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systrader79 칼럼434

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (38) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 7월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현금.. 2018. 6. 29.
시스템 스탑 기법 - 10% 비중 조절 기법 (58) 정량적인 투자 전략을 통해 성공적인 투자 수익을 얻기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 기발하고 논리적인 트레이딩 전략? 안정적이고 탄탄한 백테스팅 결과? 쫙 빠진 우상향 그래프? 과최적화 위험을 벗어난 단순하고 명쾌한 트레이딩 로직? 감정을 벗어난 기계적인 매매가 이루어지도록 하는 완전 자동 매매 시스템? 이 모든 요소가 다 중요하고, 실제로 성공적인 트레이딩을 하기 위해서는 이 중 단 한가지라도 빠져서는 안됩니다. 즉, 이런 요소는 성공적인 트레이딩을 하기 위한 충분조건이 아니라, 최소한의 필요조건입니다. 1. 성공적인 트레이딩을 위해 필요한 마지막 요소 얼핏 생각하면 위 요소만 다 갖추고 있으면 당연히 투자에서 성공할 것 같지만, 그렇지 않은 이유는 무엇일까요? 무엇이 더 필요할까요? 핵심적인 문제는,.. 2018. 6. 23.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (37) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 6월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 20% - 현.. 2018. 6. 2.
데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (57) 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심이 되는 key level 및 지지와 저항, 그리고 이를 이용한 트레이딩 전략에 대해서 알아보겠습니다. 1. Day trading의 key level 트레이딩에서 모든 가격이 동일한 의미를 지니는 것은 아닙니다. 트레이딩에서는 다른 가격과 비교하여 차별되는 아주 중요한 특별한 가격대가 있는데 이를 key level이라고 합니다. Key level이 중요한 이유는 이 지점을 기점으로 가격의 움직임의 방향성과 변동성이 급격하게 바뀌기 때문입니다. 즉, 이러한 지점을 매수와 매도의 중요한 기준점으로 삼을 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 데이트레이딩에서 가장 중요한 key level은 전일과 당일의 시, 고, 저, 종가 그리고 가장 최근의 의미있는 최고가와 최저가입니다. 데.. 2018. 5. 19.
데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (56) 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심 요소에 대해서 살펴보겠습니다. 우선 그에 앞서 데이트레이딩 기법의 간단한 역사 및 변천사를 알아보고 이후에 데에 트레이딩의 특성에 대해 알아보겠습니다. 1. 데이트레이딩의 역사와 변천사 시스템에 기반을 둔 데이트레이딩 전략은 시장상황에 맞게 발전되어 왔는데요, 1990년에는 개장후 첫 15분, 30분, 60분 고가 돌파 전략 같은 고전적인 opening range breakout 같은 전략이 유행했고 큰 수익을 주었습니다. 2000년대 초반에 접어들면서, 주식 포트폴리오를 대상으로 한 페어트레이딩이 성행했고, 최근에는 컴퓨터 시스템의 발전으로 고빈도매매(HFT) 같은 전략이 널리 확대되어 있습니다. 2. 단기 트레이딩의 특성 데이트레이딩 같은 타임 프레임이 짧은 매매.. 2018. 5. 11.
데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (55) 이번 포스팅에서는 슬리피지에 영향을 주는 요소를 확인해보고 이를 어떻게 극복할 수 있는지 살펴보겠습니다. 1. 슬리피지의 추산 공식 나의 트레이딩 전략상 슬리피지가 얼마나 발생할지는 실제 트레이딩을 하기 전에는 알 수 없습니다. 하지만, 대략적인 방법으로 슬리피지를 추산할 수 있는데 해당 공식은 다음과 같습니다. 즉,슬리피지에 영향을 주는 인자는 변동성, 거래량, 투자금액,특정 시점에서의 시장 움직임, 거래 규모입니다. 당연한 얘기겠지만, 변동성이 크고 활발한 종목일수록, 그리고 내가 보유한 물량이 클수록 슬리피지가 커진다는 의미입니다. 슬리피지는 단기 트레이딩에서 절대적으로 나쁜 영향을 끼치기 때문에 우리는 이 슬리피지를 극복해야 할 필요가 있습니다. 그렇다면 어떻게 이를 극복할 수 있을까요? 2. 슬.. 2018. 5. 9.
데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (54) 이번 포스팅에서는 단기 매매에 있어서 대단히 중요한 요소인 슬리피지와 매수 미체결에 관한 내용을 다뤄보겠습니다. 중장기 투자에서는 거래 비용과 슬리피지가 상대적으로 큰 문제가 없지만, 단기 매매에 있어서는 성과가 뛰어난 전략이라도 슬리피지와 거래비용이 커지면 우상향 수익이 나는 전략도 전혀 쓸모없는 전략으로 전락할 수 있기 때문에 슬리피지의 문제는 정말 진지하게 다뤄야 할 부분입니다. 1. 슬리피지란? 우선 슬리피지라는 단어의 정의부터 알아보겠습니다. 슬리피지란 '의도했던 체결가와 실제 체결가 간의 차이'를 의미합니다. 예를 들어, A라는 트레이딩 전략이 있습니다. 이 전략에서 매수 신호가 1만원에 난 경우, 시뮬레이션(백테스트) 상에서는 1만원에 매수가 된 것으로 간주하고 테스트가 진행되지만, 실제 매.. 2018. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (36) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 5월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 38% - 현.. 2018. 5. 1.
데이트레이딩의 기초 - 거래 비용 (53) 수익성 있는 데이트레이딩 전략을 만들기 위해 반드시 고려해야 하는 요소 중 하나가 바로 거래비용입니다. 월이나 년 단위의 중장기 매매는 거래 비용이 큰 영향을 주지 않지만, 매매의 타임 프레임일 짧아질수록 거래비용은 단순히 수익을 조금 깎아먹는 정도를 넘어 거래 전략 자체를 완전히 무용하게 만들 정도로 엄청난 영향을 끼치기 때문에 데이트레이딩 전략을 연구할 때는 반드시 거래비용을 중요하게 생각해야 합니다. 이번 포스팅에서는 거래 비용에 대해 집중적으로 살펴보겠습니다. 1. 거래비용의 효과 트레이딩에서 발생하는 거래 비용은 크게 두가지로 생각할 수가 있습니다. 첫째는, 고정적으로 발생할 수 밖에 없는 세금과 수수료(증권사 수수료)이고 두번째는 신호가 발생해서 매수되어야 하는 목표 가격과 실제 체결가격간의 .. 2018. 4. 10.
데이트레이딩의 기초 (52) 이번 포스팅부터는 데이 트레이딩의 핵심 원리를 체계적으로 살펴보겠습니다. 지금부터 제시할 내용은 시스템 트레이딩의 바이블인 세계적인 명저, Perry Kaufmann의 Trading systems and methods (5판, 2013)의 day trading 챕터를 요약 정리할 예정입니다. 1. 데이 트레이딩, 정체가 뭐니? 데이 트레이딩은 좁은 의미로는 당일에 사서 당일에 파는 단기 트레이딩 전략을 말하지만, 조금 범위를 넓게 잡으면 하루 오버나잇하는 개념까지 포함하기도 합니다. 우리나라에서는 데이트레이딩이라고 하면 도박이나 투기로 간주하는 이상한 문화가 있는데, 사실 엄격한 자금관리 규칙과 수익성 있는 트레이딩 룰에 기반을 둔 데이트레이딩이나 스캘핑, 심지어는 이런 수준을 훨씬 넘어선 HFT 같은 .. 2018. 4. 7.
적절한 투자 금액을 결정하는 방법 (51) 투자를 시작할 때 고민해야 할 것은 한 두개가 아니지만, 무엇보다도 가장 중요한 것은 장기적으로 수익이 난다도 기대할 수 있는 투자 대상과 투자 전략을 정하는 일이라고 할 수 있습니다. 이것을 정하는 데에는 정답이 있는 것이 아니기 때문에 자신의 투자 성향과 스타일를 고려하여 신중하게 결정하는 것이 매우 중요합니다. 이 단계에서 결정해야 할 사항은 다음과 같은 것들이죠. '주식에 투자할까? 선물이나 옵션에 투자할까? 부동산에 투자할까?' '주식에 투자한다면, 단기 트레이딩을 할까? 장기 투자를 할까?' '가치투자 포트폴리오에 투자할까? 자산 배분 투자를 할까?' 위의 사항에 대해 결정을 내렸으면, 자신만의 투자 전략을 개발하고 검증해야 합니다. 그냥 막연하게 이렇게 하면 돈이 벌릴 것 같다는 느낌만으로 .. 2018. 4. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 4월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 35% - 현.. 2018. 3. 31.
실전 투자 전략 (57) - Intraday momentum + range position을 이용한 절대 수익 전략 지난 포스팅 (클릭) 에서는 Intraday momentum을 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보았습니다. 개장 후 첫 30분간 상승하면 장종료전 30분에도 상승할 가능성이 높다는 전략이었는데요, 코스닥 ETF에 적용한 결과도 상당히 인상적임을 확인하 바 있죠? 이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 intraday momentum 전략에 지수의 range position 전략을 결합시켜 더 좋은 전략을 개발해보겠습니다. 1. Range position 이란?Range position은 이전 포스팅(클릭)에서 살펴본 바 있습니다. Range position (%) = (종가 - 저가) / (고가 - 저가) x 100 Range position은 현재 주가의 기준 캔들 상의 위치를 나타내는 지표로 이 값이 5.. 2018. 3. 28.
실전 투자 전략 (56) - Intraday momentum을 이용한 절대 수익 전략 시장에 존재하는 모멘텀 효과에서는 여러 차례 자세히 다룬 바가 있습니다. 수많은 연구에서 월이나 주단위의 모멘텀 anomaly에 대해 다룬 바가 있고 최근에 이를 이용한 다양한 투자 상품도 많이 나오고 있죠. 그런데 모멘텀 효과는 이렇게 월이나 주단위 같은 긴 타임 프레임에만 국한되어 나타나는 것이 아닌데요, 분 단위의 짧은 타임 프레임에서도 나타남이 입증되고 있습니다. 월단위 모멘텀은 자산군간 포트폴리오 전략 같은 중 장기 투자에 이용할 수 밖에 없지만 지금 소개해드릴 intraday 모멘텀 전략은 데이트레이딩에서 아주 효과적으로 이용할 수 있는 전략입니다. 단기 매매에 관심이 있으신 분은 이 전략을 이용해서 상당히 효과적인 트레이딩 전략을 수립할 수 있으리라 확신합니다. 본 내용은 Gao, Han a.. 2018. 3. 27.
거래량을 이용한 돌파 신호 필터링 기법 (50) 데이트레이더에게 있어 가장 중요한 것은 뭐니뭐니해도 변동성일 것입니다. 변동성이 적으면 수수료와 슬리피지로 먹을 것이 없고, 자잘한 휩소 때문에 수익은 커녕 손실만 누적되기 때문입니다. 따라서, 내가 매매할 구간에서 변동성이 클지 작을지 예측할 수 있다면, 이는 대단히 유용한 필터링 조건으로 이용할 수 있습니다. 주가는 예측할 수 없지만, 변동성은 예측할 수 있다는 말이 있습니다. 변동성은 그만큼 규칙성을 가지고 있다는 것인데, 변동성 군집 현상의 원리를 생각한다면, 최근 변동성이 클 경우 직후의 변동성도 클 것이라고 상식적으로 예상이 가능합니다. 따라서 최근 변동성이 커지는 구간에서 매매를 한다면 이는 트레이딩에서 강력한 우위를 점할 수 있겠죠? 그렇다면 최근 변동성이 커지는 것을 어떻게 알 수 있을까.. 2018. 3. 21.
Intraday seasonality를 이용한 단타 전략 (49) 코스닥의 일간/일중 움직임에서 뚜렷한 규칙성이 존재함을 여러 차례 소개한 적이 있는데, 이러한 일중 계절성은 비단 우리나라 주식시장에만 국한된 것이 아니고 다양한 시장에서 공통적으로 나타납니다.아래 링크에서는 외환 시장에서의 일중 가격의 변화를 시간대에 따라 추적 조사하였는데 대단히 흥미로운 결과를 보여주는데 그 내용은 다음과 같습니다.https://www.dailyfx.com/forex/technical/article/special_report/2012/07/21/Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality.html거래량이 가장 활발한 시간대에 가격이 가장 잘 떨어진다 (거래량이 활발한 시간대에 매매를 피하라)시장의 변동성과 수익은 반비례한다. (변동성이 큰.. 2018. 3. 18.
실전 투자 전략 (56) - 평균 노이즈 비율과 마켓 타이밍을 결합한 변동성 돌파 전략 우리는 앞서 노이즈 비율을 이용한 듀얼 노이즈 전략을 살펴본 바 있습니다. 다시 한 번 간단히 정리하고 넘어가볼까요? 변동성 돌파 전략은 가격의 단기적인 방향성(추세)가 형성되면 방향이 반전되지 않고 해당 방향으로 지속적으로 움직이는 속성이 강해야 수익을 낼 확률이 높아진집니다. 이러한 관점에서 캔들의 위꼬리와 아래꼬리의 비율이 짧다는 것은 추세적인 속성이 강하고, 이것이 길다는 것은 추세반전의 성향이 강하다는 의미가 되지요. 따라서, 이러한 정도를 노이즈 비율로 정량하여 매매에 이용하는 것이 듀얼 노이즈 전략이었습니다. 듀얼 노이즈 전략은 우리가 정해놓은 노이즈 비율의 한계치를 기준으로 이보다 노이즈 비율이 낮은지, 그리고 다른 종목과 비교했을 때의 노이즈 비율이 상대적으로 낮은지를 평가하여 매매에 적.. 2018. 3. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 3월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 38% - 현.. 2018. 3. 2.
실전 투자 전략 (55) - Range position을 이용한 코스닥 종가베팅 전략 이번 포스팅에서는 range position을 이용한 코스닥 오버나잇 전략에 대해 알아보겠습니다. 코스닥 종목을 단기 매매를 하는 사람이라면 누구나 종가에 매수하면 다음날 시가가 평균적으로 상승한다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 특성은 대단히 뚜렷하고 일관되게 나타나기 때문에 단기 트레이딩에서 아주 중요한 수익의 원천이라고 여러 차례 강조한 바 있습니다. 그런데 한가지 문제점이 있는데 그것은, 확률이 아주 높지만 하락하는 경우도 있기 때문에 심리적으로 불안하다는 겁니다. 이를 해결하는 한가지 방법으로 코스닥 지수를 상승/하락, 음봉/양봉으로 구분해서 하락 음봉만 제외하고 베팅하는 방법이 있습니다. 이 방법도 통계적으로 우수한 성과를 보여주지만, 한가지 문제가 있습니다. 하락 음봉의 경우는 0%, 그 .. 2018. 2. 23.
실전 투자 전략 (54) - 노이즈 비율을 이용한 이용한 양방향 돌파 전략 지난 포스팅 (클릭)에서는 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략의 성과를 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략의 성과를 평균 노이즈 비율과 고정 비중 롱숏 전략으로 한층 개선시켜보겠습니다. (변동성 돌파 전략의 기초 원리에 대해 생소하신 분은 이 글부터 보시면 전혀 이해가 안가실 겁니다. http://cafe.naver.com/invest79 에서 '변동성 돌파 전략' 으로 검색하신 후 올라와 있는 글들을 순서대로 모두 읽어보신 후 이 글을 읽으시기 바랍니다.) 1. 평균 노이즈 비율을 이용한 양방향 돌파 전략 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략에서는 돌파 계수를 0.5로 고정시켰는데, 여기서는 돌파 계수를 0.5로 고정하지 않고 시장 상황에 맞.. 2018. 2. 20.
실전 투자 전략 (53) - 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략 이번 포스팅에서는 지금까지 살펴본 변동성 돌파 전략의 원리를 코스닥 ETF에 적용한 결과를 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략의 원리는 지금까지 여러 번 반복했기 때문에 다시 설명하지는 않겠습니다. 처음 접하시는 분들은 여기(클릭)를 참조하시기 바랍니다. 코스닥 지수를 이용한 단순한 range 돌파 전략의 기초는 이전에도 여러차례 다룬바 있는데 이번 포스팅에서는 롱포지션 뿐만 아니라 숏 포지션 (인버스 ETF 매수, 하락시에 수익)까지도 함께 시뮬레이션해보고, 자금 관리 기법과, 마켓 타이밍 기법까지 결합하여 어떤 결과가 나타나는지 확인해보겠습니다. 우선 코스닥 150 ETF는 출시된지 얼마되지 않았기 때문에, 대략적인 경향성은 장기 데이터 확인이 가능한 코스닥 지수를 이용해서 시뮬레이션해보겠습니다. 그 .. 2018. 2. 14.
돌파 매매 전략의 개념 (25) - 추세 추종 매매 지난 포스팅에서는 돌파매매의 기본적인 개념에 대해서 살펴보았습니다. 이번 포스팅부터는 돌파매매의 일반적인 형태에 대해 살펴보고, 각 전략의 원리와 특성, 대표적인 장단점에 대해서 알아보겠습니다. 1. 돌파 매매의 일반적인 형태 (종류) 돌파 매매는 크게 추세 추종 매매, 역추세 매매, 변동성 돌파 매매의 3가지로 구분할 수 있습니다. 3가지 전략 모두 주가가 움직이는 방향으로 진입한다는 공통점이 있지만, 매수 후 보유하는 기간, 승률과 손익비의 측면에서는 제각기 다른 특성을 보이기 때문에 각 전략의 기본적인 특성과 차이점에 대해 잘 아는 것이 중요합니다. 그래야만, 내가 어떤 전략에 근간을 두고 트레이딩 전략을 만드는지 알 수가 있고 제대로 시스템을 디자인 할 수 있기 때문입니다. 만일 여기에 대한 개념.. 2018. 2. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (34) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2018년 2월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 48% - 현.. 2018. 2. 1.
돌파 매매 전략의 개념 (24) 지난 시간 (클릭) 에는 돌파 매매의 기본적인 컨셉에 대해 살펴보았습니다. 여러분께서 아직까지도 돌파매매라는 개념이 생소하고 낯설다면, 지금까지 '떨어질 때 분할 매수해서, 반등할 때 파는' 전략에 너무 익숙해져있기 때문입니다. 이번 포스팅에서는 왜 '돌파 매매'라는 개념이 그토록 낯설고 어색하게 느껴질 뿐만 아니라, 지금까지 이런 방법으로 투자하지 않았는지 먼저 그 이유부터 살펴보겠습니다. 다음으로,돌파 매매의 개념에 좀 더 친숙해지기 위해 널리 알려진 눌림목 매매의 예로 간단히 살펴보겠습니다. 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OTT 서비스, ChatGPT 같은 서비스들이.. 2018. 1. 26.
주식 단기 돌파 매매 전략 시리즈를 시작하며 (23) 지금부터는 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 주식 단기 매매 전략 시리즈로 글을 연재하겠습니다. 여기서 주로 다룰 내용은 현재 국내 주식 투자 단기 매매 강의에서 흔히 다루지 않는 '돌파' 매매입니다. 주식 단기 매매 기법 강좌를 많이 들어보신 분은 알겠지만, 국내에서 주식 단기 매매라고 하면 대부분 '음봉 매매' 가 주류를 이루고 있습니다. 떨어질 때 반등을 기대하고 분할 매수로 접근해서 저항대 부근에서 매도하는 역추세에 가까운 기법입니다. 하지만, 돌파 매매기법은 이처럼 주가가 떨어질 때 매수하는 것이 아니라, 주가가 상승하는 것을 확인하고해당 방향으로 실시간으로 진입하는 방법입니다. 국내 주식 단타에서는 단기 매매의 정석이 음봉매매인 것처럼 되어 있지만, 사실 트레이딩의 정석은 떨어질 때 가격 움직.. 2018. 1. 21.
리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (21) 지난 포스팅에서는 장기 투자를 꾸준히 유지하기 위해 가장 중요한 것은 drawdown을 자신의 심리적 손실 감당 한계치 이하로 낮추는 것임을 살펴보았습니다. 실제 투자자의 손실한도는 자신이 막연하게 버틸 수 있다고 생각하는 한계치보다 훨씬 낮기 때문에, 어떤 전략의 화려한 수익률에 현혹되지 말고 자신의 손실 한계치를 생각보다 훨씬 더 보수적으로 잡고 접근해야 장기 투자에 성공할 수 있음을 확인한 바 있습니다. 이번 포스팅에서는 구체적으로 전략의 drawdown을 낮추는 방법을 살펴보겠습니다. 결론부터 얘기하면,'분산 투자 종목수와 현금 비중을 늘리라' 는 뻔하디 뻔한 내용입니다. 뻔한 내용임에도, 실천하지 않기 때문에 투자에 성공하지 못하는 사람이 부지기수입니다. 제 블로그에서 수백번 수천번 강조한 분산.. 2018. 1. 16.
리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (20) 지난 달부터 시작한 뉴지스탁을 통해 시작한 수급 단타 전략 온라인 강의가 어제 모두 마무리되었습니다. 어제 녹화방송을 마지막으로 총 10강에 걸쳐 단기 매매의 기본 원리부터 수급 단타 전략을 뉴지스탁에서 완전 자동 매매까지 구현하고, 장기 투자에서 손실에 대한 심리적 한계를 극복하고 꾸준히 전략을 유지하는 방법까지 마무리했습니다. 저와 뉴지스탁 모두 예상을 훌쩍 뛰어넘는 뜨거운 관심에 깜짝 놀랄 정도로 많은 분들이 수강해주셔서 다시한 번 진심으로 감사드리며, 부족하나마 제 강의를 통해 조금이나마 여러분들의 주식 투자에 도움이 되었으면 하는 바램입니다. 이번 포스팅에서는 마지막 2개 강의에서 다룬 리밸런싱 효과를 이용한 위험 조정 수익률 향상 전략의 내용을 좀 더 구체적으로 다뤄보겠습니다. 상당히 중요한 .. 2018. 1. 14.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (48) - Cumulative win strategy (6) 지난 번 포스팅까지 다양한 마틴게일 혹은 반마틴게일 기반의 전략들을 살펴보았습니다. 이론적인 내용은 충분히 다루었으므로 이번 포스팅에서는 해당 전략들의 수익 곡선을 좀 더 자세히 살펴보고 마무리 하겠습니다. 전략에 대한 자세한 내용은 그림에 나와 있으므로 더 이상의 자세한 설명은 생략합니다. (이 시리즈의 원문은 http://roulettetrader.com/ebook 에서 확인할 수 있습니다. 1. 수익 곡선 2. 요약 * Consecutive Wins+1 unit after a win, back to 1 unit after any loss or a win at the cycle target* Cumulative Wins (Equal Risk/Reward) +1 unit after a win, -1 u.. 2018. 1. 8.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5) 지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이 발생하면 이전 베팅의 규모와 무관하게 1유닛으로 돌아가되, 연속적으로 n회 딴 경우에도 1유닛으로 되돌아가는 전략이었지요? 이 전략은 승리가 누적되면서 베팅 유닛이 커진 상태에서 한 번의 손실이 날 때 한 번에 엄청난 규모의 손실이 발생하는 것을 미연에 방지하는 장점이 있다고 확인한 바 있습니다. 이번 시간에는 cycle profit targeting 전략의 또 다른 종류인 cumulative win strategy 에 대해서 살펴보겠습니다. 1... 2018. 1. 3.
베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (46) - Cycle profit targeting 전략 (4) 지난 포스팅에서는 반마틴게일 전략의 장단점에 관해 살펴보았습니다. 요약하면 반마틴게일 전략은 손실은 적고 수익은 큰 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고 지속적으로 수익이 날 때 수익을 보존하지 못하고 날려버리는 단점도 있다는 것이었죠?그렇다면, 이번 포스팅에서는 마틴게일과 반마틴게일 전략의 장단점을 모두 고려하여 이들의 단점은 버리고 장점을 균형있게 취하는 방법을 살펴보겠습니다. 1. 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소 우리가 트레이딩에서 이상적인 수익을 얻기 위해 고려해야 할 요소에는 어떤 것이 있을까요? 저자는 다음과 같은 3요소를 제시하고 있습니다. 1) 승률 (승/패 비율) 2) 손익비 3) 승/패의 clustering 패턴 승률은 굳이 설명 안하셔도 아시겠지요? 10번 매매를 해서.. 2017. 12. 29.
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