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투자의 기초(필독)

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96)

by systrader79 eternity79 2021. 5. 1.
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 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다. 

 블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마켓 타이밍에 대해 다각도로 살펴본 바가 있는데, 이번 포스팅에서는 오버나잇이나 변동성 돌파 전략이 아닌, 스윙 전략에 이용할 수 있는 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다.

 

 단기 트레이딩에 효과적인 종목들은 주로 중소형주 위주의 코스닥 종목이 많기 때문에 코스닥 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 시뮬레이션 하는 것이 효과적입니다. 어떤 분들은, 코스피 대형주가 들어가면, 코스피 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 잡는 것이 더 좋지 않느냐고 반문하지만, 코스피 지수는 노이즈가 많고 추세가 불규칙적이기 때문에 코스피 종목을 매매하더라도 오히려 노이즈가 적은 코스닥 지수를 참고하는 것이 훨씬 효과적입니다. 시스템 트레이딩에서는 이런 이론이 '타주기 참조'라는 전략으로 이미 잘 정립되어 있습니다. 

 

 코스닥 지수는 노이즈가 적기 때문에, 아주 단순무식한 시스템 전략만으로도 쫙빠진 우상향 그래프를 만들기가 아주 쉬운데, 오늘은 아주 간단하고 로버스트한 전략을 만들어보겠습니다. 단순하게 구성하기 위해서는 진입과 청산의 로직이 복잡하면 안됩니다. 예를 들어, 매수 조건이 코스닥 지수의 며칠 이평선에 MACD 값이 얼마 이상이고, RSI 값이 어떤 조건을 만족시켜야 하고, 매도 조건은 며칠 이평선이 깨지거나, 고점대비 트레일링 스탑을 얼마 걸고... 이렇게 되면 과최적화의 위험에 빠지기도 쉽고, 실제로 의미있는 마켓 타이밍 전략의 의미를 찾기도 어렵기 때문입니다. 

 

그래서 이번 시리즈에서는 코스닥 일봉 캔들 데이터를 바탕으로 극도로 단순한 마켓 타이밍 전략을 단계를 밟아가며 만들어보겠습니다. 

 

최종적으로 만들 마켓 타이밍 전략은 딱 한 줄짜리로, 아래와 같습니다. 

 

그럼 시작해볼까요? 

 

 

1. 코스닥 지수의 마켓 타이밍 전략의 원칙

* 소개해드릴 코스닥 지수의 마켓 타이밍 전략의 기본 원칙은 다음과 같습니다. 

 

  - 코스닥 일봉 지수 데이터를 기반으로 시뮬레이션 

  - 시뮬레이션 기간 : 2015.6.15 ~ 2021.4.30 (상하한가 30% 확대 이후 현재까지)

  - 특정 조건 충족시 종가 매수, 하루 보유하고 바로 청산 (즉, 오늘 종가에 매수하면 내일 종가 청산)

  - 내일 종가에 진입 조건을 재평가하여, 재진입

  - 시장 움직임의 패턴을 보는 것이 목적이므로 세금이나 수수료는 불포함하여 시뮬레이션

 

* 즉, 이 마켓 타이밍 전략은 진입 조건 한가지와 청산 조건 한가지로 구성됩니다. 

  진입 조건은 지금부터 테스트할 여러가지 조건이고, 청산 조건은 타임컷 하나로만 구성됩니다 (하루 보유 후 매도)

  오늘 특정 진입 조건을 충족해서 진입해서 내일 종가에 팔았는데, 내일 종가에도 동일한 진입 조건을 충족하면 다시 진입합니다. 물론 이럴 경우는 오늘 매도를 안하고 그냥 하루 더 홀딩하는 거랑 동일한 구조겠지요? 시뮬레이션상으로는 동일합니다. 

 

* 따라서, 이 전략은 시장에 하루만에 청산할 수도 있고, 진입조건이 매일 동일하게 유지되면 10일이고, 20일이고, 100일이고 연속으로 유지될 수도 있습니다. 타임컷이 하루라고 해서 무조건 딱 하루만 홀딩하고 매도하는 전략은 아니지요. 

 그래서 이 마켓 타이밍 전략은 데이트레이딩이나 하루 짜리 오버나잇 전략이 아니라, 스윙 전략에서의 마켓 타이밍 전략입니다. 

 

* 특정 진입 조건의 효율성을 가장 잘 평가할 수 있는 방법은, 타임컷입니다. 복잡한 지표나 변수를 이용한 청산 전략을 넣어서 그래프를 다림질할 수도 있지만, 이렇게 되면, 진입 조건이 좋아서 성과가 잘 나온 것인지, 청산 전략이 좋아서 그런 것인지 구분할 방법이 없습니다. 그래서, 얼핏 생각하면 단순 무식하게 타임 컷만으로 잘라서 평가하는 것이 무식해보이지만, 사실은 무식한 것이 아니라 아주 똑똑한 방법입니다.  

 

* 그럼 본격적으로 테스트해볼까요? 

  아주 단순한 전략부터 시작해봅시다!

2. 양봉 vs 음봉

* 코스닥 지수가 양봉 혹은 음봉일 때 진입하면 어떻게 될까요? 

  많은 사람들은 양봉에 진입하면 다음날 차익실현 매물이 나와서 손실이 날 것 같고, 음봉이 나오면 반등이 나와서 수익을 낼 거라고 막연히 생각합니다. 

  한 번 검증해볼까요? 

 

* 결과는 다음과 같습니다. 

  코스닥 지수가 양봉인 날 종가에 매수해서 하루 홀딩하는 것이 음봉인 경우보다 성과가 훨씬 좋았고, 코스닥 지수도 이긴 것을 확인할 수 있습니다. 

  막연한 추측은 사실이 아닌 것으로 판명되었습니다. 

 

 * 시뮬레이션이 중요한 이유는, 내가 막연하게 맞다고 생각하는 것들이 얼마나 많이 틀리는지 확인하기 위해서입니다. 그리고 내 예상과 결과가 다르게 나왔다면 그렇게 나온 이유는 무엇인지 원인을 찾는 과정에서 시장이 움직이는 속성을 하나씩 알게 됩니다. 

 

* 막연하게 코스닥이 양봉이 나오면 다음날 떨어질 것 같다는 것은 사실이 아니지요? 코스닥은 단기적으로는 추세적인 속성이 더 강하다는 것을 알 수 있는데, 실제로 차트상에서도 쉽게 관찰할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하는 이유는 아무래도 코스닥은 선물이나 옵션, 공매도 같은 노이즈가 끼기 쉬운 대형주의 영향권에서 벗어나 있는 종목이 많고, 감정적으로 움직이기 쉬운 개인 투자자들의 물량이 많기 때문으로 해석할 수 있습니다. 

 

* 이 사실을 통해 알 수 있는 것은, '지수가 조정을 받았으니, 저점에서 매수해서 반등시 매도하자' 라는 속설은 철저하게 여러분의 계좌를 파멸로 이끌 수 있다는 것입니다. 

 

* 단기적인 관점에서 시장의 지수가 강할 때 편승하고, 빠질 때 털고 나오는 것이 훨씬 승산이 있는 방법임을 알 수 있습니다. 

3. 상승 vs 하락

* 이번에는 코스닥 지수가 전일 대비 상승했는지, 전일대비하락했는지 여부로 테스트해보겠습니다. 결과는 다음과 같습니다. 

 

* 성과는 양봉 / 음봉으로 구분했을 때보다 더 확연한 차이를 보입니다.

  캔들의 색깔(양봉/음봉) 보다, 지수가 전일대비상승했는지 하락했는지의 여부가 스윙 단위에서는 더 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 

 

* 역시나 상승했을때가 하락했을때보다 성과가 훨씬 좋기 때문에 코스닥 지수의 단기적인 마켓 타이밍은 역추세적인 속성보다는 추세적인 속성이 강함을 확인할 수 있습니다. 

4. 상승and양봉 vs 하락or음봉

* 상승and양봉 vs 하락or음봉으로 구분해보면 어떨까요? 결과는 다음과 같습니다. 

 

* 상승, 양봉이 모두 긍정적인 효과를 가지고 있기 때문에 안정적으로 마켓 타이밍이 작동하는 것을 볼 수 있는데, 아무래도 상승 조건과 양봉 조건 2가지를 모두 충족해야 하기 때문에 n수가 줄어든 것을 확인할 수 있습니다. 

 역시나 지수의 움직임은 단기적으로 역추세보다는 추세적인 움직임이 뚜렷함을 알 수 있습니다. 

 

지금까지 살펴본 바로는 역시 단기적으로는 역추세적인 성향보다는 추세적인 성향이 강함을 알 수 있었습니다. 

다시 한 번 강조하지만, 타임컷이 하루라고 해서, 이 전략은 하루 보유하고 마는 단기 마켓 타이밍 전략이 아닙니다. 

예를 들어, 진입 조건이 양봉이라면, 양봉이 100일 연속으로 계속 나와주면, 이 전략은 100일 동안 포지션을 청산하지 않고 계속 유지할 수도 있기 때문에, 중장기적인 마켓 타이밍 전략의 구실을 충분히 수행할 수가 있습니다. 

 포지션을 평가하는 단위가 하루 기준이라는 의미로 받아들이면 오해가 없을 거라 생각합니다. 

 

어떻습니까? 여러분이 스윙 전략을 쓰고 있는데, 여러분의 마켓 타이밍 전략은 어떻습니까? 

혹시 지수가 빠지면 저점에서 낚고 싶어서 혹시 물타기 하십니까? 전문가들이 저점에서 매수하라고 해서?

 

장기적으로 이런 패턴은 여러분의 계좌를 파산으로 이끌게 된다는 것 아시겠지요? 

마켓 타이밍은 '철저하게' 추세 추종형으로 가는 것이 정석이자 핵심입니다. 

 

다음 번 포스팅에서는 좀 더 다양한 지표들을 변형해서 좀 더 전략을 가다듬어보겠습니다.

 

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