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systrader79 칼럼/투자의 기초

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (46) - Cycle profit targeting 전략 (4)

by systrader79 2017. 12. 29.
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지난 포스팅에서는 반마틴게일 전략의 장단점에 관해 살펴보았습니다. 요약하면 반마틴게일 전략은 손실은 적고 수익은 큰 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고 지속적으로 수익이 날 때 수익을 보존하지 못하고 날려버리는 단점도 있다는 것이었죠?

그렇다면, 이번 포스팅에서는 마틴게일과 반마틴게일 전략의 장단점을 모두 고려하여 이들의 단점은 버리고 장점을 균형있게 취하는 방법을 살펴보겠습니다. 

  

1. 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소

 우리가 트레이딩에서 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소에는 어떤 것이 있을까요? 저자는 다음과 같은 3요소를 제시하고 있습니다. 

 

 1) 승률 (승/패 비율)

 2) 손익비

 3) 승/패의 clustering 패턴


 승률은 굳이 설명 안하셔도 아시겠지요? 10번 매매를 해서 7번 수익이 나고 3번 손실이 나면 승률은 70%입니다. 승률이 높을수록 당연히 좋겠지요?

 손익비는 수익과 손실의 비율입니다. 예를 들어, 평균적으로 한 번 매매에서 평균 2% 수익이 나고, 손실은 -1% 씩이라면 손익비는 2가 되겠지요. 

 승률과 손익비는 당연히 둘 다 높을수록 좋겠지만, 일반적으로 승률과 손익비는 부의 관계에 있습니다. 승률을 높이면 상대적으로 손익비가 떨어지고, 손익비를 높이면 승률이 떨어지는 구조이죠. 

 여기까지는 대부분 많이 알고 계시리라 생각합니다. 


 그런데, 여기서는 새로운 개념이 등장합니다. 승/패의 clustering 패턴이라는 개념인데요, 이것은 매매에서 수익과 손실이 얼마나 연속적으로 뭉쳐서 나타나는지를 반영하는 지표입니다. 

 예를 들어, 승-승-승-승-승-승-패-패-패 라면, 승이 연속으로 5번 나타나고, 이후에 패가 3번 연속으로 나타났기 때문에 이런 패턴은 승패가 잘 군집이 된 패턴이라고 볼 수 있지요. 

 하지만, 승-패-승-패-패-승-패... 이런 패턴이라면 수익과 손실이 나타나는 패턴이 규칙적이지 않습니다. 

 그런데, 우리가 어떤 매매 전략(카지노 도박이건, 주식 투자 전략이건)을 일관되게 구사하면, 매매의 승패 패턴이 무작위적이거나 불규칙적으로 나타나기보다는 앞서 언급한 것처럼 cluster를 형성하면서 나타나는 경우가 많습니다. 

 왜 그럴까요? 그것은 시장은 계속 변하는데 내가 매매하는 패턴은 고정되어 있기 때문인데요, 내가 매매하는 패턴과 시장의 패턴이 일치하면 지속적으로 수익이 나지만, 그렇지 않은 경우에는 지속적으로 손실을 보기 때문이지요. 

 도박 같은 경우, 수익이 연속적으로 나거나 손실이 연속적으로 나는 경우가 더 흔히 발생할 수 있습니다. 플레이어의 실력이 뛰어나다면 계속 딸 것이고, 플레이어가 초보라면 손실이 지속적으로 누적되겠지요?

 예를 들어, 추세 추종 전략을 구사하는 경우, 추세장에 진입하면 연속적인 수익이 지속적으로 발생하지만, 그 구간이 끝나고 횡보장에 접어들면 오히려 손실이 지속적으로 누적됩니다. 

 나의 투자 전략이 완전히 랜덤하지 않다면, 수익 곡선상의 clustering 은 여러 군데서 확인할 수 있다는 의미입니다. 

 승/패의 클러스터링 패턴이 어떤 의미를 지니는지에 대해서는 조금 있다가 더 자세히 살펴보고 이번에는 또 새로운 전략을 만들어보겠습니다. 


2. Cycle profit target 전략

 앞서 살펴본 반마틴게일 전략은 충분히 수익이 난 상태에서도 이를 실현하는 구조가 없었습니다. 그래서 막만에 한 번 손실이 나면 한 방에 말아먹는 것이 큰 단점이었지요. 이를 보완하기 위한 방법이 바로 cycle profit target 전략입니다. 

 여기서는, 수익이 나면 무한정 투자 유닛을 늘리는 것이 아니고, 증가하는 유닛에 한계치를 두는 방법입니다. 

 한 번 살펴볼까요? 

 8회 연속 승 + cycle target 전략입니다. 

 매매를 해서 수익이 발생하면 다음 투자에서 1유닛을 늘리되 8번 이상 연속 수익이 발생하면 9유닛으로 늘리지 않고 다시 1유닛으로 돌아가는 전략입니다. 또한, 한 번이라도 손실이 발생하면 1유닛으로 투자합니다. 



결과입니다. 연속으로 수익이 나는 경우 cycle profit target 이상이 될 때까지 수익을 잘 보존하면서도 한 방에 말아먹는 경우를 효과적으로 방지하고 있을 뿐만 아니라, 손실이 연속으로 발생할 때는 항상 1unit으로 투자되기 때문에 안정적인 리스크 관리가 이루어지고 있습니다. 


 그렇다면 이상적인 cycle profit target 의 기준은 어느 정도일까요? 당연히 정답은 없습니다. 이 값이 너무 크면 큰 수익을 취할 수 있다는 장점이 있지만, 어느 정도 연속적인 수익이 났을 때 다음에 손실이 나서 말아먹을 가능성도 커집니다. 반면, 이 기준치를 낮게 잡으면, 승률은 높일 수 있지만, 연속적으로 끝없이 올라가는 드물지만 간간이 나오는 대박시세를 충분히 취하지는 못한다는 점정이 있지요. 

 

 저자는 그래서 이 기준치를 지나치게 낮게 잡지는 말라고 권고하고 있습니다. 최소 5~6 이상의 cycle profit target 을 권장하고 있습니다. 


3. Forex trading에 적용한 결과


 이를 FX 마진 거래에 적용한 결과는 다음 같습니다. GBP/JPY 통화쌍에100 pip 손절, 100 pip 익절의 단순한 추세 추종 전략에 이 자금 관리 전략을 이용했습니다. 



 그림이 직관적이라 쉽게 이해가 가지요? 9번 연속 수익이 발생하면 그 다음 번에는 수익이 발생해도 10단위로 유닛을 늘리지 않고 1단위로 돌아가고, 연속 수익이 발생하던 도중 단 1번이라도 손실이 발생하면 다시 1유닛으로 돌아가는 구조입니다. 

 이런 방식을 이용하면, 연속으로 손실이 발생하는 나쁜 구간에서는 자동적으로 최소 단위로 베팅이 되고, 연속으로 수익이 발생하는 구간에서는 어느 정도의 큰 수익은 확보하면서도 추세에 따라 자동으로 비중을 늘리는 것이 가능합니다. 

 시장 상황을 전혀 예측하지 않도도 말이죠. 


 다음 번 포스팅에서는 연속 승 전략을 약간 변형시킨 좀 더 범용적인 전략을 확인해보겠습니다.


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