ChatGPT를 이용한 쉽고 간단한 백테스트

ChatGPT가 전세계를 잡아먹고 있습니다. 이제 초창기에 불과한 ChatGPT이지만, 그 기능은 실로 무시무시한데요, 특별히 코딩 분야에 있어서 ChatGPT의 능력은 정말로 상상을 초월할 정도입니다.

 

이번 포스팅에서는 ChatGPT를 이용하여 단순한 퀀트 시뮬레이션을 해보고 그 결과를 확인해보겠습니다. 불과 작년까지만 하더라도 데이터 사이언스다 퀀트 백테스트다 파이썬이다 R이다 해서 이런 도메인의 지식을 갖추는 것이 시대를 앞서나가는 지식인들의 필수 역량으로 인기를 끌었지만, ChatGPT의 등장으로 인해 이런 시대도 지나갈지도 모르겠습니다.

 

물론 프로그래밍 언어에 대한 기본적인 지식과 최소한의 문법, 코딩 감각이 전혀 없다면 당연히 문제가 되지만, 기본적인 수준의 코딩 능력과 코드를 읽고 이해하고, 구미에 맞게 바꿔 쓸 정도의 실력만 있다면, 이제는 코딩 문법과 기술에 숙달하려고 노력하는 것조차 불필요한 시대가 된 것 같습니다.

시뮬레이션 1 : S&P500 지수의 오버나잇 수익률을 구하라

 

간단한 시뮬레이션인데 훌륭하게 결과를 뽑아주고 있습니다. 간혹 코드에서 오류가 나는 경우가 있는데, 오류가 나는 경우도 오류 메시지를 입력하고 수정하라고 명령하면 완벽하게 고쳐줍니다.

 

여기서는 그래도 ChatGPT가 단계적으로 알아듣기 쉽도록 순서를 구분하고 pseudocode에 가깝게 지시를 했는데, 이번에는 조금 더 '대충' 명령을 해보겠습니다.

시뮬레이션 2 : IEF 지수를 이용한 SPY 역추세 전략

이렇게 대충 명령해도 알아들을까요?
결과입니다.

 

Sosa Sosa Mabsosa!

차트를 좀 더 깔끔하게 만들거나 x축에 날짜를 표시하라는 것 같은 명령은 주지 않았는데 이런 거야 얼마든지 가능하고, 이렇게 단순하고 대충 얘기를 해도 제가 의도한 코드를 '완벽하게' 짜고 오류도 없이 결과를 뽑아줍니다.

ChatGPT 시대, 코딩을 몰라도 될까?

그렇다면 ChatGPT 시대에는 코딩을 몰라도 될까요? 그렇지는 않다고 생각합니다. 이렇게 편리해진 세상 속에서도 코딩에 대한 지식이 많을수록 오히려 ChatGPT를 통해 훨씬 큰 생산성 향상을 기대할 수 있다고 생각합니다. 하지만, 코딩에 대한 지식이 적은 사람에게도 ChatGPT는 굉장히 큰 도움을 줄 수 있습니다.

 

몇 시간을 싸매고 씨름해야 할 코드를 단 1분만에 완벽하게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 따라서, 코딩에 대한 최소한의 지식과 경험만 있다면, 코딩을 잘 모르는 사람도 얼마든지 훌륭한 코드를 짜는데 큰 도움을 얻을 수 있을 것입니다.

 

제가 방금 시뮬레이션 한 전략은 지극히 초보적인 수준의 퀀트 시뮬레이션입니다. 하지만, 이렇게 초보적인 수준의 코드도 직접 작성하려면, 꽤 많은 시간이 소모됩니다. 왜냐면, 코딩의 문법적인 이해와 기본적인 감각이 있다하더라도, 라이브러리의 함수를 불러와서 그 형식대로 쓰기 위해서는 완전히 그 라이브러리에 숙달되지 않은 한 세부적인 코드의 함수나 파라미터 형식을 맞추기 위해 계속 레퍼런스를 뒤져야 하기 때문입니다.

 

그리고 이렇게 단순한 수준의 코드도 50줄 정도는 타이핑을 해야 하기 때문에 시간적으로도 굉장히 귀찮지요. 그런데, ChatGPT를 활용하면 과장 하나도 안 보태고 1분도 채 안걸려서 백테스트 시뮬레이션까지 완전히 끝낼 수 있습니다.

이렇게 대충 해도 말입니다.

코딩 언어를 다른 언어로 변환하거나, 복잡한 SQL 쿼리를 만드는 것도 가능하고 코딩 영역에서 사실상 ChatGPT로 불가능한 일은 없어 보입니다. 코딩 언어에 대한 기본적인 지식과 최소한의 경험이 있고, 코드를 읽고 이해할 정도의 수준만 갖추고 있어도 지금보다 생산성이 최소 100 배 이상은 향상될 것 같습니다.

 

 

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