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주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (44) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 12월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 4% - 현.. 2018. 11. 30.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (43) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 11월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현.. 2018. 10. 31.
데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 진입의 필터링과 전략 (63) 이번 포스팅에서는 지난 시간에 이어 데이트레이딩의 진입의 필터링과 유용한 접근법에 대해 지속적으로 살펴보겠습니다. 1. Opening range breakout의 필터링 조건 래리 윌리엄스는 그가 열었던 데이트레이딩 강좌에서 그가 개발한 윌리엄스 %R 지표를 이용하여 시가 변동성 돌파 전략의 신호를 필터링하는 방법을 공개한 바 있는데, 그 내용은 다음과 같습니다. 우선 그가 개발한 윌리엄스 %R 이라는 지표부터 알 필요가 있는데, 이 지표의 수식은 다음과 같습니다. 수식의 의미를 살펴볼까요? 위 수식에서는 10일 기준 %R index를 계산했네요. 수식에서 보는 바와 같이 %R index 는 최근 10일(N일) 간의 최고 - 최저가로 구성되는 박스권에서 현재의 주가가 위치한 백분율을 의미합니다. 예를 들.. 2018. 10. 28.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (41) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 10월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 12% - .. 2018. 9. 29.
증권 거래세 축소 관련 정책 토론회 더불어 민주당 김철민 의원이 발의한 증권 거래세 개선 정책 토론회가 10월 2일 열립니다. 전세계 최고 수준의 주식 거래세가 적용되고 있는 국내 주식 시장의 거래세가 조금이라도 축소되기를 간절히 바래봅니다. 1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 'systrader79의 주식 단기 매매 전략 온라인 강좌'가 뉴지스탁에서 진행 중입니다! 개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~ 첫 번째 강의는 수강 신청없이 무료로 시청 가능합니다 (아래 링크 클릭 --> 제일 첫 방송 클릭).. 2018. 9. 28.
실전 투자 전략 (60) - Accelerating dual momentum Gary Antonacci 가 처음 보급한 dual momentum 전략은 이제 전세계적으로 가장 널리 이용되고 있는 동적 자산 배분 전략의 하나로 자리잡았습니다. 안토나치는 위험 자산/안전 자산에 투자하는 기준으로 12개월의 비교적 긴 모멘텀 값을 디폴트 값으로 제시한 바 있는데, 최근에는 dual momentum 전략을 살짝 변형시킨 방법이 다양하게 나오고 있습니다. 오늘 소개해드릴 accelerating dual momentum 전략(클릭)에서는 기준이 되는 모멘텀 산출 기간값을 조금 더 짧게 잡고 투자하는 방법입니다. Accelerating dual momentum에 대해서 살펴봅시다. 1. Accelerating dual momentum이란? Accelerating이라는 단어는 '가속하는' 이라.. 2018. 9. 28.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (40) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 9월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 4 % - 현.. 2018. 8. 31.
데이트레이딩의 기초 - 마크 피셔의 데이트레이딩 전략 (62) 이번 시간에는 마크 피셔의 데이트레이딩 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 마크 피셔는 The logical trader의 저자로 잘 알려진 개인 투자자인데요, 그의 저서에서 단순하면서도 효과적인 주식과 선물의 트레이딩 전략을 잘 소개하고 있습니다. 오늘 살펴볼 마크 피셔의 데이트레이딩 전략의 기본 컨셉도 단순한 데이트레이딩 기반의 돌파 시스템인데요, 기존의 시스템과 차별화되는 주목할 만한 점은 바로 돌파의 조건에 '시간' 이라는 요소를 추가했다는 점입니다. 돌파의 기본 조건에 '시간'이 추가가 되었다는 것이 어떤 의미인지 궁금하시죠? 지금 바로 살펴보겠습니다. 1. 마크 피셔의 opening range breakout system 마크 피셔는 그의 저서 The logical trader에서 심도 있는 데이트.. 2018. 8. 25.
뉴지스탁 업데이트 강의 개시! 지난 번 뉴지스탁 역추세 강의에 이어 2달 만에 새로운 뉴지스탁 업데이트 강의를 시작합니다! 이번에는 업데이트 강의를 2개 준비했습니다. 하나는 많은 분들이 궁금해하시는 종가베팅이고, 나머지는 intraday 역추세 전략입니다 (순수 데이트레이딩 전략) 2가지 전략 모두 뉴지스탁 텔레그램방에서 많은 분들의 도움으로 전종목 분봉 db를 이용, cross check 하여 백테스팅 검증을 마친 전략으로, 이번에 내용을 정리하여 업데이트 강의로 제공하게 되었습니다. (특별히 데이터 백테스팅과 크로스 체킹에 도움을 주신 룸파님, Joy님, 박상우님, 단테님께 감사드립니다.) 종가 베팅 전략은, 포트폴리오 단위로 종가에 매수하여 익일 장초반에 매도하는 전략으로 본 강의에서는 종가 베팅의 핵심 원리와, 종목 선정의 .. 2018. 8. 13.
데이트레이딩의 기초 - Intraday breakout system (61) 이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 가장 중요하고, 많은 분들이 관심을 가지고 있는 intraday breakout system의 핵심에 대해서 살펴보겠습니다. Intraday breakout system은, 당일에 가격이 특정 기준점을 중심으로 특정 역치 이상 움직일 때 해당 방향으로 진입하는 전략입니다. Intraday breakoutasystem은 블로그에서 여러번 다룬 적이 있어서 많은 분들이 익숙해 있으리라 생각합니다. 이번 포스팅에서는 intraday breakout system의 역사와 고전적인 기법에 대해 집중적으로 살펴보겠습니다. 1. Intraday brekout system의 변천사 Intraday breakout system은 컴퓨터가 본격적으로 보급되기 시작한 1990년 대부터 본격.. 2018. 8. 7.
프라임 마켓 사이클 기반 트레이딩 (60) 트레이딩에서 기본 마켓 사이클 단위를 잡는 것은 매우 중요합니다. 그 이유는 이 기본 단위가 결정되어야 나의 트레이딩의 주기도 결정되기 때문입니다. 예를 들어, 월단위 투자 전략이 있는가하면, 일단위 스윙전략이 있고, 분 단위의 데이트레이딩, 틱 단위의 스캘핑 전략도 있습니다. 트레이딩의 사이클 단위를 결정하는 것은 투자자의 전략과 성향에 따라 다르지만, 기계적으로 남들이 다하는 월봉, 일봉, 1시간봉, 5분봉 식의 천편 일률적인 단위를 그대로 쓰는 것보다 색다른 단위를 쓰는 것이 트레이딩의 알파 요인으로 작용할 수 있는데요, 오늘은 여기에 대해 살펴보겠습니다. http://jonathankinlay.com/2018/07/trading-prime-market-cycles/ 의 article에 나온 내용입.. 2018. 7. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (39) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 8월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현금.. 2018. 7. 30.
실전 투자 전략 (59) - Intraday high 전략 (전진 최적화) 우리는 지난 포스팅(클릭)에서 intraday high 지표를 이용한 단기 역추세 전략을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 이 전략에 walk forward optimization을 적용한 성과를 살펴보고, 이를 추가적으로 개선한 방법을 살펴보겠습니다. (출처 : http://jonathankinlay.com/2018/06/simple-momentum-strategy/) 1. Walk forward optimization의 의의 Walk forward optimization 테스트를 수행한 tool은 tradestation인데, tradestation에서는 in-sample size와 out-of-sample size를 다양한 조합으로 변형하면서 성과를 테스트할 수 있는 기능이 있습니다. 이렇게 다양한 .. 2018. 7. 27.
실전 투자 전략 (58) - Intraday high 전략 이번 포스팅에서는 흥미로운 단기 트레이딩 전략 하나를 소개하려 합니다. http://www.quantifiedstrategies.com/buy-when-sp-500-makes-new-intraday-high/ 에 소개된 전략으로 지수를 이용한 단기 스윙 전략입니다. 전략의 컨셉은 단기 상승 추세 구간에서 역추세 구간에 진입하여 반등이 일어났을 때 매도하는 전략으로 국내 지수나 ETF에도 한 번 적용해보면 좋을 듯 싶습니다. 1. 전략의 로직 1) 금일 장중 최고가 > 최근 5일간 최고가 2) IBS 전일 고가 조건 충족시 당일 종가 매도.. 2018. 7. 23.
전략군의 포트폴리오, meta-strategy 전략 (59) 지난 포스팅에서 전략의 수익 곡선 자체에 트레이딩을 하는 방법을 meta-strategy로 살펴본 바 있습니다. 지난 포스팅에서 소개한 meta-strategy는 여러 전략간에 가장 우수한 전략을 선별하는 방식으로 소개해드렸는데, 여러 전략군 내에서 우수한 전략을 선별하는 것도 meta-strategy에 속하지만, 개별 전략의 수익 곡선을 보고 trading하는 방법도 좁은 의미의 meta-strategy에 속합니다. 우선 개별 전략의 meta-strategy에 대해 알아본 후, 이를 다양한 전략군에 적용해보면 되겠죠? 1. Meta-strategy 적용시 주의할 점 Meta-strategy는 개별 종목자체의 타임 프레임을 따르지 않는다는 사실에 주의하는 것이 중요합니다. 예를 들어보겠습니다. 여러분이 .. 2018. 7. 9.
전략군의 포트폴리오, meta-strategy 전략 (58) 한가지 종목에 몰빵하는 것이 위험하기 때문에, 우리는 여러 종목에 분산해서 투자를 합니다. 순수한 주식에 분산을 할 수도 있고, 자산군에 분산해서 투자할 수도 있습니다. 그런데, 학계에서는 순수하게 종목이나 자산군에 분산하는 것보다는 여러 전략군에 분산하는 것이 훨씬 더 안정된 수익을 낸다는 것이 입증되어 있습니다. 물론 여기서 언급하는 전략은 복잡하지는 않더라도 robust한 우상향 전략이어야 함은 물론입니다. 그렇다면, 이렇게 개발한 여러 전략군에 분산투자하면 안정적인 수익이 날까요? '개별 전략 자체도 다 우상향하고 상관성도 낮으니까, 문제될 것이 뭐가 있나?' 라고 생각하실지 모르겠으나, 현실은 냉혹합니다. 그 이유는, 시장은 끝없이 변하기 때문입니다. 단기적으로 시장이 변할 수도 있고, 장기적으.. 2018. 6. 29.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (38) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 7월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현금.. 2018. 6. 29.
시스템 스탑 기법 - 10% 비중 조절 기법 (58) 정량적인 투자 전략을 통해 성공적인 투자 수익을 얻기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 기발하고 논리적인 트레이딩 전략? 안정적이고 탄탄한 백테스팅 결과? 쫙 빠진 우상향 그래프? 과최적화 위험을 벗어난 단순하고 명쾌한 트레이딩 로직? 감정을 벗어난 기계적인 매매가 이루어지도록 하는 완전 자동 매매 시스템? 이 모든 요소가 다 중요하고, 실제로 성공적인 트레이딩을 하기 위해서는 이 중 단 한가지라도 빠져서는 안됩니다. 즉, 이런 요소는 성공적인 트레이딩을 하기 위한 충분조건이 아니라, 최소한의 필요조건입니다. 1. 성공적인 트레이딩을 위해 필요한 마지막 요소 얼핏 생각하면 위 요소만 다 갖추고 있으면 당연히 투자에서 성공할 것 같지만, 그렇지 않은 이유는 무엇일까요? 무엇이 더 필요할까요? 핵심적인 문제는,.. 2018. 6. 23.
'뉴지스탁을 활용한 역추세 매매 기법' 강의가 업데이트 되었습니다! 작년 겨울에 뉴지스탁을 통해 첫 선을 보였던 '수급단타' 전략 강의에 보내주신 많은 분들의 뜨거운 성원에 진심으로 감사드립니다. 여러분들의 성원에 보답하고자 이번에 뉴지스탁을 통한 '역추세 매매 기법' 강의를 업데이트하였습니다. 역추세 매매에 대해서는 이미 블로그(클릭)에서 간략하게 소개해드린 바 있습니다. 이번 강의에서는 역추세 매매 전략의 일반적인 원리와 매매구조, 실전 트레이딩에서 주의해야 할 점, 뉴지스탁을 활용한 실전 역추세 매매 기법 전략까지 2강에 걸쳐 강의를 준비하였습니다. 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다. 1. 역추세 매매 기법, 희망은 있는가? 역추세 매매는 일반적으로 주가가 단기간에 급락할 때 매수하여 순간적인 급등시 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 많은 개인투자자들이.. 2018. 6. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (37) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 6월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 20% - 현.. 2018. 6. 2.
데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (57) 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심이 되는 key level 및 지지와 저항, 그리고 이를 이용한 트레이딩 전략에 대해서 알아보겠습니다. 1. Day trading의 key level 트레이딩에서 모든 가격이 동일한 의미를 지니는 것은 아닙니다. 트레이딩에서는 다른 가격과 비교하여 차별되는 아주 중요한 특별한 가격대가 있는데 이를 key level이라고 합니다. Key level이 중요한 이유는 이 지점을 기점으로 가격의 움직임의 방향성과 변동성이 급격하게 바뀌기 때문입니다. 즉, 이러한 지점을 매수와 매도의 중요한 기준점으로 삼을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 데이트레이딩에서 가장 중요한 key level은 전일과 당일의 시, 고, 저, 종가 그리고 가장 최근의 의미있는 최고가와 최저가입니다. 데.. 2018. 5. 19.
데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (56) 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심 요소에 대해서 살펴보겠습니다. 우선 그에 앞서 데이트레이딩 기법의 간단한 역사 및 변천사를 알아보고 이후에 데에 트레이딩의 특성에 대해 알아보겠습니다. 1. 데이트레이딩의 역사와 변천사 시스템에 기반을 둔 데이트레이딩 전략은 시장상황에 맞게 발전되어 왔는데요, 1990년에는 개장후 첫 15분, 30분, 60분 고가 돌파 전략 같은 고전적인 opening range breakout 같은 전략이 유행했고 큰 수익을 주었습니다. 2000년대 초반에 접어들면서, 주식 포트폴리오를 대상으로 한 페어트레이딩이 성행했고, 최근에는 컴퓨터 시스템의 발전으로 고빈도매매(HFT) 같은 전략이 널리 확대되어 있습니다. 2. 단기 트레이딩의 특성 데이트레이딩 같은 타임 프레임이 짧은 매매.. 2018. 5. 11.
데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (55) 이번 포스팅에서는 슬리피지에 영향을 주는 요소를 확인해보고 이를 어떻게 극복할 수 있는지 살펴보겠습니다. 1. 슬리피지의 추산 공식 나의 트레이딩 전략상 슬리피지가 얼마나 발생할지는 실제 트레이딩을 하기 전에는 알 수 없습니다. 하지만, 대략적인 방법으로 슬리피지를 추산할 수 있는데 해당 공식은 다음과 같습니다. 즉,슬리피지에 영향을 주는 인자는 변동성, 거래량, 투자금액,특정 시점에서의 시장 움직임, 거래 규모입니다. 당연한 얘기겠지만, 변동성이 크고 활발한 종목일수록, 그리고 내가 보유한 물량이 클수록 슬리피지가 커진다는 의미입니다. 슬리피지는 단기 트레이딩에서 절대적으로 나쁜 영향을 끼치기 때문에 우리는 이 슬리피지를 극복해야 할 필요가 있습니다. 그렇다면 어떻게 이를 극복할 수 있을까요? 2. 슬.. 2018. 5. 9.
데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (54) 이번 포스팅에서는 단기 매매에 있어서 대단히 중요한 요소인 슬리피지와 매수 미체결에 관한 내용을 다뤄보겠습니다. 중장기 투자에서는 거래 비용과 슬리피지가 상대적으로 큰 문제가 없지만, 단기 매매에 있어서는 성과가 뛰어난 전략이라도 슬리피지와 거래비용이 커지면 우상향 수익이 나는 전략도 전혀 쓸모없는 전략으로 전락할 수 있기 때문에 슬리피지의 문제는 정말 진지하게 다뤄야 할 부분입니다. 1. 슬리피지란? 우선 슬리피지라는 단어의 정의부터 알아보겠습니다. 슬리피지란 '의도했던 체결가와 실제 체결가 간의 차이'를 의미합니다. 예를 들어, A라는 트레이딩 전략이 있습니다. 이 전략에서 매수 신호가 1만원에 난 경우, 시뮬레이션(백테스트) 상에서는 1만원에 매수가 된 것으로 간주하고 테스트가 진행되지만, 실제 매.. 2018. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (36) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 5월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 38% - 현.. 2018. 5. 1.
데이트레이딩의 기초 - 거래 비용 (53) 수익성 있는 데이트레이딩 전략을 만들기 위해 반드시 고려해야 하는 요소 중 하나가 바로 거래비용입니다. 월이나 년 단위의 중장기 매매는 거래 비용이 큰 영향을 주지 않지만, 매매의 타임 프레임일 짧아질수록 거래비용은 단순히 수익을 조금 깎아먹는 정도를 넘어 거래 전략 자체를 완전히 무용하게 만들 정도로 엄청난 영향을 끼치기 때문에 데이트레이딩 전략을 연구할 때는 반드시 거래비용을 중요하게 생각해야 합니다. 이번 포스팅에서는 거래 비용에 대해 집중적으로 살펴보겠습니다. 1. 거래비용의 효과 트레이딩에서 발생하는 거래 비용은 크게 두가지로 생각할 수가 있습니다. 첫째는, 고정적으로 발생할 수 밖에 없는 세금과 수수료(증권사 수수료)이고 두번째는 신호가 발생해서 매수되어야 하는 목표 가격과 실제 체결가격간의 .. 2018. 4. 10.
데이트레이딩의 기초 (52) 이번 포스팅부터는 데이 트레이딩의 핵심 원리를 체계적으로 살펴보겠습니다. 지금부터 제시할 내용은 시스템 트레이딩의 바이블인 세계적인 명저, Perry Kaufmann의 Trading systems and methods (5판, 2013)의 day trading 챕터를 요약 정리할 예정입니다. 1. 데이 트레이딩, 정체가 뭐니? 데이 트레이딩은 좁은 의미로는 당일에 사서 당일에 파는 단기 트레이딩 전략을 말하지만, 조금 범위를 넓게 잡으면 하루 오버나잇하는 개념까지 포함하기도 합니다. 우리나라에서는 데이트레이딩이라고 하면 도박이나 투기로 간주하는 이상한 문화가 있는데, 사실 엄격한 자금관리 규칙과 수익성 있는 트레이딩 룰에 기반을 둔 데이트레이딩이나 스캘핑, 심지어는 이런 수준을 훨씬 넘어선 HFT 같은 .. 2018. 4. 7.
뉴지스탁 / 이레미디어와 함께 하는 도서 증정 이벤트! 뉴지스탁과 함께 하는 systrader79 수급 단타 강의에 보내주신 여러분의 뜨거운 성원에 힘입어, 수강생이 300명을 돌파하였습니다! 뿐만 아니라, 뉴지스탁을 통해 맺어진 인연으로 300명이 넘는 트레이더, 프로그래머, 엔지니어, 데이터 분석가들이 힘을 합쳐 24시간 토론과 전략 개발이 이루어지는 거대한 퀀트 트레이딩 커뮤니티까지 형성되었습니다~ 그 동안 제 강의에 보내주신 여러분의 성원에 보답하고자, 수강생들을 위한 2차 도서 증정 이벤트를 준비했으니 많이 참여하셔서 좋은 책 받아가시기 바랍니다~ 이번에 증정할 도서는 트레이더라면 반드시 읽어봐야할 불멸의 베스트 셀러, '시장의 마법사들' 입니다. 상상할 수 없이 높은 수익률을 올린 세계 최고의 트레이더들이 밝힌 그들의 성공 비결을 이 책에서 확인하.. 2018. 4. 4.
적절한 투자 금액을 결정하는 방법 (51) 투자를 시작할 때 고민해야 할 것은 한 두개가 아니지만, 무엇보다도 가장 중요한 것은 장기적으로 수익이 난다도 기대할 수 있는 투자 대상과 투자 전략을 정하는 일이라고 할 수 있습니다. 이것을 정하는 데에는 정답이 있는 것이 아니기 때문에 자신의 투자 성향과 스타일를 고려하여 신중하게 결정하는 것이 매우 중요합니다. 이 단계에서 결정해야 할 사항은 다음과 같은 것들이죠. '주식에 투자할까? 선물이나 옵션에 투자할까? 부동산에 투자할까?' '주식에 투자한다면, 단기 트레이딩을 할까? 장기 투자를 할까?' '가치투자 포트폴리오에 투자할까? 자산 배분 투자를 할까?' 위의 사항에 대해 결정을 내렸으면, 자신만의 투자 전략을 개발하고 검증해야 합니다. 그냥 막연하게 이렇게 하면 돈이 벌릴 것 같다는 느낌만으로 .. 2018. 4. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 4월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 35% - 현.. 2018. 3. 31.
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