빠른 신호를 잡아내는 constant range 차트 (104)

 데이트레이딩이나 스캘핑 같은 단기 트레이딩에서 수익을 내기 위해 가장 중요한 것은 짧은 시간에 급격하게 변하는 변동성을 놓치지 않고 빠르게 캐치하는 것입니다. 

 그런데 단기 트레이딩이 어려운 이유는, 대부분의 이런 트레이딩에서 수익을 주는 구간은 극히 짧은 시간 동안 순식간에 변화하기 때문입니다. 그래서, 보다 빠른 신호를 잡아내기 위해 많은 트레이더들은 차트의 타임 프레임을 3분, 5분, 1분과 같이 아주 짧게 잡고 신호를 잡으려고 노력합니다. 

 물론, 이렇게 타임 프레임을 짧게 줄여서 트레이딩을 시도하는 것도 어느 정도는 효과가 있긴 하지만, 순간적으로 가격의 움직임이 급변하는 것을 완벽하게 잡아내지는 못합니다. 그 이유는 아무리 타임 프레임을 짧게 잡아도 그 짧은 기간 동안 얼마든지 큰 폭의 움직임이 발생할 수 있기 때문입니다. 

 

 예를 들자면, 장초반에 급등, 급락하는 타이밍을 민감하게 잡아내기 위해 1분 차트를 이용하는 트레이더가 있다고 가정해봅시다. 5분이나 10분 차트를 이용하는 사람보다는 훨씬 신호를 민감하게 잡아낼 수는 있겠지만, 그렇다고 근본적으로 가격의 저점과 고점을 완전히 포착하지는 못합니다. 그 이유는, 1분이라는 짧은 시간 동안에도 10% 이상 급등락하는 경우가 다반사이기 때문입니다. 그래서, 1분봉 차트로 종목을 관찰하거나, 1분봉 단위로 종목 검색을 한다고 하더라도, 이미 내가 진입할 때는 10% 이상 급등 혹은 -10% 이상 급락한 꼭지에서 종목을 볼 수 밖에 없는 경우도 흔하지요.  

 

이번 포스팅에서는 이런 문제를 해결할 수 있는 새로운 방법을 알아보겠습니다. 

1. Time based candle chart

* 현재 전세계의 대부분의 트레이더들이 이용하는 차트는 대부분 '시간' 기반의 캔들 차트입니다. 

 즉, 차트의 X 축은 시간, Y 축은 가격이 표기된 차트입니다. 

 X 축의 기본 단위를 5분이나 3분, 1분과 같이 짧은 프레임으로 세팅할 수도 있고, 30분, 1시간, 1일, 1주, 1달과 같이 긴 프레임으로 세팅할 수도 있습니다. 

 

* 프레임을 어떻게 세팅하건 간에, 이렇게 시간 기반의 캔들 차트는 해당 시간의 가격의 움직임이 얼마나 크건 작건과 무관하게 해당 단위의 차트의 움직임에는 단 한개의 캔들이 기록이 됩니다. 

 

* 즉, 해당 시각에 아무리 거래가 많이 일어나고 변동이 크다고 하더라도 캔들 차트에는 단 한개의 캔들만 기록이 되지요. 거래가 적은 경우도 마찬가지입니다. 

 

* 시간 기반의 캔들 차트의 단점이 바로 이것입니다. 짧은 시간 동안에 엄청나게 많은 거래와 엄청나게 많은 가격의 변동이 발생하더라도 그 타임 프레임에서는 딱 하나의 캔들만 그려진다는 것이죠. 

 예를 들어, 의미있는 박스권을 돌파하는 첫 지점에서 매수를 하고 싶은데, 그 돌파가 발생한 캔들 차트에서 너무나 많은 거래량과 가격 상승이 발생한다면, 돌파가 발생한 첫번째 캔들에서 매수하더라도 이미 너무 높은 지점에서 매수를 하게 되는 것이죠. 

 

* 급락 구간에서 bottom fishing을 하려는 경우도 마찬가지입니다. 저점을 잡고 싶은데 고정된 타임 기반의 캔들 차트로만 접근한다면, 캔들의 종가가 형성되는 것을 보고 매매하려 시도한다면, 이미 아래꼬리를 길게 달고 반등이 마무리되는 시점에 진입해야 할 지도 모르지요. 

 

2. Range bar chart

* 이런 문제를 해결하기 위해 고안된 차트가 range bar chart입니다. 이 차트는 브라질의 트레이더인 Vincente Nicolellis가 90년대 중반에 개발한 차트입니다. 

 

* Range bar chart는 차트의 Y 축이 동일한 크기의 가격 변동을 기준으로 설정된 차트입니다. X 축은 시간이 아니며, 단순히 형성된 캔들의 순서와 누적 개수를 의미합니다. 여기서 기준이 되는 가격 변동은 종목의 가격, 변동성에 따라 다르게 설정할 수 있겠지요? 예를 들어, 가격이 100만원인 종목과 1만원인 종목의 기준 가격 변동은 당연히 다르게 설정해야 할 것입니다. 100만원은 5000원 단위로, 1만원은 500원 단위처럼요.

 종목의 변동성도 시간에 따라 지속적으로 변하기 때문에, ATR 같은 변동성 기반의 지표를 이용하기도 합니다. 

 

 

* Range bar chart 에서는기준이 되는 변동성을 충족시키는 가격의 변화가 발생해야만 bar가 한 개 그려지게 됩니다. 시간과는 전혀 무관합니다. 즉, 기준이 되는 변동폭을 3%로 정했다면, 이 기준을 10초만에 충족시켰다면, 10초만에 bar 가 한 개 그려지고, 3% 이상의 가격 변동이 발생하지 않는다면, 1시간이 아니라 10시간이 지나도 추가적인 bar는 기록되지 않는 것이지요. 

 

* 이러한 range bar chart의 특성은 변동성과 거래량이 급증하는 구간에서 매우 큰 효과를 발휘합니다. 단순히 시간 기반의 차트에서는 이런 민감한 변화를 잡아낼 수가 없기 때문에 위/아래꼬리가 길고 거래량이 들쑥날쑥한 휩소로 가득찬 차트로 기록이 되지만, range bar chart에서는 이렇게 변동성이 큰 구간에서도 여러개의 캔들이 기록되기 때문에 똑같은 기술적 지표를 이용하더라도 휩소를 훨씬 줄일 수 있게 됩니다. 

 

3. Range bar chart 의 장점

* Range bar 차트는 변동성이 큰 구간에서 빠르게 신호를 잡아내어 휩소를 줄이고, 불필요한 노이즈를 줄이는데 매우 뛰어난 효과를 발휘합니다. 

 

 

* 대부분의 휩소(노이즈)는 좁은 가격의 레인지 구간에서 오르락 내리락하면서 발생하고, 이것이 일반적인 시간 기반의 캔들 차트에서 지속적으로 누적되기 때문에 노이즈로 작용하지만, range bar chart에서는 이것이 역치를 넘지 않을 경우 기록되지 않기 때문에 노이즈를 효과적으로 줄일 수 있는 것이지요. 

 

* 또한, 이런 특성 때문에 추세의 움직임을 분명하게 볼 수 있다는 장점도 있습니다. 

4. Range bar chart 의 실전 적용

* 아쉽게도 국내의 주식 HTS에서는 range bar chart가 지원되지 않고 있습니다. 하지만, 이런 원리를 대략적으로 이해한다면, 단기 트레이딩에서는 분차트보다는 틱차트를 활용하는 것이 단기 트레이딩에 더 유리할 수 있겠습니다. 

 

* 선물 트레이딩에서는 range bar chart가 보급되어 있기 때문에, 파생 트레이딩을 하는 분들은 시간 기반의 캔들 차트보다는 동일한 변동성 기반의 range bar chart를 적극 활용할 필요가 있겠습니다. 

 

* Range bar chart 에 대한 좋은 추가 자료를 링크합니다 (클릭)

 

 

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