퀀트 전략의 기초 (8) - 개별 종목 마켓 타이밍 필터링 전략 (115)

이번에는 지난 포스팅(클릭)에서 살펴본 소형주 비대칭 마켓 타이밍 전략 (low PER)에 개별 종목 마켓 타이밍 전략을 결합시켜 매끄러운 수익곡선을 만들어보겠습니다.

개별종목 마켓 타이밍 필터링 전략

지금까지 살펴본 마켓 타이밍 필터링 전략은, 개별 종목이 아닌 시장의 움직임을 기반으로 한 것이었습니다. 즉, 시장이 상승 구간에서 투자하고, 시장이 하락구간인 경우에 투자를 중단하는 전략이었지요. 마켓 타이밍 필터링 전략의 원리는, 시장의 리스크를 헤징하기 위한 것이라고 할 수 있습니다. 이는 추세 추종의 원리에 기반을 두고 있습니다.

 

그런데, 거시적인 추세 추종의 원리(상승하는 종목은 계속 오르고, 하락하는 종목은 계속 떨어진다)는 비단 시장 지수에만 적용되는 것이 아니지요? 개별 종목에도 당연히 추세의 효과는 존재하게 됩니다.

 

이런 관점에서 이번에는 지난 포스팅에서 살펴본 소형주 비대칭 마켓 타이밍 전략에 개별 종목의 마켓 타이밍 전략까지 결합시켜 퍼포먼스를 확인해보겠습니다.

소형주 비대칭 개별 종목 마켓 타이밍 전략

로직은 다음과 같습니다.

• 진입 : 코스피 종가 > 코스피 종가 20일 이평선 and 개별 종목 종가 > 개별 종목 20일 이평선
• 청산 : 코스피 종가 < 코스피 종가 10일 이평선 or 개별 종목 종가 < 개별 종목 20일 이평선
• 필터링 조건 : 시가 총액 하위 25%

즉, 기존의 전략은 개별 종목의 기술적 조건은 전혀 고려하지 않았지만, 이번 전략에서는 개별 종목도 20일 이동 평균선 위에 있는 상승 조건을 충족시켜야 하고, 시장이 상승구간이라도 개별 종목이 20일 이동 평균선을 이탈하면 청산한다는 엄격한 조건까지 추가한 것이지요.

 

결과는 다음과 같습니다. 지난 번에 살펴 본 소형주 필터링 비대칭 마켓 타이밍 전략과 퍼포먼스는 거의 비슷하지만, 무엇보다도 수익 곡선이 매끄러운 것을 확인할 수 있습니다 (사진이 작아서 잘 안보이시겠지만, 젠포트에서 전체 구간을 확대해서 살펴보면 수익 곡선이 좀 더 부드럽게 안정적으로 우상향하는 것을 알 수 있습니다)

이처럼 기술적 지표 필터링 조건은 지수의 마켓 타이밍 뿐만 아니라 개별 종목에도 얼마든지 적용해서 성과를 향상시킬 수 있습니다.

 

어떻습니까? 지극히 상식적이고 단순한 조건만 조합했을 뿐입니다. 간단히 말하자면, 소형 가치주에 투자하되, 종목과 시장이 상승하는 구간에서만 매매한다는 전략이지요. 단순하지만, 지극히 상식적인 투자 전략을 백테스트로 검증해보면 그 전략의 논리가 강건한지 쉽게 알 수 있고, 그렇게 검증된 전략은 실전에서도 여러분에게 안정적인 수익을 가져다 줄 것입니다.

 

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