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실전 투자 전략 (83) - Street smart (4) : Turtle soup plus one 전략 이번 포스팅에서 소개할 전략은 Turtle soup plus one 전략입니다. 이름에서도 유추할 수 있듯이, Turtle soup plus one 전략은 기본적으로 지난 번에 소개한 Turtle soup 전략을 기본으로 하고 있고, 딱 한가지 조건만 차이가 있는 전략입니다. 그 한가지 조건은, Turtle soup 전략의 매수 시점입니다. 기본 Turtle soup 전략이 20일 신저가가 발생한 상태에서 실시간으로 이전 20일 저가를 상향 돌파할 때 매수하는 방식이라면, Turtle soup plus one 전략은 전날 Turtle soup의 전제 조건이 충족된 상태에서 다음날 매수한다는 점이 차이입니다. 구체적으로 어떤차이가 있고, 전략의 원리는 어떤 의미를 담고 있는지 살펴보겠습니다. 1. 전략의 .. 2019. 10. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (54) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 10월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) .. 2019. 10. 1.
실전 투자 전략 (82) - Street smart (3) : Turtle soup 역추세 전략 이번 포스팅부터는 Street smart에 소개된 실전 트레이딩 전략을 하나씩 살펴보겠습니다. 처음으로 살펴볼 전략은 Turtle soup라는 전략입니다. Turtle soup 전략은, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 트레이더는 훈련에 의해 양성될 수 있다 없다를 두고 싱가포르의 거북이 농장에서 논쟁을 벌인 후, 신문에 트레이딩 지원자를 모집, 정형화된 시스템 트레이딩 기법을 교육했던 터틀 트레이딩의 기법에서 유래했습니다 (궁금하신 분들은 '터틀 트레이딩'으로 검색) 시스템 트레이딩의 전략과 기틀이 갖춰지지 않았던 80년대 초반, 이들은 '20일 신고가 돌파시 매수, 20일 신저가 이탈시 매도'하는 단순한 채널 돌파 전략(추세 추종 전략)을 기본 전략으로 자금관리 기법을 결합한 터틀 트레이딩 기법을 .. 2019. 9. 27.
실전 투자 전략 (81) - Street smart (2) : Money management 이번 포스팅에서 실전 투자 전략을 다루기 앞서 린다 라쉬케가 아주 중요하게 강조하는 트레이딩의 자금 관리 방법에 대해 살펴보겠습니다. 자금 관리의 개념에 대해서는 본 블로그에서 아주 많이 강조한 바가 있지요? 그런데 여기서 저자가 소개하는 자금 관리의 개념은 고정 비율이나 계약 수 단위의 일반적인 리스크 관리 같은 개념보다는 트레이딩의 기본 원칙에 훨씬 더 가깝습니다. 자금 관리라는 단어보다는 매수와 매도의 핵심 원칙이라는 단어가 훨씬 더 적합해 보입니다. 어쨌거나, 저자가 '자금 관리' 라는 개념으로 설명을 했으니 이 원칙에 대해 알아보겠습니다. 1. 트레이딩의 핵심 자금 관리 원칙1) 전체 포지션에는 한 번에 진입하라 - 수익이 나고 있다고 함부로 추불하지 말라는 의미입니다. 순수하게 이 원칙에 입각.. 2019. 9. 25.
실전 투자 전략 (80) - Street smart (1) 이번 포스팅부터는 지난 번에 예고한 대로 Street smart를 review 하겠습니다. 이번에 다룰 내용은 서론입니다. Street smart의 저자인 래리 코너스와 린다 라시케는 모두 주식과 선물에서 15년 이상의 트레이딩 경력을 가진 뛰어난 트레이더인데, 그들이 15년간 실전에서 연구한 스윙 트레이딩 아이디어와 노하우를 이 책에 녹여냈습니다. 이 책에서 소개하는 스윙 트레이딩 기법과 패턴은 모든 시장과 모든 타임 프레임에 적용이 가능하기 때문에, 매매 전략을 공식처럼 외지 말고, 원리를 생각하면서 적용하면 다양한 트레이딩 전략을 만드는데 큰 도움이 될 것입니다. 1. 그들이 강조한 내용은? * 개별적인 전략을 소개하기에 앞서 저자들은 트레이딩에 첫 발을 내딛는 사람들에게 어떤 것을 강조했을까요? .. 2019. 9. 11.
실전 투자 전략 (79) - Short term trading strategies that work (13) 이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 단기 역추세 스윙 트레이딩의 핵심 아이디어를 잘 제시한 'Short term trading strategies that work'는 출판된지 오래되었고 미국 시장의 지수를 대상으로 시뮬레이션 한 내용이긴 하지만, 핵심 아이디어는 지금도 충분히 유용하고 국내 주식 시장에서도 충분히 활용할 가치가 높은 것이 많기 때문에 트레이딩에 관심이 있으시다면 꼭 읽어보시길 추천드리며, 아래에 제시된 아이디어에 기반을 두고 다양한 전략을 만들어서 백테스팅해보시면 큰 도움이 될 것입니다. 원서에는 총 16가지의 .. 2019. 9. 10.
실전 투자 전략 (78) - Short term trading strategies that work (12) 이번 포스팅에서 chapter 13 - Exit Strategy (청산 전략)을 살펴보겠습니다. 많은 투자자들이 어떤 종목을 언제 살지에 대해 고민하지만, 언제 팔지에 대해 고민하지 않는 경향이 있습니다. 하지만, 궁극적으로 수익과 손실을 좌우하는 결정적인 요소는 청산(매도)라는 점을 생각해본다면 청산 전략의 중요성은 아무리 강조해도 지나치치 않습니다. 저자인 래리 코너스는 진입은 정말 개떡같이 하면서 청산을 기가 막히게 해서 연단위로 수 억 ~ 수십억의 수익을 올리는 트레이더를 보고 경악했다고 하는데 그의 비법이 바로 청산 전략에 있었던 것입니다. 진입도 효율적으로 하고, 청산 전략까지 효율적으로 할 수 있다면 수익을 극대화시킬 수 있겠지요? 이번 포스팅에서는 래리 코너스가 소개하는 단순하면서도 효과가.. 2019. 9. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (53) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 8. 30.
실전 투자 전략 (77) - Short term trading strategies that work (11) 이번 포스팅에서는 chapter 11 - The end of the Month Strategy를 살펴보겠습니다. The end of the Month strategy는 월말에 매수하여 익월 초에 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 금융시장의 대표적인 anomaly인 월말효과에 기반을 둔 전략이지요. 여기서 월말효과 (월말/월초 효과)는 주식 시장에서 시장의 수익률이 월말 ~ 익월초의 단기적인 구간에서 다른 구간보다 뚜렷하게 높게 나타나는 계절성을 의미합니다. 월말 효과가 무엇이고, 왜 나타나는지에 대해서는 구글에 '월말 효과'로 검색하면 아주 쉽고 좋은 자료들이 많이 나와 있으니 이에 대한 자세한 내용은 다루지 않고, 여기서는 래리 코너스가 그의 책에서 소개한 전략 위주로 간단히 살펴보고 넘어가겠습니다... 2019. 8. 27.
실전 투자 전략 (76) - Short term trading strategies that work (10) 이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니다. Double 7's strategy 어떤 전략인지 알아볼까요? 1. Double 7's strategy 전략이란?* Double 7 전략은 매수와 매도의 파라미터 값에 7이라는 숫자가 2번 들어간다고 하여 만들어진 전략입니다. * Double 7 전략의 로직은 딱 2줄로 다음과 같습니다. - 매수 : 당일 종가 > 200일 이동 평균선 + 당일 종가 = 최근 7일 저가 충족시 종가 매수 - 매도 : 당일 종가 = 최근 7일 고가 * 어떻습니까? 엄청나게 간단하죠?.. 2019. 8. 22.
실전 투자 전략 (75) - Short term trading strategies that work (9) 이번 포스팅에서는 chapter 9 - The 2-period RSI - The Trader's Holy Grail of Indicators? 를 살펴보겠습니다. RSI는 추세의 강도를 0~100 사이의 값으로 나타내주는 대표적인 지표이죠? RSI 값은 특정기간의 상승폭 합계 / (상승폭 합계 + 하락폭 합계) 로 계산됩니다. 따라서, 시장이 특정 기간에 강한 상승추세를 보이면 RSI 값은 100에 가까워지고, 강한 하락 추세를 보이면 0에 가까워지게 됩니다. 일반적으로, RSI의 기본 세팅 날짜는 14일입니다. 요즘 기준으로 보면 대략 3주 정도의 기간이 되겠군요. 아무래도 대부분의 인디케이터 세팅 값이 20일 남짓의 중기적인 타임 프레임이 대부분이다보니 RSI 값의 디폴트 값도 14로 정해지지 않았나.. 2019. 8. 6.
포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (71) 지난 시간(클릭)에는 포트폴리오 리밸런싱시 리밸런싱하는 특정 날짜에 영향받지 않고 로버스트한 리밸런싱을 가능하게 하는 portfolio tranching 기법에 대해 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 단순히 모든 리밸런싱 날짜에 동일 비중으로 분산하는 것보다 더 높은 수익률을 주면서 리밸런싱의 분산효과까지 기대할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 이 방법은 지난 포스팅에서 언급한 두 번째 리밸런싱 방법입니다. 백테스트상에서 성과가 가장 잘나오는 리밸런싱 날짜 구간을 선정, 이 구간에 부분적으로 분산투자하는 원리이죠. 그럼 구체적으로 살펴볼까요? 1. 녹색 전략의 비밀 * 지난 포스팅에서 보여드렸던 녹색선의 비밀은 매월 마지막 3거래일 ~ 다음달 첫 2거래일의 5개의 날짜에 분산하여 리밸런싱한 결과입니.. 2019. 8. 2.
포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) 동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 혹시 이런 생각해 보신 적은 없으신가요? '왜 하필 해당 월의 마지막 거래일에만 리밸런싱해야되지?' '무슨 특별한 이유가 있어서 그런거야? 아니면 다른 날 해도 상관없지 않나?' '마지막 거래일이 무슨 마법의 숫자야? 아니면 거기에 무슨 알파라도 있나?' 이번 포스팅에서는 이 부분에 대해 살펴보고, 여러분의 의문을 낱낱이 해결해보겠습니다. 1. 최적의 리밸런싱 날짜는 언제인가? * 보통 한달은 20거래일이 됩니다. 이 때, 1달에 1번 리밸런싱하는 자산 배분 전략에서 최적의 리밸런싱 날짜는 언제일까요? 듀얼 모멘텀 같은 전략.. 2019. 8. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (52) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 8월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 7. 31.
실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8) 이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다. 단기 스윙 트레이딩에 실패하는 투자자들의 패턴 중 흔한 패턴 중의 하나는 장중에 추격매수를 하는 것입니다. 즉, 떨어질 때 사는 것이 아니라 오를 때 산다는 것입니다. 여기서 일단 오해를 해서 안되는 부분이 있습니다. '돌파 매매는 무용하고 손실을 본다'는 얘기는 아닙니다. 아주 짧은 수익을 내고 당일에 손익을 결정짓는 데이트레이딩이나 스캘핑에서는 돌파 매매도 충분히 효과적일 수 있습니다. 이번 포스팅에서 소개할 내용 - '장중 하락시 매수하라'는 돌파 매매가 아.. 2019. 7. 11.
실전 투자 전략 (73) - Short term trading strategies that work (7) 이번 포스팅에서는 Rule 6- It Pays to Hold Position Overnight 을 살펴보겠습니다. 의미는 간단합니다. '장중에 털지말고, 오버나잇을 해라' '오버나잇'이란, 당일에 매수하여 당일에 매도하여 끝내는 (순수한 의미의 데이트레이딩)이 아닌, 다음날 오전장 이후까지 보유하여 매도하는 것을 말합니다. 따라서, '오버나잇' 전략이라 함은, 보유기간이 최소 1일 이상인 스윙 트레이딩을 의미합니다. 가장 대표적인 단기 스윙 전략은 당일에 매수하여 다음날 오전에 청산하는 전략이죠. 하루짜리 역추세 전략이나, 종가 베팅이 이에 속합니다. 하루 이상의 오버나잇 전략은 중기 스윙이나 장기 투자 전략으로 넘어가게 됩니다. 많은 사람들이 가장 리스크가 적은 투자 전략은 야간 시장의 불확실성을 완전.. 2019. 7. 7.
실전 투자 전략 (72) - Short term trading strategies that work (6) 이번 포스팅에서는 Rule 5 - Stops Hurt를 살펴보겠습니다. Stops Hurt 는 해석하면, '손절매, 절대 하지 말라' 가 되겠습니다. '아니, 트레이딩을 하는데 손절을 절대 하지 말라고? 이게 대체 말이여 방구여?' 라는 생각을 하는 분이 많이 계실 것으로 생각합니다. 과연 트레이딩에서 절대 손절하지 말라는 말 어떤 의미인지 한 번 살펴볼까요? 1. 사건의 발단* 저자인 래리 코너스는 2005년 초반, 동료인 세자르 알바레즈와 함께 최적의 손절값을 찾아내기 위해 수많은 백테스팅을 시도하고 있었습니다. 실제로 그는 2004년 이전까지도 그 자신이 직접, 손절은 필수라고 자신의 책에 강조를 하던 사람이었죠. * 그런데 연구 결과는 충격적이었습니다. '손절은 전혀 도움이 되지 않는다'는 완전히.. 2019. 7. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (51) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 6. 29.
실전 투자 전략 (71) - Short term trading strategies that work (5) 이번 포스팅에서 다룰 내용은 rule 4 - Use VIX to Your Advantage... Buy the Fear, Sell the Greed입니다. 해석하면, 'VIX 지표를 이용, 공포에 사서 탐욕에 팔아라' 정도가 되겠습니다. VIX 지수는 미국 주식 시장의 변동성을 나타내기 위해 개발한 S&P 500 지수 옵션의 30일 변동성을 예측하는 지수입니다. VIX 지수가 높으면 앞으로 시장이 크게 출렁일 것이라는 기대감이 많다는 의미있데, 이는 투자 심리가 불안정함을 시사합니다. 쉽게 정리하자면, VIX 지수는 주식시장의 변동성을 나타나는 지표라고 생각할 수 있고, 일반적으로 시장의 변동성은 시장의 급락 구간에서 커지고, 시장이 안정적인 추세(상승)을 하는 구간에서 낮아지므로, 이를 투자에 이용할 .. 2019. 6. 29.
뉴지스탁 3차 업데이트 강의가 추가되었습니다! 오랜만에 뉴지스탁 3차 업데이트 강의(클릭)를 올렸습니다~ 이번 업데이트 지상 강의에서는 강력한 상승 구간에서 눌림목 매매를 통해 단기 수익을 노리는 간단하면서 효과적인 아이디어와, 시장의 하락 구간을 피해하는 마켓 타이밍 전략에 대해 보강하였습니다. 강한 상승 추세에 진입시 가장 문제가 되는 것은 강한 상승에너지를 누릴 수 있지만, 반대로 차익실현의 에너지도 강하기 때문에 자칫 잘못하다가는 큰 손실을 얻을 수도 있다는 점이라고 할 수 있겠습니다. 이번 강의에서는 캔들의 시,고,저,종가의 range를 이용하여, 상승 추세의 에너지는 누리면서 리스크를 최소화할 수 있는 효과적인 팁에 대해 알아봅니다. 마켓 타이밍 전략에서는 단순한 지수의 이동 평균만을 이용한 방법에서 벗어나, 캔들 지표값을 채널로 구성하여.. 2019. 6. 29.
실전 투자 전략 (70) - Short term trading strategies that work (4) 이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프레임의 이평선입니다. 따라서, 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라는 의미는 '장기적인 추세가 상승 구간'에 있는 종목을 사라는 의미라고 할 수 있습니다. 1. 200일 이평선 위에서 사야하는 이유는? * 래리 코너스는 200일 이평선 위에서 사야하는 이유를 다음과 같이 설명합니다. '200일 위에 있는 종목이, 200일 아래에 있는 종목보다 5일 기준 수익률이 좋기 때문이다' 보시는 바와 같이 200일 위에 있는 종목의 5일 수익률이 200.. 2019. 6. 19.
실전 투자 전략 (69) - Short term trading strategies that work (3) 이번 포스팅에서는 Rule 2 - Buy the Market After It's Dropped 살펴보겠습니다. 1. 오를 때 사지 말고, 떨어질 때 사라! (Buy the Market After It's Droppend; Not After It's Risen) * 단기 트레이딩의 기본은 상승 구간에서 사는 것임을 여러차례 언급한 적이 있지요? 그런데 저자는 자신의 책에서, 며칠 연속으로 상승했을 때 사지 말고 며칠 연속 하락시 매수하라고 하며, 며칠 연속으로 하락했을 때 팔지 말라(공매도 치지 말라)라고 주장합니다. * 래리 코너스는 시장은 단기적으로는 등락을 거듭하고 평균 회귀 성향이 강하기 때문에 이런 논리를 주장했고, 그는 다음과 같은 백테스트 결과를 제시했습니다. 1) 백테스트 기간 : 1995 .. 2019. 6. 9.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (50) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 6. 1.
실전 투자 전략 (68) - Short term trading strategies that work (2) 이번 포스팅에서 첫번째로 다룰 전략은 Rule 1 - Buy Pullback, Not breakout! 입니다. 번역하면, '돌파에 사지 말고, 조정시 매수하라' 정도가 되겠습니다. 이 내용은 분명히 실전에서 유용한 전략이 맞지만, 진정한 의미를 모르면 아주 혼란스러울 수 있기 때문에 전략의 원리에 대해 깊이 생각해보는 것이 아주 중요합니다. 1. 돌파가 아닌 pullback에 사라?* 저자는 1995년 ~ 2007년 S&P500 지수를 대상으로 1) 10일 신고가 매수 / 10일 이평선 하회시 매도 전략 2) 10일 신저가 매수 / 10일 이평선 돌파시 매도 전략 을 비교시 어떤 전략이 수익이 났을 것 같냐는 질문을 던집니다. * 여러분이 생각하시기에는 어떨 것 같나요? 상식적으로는 1번 전략이 상승 .. 2019. 5. 13.
Book review - 누구나 할 수 있다. 비트코인 자동매매 2000만원을 넘어 끝없이 치솟을 것만 같았던 비트 코인 시세가 300만원대로 고점대비 -80% 이상 폭락하자, 수많은 사람들은 '비트코인은 사기다', '암호 화폐 시장은 끝났다' 라고 입을 모아 얘기했습니다. 상승장에서 낙관론을 얘기하고, 하락장에서 비관론을 얘기하는 것은 누구나 할 수 있습니다. 하지만, 항상 강조하듯, 시장은 언제나 우리보다 똑똑합니다. 어느새 비트코인 시세는 저점대비 135% 상승한 830만원 대에서 거래가 이루어지고 있습니다. 트레이딩에서 시장에 대한 예측은 금물입니다. 정해진 규칙에 따라 기계적인 매수와 매도의 원칙을 잘지키면서 시장에게 '복종'하면 시장은 우리에게 '수익'을 선물로 줍니다. 아래 수익 곡선은 제가 소개해드린 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 고도화한 암호화폐.. 2019. 5. 13.
실전 투자 전략 (67) - Short term trading strategies that work (1) 이번 포스팅부터는 Larry Connors와 Cesar Alvarez (클릭)가 쓴 단기 트레이딩의 명저, Short term trading strategies that work에 나온 다양한 단기 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. Short term trading strategies that work는 나온지 10여년이 지난 책이지만, 단기적인 기술적 트레이딩 (주로 역추세 전략)의 핵심 요소를 아주 간결하고 쉽게 소개하고 있는 좋은 책입니다. 여기서 소개하는 다양한 전략은 국내 주식 시장에도 충분히 통하는 아이디어도 많기 때문에 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움이 되리라 확신합니다. 특별히 단기 역추세 매매에 관한 아이디어가 많기 때문에 역추세 전략을 좋아하시는 분들은 꼭 읽어보아야 할 책으로 소개.. 2019. 5. 8.
Book review - 차트의 정석 (개정증보판) 이전에도 강력하게 추천드린 바 있는 기술적 분석의 바이블 - '차트의 정석' 이 이번에 개정 증보판으로 새로 출간되었습니다! 이번 개정 증보판에서는 고급스런 디자인으로 교체되었고 지난 판에 실리지 않았던 상품 선택 지수 (CSI)가 새로 추가되었습니다. 기술적 지표와 이를 활용한 technical trading에 관심이 많지만, 어떤 책으로 공부해야 할지 모르신다면, '차트의 정석'을 강력하게 추천해드립니다! 특별히 위너스북 출판사에서 차트의 정석 개정 증보판 출간 기념으로, 도서를 무려 10권이나 증정하는 이벤트를 지원해주셨습니다! 훌륭한 책 많이 알려주시고, 또 이벤트를 통해 많은 분들이 좋은 책 받아셨으면 좋겠습니다! Step 1.아래 2가지 방법 중 선택 1) 본 블로그 게시물을 페이스북(개인 페.. 2019. 5. 7.
퀀트 전략 파이썬으로 세워라 주식 데이터를 분석하고 백테스팅할 목적으로 파이썬을 공부하는 사람들이 많지만, 목표에 도달하지 못하는 사람들이 대부분입니다. 핵심 원인은 파이썬 문법 자체가 아닌 파이썬으로 금융 시계열 데이터를 수집하고 분석하는 구체적인 방법을 알려주는 책이 없었기 때문입니다. 박준규 님께서 이번에 새로 출간하신 '퀀트 전략, 파이썬으로 세워라'는 이런 관점에서 볼 때, 파이썬 문법과 실제 주식 데이터 가공 사이의 간극을 없애줄 훌륭한 교과서라고 생각합니다. 실제로 주식 시계열 데이터를 파이썬으로 분석할 때 요구되는 지식은 파이썬 문법에 대한 심오한 지식이 아니라, 기초적인 파이썬 문법과 pandas 라이브러리의 활용법, 기본적인 백테스팅에 필요한 함수와 기능을 구현하는 방법입니다. 파이썬 문법은 충분히 다 아는 것 같.. 2019. 5. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (49) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 5월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 18% - 현.. 2019. 5. 1.
실전 투자 전략 (66) - 코스닥 지수를 이용한 종가 베팅의 마켓 타이밍 이번 시간에는 지난 포스팅(클릭)에서 다룬 종가 베팅의 마켓 타이밍 결과를 확인해보겠습니다. 종가 베팅은 종가가 비교 대상이 되는 지표보다 큰 경우, 종가 베팅 그렇지 않은 경우 종가 베팅을 하지 않는 방법으로 진행합니다. 비교 대상이 되는 지표는, 당일 시가, 당일 중심선, 전일 종가, 전일 중심선, 2일 이평선, 3일 이평선입니다. 그러면 결과를 한 번 살펴볼까요? 1. 종가베팅 기준 지표에 따른 평균 종가베팅 수익률 (코스닥 지수 기준 시뮬레이션, 거래비용 0.03% 적용)* 각 지표에 따른 종가 베팅의 수익률을 정렬한 결과는 다음과 같습니다. 가장 수익률이 높은 경우는 당일 종가 > 당일 시가인 경우였고, 다음으로 수익률이 높은 것은 당일 종가가 전일 종가나 2일 이평선 위에 있는 경우였습니다. .. 2019. 4. 12.
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