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투자의 기초(필독)

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (98)

by systrader79 eternity79 2021. 5. 2.
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 이번 포스팅에서도 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다.

 

2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96)

 

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96)

 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다.  블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마

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2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97)

 

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97)

 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭)에 이어서 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다. 1. 종가 > 2일전 종가 vs 종가 < 2일전 종가 * 종가 > 2일전 종가는 코스

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1. 3일 신고가 마켓 타이밍 전략

* 오늘 코스닥 종가가 최근 3일간 종가 중 최고가일 때 진입하여 익일 청산하는 방법입니다. 

  지난 번 포스팅에서 종가 > 3일 이동 평균선일 때 진입하는 방법을 확인해보았는데, 3일 신고가는 단순히 평균보다 높은 것이 아니라 현재 종가가 '최고가' 인 조건이기 때문에 훨씬 더 강한 상승 조건이지요?

 시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다. 

 

* 3일 신고가 조건을 이용한 마켓 타이밍 조건이 3일 이동평균선 조건보다 좀 더 나은 것을 확인할 수 있습니다. 

  참고로 시뮬레이션 해본 3일 신저가에 진입하는 방식은 지속적으로 우하향하는 것을 볼 수 있지요? 

 

* '단기적으로 지수가 과열권이니 보수적으로 접근하라', '단기적으로 과매도권이니 저가에 분할매수하라' 라는 상투적인 문구는 다 거짓임을 알 수 있습니다. 코스닥처럼 단기적으로 노이즈가 적은 시장에서는 단기적으로 추세적이 성향이 매우 강하기 때문에 절대적으로 추세에 편승하는 매매를 지속하는 것이 중요함을 알 수 있습니다. 

 

* 이동 평균선 전략보다 신고가 전략이 더 우수한 것을 볼 수 있는데 이는 추세가 강할수록 상승 에너지도 더 강하게 유지됨을 시사합니다. 많은 트레이더들이 검증도 해보지도 않고 '막연한 역추세 성향'을 가지고 있는데, 이런 식으로 투자하게 되면 상승장에서 철저히 스스로 왕따를 시키고, 하락장에서 지속적으로 손실을 누적하는 투자를 하게 됩니다. 
 검증해보지 않은 '막연한 상식'이 얼마나 위험한지 아시겠지요? 

 

2. 양방향 베팅 전략

* 우리는 코스닥 지수가 단기적으로 매우 추세적인 성향이 강함을 확인할 수 있었습니다. 특히 3일 신고가를 달성한 후에는 다음 날에도 강한 상승 에너지가 유지되고, 3일 신저가를 달성한 경우에는 다음날에 추세적인 하락이 지속됨을 확인했습니다. 

 

* 그렇다면 이 전략은 어떨까요? 3일 신고가를 달성한 경우 롱포지션으로 진입하고, 3일 신저가를 달성한 경우, 숏포지션(인버스 ETF 활용)으로 진입하는 방법이지요. 

  약식으로 코스닥 지수를 이용해서 백테스트한 결과는 다음과 같습니다. 

 

* 예상했던대로 롱포지션과 숏포지션의 장점이 어우러져 엄청난 성과를 확인할 수 있습니다. CAGR이 무려 38%에 육박합니다. 특별히 3월의 코로나 쇼크에 인버스 포지션에서 수익률이 폭등한 것을 관찰할 수 있습니다. 

 

 중간중간 수익곡선이 망가지는 구간도 있고 비추세적인 구간도 확인할 수 있지만, 단순히 코스닥을 바이앤 홀딩하는 것보다는 월등히 뛰어난 리스크 조정 수익률을 보여줍니다. 

 

 단순히 종가 기준으로만 시뮬레이션 했고, 정교한 필터링 조건도 없이 순수하게, 3일 신고가/신저가 조건만을 이용한 아주 단순한 전략임에도 불구하고 안정적으로 수익이 나는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

 여러분 나름대로의 다양한 필터 조건을 추가해서 의미있는 마켓 타이밍 전략으로 발전시켜보시기 바랍니다. 

 

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