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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (64) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (3)

by systrader79 eternity79 2019. 3. 28.
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 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 중 가장 우수한 전략을 포트폴리오로 구성하여, 투자한 방법을 살펴보겠습니다. 


1. 전략의 개요

 지난 포스팅에서 살펴본 바와 같이 지나치게 낮은 구간에서는 상방 돌파로 접근하는 것보다 오히려 하방 돌파 (인버스)로 접근하는 방법이 더 우수함을 확인한 바 있죠?

그래서, 이번에는 피벗 1차 저항선, 피벗 2차 저항선, 전일 저가를 뚫고 내려갈 때는 상방 돌파가 아닌 인버스 돌파로 접근하는 방법을 테스트해보겠습니다. 

결과부터 살펴볼까요?



 이전 결과와 달리 빌빌대던 하방 돌파를 인버스로 접근하니 엄청나게 높은 수익률이 나온 것을 확인할 수 있죠? 상방과 비교할 수 없이 높은 수익률입니다. 상방 돌파 전략의 수익이 상대적으로 너무 낮아서 아래쪽에 깔린 것을 볼 수 있죠?

 



 또 한가지 재미있는 사실은, 하방 돌파의 경우 1차 지지선 돌파 수익이 2차 지지선 돌파 수익에 비해 좋은데, 상방 돌파의 경우 2차 저항선 돌파가 1차 저항선 돌파보다 수익이 좋은 것을 볼 수 있습니다. 


 그 이유는 무엇일까요? 코스닥 지수 일봉 캔들은 대부분 음봉이고, 그만큼 장중에는 하방 에너지가 강하기 때문입니다.  

 하방 에너지가 워낙 강하기 때문에 2차 지지선 인버스 돌파보다 1차 지지선 인버스 돌파가 가격적으로 더 메리트가 있게 됩니다. 반면, 상방 돌파의 경우, 장중에는 상방의 에너지가 약하기 때문에, 1차 저항선 돌파로는 휩소에 당할 수 있어서 오히려 훨씬 더 노이즈를 줄인 2차 저항선 돌파의 수익 곡선이 우월하게 되지요. 


 많은 사람들이 코스닥 종목을 장중에 매매해서 어떻게 수익을 보려고 아둥바둥하지만, 역으로 장중에 하방에 베팅하면 훨씬 더 강력한 수익을 맛볼 수 있다는 결론이죠?

 


2. 드림팀을 구성해보자

 그렇다면, 이제 상방과 하방 돌파에서 가장 좋은 수익을 주는 전략의 포트폴리오를 구성하여 매일 리밸런싱하는 전략을 만들어봅시다. 

 드림팀의 멤버는 1차 지지선 인버스 돌파, 전일 저가 인버스 돌파, 2차 저항선 돌파, 전일 고가 돌파 총 4개입니다. 

 4개의 포트폴리오에 분산투자하여 매일 리밸런싱을 한 결과는 다음과 같습니다. 

 


 로그 수익률은 아래와 같습니다

 


 자로 잰듯이 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 특별히 인상적인 것은 항상 양방향으로 진입하기 때문에 시장 상황과 무관하게 안정적인 수익을 내는 것을 볼 수 있죠.

 이런 전략에서는 폭락 구간은 두려운 구간이 아니라 수익이 폭증하는 구간입니다.

 CAGR은 26% 수준으로 단기 트레이딩 전략치고는 매우 소소한 수준이지만, 시장의 상황과 무관하게 안정적으로 우상향하는 수익곡선과 안정적인 로직은 한 번쯤 고려해 볼 필요가 있겠죠?


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댓글1

  • 김모모 2019.04.01 15:01

    항상 좋은글 잘 보고있습니다. 다름이아니라 전 포스트에 이어서 현재 포스트에서 인버스로 접근한다는것이
    코스닥 레버리지같은 상승장 배팅이 아니라 코스닥 인버스에 배팅을 해서 수익을 창출한다는것인가요?
    백테스팅 하실때 그럼 코스닥 지수에서 조건을 걸고 인버스 가격에 배팅을 한건지 그냥 지수로만 본건지 궁금합니다...
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