 게 맞을까요?
    잘 이해되지 않아 여쭙습니다. 감사드립니다 ^^
    답글