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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (79) - Short term trading strategies that work (13)

by systrader79 2019. 9. 10.
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 이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 

 단기 역추세 스윙 트레이딩의 핵심 아이디어를 잘 제시한 'Short term trading strategies that work'는 출판된지 오래되었고 미국 시장의 지수를 대상으로 시뮬레이션 한 내용이긴 하지만, 핵심 아이디어는 지금도 충분히 유용하고 국내 주식 시장에서도 충분히 활용할 가치가 높은 것이 많기 때문에 트레이딩에 관심이 있으시다면 꼭 읽어보시길 추천드리며, 아래에 제시된 아이디어에 기반을 두고 다양한 전략을 만들어서 백테스팅해보시면 큰 도움이 될 것입니다. 

 원서에는 총 16가지의 팁을 다루고 있는데, 본 블로그에서 다루지 않은 팁들은 직접 찾아서 읽어보시길 권해드립니다. 


    


1. Sixteen short term trading strategies that work

1) 돌파에 사지 말고, 급락시 매수하라. 통계적으로 강력한 우위를 점할 수 있다.

  (Buy pullbacks, not brekout! The statistics overwhelmingly prove that out.)


2) 며칠 연속으로 오른 종목이 아닌, 며칠 연속으로 하락한 종목을 사라.

  (Buy the stock market after it has dropped multiple days in a row, not after is has risen.)


3) 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라

  (Buy stocks above their 200-day moving average.)


4) 변동성지수(VIX 지수)가 5% 이상 상승하거나, VIX 지수가 10일 이평선 위에 있을 때 주식을 사라 (시장이 급락하여 공포에 질린 상황)

 (Buy stocks when the VIX is 5% or more above its 10-period moving average)


5) 인위적인 손절선 잡지 마라. 보험료만 비싸고 다친다.

 (As you saw, stops are potentially an expensive form of insurance.)


6) 오버나잇이 수익의 원천이다.

 (Hold positions overnight in times of concern. One has been amply rewarded doing so.)


7) 장중(특히 장초반) 급락시 매수하는 것이 유리하다.

 (Buy stocks on intra-day pullbacks in order to increase the edges even more.)


8) RSI(2) 지표를 적극활용하라. 만병통치약에 가까운 지표이다.

 (Apply the 2-period RSI to all of your trading. It's as close to the holy grail of indicators that's available to you.)


9) 시장과 개별종목의 RSI(2) 값이 5이하로 극단적으로 낮을 때 사라 

  (Buy the market and stocks when the 2-period RSI is below 5)


10) Cumulative RSI를 적극 활용하라. 낮을수록 좋다.

  (Trade with Cumulative RSIs, The lower the Cumulative RSI, the better.)


11) 인덱스 기반의 ETF에 double 7's 전략을 구사하라. 

 (Trade Double 7's on U.S. and World Indicies, and ETF)


12) 마켓 타이밍에 TRIN, VIX, RSI(2) 과 같은 지표를 활용하라.

 (Time the market using TRIN, the VIX, the 2-period RSI, and price as decribed in the market timing chapter.)


13) 주식은 월말에 매수하라. 특별히 1~2일 연속으로 하락할 쌔을 때 매수하면 더 좋다.

 (Buy stocks at the end of the month, especially those that have dropped 1-2 days in a row.)


14) 훌륭한 청산전략이 많이 있는데,  다이나믹(시장상황에 따라 청산 시점이 변화) 청산 전략을 구사하는 것이 중요하다. 가장 좋은 방법은 5일 이평선 위에서 청산하거나 RSI 같은 지표를 활용하는 방법이다.

 (There are many good exit strategies. The key is to make sure the ones you choose are dynamic. The best are the close above 5-period moving average, and the RSI exits.)


15) 매일의 트레이딩의 현실에 대처할 준비가 되어 있어야 한다. 전업 투자를 하기 위해서는 철저한 준비가 필요하다.

 (Have a plan in place to deal with the many realities of daily trading. Professional trading requires professional preparation.)


16) 가장 중요한 것은 마인드이다. 트레이딩의 성공은 마인드가 좌우한다. 목표에 집중할 수록 수익을 내고 성공할 가능성이 높아진다. 

 (The most important strategy begins with your mind. Your mind will dictate your success. The more focused you are on your targets, the more successful and profitable you will become.)



     

2. 마무리하며

* Short term trading strategies that work에서 다룬 팁들 중 아주 유용한 것도 있지만, 국내 시장에는 맞지 않거나 상대적으로 유용성이 떨어지는 것도 있습니다. 


* 유용성이 떨어진다고 바로 용도 폐기할 필요는 없습니다. 그 전략의 아이디어와 원리는 충분히 숙고해서 취하면 다른 전략에 접목시켜서 전략을 업그레이드 할 수 있기 때문입니다. 트레이더들 중에는 남들이 버린 전략을 주워서 자신의 전략에 접목시켜 멋진 전략으로 탈바꿈 시키는 경우가 아주 많습니다.


* Short term trading strategies that work의 공동저자인 세자르 알바레즈는 자신의 트레이딩 사이트를 통해 유용한 트레이딩 정보를 많이 제공하고 있습니다. 아래 사이트에 접속하셔서 좋은 정보 얻어가시기 바랍니다~

https://alvarezquanttrading.com/blog/


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3. 다음 시리즈 예고!

* 다음 포스팅부터는 시장의 마법사에 소개된 전설적인 트레이더 린다 라쉬케와 래리 코너스가 공동 저술한 트레이딩 기법서의 정석 - Street smart 를 리뷰해보겠습니다. 




* Street smart 또한 출판된지 아주 오래된 책이지만, 다양하고 기발한 스윙 트레이딩 전략을 많이 소개하고 있어 2000년대의 시스템 트레이딩 전략 발전에 큰 기여를 한 책입니다. 저자의 말로는 15년간 선물과 주식에서 트레이딩하던 전략의 모음집으로, 대부분의 패턴은 모든 시장과 모든 타임 프레임이 적용가능하다고 이야기 하고 있습니다. 


* 책을 읽어본 결과 단순하면서도 충분히 의미있는 다양한 스윙 트레이딩 전략들을 많이 볼 수 있었는데요, 앞으로 포스팅에서 하나씩 소개해드리려고 합니다.

 기대하십시오! 개박봉두!

 


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댓글1

  • 궁금한게많아 2019.09.11 06:52

    앗 감사합니다 역시 시스님 블로그에 가면 실마리를 찾을수 있을거 같았어요 요즘 역추세 매매에 궁금한것이 많았는데 ㅎㅎ 감사합니다
    답글