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시장의 마법사들 - 10년 동안 자산을 2500배로 불린 마이클 마커스 (2) 지난 스토리 : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 마커스가 처음 겪었던 시행착오는 대다수의 초보 투자자들이 겪는 오류와 전혀 다르지 않았습니다. 몰빵, 손절 X, 리스크 관리 X, 익절은 짧게 하지만, 추세 추종의 원리를 깨닫고 이를 실제 투자에 접목하면서부터 세계적인 트레이더로 거듭나게 됩니다. 손절에 대한 그의 접근법은 짧은 손절폭을 잡은 상태에서 비중을 많이 싣는 방법으로 수익을 극대화하는 방식이었는데, 이후의 시장은 추세적이지 않고 위아래로 흔들어제끼는 변동성이 큰 시장으로 변모하게 됩니다. 마치 급등주 매매를 할 때 무작정 손절을 짧게 잡았다가는 맨날 손절만 당하다가 끝나는 거랑 마찬가지 상황이죠.변동성과 노이즈가 심한 시장에서 마커.. 2018. 3. 7.
시장의 마법사들 - 10년 동안 자산을 2500배로 불린 마이클 마커스 (1) 병충해는 두 번 오지 않는다 - 마이클 마커스 (Michael Marcus)마이클 마커스는 10년간 자기 회사 계좌를 2500배라는 믿을 수 없는 수치로 불린 트레이더입니다. 1969년 존스홉킨스 대학을 우수한 성적으로 졸업하고, 심리학 박사 과정을 밟으며 교수의 삶을 꿈꾸던 평범한 학생이었던 그는, 학교 후배 존의 꼬임에 빠져 트레이딩의 세계에 입문하나 쪽박을 차게 됩니다.친구의 말 들어봐야 소용 없다는 것을 깨달은 그는 자신이 직접 투자하기로 결심하고, 아버지의 유산인 생명보험에서 3000달러를 현금화하여 투자를 시작하여 30000 달러로 불리는 대박을 터뜨립니다.하지만, 역시 이는 자신의 뛰어난 능력 때문이 아닌 운이었죠. 이후 옥수수 선물 시장에 자신의 돈 3만 달러와 어머니에게 빌린 2만달러를 .. 2018. 3. 6.
시장의 마법사들 (1) 95%의 투자자들이 장기적으로 손실을 보고 퇴출되는 시장에서 단순히 살아남는 수준을 넘어 상상할 수 없는 수준의 수익을 낸 트레이더들이 있습니다.우리는 이들을 '시장의 마법사'라고 부릅니다. 잭 슈웨거는 세계적으로 엄청난 규모의 자본으로도 상상할 수 없이 높은 수익률을 안정적으로 올린 수많은 투자의 전문가들을 인터뷰하여 4권의 책으로 펴냈는데, 이것이 바로 세계적인 베스트셀러가 된 '시장의 마법사'입니다. 많은 투자자들이 당장 내일 내게 수익을 줄 얄팍한 기법만 찾아 헤매지만, '시장의 마법사'에는 트레이딩에 대한 세계적인 트레이더들의 독창적인 팁과 아이디어 뿐만 아니라, 장기간 험난한 투자의 여정에서 살아남기 위해 모든 투자자가 반드시 알아야 할 주옥같은 핵심 원칙을 제시합니다.'시장의 마법사'에는 여.. 2018. 3. 6.
실전 투자 전략 (56) - 평균 노이즈 비율과 마켓 타이밍을 결합한 변동성 돌파 전략 우리는 앞서 노이즈 비율을 이용한 듀얼 노이즈 전략을 살펴본 바 있습니다. 다시 한 번 간단히 정리하고 넘어가볼까요? 변동성 돌파 전략은 가격의 단기적인 방향성(추세)가 형성되면 방향이 반전되지 않고 해당 방향으로 지속적으로 움직이는 속성이 강해야 수익을 낼 확률이 높아진집니다. 이러한 관점에서 캔들의 위꼬리와 아래꼬리의 비율이 짧다는 것은 추세적인 속성이 강하고, 이것이 길다는 것은 추세반전의 성향이 강하다는 의미가 되지요. 따라서, 이러한 정도를 노이즈 비율로 정량하여 매매에 이용하는 것이 듀얼 노이즈 전략이었습니다. 듀얼 노이즈 전략은 우리가 정해놓은 노이즈 비율의 한계치를 기준으로 이보다 노이즈 비율이 낮은지, 그리고 다른 종목과 비교했을 때의 노이즈 비율이 상대적으로 낮은지를 평가하여 매매에 적.. 2018. 3. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 3월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 38% - 현.. 2018. 3. 2.
실전 투자 전략 (55) - Range position을 이용한 코스닥 종가베팅 전략 이번 포스팅에서는 range position을 이용한 코스닥 오버나잇 전략에 대해 알아보겠습니다. 코스닥 종목을 단기 매매를 하는 사람이라면 누구나 종가에 매수하면 다음날 시가가 평균적으로 상승한다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 특성은 대단히 뚜렷하고 일관되게 나타나기 때문에 단기 트레이딩에서 아주 중요한 수익의 원천이라고 여러 차례 강조한 바 있습니다. 그런데 한가지 문제점이 있는데 그것은, 확률이 아주 높지만 하락하는 경우도 있기 때문에 심리적으로 불안하다는 겁니다. 이를 해결하는 한가지 방법으로 코스닥 지수를 상승/하락, 음봉/양봉으로 구분해서 하락 음봉만 제외하고 베팅하는 방법이 있습니다. 이 방법도 통계적으로 우수한 성과를 보여주지만, 한가지 문제가 있습니다. 하락 음봉의 경우는 0%, 그 .. 2018. 2. 23.
실전 투자 전략 (54) - 노이즈 비율을 이용한 이용한 양방향 돌파 전략 지난 포스팅 (클릭)에서는 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략의 성과를 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략의 성과를 평균 노이즈 비율과 고정 비중 롱숏 전략으로 한층 개선시켜보겠습니다. (변동성 돌파 전략의 기초 원리에 대해 생소하신 분은 이 글부터 보시면 전혀 이해가 안가실 겁니다. http://cafe.naver.com/invest79 에서 '변동성 돌파 전략' 으로 검색하신 후 올라와 있는 글들을 순서대로 모두 읽어보신 후 이 글을 읽으시기 바랍니다.) 1. 평균 노이즈 비율을 이용한 양방향 돌파 전략 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략에서는 돌파 계수를 0.5로 고정시켰는데, 여기서는 돌파 계수를 0.5로 고정하지 않고 시장 상황에 맞.. 2018. 2. 20.
실전 투자 전략 (53) - 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략 이번 포스팅에서는 지금까지 살펴본 변동성 돌파 전략의 원리를 코스닥 ETF에 적용한 결과를 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략의 원리는 지금까지 여러 번 반복했기 때문에 다시 설명하지는 않겠습니다. 처음 접하시는 분들은 여기(클릭)를 참조하시기 바랍니다. 코스닥 지수를 이용한 단순한 range 돌파 전략의 기초는 이전에도 여러차례 다룬바 있는데 이번 포스팅에서는 롱포지션 뿐만 아니라 숏 포지션 (인버스 ETF 매수, 하락시에 수익)까지도 함께 시뮬레이션해보고, 자금 관리 기법과, 마켓 타이밍 기법까지 결합하여 어떤 결과가 나타나는지 확인해보겠습니다. 우선 코스닥 150 ETF는 출시된지 얼마되지 않았기 때문에, 대략적인 경향성은 장기 데이터 확인이 가능한 코스닥 지수를 이용해서 시뮬레이션해보겠습니다. 그 .. 2018. 2. 14.
볼린저 밴드 투자기법 1. 기술적 지표의 최강자는? 트레이딩에 쓰이는 기술적 지표는 셀 수 없이 많지만, 개인적으로 트레이딩에 실제로 활용하는 지표는 그리 많지 않습니다. 제가 주로 활용하는 지표는 주가와 거래량, 매물대 차트, 캔들 패턴, 지지와 저항 같은 지극히 단순하고 기초적인 지표와 이동 평균선 정도입니다. 많은 사람들이 어렵고 복잡한 지표를 쓰면 정교한 매매기법이 탄생할 것이라는 생각을 가지고 있지만, 이는 크나큰 착각입니다. 수많은 지표를 공부해보고, 또 저 나름대로의 지표까지 무수히 만들어 보고 내린 결론은 각종 지표는 주가와 수급, 거래량의 그림자에 불과하다는 것입니다. 즉, 기술적 지표가 무용하다는 것이 아니라, 그 지표도 결국은 가격의 움직임에서 파생된 것이기 때문에 뭔가 복잡하고 새로운 컨셉이라고 하더라도.. 2018. 2. 6.
돌파 매매 전략의 개념 (25) - 추세 추종 매매 지난 포스팅에서는 돌파매매의 기본적인 개념에 대해서 살펴보았습니다. 이번 포스팅부터는 돌파매매의 일반적인 형태에 대해 살펴보고, 각 전략의 원리와 특성, 대표적인 장단점에 대해서 알아보겠습니다. 1. 돌파 매매의 일반적인 형태 (종류) 돌파 매매는 크게 추세 추종 매매, 역추세 매매, 변동성 돌파 매매의 3가지로 구분할 수 있습니다. 3가지 전략 모두 주가가 움직이는 방향으로 진입한다는 공통점이 있지만, 매수 후 보유하는 기간, 승률과 손익비의 측면에서는 제각기 다른 특성을 보이기 때문에 각 전략의 기본적인 특성과 차이점에 대해 잘 아는 것이 중요합니다. 그래야만, 내가 어떤 전략에 근간을 두고 트레이딩 전략을 만드는지 알 수가 있고 제대로 시스템을 디자인 할 수 있기 때문입니다. 만일 여기에 대한 개념.. 2018. 2. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (34) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 2월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 48% - 현.. 2018. 2. 1.
돌파 매매 전략의 개념 (24) 지난 시간 (클릭) 에는 돌파 매매의 기본적인 컨셉에 대해 살펴보았습니다. 여러분께서 아직까지도 돌파매매라는 개념이 생소하고 낯설다면, 지금까지 '떨어질 때 분할 매수해서, 반등할 때 파는' 전략에 너무 익숙해져있기 때문입니다. 이번 포스팅에서는 왜 '돌파 매매'라는 개념이 그토록 낯설고 어색하게 느껴질 뿐만 아니라, 지금까지 이런 방법으로 투자하지 않았는지 먼저 그 이유부터 살펴보겠습니다. 다음으로,돌파 매매의 개념에 좀 더 친숙해지기 위해 널리 알려진 눌림목 매매의 예로 간단히 살펴보겠습니다. 1. 돌파 매매, '내게는 너무나 먼 당신'! 돌파 매매가 왜 이렇게 낯설까요? 그 배경부터 살펴보겠습니다. 우리나라에서는 주식 단기 트레이딩 기법이 대부분 '음봉 매매','떨어질 때 분할 매수' 해서 반등할 .. 2018. 1. 26.
'주식투자 ETF로 시작하라'가 출간되었습니다! ETF를 이용하여 누구나 쉽게 안정된 절대 수익을 얻을 수 있는 방법을 다룬 제 책, '주식투자 ETF로 시작하라 (부제 : 실전 ETF 투자 매뉴얼)'가 드디어 오늘 출간되었습니다! 원래 작년 11월에 출간될 예정이었지만, 내용을 더 보강하고 가다듬다보니 2개월이 훌쩍 지난 오늘 출간하게 되었습니다. 그동안 성원해주시고 기다려주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다. '주식투자 ETF로 시작하라'에서는 본 블로그에서 다룬 다양한 자산 배분 전략, 추세 추종 전략, 변동성 전략의 내용을 집대성하였고, 초보 투자자 뿐만 아니라 중급 퀀트 투자자들에게도 실제적인 도움이 되리라 확신합니다. 그동안 블로그에 공개하지 않았던 내용 중 책에 포함된 내용들은 다음과 같습니다. - 바이앤 홀딩 vs 적립식 투자 vs 순.. 2018. 1. 25.
주식 단기 돌파 매매 전략 시리즈를 시작하며 (23) 지금부터는 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 주식 단기 매매 전략 시리즈로 글을 연재하겠습니다. 여기서 주로 다룰 내용은 현재 국내 주식 투자 단기 매매 강의에서 흔히 다루지 않는 '돌파' 매매입니다. 주식 단기 매매 기법 강좌를 많이 들어보신 분은 알겠지만, 국내에서 주식 단기 매매라고 하면 대부분 '음봉 매매' 가 주류를 이루고 있습니다. 떨어질 때 반등을 기대하고 분할 매수로 접근해서 저항대 부근에서 매도하는 역추세에 가까운 기법입니다. 하지만, 돌파 매매기법은 이처럼 주가가 떨어질 때 매수하는 것이 아니라, 주가가 상승하는 것을 확인하고해당 방향으로 실시간으로 진입하는 방법입니다. 국내 주식 단타에서는 단기 매매의 정석이 음봉매매인 것처럼 되어 있지만, 사실 트레이딩의 정석은 떨어질 때 가격 움직.. 2018. 1. 21.
리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (21) 지난 포스팅에서는 장기 투자를 꾸준히 유지하기 위해 가장 중요한 것은 drawdown을 자신의 심리적 손실 감당 한계치 이하로 낮추는 것임을 살펴보았습니다. 실제 투자자의 손실한도는 자신이 막연하게 버틸 수 있다고 생각하는 한계치보다 훨씬 낮기 때문에, 어떤 전략의 화려한 수익률에 현혹되지 말고 자신의 손실 한계치를 생각보다 훨씬 더 보수적으로 잡고 접근해야 장기 투자에 성공할 수 있음을 확인한 바 있습니다. 이번 포스팅에서는 구체적으로 전략의 drawdown을 낮추는 방법을 살펴보겠습니다. 결론부터 얘기하면,'분산 투자 종목수와 현금 비중을 늘리라' 는 뻔하디 뻔한 내용입니다. 뻔한 내용임에도, 실천하지 않기 때문에 투자에 성공하지 못하는 사람이 부지기수입니다. 제 블로그에서 수백번 수천번 강조한 분산.. 2018. 1. 16.
리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (20) 지난 달부터 시작한 뉴지스탁을 통해 시작한 수급 단타 전략 온라인 강의가 어제 모두 마무리되었습니다. 어제 녹화방송을 마지막으로 총 10강에 걸쳐 단기 매매의 기본 원리부터 수급 단타 전략을 뉴지스탁에서 완전 자동 매매까지 구현하고, 장기 투자에서 손실에 대한 심리적 한계를 극복하고 꾸준히 전략을 유지하는 방법까지 마무리했습니다. 저와 뉴지스탁 모두 예상을 훌쩍 뛰어넘는 뜨거운 관심에 깜짝 놀랄 정도로 많은 분들이 수강해주셔서 다시한 번 진심으로 감사드리며, 부족하나마 제 강의를 통해 조금이나마 여러분들의 주식 투자에 도움이 되었으면 하는 바램입니다. 이번 포스팅에서는 마지막 2개 강의에서 다룬 리밸런싱 효과를 이용한 위험 조정 수익률 향상 전략의 내용을 좀 더 구체적으로 다뤄보겠습니다. 상당히 중요한 .. 2018. 1. 14.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (48) - Cumulative win strategy (6) 지난 번 포스팅까지 다양한 마틴게일 혹은 반마틴게일 기반의 전략들을 살펴보았습니다. 이론적인 내용은 충분히 다루었으므로 이번 포스팅에서는 해당 전략들의 수익 곡선을 좀 더 자세히 살펴보고 마무리 하겠습니다. 전략에 대한 자세한 내용은 그림에 나와 있으므로 더 이상의 자세한 설명은 생략합니다. (이 시리즈의 원문은 http://roulettetrader.com/ebook 에서 확인할 수 있습니다. 1. 수익 곡선 2. 요약 * Consecutive Wins+1 unit after a win, back to 1 unit after any loss or a win at the cycle target* Cumulative Wins (Equal Risk/Reward) +1 unit after a win, -1 u.. 2018. 1. 8.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5) 지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이 발생하면 이전 베팅의 규모와 무관하게 1유닛으로 돌아가되, 연속적으로 n회 딴 경우에도 1유닛으로 되돌아가는 전략이었지요? 이 전략은 승리가 누적되면서 베팅 유닛이 커진 상태에서 한 번의 손실이 날 때 한 번에 엄청난 규모의 손실이 발생하는 것을 미연에 방지하는 장점이 있다고 확인한 바 있습니다. 이번 시간에는 cycle profit targeting 전략의 또 다른 종류인 cumulative win strategy 에 대해서 살펴보겠습니다. 1... 2018. 1. 3.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (46) - Cycle profit targeting 전략 (4) 지난 포스팅에서는 반마틴게일 전략의 장단점에 관해 살펴보았습니다. 요약하면 반마틴게일 전략은 손실은 적고 수익은 큰 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고 지속적으로 수익이 날 때 수익을 보존하지 못하고 날려버리는 단점도 있다는 것이었죠?그렇다면, 이번 포스팅에서는 마틴게일과 반마틴게일 전략의 장단점을 모두 고려하여 이들의 단점은 버리고 장점을 균형있게 취하는 방법을 살펴보겠습니다. 1. 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소 우리가 트레이딩에서 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소에는 어떤 것이 있을까요? 저자는 다음과 같은 3요소를 제시하고 있습니다. 1) 승률 (승/패 비율) 2) 손익비 3) 승/패의 clustering 패턴 승률은 굳이 설명 안하셔도 아시겠지요? 10번 매매를 해서.. 2017. 12. 29.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (33) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 1월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 44% - 현.. 2017. 12. 28.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (45) - 반마틴게일시스템 (3) 지난 글(클릭)에서 우리는 마틴게일 시스템의 문제점을 확인한 바 있습니다. 복습하자면, 마틴게일 시스템의 문제점은 승률은 높일 수 있지만, 지극히 희박하게 발생할 것이라고 생각하는 한 번의 패배에서 모든 투자금을 날려버릴 수 있는데다 우리가 막연하게 희박하게 발생할 것이라고 믿는 경우는 실제 투자에서 생각보다 엄청나게 자주 발생한다는 것이었습니다. 뿐만 아니라, 연속으로 손실을 보다 간신히 수익을 내도 거의 본전수준으로 별 실속도 없다는 것, 그리고 손실을 회피하고 싶은 심리적인 욕구는 충족되나 그 이면에는 계좌는 손실을 확정하지 않았을 뿐 지속적으로 손실이 누적되고 있다는 점에서 새로운 스트레스를 준다는 단점도 있었습니다. 그렇다면, 이번에는 발상을 전환해서 반마틴게일로 가면 어떨까요? 즉, 이전 판에.. 2017. 12. 27.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (44) - 전략의 시작 (2) 이번 포스팅부터는 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략의 구체적인 방법에 대해서 순서대로 살펴보겠습니다. 이 베팅 시스템을 개발한 사람은 현재 FX 마진 거래를 자신이 개발한 자동매매시스템으로 운용하는 트레이더인데요, 시작 당시에는 대개가 그렇듯이 주식의 '주'자도 모르는 문외한이었습니다. 이 사람이 투자의 세계에 발을 들여놓게 된 것은 주식은 아니고 카지노였습니다. 전략를 교과서적으로 설명하는 것보다 이 사람이 어떤 계기를 통해 전략을 개발하고, 한 단계씩 업그레이드시켰는지 발자취를 따라가는 식으로 설명하는 것이 훨씬 와 닿을듯 하여 포스팅은 이런 방식으로 순서대로 진행하겠습니다. 1. 도박에 빠져들다. 때는 1999년으로 거슬러올라갑니다. 20대 후반의 피끓는 청춘이었던 저자는 친구 따라 강남 .. 2017. 12. 24.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (43) - 전략의 소개 (1) 주식판은 기본적으로 투기적인 속성을 내포하고 있음을 부인할 수 없을 것입니다. 좀 더 원색적으로 표현하자면 국가 공인 도박장이라고도 할 수 있겠습니다. 잘못된 주식 투자 때문에 인생을 마감하는 안타까운 사람도 있지만, 주식은 그나마 양반입니다. 선물, 옵션 같은 파생 상품, FX 마진으로 넘어가면 레버리지와 리스크 관리에 대한 개념이 없으면 단 하루만에도 쪽박을 차는 일이 허다합니다. 그렇기 때문에 저는 모든 투자(트레이딩)의 철칙은 리스크 관리여야 한다고 굳게 믿고 있으며, 이것은 제가 마음대로 얘기하는 게 아니고, 모든 트레이딩 교과서에서 한결같이 동일하게 강조하고 있는 부분이자, 트레이딩의 시작과 끝이기도 합니다. 국내 투자 서적에서는 일부 시스템 트레이딩 서적을 제외하고는 트레이딩의 정석적인 원칙.. 2017. 12. 20.
주식 단기 매매 전략 온라인 강좌를 뉴지스탁에서 시작합니다 (19) 12월 26일, 제가 자동 주식 매매 플랫폼인 뉴지스탁에서 주식 단기 매매 전략 온라인 강의 (클릭)를 시작합니다. 투자에 관한 온라인 및 오프라인 강의에 대한 제안은 그동안 여러 군데서 받았지만 고사했는데요, 그 이유는 강의를 할 개인적인 여건이 되지 않은 부분도 있었지만 강의를 통해 실제적으로 수강생들에 도움을 주기에는 2% 부족하다고 생각했기 때문입니다. 그런데, 얼마 전 이 모든 갈증과 문제점을 뉴지스탁을 통해 해결할 수 있었고 이에 흔쾌히 강의를 시작하게 되었습니다. 2% 갈증을 느낀 부분은 투자에 관한 지식이나 노하우의 전달은 아니었습니다. 그런 부분이야 제가 열심히 준비해서 강의하면 되는 부분이니 아무 문제가 되지 않지요. 제가 갈증을 느낀 부분은, 제 강의를 들은 수강생들이 진짜로 주식 투.. 2017. 12. 18.
실전 투자 전략 (52) - Noise ratio를 이용한 변동성 돌파 전략 개선 이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴보았던 암호 화폐를 이용한 변동성 돌파 전략을 좀 더 robust하게 개선시켜보겠습니다. 1. 변동성 돌파 전략, 과연 만능인가? 래리 윌리엄스가 제시한 기초적인 변동성 돌파 전략은 그 동안 살펴본 바와 같이 국내 주식 인덱스와 가상 화폐 시장에 잘 먹히는 것을 확인할 수 있었습니다. 그렇다면 과연 이 전략은 모든 시장, 모든 자산군과 관계없이 항상 잘 먹히는 걸까요? 사실은 그렇지 않습니다. 금이나 원유, 외환 같은 기타 자산군을 대상으로 동일한 로직으로 시뮬레이션해보면 거의 투자가 불가능할 정도로 수익 곡선이 망가지는 경우도 많고, 겨우 억지로 우상향 하더라도 실전에서 장기간 투자하기에는 힘들 정도의 수익 곡선을 보여주는 경우도 있습니다. 뿐만 아니라, 똑같은 주식 인.. 2017. 12. 13.
실전 투자 전략 (51) - 비트코인을 이용한 변동성 돌파 전략 대한민국 전체가 비트코인 투자 열풍으로 뜨겁습니다. 이쯤되면 거의 광풍 수준이라고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 비트코인을 위시한 다른 종류의 암호 화폐(알트코인) 들도 앞서거니 뒤서거니하며 이 열풍에 동참하고 있는 형국입니다. 이에 금융당국에서는 암호 화폐 거래 규제를 위한 TF를 구성하여 다음 주 중으로 발표한다고 하니 암호 화폐 투자(투기?)가 뜨거운 감자인 것만은 확실해 보입니다. 암호화폐의 경제적 가치와 향후 전망에 대해 세계적인 구루를 포함한 수많은 전문가들이 제각기 다른 의견을 피력하고 있습니다. '실체가 없는 휴지조각에 불과하며 실질적인 가치는 0 (혹자는 33만원) 에 수렴한다' 고 주장하는 경제학자가 있는가 하면, 블록체인 기술이 가져올 앞으로의 거대한 혁신을 생각하면 '비트코인의 실질.. 2017. 12. 10.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (32) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2017년 12월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 46% - .. 2017. 12. 1.
실전 투자 전략 (50) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (3) 이번 포스팅에서는 이전에 간단히 다룬 바 있는 변동성 돌파 단기 전략의 핵심 원리를 좀 더 상세히 다뤄보겠습니다. 소개할 내용은 systemtradersuccess.com에 소개된 시스템 트레이더 Thomas Niesendal의 article인데 가장 단순하면서도 robust한 단기 변동성 돌파 전략의 정수를 아주 잘 요약해서 보여 주고 있는데요, 이 내용을 기초로 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 자세히 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략은 이전에 기초적인 내용을 3회 다룬 바 있기 때문에, 더 이상 중복 설명은 하지 않겠습니다. 변동성 돌파 전략에 대해 생소하신 분은 반드시 링크1, 링크2, 링크 3, 링크 4를 순서대로 먼저 정독하시길 권해드립니다. 이번 포스팅에서는 앞서 살펴본 변동성 돌파 전략의 4.. 2017. 11. 19.
실전 투자 전략 (49) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (2) 이번 포스팅에서는 이전에 간단히 다룬 바 있는 변동성 돌파 단기 전략의 핵심 원리를 좀 더 상세히 다뤄보겠습니다. 소개할 내용은 systemtradersuccess.com에 소개된 시스템 트레이더 Thomas Niesendal의 article인데 가장 단순하면서도 robust한 단기 변동성 돌파 전략의 정수를 아주 잘 요약해서 보여 주고 있는데요, 이 내용을 기초로 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 자세히 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략은 이전에 기초적인 내용을 3회 다룬 바 있기 때문에, 더 이상 중복 설명은 하지 않겠습니다. 변동성 돌파 전략에 대해 생소하신 분은 반드시 링크1, 링크2, 링크 3 을 순서대로 먼저 정독하시길 권해드립니다. 원문 링크 http://systemtradersuccess.c.. 2017. 11. 19.
실전 투자 전략 (48) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (1) 이번 포스팅에서는 이전에 간단히 다룬 바 있는 변동성 돌파 단기 전략의 핵심 원리를 좀 더 상세히 다뤄보겠습니다. 소개할 내용은 systemtradersuccess.com에 소개된 시스템 트레이더 Thomas Niesendal의 article인데 가장 단순하면서도 robust한 단기 변동성 돌파 전략의 정수를 아주 잘 요약해서 보여 주고 있는데요, 이 내용을 기초로 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 자세히 살펴보겠습니다. 원문 링크 http://systemtradersuccess.com/the-anatomy-of-a-breakout-automated-trading-strategy-the-concept/http://systemtradersuccess.com/the-anatomy-of-a-breakout-au.. 2017. 11. 18.
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