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오늘은 젠포트 입문강좌 첫 시간입니다.
아직 젠포트를 모르시는 분들도 많으실 것 같아서 첫 글은 젠포트가 무엇인지에 대해 설명하는 시간을 가질까합니다.
젠포트는 뉴지스탁이라는 스타트업 회사에서 제공하는 주식 백테스팅 및 자동 매매 서비스입니다.
(젠포트 접속 주소 : https://genport.newsystock.com/Main.aspx)
젠포트 서비스에서 제공하는 것은 크게 네 가지입니다.
1. 백테스트
2. 자동매매
3. 알고리듬 마켓
4. 인터넷 강의
하나씩 알아보도록 하겠습니다~!
1. 백테스트
백테스트란 용어에 대해서도 간단히 설명드리자면, 정해진 전략을 과거로 돌아가서 똑같이 수행하였을 때 얼마나 수익이 나고, 손실이 났는지에 대해서 시뮬레이션 해보는 것입니다.
예를 드는 게 이해는 더 쉽습니다.
예를 들어 매 해 초에 시가총액이 제일 큰 기업 5개를 사서 1년간 보유하는 전략을 구상했다고 해봅시다.
그럴듯한 전략을 짰으면, 이제 이 전략을 검증하는 과정을 거쳐야겠죠?
그래야 진정한 퀀트라고 할 수 있습니다.
수학과 통계학에 기반하는 것이 퀀트의 핵심이니까요!!
미래 데이터를 들여다볼 수 있는 방법은 없으므로, 결국 우리는 과거의 데이터를 가지고 이 전략을 테스트해보는 수밖에는 없습니다.
2010년부터 2020년까지 10년간의 데이터를 가지고 백테스트를 해봅시다.
2010년도 1월 기준으로 시가총액 데이터를 받아서 가장 큰 다섯 종목을 추린 뒤 그 가격을 조사합니다.
그리고 그 가격에 샀다고 가정을 하는 것이죠.
2011년도 1월 기준으로 같은 종목들의 가격을 조사해서 수익률을 구합니다.
어떤 종목은 수익이 났을 거고 어떤 종목은 손실이 났겠죠? 동시에 시가총액 순위가 변한 게 있는 지 조사합니다.
만약 시가총액 상위 5위에서 밀린 기업이 있다면 그 종목을 모두 매도하고, 새로 편입된 종목의 가격을 조사해서 매수한 것으로 가정합니다.
이 같은 과정을 10년간 반복하는 거죠.
이렇게 수익률 및 손실률들을 구해서 취합하면 10년간의 누적수익률 및 연평균수익률(CAGR이라고 합니다.), 내 자산의 최대 손실 폭(MDD라고 합니다.)에 대한 정보 등이 나오겠죠.
이런식으로 과거 데이터를 가지고, 내 전략을 테스트 시뮬레이션 해서 의미있는 결과들을 도출해내는 과정을 백테스트라고 합니다.
개인적으로 퀀트투자의 꽃이라고 생각합니다.
그런데 말만 들으면 어떻습니까? 엄청 복잡하지 않겠습니까?
어느 세월에 데이터들을 다 조사하고, 시뮬레이션 해보고 있겠습니까?
지금처럼 간단한 전략은 그나마 괜찮습니다. 원하는 조건이 십여개에 달한다면 어떻겠습니까?
예를 들어 시가총액 하위 몇프로, PBR 몇 이하, PER 몇 이하, ROA 몇 이상, 영업이익흑자전환, 등등의 조건이라면요??
일단 데이터 구하는 것도 문제고... 일일히 테스트 하는 것도 문제고... 뭐 그렇겠지요??
사실 수많은 퀀트들은 이 과정을 컴퓨터로 데이터베이스를 만들고, 코딩을 해서 수행하고 있습니다. (아주 예~~전에는 직접 했을 겁니다. 대단합니다.)
근데 이 코딩 언어를 배우는 것 역시 만만치않은 작업이지요.
그런데 이런 복잡한 과정을 손쉽게 할 수 있는 툴을 젠포트에서 제공을 하고 있는 것입니다.
간단하게 5분 정도만 투자해서 수식을 입력하고, 10분 정도만 테스팅 하는 동안 기다리면 결과들을 종합해서 보고서를 만들어주죠.
코딩의 'ㅋ'자도 몰라도 됩니다.
상당히 매력적이죠??
저 같은 일반인도 손쉽게 퀀트로 탈바꿈 시켜주는 놀라운 툴이라고 할 수 있습니다.
2. 자동매매
수많은 백테스트를 걸쳐서 좋은 전략을 만들었다고 가정합시다.
그러면 왠지 실전에 적용하고 싶어지겠죠??
테스트를 하고 나서 그것을 실제로 적용하는 과정 역시 원래는 쉬운 과정이 아니었습니다.
과거에는 소수의 ATQ(algorithmic trading quant)들만이 할 수 있는 영역이었죠.
하지만 현재는 다릅니다.
젠포트에서 제공하는 젠트레이더라는 프로그램에 젠포트를 연동하면 바로 자동매매가 가능해집니다.
즉, 앞에서 테스트한 그 전략을 손쉽게 실전 매매로 구현할 수 있다는 겁니다.
왠지 이용료가 비쌀 것 같다구요??
이용료는 무료입니다!!
일반적으로 키움증권에서 주식 거래를 할 때와 똑같은 수수료(0.015%)와 거래세만 내면 됩니다~!
더 추가적으로 드는 돈은 전혀 없습니다!!
3. 알고리듬 마켓
실전에서 검증되고, 뉴지스탁의 까다로운 심사를 통과한 전략들을 사고 파는 마켓이 젠포트에 있습니다.
바로 젠마트라는 곳입니다.
이곳에서 전략을 구매하면, 바로 실전 매매로 연동이 가능하게 되고, 정해진 알고리듬에 따라서 주식을 자동으로 매매하게 됩니다.
저 역시도 젠마트에서 전략을 판매한 경험이 있으며, 현재까지 역대 최다 판매기록을 보유하고 있습니다.
저는 젠문가 강의에 집중하기 위해서 앞으로는 전략 판매를 추가로 하지 않을 생각이지만,
(판매 예정 전략들 모두 젠문가 강의에서 공개할 예정입니다.)
저 말고도 훌륭한 알고리듬 메이커 분들께서는 앞으로도 계속 좋은 전략을 판매하실 예정이니, 전략 구매에 관심있으신 분들은 주기적으로 확인하시면 좋습니다.
4. 인터넷 강의 - 젠문가 강의
여러 젠포트 강의가 제공되고 있고, 젠포트 뿐만 아니라 해외주식 투자 강의, 파이썬을 활용한 백테스트 강의 등 여러 강의를 인터넷 강의 형식으로 제공하고 있습니다.
여기서 활동하는 사람을 젠문가라고 하며, 저도 젠문가로 활동할 예정입니다.
이상이 젠포트에서 제공하는 서비스들입니다.
간단하면서도 파워풀한 서비스들이라고 생각합니다.
특히 전세계에서 제일 쉽게 백테스트를 돌릴 수 있다는 점, 또 백테스트 된 전략을 자동매매로 손쉽게 연결할 수 있다는 점이 아주 큰 강점인 것 같습니다.
저 같은 비금융권 일반인도 손쉽게 퀀트로 만들어주는 아주 유용한 서비스라고 평가할 수 있겠습니다. ^^
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개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~
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