시가 기준 캔들 지표를 이용한 변동성 돌파 전략 (131)

 

 

이번 포스팅에서는 새로운 캔들 지표를 이용한 변동성 돌파 전략에 대해서 알아보겠습니다.

 

지금까지 우리가 살펴보았던 변동성 돌파 전략은 기본적으로 전일 캔들의 레인지, 즉 저가에서 고가까지의 변동폭에 특정한 상수 k 값을 곱한 뒤, 당일 시가 대비 장중 가격이 해당 역치를 돌파할 때 때 매수해서 다음 날 시가에 파는 방식이었죠.

즉 여기서 중요한 것은 결국은 돌파 역치를 구할 때 캔들 지표의 저가에서 고가까지의 폭을 이용했다는 점입니다.

 

그런데 오늘 소개할 포스팅에서는 이 돌파 역치를 계산할 때, 저가에서 고가까지의 폭을 이용하지 않고 시가에서 고가까지의 폭, 혹은 저가에서 시가까지의 폭을 이용해서 테스트를 해볼 것입니다.

 

그렇다면 시가에서 고가까지의 폭과 저가에서 시가까지의 폭이 어떤 의미를 가지고 있을까요? 이를 살펴보기에 앞서 우선 캔들의 구조부터 알아보겠습니다.

캔들의 일반적인 구조

캔들의 종류는 크게 양봉과 음봉으로 구분할 수 있겠지요? 양봉과 음봉의 모양도 천차만별이지만, 일반적으로 많은 데이터를 기준으로 통계를 내 보면, 코스닥 지수를 기준으로 캔들의 윗꼬리와 아래꼬리의 길이의 비는 보통 1 대 1입니다.

 

양봉과 음봉 모두 비슷한 패턴을 보입니다. 예를 들어서 캔들의 길이가 100이라고 친다면 윗꼬리가 25, 아래꼬리가 25, 캔들의 몸통이 50 정도를 차지합니다.

 

그렇다면 돌파 역치를 구할 때 시가에서 고가까지의 폭과 시가에서 저가까지의 폭을 한번 생각해 봅시다.

일반적으로 양봉일 때는, '평균적으로' 시가에서 고가까지의 폭이 75 정도겠지요? 반면 시가 대비 저가의 폭은 일반적으로 25 정도가 될 겁니다. 양봉은 시가 대비 종가의 길이가 길기 때문입니다.

그렇다면 음봉은 어떨까요? 음봉은 반대입니다. 시가 대비 고가가 대략 25 정도가 될 거고 시가 대비 저가는 약 75 정도가 될 겁니다.

 

평균적인 패턴을 살펴보면,
양봉 : 시가 대비 고가 (75) > 시가 대비 저가 (25)
음봉 : 시가 대비 고가 (25) < 시가 대비 저가 (75)
의 패턴을 보이게 됩니다.

 

여기까지가 기본적인 캔들의 '평균적인' 구조입니다.

시가대비고가를 변동성 돌파의 역치로 이용하기

그렇다면, 우리가 변동성 돌파 전략을 구사를 할 때, 여태까지는 캔들의 전체 레인지 즉 저가 대비 고가를 돌파의 역지로 이용을 했는데 시가 대비 고가를 변동성 돌파의 역치로 사용하는 경우는 어떻게 될까요?

 

우선 전날 캔들이 양봉인 경우를 생각해보겠습니다. 전날 캔들이 양봉인 경우는 시가대비고가 폭이 크기 때문에, 다음 날 변동성 돌파 전략의 역치도 커지게 되기 때문에, 돌파 역치를 시가대비저가로 잡은 경우에 비해 돌파 신호가 잘 잡히지 않게 되거나 신호가 나오더라도 매수 타점도 높아지게 됩니다.

 

반면, 전날 양봉인 경우에 시가 대비 저가를 돌파 역지로 잡으면 어떻게 될까요? 시가 대비 저가는 전날 양봉인 경우 짧기 때문에 변동성 돌파 신호를 자주 잡게 됩니다. 돌파 역치가 작기 때문에 조금만 움직여도 돌파 역지에 쉽게 걸리기 때문에 그런 것이지요.

 

전날 캔들이 음봉인 경우는 어떨까요? 반대겠지요? 시가대비고가를 돌파 역치로 잡은 경우 돌파 신호가 많이 나오고, 시가대비저가를 돌파 역치로 잡은 경우 신호가 많이 잡히지 않게 될 것입니다.

변동성 돌파 신호 역치에 따른 성과 비교

그렇다면, 변동성 돌파 신호의 역치를, 전일 range, 전일 시가대비고가폭, 전일 시가대비 저가폭으로 했을 때의 결과에는 어떤 차이가 있을까요?

 

우선, 기본 변동성 돌파 전략, 즉 당일 장중 가격이 당일 시가 + 전일 레인지 X 0.5를 돌파시 매수하여 익일 시가에 청산하는 전략의 결과는 다음과 같습니다. (거래비용 0.05% 적용)

이번에는, 당일 장중 가격이 당일 시가 + 전일 돌파 역치 X 0.5를 돌파시 매수하여 익일 시가에 청산하는 전략으로 시뮬레이션 하고 결과를 비교하면 다음과 같습니다 (거래비용 0.05% 적용)

• 전일 돌파 역치 : 전일 시가대비고가폭, 전일 시가대비 저가폭

어떻습니까? 시가대비 저가를 역치로 사용한 경우, 기본 변돌 전략 혹은 시가대비고가를 역치로 잡은 경우보다 현저히 뛰어난 퍼포먼스를 확인할 수 있습니다.

성과 차이의 원인

그렇다면, 왜 이런 성과차이가 발생했을까요? 앞서 살펴본 바와 같이 시가대비저가를 역치로 사용할 경우, 전일 캔들이 양봉일 경우 돌파가 잘 일어나고, 전일 캔들이 음봉일 경우 돌파가 잘 일어나지 않는 특성을 보인다고 했습니다.

 

전일 캔들이 양봉인 경우는 어떤 의미입니까? 어쨌거나 전일 지수가 '상승' 했다는 것을 의미하기 때문에 전일 지수가 단기적인 상승 구간에 있는 경우, 당일의 변동성 돌파에도 유리하게 작용한다는 것을 의미합니다. 즉, 단기적인 추세 추종 효과가 존재함을 의미합니다.

 

반면, 전일 캔들이 음봉인 경우에는, 시가대비저가 폭은 커지기 때문에, 돌파가 잘 일어나지 않고, 이는 전일 지수가 하락한 경우에는 확실하게 큰 폭의 상승이 확인되어야만 매수가 된다는 것을 의미합니다.

 

즉, 시가대비저가를 역치로 사용한다는 것은, 단기적인 상승장에는 민감하게 반응하고, 단기적인 하락장에는 둔감하게 반응하는 효과를 얻을 수 있으므로, 추세 추종적인 아이디어가 가미된 전략이라고 할 수 있습니다.

 

따라서, 이럴 경우, 상승 구간에서 신호를 빨리 잡고, 하락 구간에는 신호를 잘 잡지 않기 때문에, 상승장에서 민감하게 잡고, 하락장에는 둔감하게 작용하기 때문에 수익은 높고 손실은 적은 구조가 확립됩니다.

 

반대로, 시가대비고가를 역치로 사용하는 경우는, 전일 캔들이 음봉(하락) 할 때 민감하게 돌파를 잡아내고, 전일 캔들이 양봉(상승) 하는 구간에는 둔감하게 반응하기 때문에, 상승장에서는 신호를 잘 안 잡고, 하락장에서 신호를 민감하게 잡는 구조를 가지기 때문에 리스크는 크고, 수익은 적게 됩니다.

 

어떻습니까?

여러분은 혹시 아직도 막연하게,

'어제 올랐는데 오늘은 또 오르기 힘들겠지?'
'어제 떨어졌는데 오늘도 또 떨어지겠어?'
'어제 코스닥 지수가 음봉이고 하락했으니까, 오늘은 반등이 나오겠지'
'어제 코스닥 지수가 장대 양봉이었으니까 오늘은 차익 실현 매물이 나오겠지'

라는 역추세적인 마인드에 갇혀 있지는 않으신가요?

 

얼마든지 추세의 방향은 바뀔 수 있지만, 코스닥 지수의 '장기적' 이고 '평균적' 인 통계적 속성은, 역추세(평균회귀) 적 속성보다는 추세적 속성이 훨씬 강하다는 것을 보여줍니다.

 

역추세적인 성향을 따르는 것은, 모든 인간의 본능에 가까운 속성이기 때문에 저 또한 예외가 아닙니다. 하지만, 저는 부인할 수 없는 수치 데이터 분석에 따른 확률적 우위를 분명히 확인했기 때문에 역추세적인 기대심리를 철저히 무시하고, 통계적 우위가 있는 단기적 추세에 따라 베팅을 해 오고 있습니다.

 

코스닥 지수는 종가 기준으로도 10일 정도의 단기 기간 내에서 뚜렷히 추세적인 성향이 존재함을 여러차례 소개해드린 바가 있는데, 그럼에도 불구하고 지수가 빠지면 끝없이 비중을 늘리는 분들이 사라지지 않는 것 같습니다.

 

여러분은 어느 쪽입니까?

 

다음 시간에는, 새로운 지표를 추가해서 이 전략을 더 업그레이드 해 보겠습니다.

 

 

어느 한국인 선장의 이야기 (실화)

 

 

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