퀀트 전략의 기초 (6) - 비대칭 마켓 타이밍 (112)

이번에는 지난 포스팅(클릭)에 이어 새로운 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다. 이번에 살펴볼 마켓 타이밍 전략도 기본적으로는 진입은 신중히, 청산은 신속하게 라는 원칙에 입각한 전략입니다

비대칭 마켓 타이밍 전략

진입은 신중하게, 청산은 신속하게 라는 트레이딩의 대전제 조건을 충족시키는 또 한 가지 방법은, 진입 신호의 수치와 청산 신호의 수치를 비대칭적으로 세팅하는 방법입니다. 여기서 중요한 것은 진입 신호의 수치는 상대적으로 길게, 청산 신호의 수치는 상대적으로 짧게 세팅하는 것입니다.

 

진입 신호 값에는 상대적으로 긴 값을 부여하고, 청산 신호의 값에는 상대적으로 짧은 수치를 부여할 경우, 진입시 긴 기간 값의 조건을 충족시켜야 하므로 신호는 조금 늦게 출현하지만, 단기적인 노이즈에 의한 영향을 줄이고 정확도가 높은 신호를 얻을 수 있습니다. 청산을 빨리 할 경우, 휩소 때문에 큰 추세를 취하는데 있어 일정 부분 손실이 발생할 수 있지만, 일찍 빠져나오기 때문에 큰 폭의 하락구간에서 좀 더 일찍 빠져 나와 손실을 최소화할 수 있다는 장점이 있는 것이지요.

 

예를 들어, 20일 이평을 돌파할 때 매수하고, 20일 이평을 하회할 때 매도하는 전략은 진입과 청산에 이용되는 기술적 지표의 기간 값이 20으로 동일하기 때문에 대칭적인 전략입니다. 그런데, 매수 조건은 20일로, 청산 조건은 10일로 세팅한다면 이는 비대칭적인 전략이 됩니다.

 

제가 여기서 강조하고 싶은 것은, 대칭적인 전략이 꼭 나쁘다거나, 대칭적인 전략을 쓰면 우하향한다는 의미는 아니라는 것입니다. 대칭적인 전략도 의미 있는 전략이긴 하지만, 비대칭적인 전략을 쓰면 신중하게 진입하고 일찍 빠져나오는 효과를 달성할 수가 있기 때문에 추세 추종 전략에 있어서 일반적으로 퍼포먼스가 향상되는 경우가 많다는 의미입니다.

널리 알려져 있는 터틀 트레이딩 전략에서도 20일 신고가 달성시 진입, 10일 신저가 달성시 매도하는 비대칭 진입/청산 전략을 구사했습니다.

비대칭 마켓 타이밍 전략 시뮬레이션

그러면 비대칭 마켓 타이밍 전략을 시뮬레이션 해보겠습니다. 로직은 지금 계속 시리즈로 살펴보고 있는 low PER 포트폴리오로, 마켓 타이밍 조건을 비대칭으로 구성하여 테스트해보았습니다.

• 진입 : 코스피 종가 > 코스피 종가 20일 이평선
• 청산 : 코스피 종가 < 코스피 종가 10일 이평선

결과는 다음과 같습니다. 이전 포스팅에서 살펴본 20 / 20 대칭 전략과 거의 비슷한 퍼포먼스를 보여줍니다. 이번 케이스에서는 결론적으로 큰 향상은 없었네요. 하지만, 이런 비대칭 마켓 타이밍 혹은 비대칭 진입/청산 전략은 시스템 트레이딩에서 굉장히 흔히 쓰이는 테크닉이기 때문에 잘 알아두실 필요가 있겠고, 여러분의 트레이딩 전략에서도 다양하게 테스트해 보시기 바랍니다.

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