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닥터퀀트의 젠포트 강좌

폭락장에서 삼성 전자를 분할매수해서 대박 나보자! (6)

by systrader79 2020. 3. 18.
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현재 시장이 많이 힘든 상황에 놓여있습니다.

코로나19 바이러스가 전세계를 강타하며 주식 시장을 뒤흔들어놓고 있는 시국입니다.

(개인적으로 코로나19 바이러스만으로 일어난 사태가 아니라고 생각하기는 합니다만...)


2008년과 맞먹는 폭락장이 펼쳐지면서 여기저기서 삼성전자를 매수해도 되냐고 연락이 쇄도하고 있습니다.(여러분도 혹시...?)

제 대답은 무엇일까요?

당연히 '모른다'입니다. 미래는 알 수 없기 때문입니다.

저는 미래를 장담하지 못합니다. 저 말고도 아무도 몰라요. 그 누구의 말도 믿지 마세요. 스스로 판단하고, 스스로 책임져야 합니다.


대신 퀀트는 무엇으로 말합니까?

바로 백테스트로 말합니다.

 주위 사람들이 삼성전자를 사도 되냐고 물어보는 것은 사실 폭락장에 우량주를 싼 가격에 매수하고 싶단 뜻이겠죠. 그래서 그걸 백테스트 해보겠습니다.

저는 어떤 경우에도 한 종목에 몰빵해서 사는 것은 추천하지도 않고, 백테스트 하지도 않습니다.

추천하지 않는 이유는 위험해서이고, 백테스트 하지 않는 이유는 과최적화되기 쉽기 때문입니다.

 

그래서 우량주라고 할 수 있는 시총 상위 10종목을 하락장에서 매수하는 것에 대해 백테스트 해보았습니다.


젠포트를 이용하면 간단하게 얼마든지 백테스트 할 수 있죠

 

1. 하락장을 정의하는 방법

하락장을 정의하는 방법은 여러가지가 있습니다.
여기서는 코스피 지수의 스토캐스틱을 이용해서 정의해보겠습니다.

스토캐스틱이란 정해진 기간의 최고값과 최저값 사이에서 현재 가격의 상대적인 위치를 말합니다.
최고값에 가까울 수록 100에 가까운 값을 가지고, 최저값에 가까울수록 0에 가까운 값을 가집니다.
중간에 위치하면 50이겠죠

예를 들어 어떤 주식의 20일 스토캐스틱 값을 구해봅니다.
최근 20일 동안 주가의 최고가는 1100원이었습니다. 동 기간동안 최저가는 1000원이었죠.
현재 주가는 1050원입니다. 그러면 20일 스토캐스틱은, 현재 주가가 1000~1100원의 가운데 위치해있기 때문에 50 이라고 할 수 있죠.
현재 주가가 1025원이면 어떨까요? 1000~1100원 중 1/4에 위치해있겠죠? 그래서 25입니다.
1075원인 경우 75이고요.

식으로 표현하면 다음과 같습니다.

n일 스토캐스틱 = ( (현재 값 - n일동안 최저값) / (n일동안 최고값 - n일동안 최저값) ) * 100

위의 예를 대입해보면 현재 가격이 1075원이라면
20일 스토캐스틱 = ((1075 - 1000) / (1100 - 1000))*100 = (75/100)*100 = 75
입니다.

 

여기서는 하락장을 코스피 지수의 1년 스토캐스틱이 5 미만, 2달 스토캐스틱이 5 미만, 1달 스토캐스틱이 5 미만인 것으로 정의하겠습니다.

이것의 의미는

1. 코스피 지수가 1년 최고가와 최저가가 있다면 최저가에 매우 가깝게 위치해있다, 즉 상대적 위치가 매우 낮다. 장기적으로 봤을 때 매우 싼 가격이다.

2.
코스피 지수가 2달 최고가와 최저가 중 최저가에 매우 가깝게 위치해있다. , 2달동안 급락해서 2달동안 최저가에 가까이 위치해있다.

3. 
코스피 지수가 1달 최고가와 최저가 중 최저가에 매우 가깝게 위치해있다. , 1달동안 급락해서 2달동안 최저가에 가까이 위치해있다.


이렇게 해석할 수 있습니다.

아주 완벽하게 하락장을 구현한 것은 아니지만, 코스피 지수가 아주 안 좋을 때라는 것은 식만 봐도 알 수 있죠. 장기적으로도 상대적 위치가 낮고, 중단기적으로도 상대적 위치가 낮기 때문입니다.

 

2. 하락장을 차트에서 확인해보자!

그럼 영웅문 차트에서 하락장이 잘 표현됐는지 확인해볼까요?


아래 노란색 선들이 스토캐스틱 값입니다. 순서대로 1(250), 40(2), 20(1) 스토캐스틱입니다.
5미만으로 떨어졌을 경우 하늘색으로 색칠되게 했는데 보이시죠?
일단 2020 3월의 하락장(가장 오른쪽)은 제대로 잡아냈네요. 1, 40, 20일 스토캐스틱 모두 5 미만의 값을 가졌습니다.

다른 때를 살펴볼게요

2019 8월 하락장도 잘 잡아냈군요.

한번에 오~랜 기간을 살펴보겠습니다.



조건을 만족할 때마다 빨간색 화살표를 그려놨는데 잘 잡아내는 것 같죠?

나머지 구간도 확인해보면 모든 하락구간을 잡아내는 건 아니지만 대체로 잘 잡아내는 편입니다.

그럼 이제 백테스트를 해볼까요?


3. 매수 / 매도 조건

매수 조건식은 다음과 같습니다.



매도 조건식은 다음과 같고요.


1. 1년동안 보유하고 파는 경우

2. 3개월 동안 보유하고 파는 경우

3. 1개월 동안 보유하고 파는 경우

각각 다음과 같습니다. (순서대로)



, 그럼 결과는 어떨까요?


4. 백테스트 결과

대망의 첫 번째, 폭락장에서 사서 시총 10위까지 사서 1년 보유하기 입니다!

많은 분들이 '지금 떨어질 때 삼성전자 사서 1년 정도 길게 보고 투자하면 어떨까요?' 라고 많이 물어봐서 1년 보유로 한 번 만들어보았습니다.



생각보다 많이 처참하죠...?

'시총 10위 말고 삼성전자만 사면 다를거야!' 하시는 분들이 계실 것 같아요

삼성전자에만 배팅 하셔서 더 잘 될지도 모르겠지만 (말씀드렸지만 전 미래는 모릅니다!!)
한 종목에 몰빵하는 건 위험합니다!! 

'그래... 1년은 너무 길지, 3달만 보유했다 팔아보자!' 하시는 분들은 다음 결과를 봐주세요~



이것도 많이 처참하죠...? 
'한 달만 보유하자. 반등만 딱 먹는거야!!' 하시는 분들은 다음을 보시구요~




 

이것도 끔찍하죠? 믿었던 한달 보유 역시... 처참한 결과를 보여주네요.


... 어떤가요? 폭락장 우량주 매수, 여전히 매력적인가요

 

미래는 어찌될지 모르고, 이번 폭락장에서 삼성전자 매수하여 길게 보유하면 수익 보실 수도 있습니다


아무도 몰라요, 그건.
근데 문제는 그렇게 안전한 투자 전략은 아니란 거에요.
제가 그렇게 말 하는 게 아니라, 백테스트가 그렇게 말하고 있네요.

저에게 이렇게 여쭙는 분도 계셨어요. '지금 삼전 사서 1년 존버하면 무조건 손실은 안 보지 않을까?'

여러분, 무조건은 없습니다. 생각 다시 해보시고요.

이 글은 폭락장에 우량주 혹은 삼성전자를 매수하지 말라는 글이 아닙니다.
대신 리스크를 제대로 파악하자는 얘기죠
혹시라도 이 전략이 리스크가 적다고 생각하시는 분들이 있다면, 그런 투자법은 아니란 소리입니다.


매수 하셔도 돼요. 가만히 계셔도 되고요. 선택은 여러분의 몫입니다!! 
다만, 무조건 수익나는 전략은 절대 아니고, 리스크도 생각보다 큰 전략임에는 분명해 보입니다!


5. 어떻게 이런 일이?

 여기서 반드시 알아야 하는 것은 낙폭과대 컨셉이 왜 직관과는 달리 수익이 별로 안나는 지인데, 이유는

1. '이만하면 많이 떨어졌으니 바닥일거야' 라는 것은 그냥 내 희망사항에 불과하기 때문
시장에는 추세가 존재하기 때문에, 내가 많이 떨어졌다고 느끼는 것은 물론 운이 좋아서 바닥을 잡을 수도 있지만,
대개의 경우는 떨어지는 칼날을 잡은 격이기 때문
바닥인 줄 알았는데 바닥 밑에 지하실, 지하실 밑에 지하 2층, 지하 2층 밑에 지하 3층......

2. 낙폭 과대구간에서만 매매하겠다는 마인드를 가지면, 정작 폭등하는 상승장에서는 비싸보여서 안사게 됨

-----> 결과적으로 폭등구간은 내가 인위적으로 배제하고, 폭락하는 구간에만 매수해서 잘해봐야 본절 수준으로만 마무리하는 매매구조가 확립되기 때문...

가치 투자건 모멘텀 투자건 시장의 상승 구간에 투자하는 것이 유리합니다.


다음 시간에는 더 좋은 백테스트로 찾아뵙겠습니다~



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