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systrader79 칼럼434

실전 투자 전략 (131) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (1) 이번 포스팅부터는 자산 배분에 있어, 가장 골치 아픈 문제인, 주식과 채권의 상관성이 깨지는 경우에 대한 대처 방법과 이를 이용하여 우하향 하는 수익 곡선을 우상향으로 바꾸는 새로운 자산 배분 기법을 시리즈로 살펴보겠습니다. 정적 자산 배분의 심각한 문제점 자산 배분 전략이 기본적으로 살아남기 위한 전제 조건은 자산군 간의 상관성이 낮거나 마이너스여야 한다는 것이지요. 이는 특히 정적 자산 배분 전략의 경우 특히 더 중요하다고 할 수 있습니다. 동적 자산 배분 전략의 경우, 포트폴리오 내의 모든 자산이 다 하락하더라도 추세 추종(모멘텀)에 의해 구조적으로 추가적인 손실은 제한할 수 있지만, 정적 자산 배분 전략은 치명타를 맞게 됩니다. 쉬운 예를 들자면, 주식과 채권은 둘 다 장기적으로 우상향하고, 일반.. 2022. 10. 12.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (90) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2022. 10. 5.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (89) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2022. 9. 1.
실전 투자 전략 (130) - 눌림목 + 최소 수급 역치 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 2가지를 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 8, 9차 업데이트 강의로 제공됩니다. 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보 매수 타점 : 전일 종가 대비 .. 2022. 8. 21.
실전 투자 전략 (129) - 캔들 이격도 눌림 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 기본원리를 바탕으로 한 눌림목 전략을 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 '눌림목의 원리' 1차 업데이트 강의로 제공됩니다. 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보 매수 타점 : 전일 종가 대비 - 1 ~ -2% 하락 지점 최대 보유 기간 : 1일 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점 캔들 이격도 눌림 전략 .. 2022. 8. 18.
실전 투자 전략 (126) - 월봉 백테스팅의 기초(우량주 절대 투자하지 마라) 이번 포스팅에서는 젠포트 월봉 백테스팅 서비스를 이용하여 퀀트 포트폴리오 시뮬레이션을 하는 기본적인 방법을 알아보겠습니다. 이후에는 실전과의 괴리를 방지하기 위해 고려해야 할 여러가지 사항들과 주의점, 실전 장기 투자에서 MDD 를 극복하기 위한 실제적인 다양한 팁을 하나씩 살펴보겠습니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com step 1. 젠포트 월봉 백테스팅에 접속 여기(클릭)를 눌러 젠포트 월봉 백테스팅에 접속합니다. 여기서 디폴트로 지정된 수치를 그대로 이용해도 별 상관은 없지만, 실전.. 2022. 8. 9.
실전 투자 전략 (125) - 젠포트 월봉 백테스팅 오픈 (116) 국내 최고의 주식 퀀트 트레이딩 백테스팅 / 자동 매매 툴인 젠포트에서 최근 주식 월봉 백테스팅 기능을 새로 런칭했습니다.젠포트 / 젠트레이더는 본래 중장기 퀀트 투자 및 트레이딩에 초점을 맞추고 개발되었지만, 기능이 워낙 강력하여 데이트레이딩이나 단기 스윙 트레이딩 목적으로도 많은 분들에게 사랑을 받고 있습니다. 기존의 퀀트 백테스팅 툴이나 개인이 DB를 구축하여 시뮬레이션 하는 경우, 단순한 가격이나 재무 지표 기반의 지표를 바탕으로 한 월단위 정도의 백테스팅만 가능했지만, 젠포트의 경우 수백가지가 넘는 각종 기술, 재무, 가치, 마켓 타이밍, 매크로 지표까지 결합이 가능할 뿐만 아니라, 보유 기간, 익절, 손절, 타임 컷, 포트폴리오 단위 우선 순위 적용까지 가능하여 사실상 시뮬레이션할 수 있는 전.. 2022. 8. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (88) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2022. 8. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (87) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 0 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 100 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2022. 7. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (86) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 0 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 100 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2022. 6. 11.
실전 투자 전략 (124) - 우량 수급 + 매매 타점 변형 전략 최근 1년 간은 글로벌 경기 긴축 / 스태그플레이션 우려로 국내 주식 시장도 지속적인 약세를 보이고 있습니다. 시장이 지속적인 약세를 보일 때는 장기 투자는 물론 단기 트레이딩의 수익률도 저하되고 힘든 구간이 지속되는 경우가 많은데요, 이번 포스팅에서는 우량한 수급과 매매 타점 분산을 결합시켜 힘든 약세장에서도 지속적으로 버틸 수 있는 트레이딩 아이디어를 공개하겠습니다. 보시는 바와 같이 올해와 같은 지속적인 약세장이 펼쳐지는 경우, 손실을 최소화하기 위해 반드시 필요한 것은 마켓타이밍입니다. 지수의 단기 마켓 타이밍 조건을 이용하면 시장이 약세를 보이는 구간에서 매매를 쉴 수가 있기 때문에 손실을 최소화할 수 있고, 이렇게 기민하게 대응할 수 있다는 것이 바로 단기 트레이딩의 최대 장점이라고 할 수 있.. 2022. 6. 10.
실전 투자 전략 (123) - 복합 수급 전략 이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 2개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다. A : 기관 순매수 금액 : 상위 10% B : 5일 이격도 > 105 매수 조건 : A and B 특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다. 퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데, 가.. 2022. 5. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (85) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 0 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 100 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2022. 5. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (84) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 14 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 86 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2022. 4. 1.
실전 투자 전략 (122) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 4개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다. A : 기관 순매수 금액 : 상위 10% B : 5일 이격도 > 105 매수 조건 : A and B 특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다. 퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데, 가.. 2022. 4. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (83) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 3월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 7 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 87 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채 .. 2022. 3. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (82) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 2월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 0 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 92 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채 .. 2022. 2. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (81) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 1월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 17 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 67 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 12. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (80) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 12월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 6 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 71 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 11. 30.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (79) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 11월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 20 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 80 % - 채권 (KOSEF 10년 국고.. 2021. 11. 1.
실전 투자 전략 (121) - 개인 순매수 전략 이번 포스팅에서는 개인 순매수 수급을 이용한 2가지 단기 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 일반적으로 개인 수급 조건은 트레이딩에서 나쁜 것이라고 생각하는 고정관념이 있습니다. 그런데, 실제로 백테스팅을 해보거나, 데이터로 분석을 해보면 그것이 사실이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 개인 수급이 몰리는 종목이라도 나의 매수와 매도 타점에 따라 이게 유리할 수도 있고 불리할 수도 있습니다. 이건 어느 전략이나 모두 마찬가지입니다. 예를 들면, 모멘텀 전략의 경우 추세에 빠르게 편승하되 꺾이면 바로 빠져나오면 수익이 나고, 장기 가치 투자의 경우 상승이 추세 반영되는데 시간이 걸리기 때문에 홀딩 기간을 늘리는 것이 유리합니다. 그런데, 이런 매수와 매도의 타점, 보유 기간에 대한 고려 없이, 이격이 큰 지점에.. 2021. 10. 11.
실전 투자 전략 (120) - Absolute ATR 전략 이번 포스팅에서는 변동성을 기반으로 한 단기 추세 추종 전략, Absolute ATR 전략을 살펴보겠습니다. 단기 트레이딩에서 가장 중요한 팩터 중의 하나는 바로 변동성입니다. 하루 이틀 단위의 짧은 기간만 보유하기 때문에 대형 우량주와 같이 변동성이 적은 종목을 매매하면, 세금과 수수료를 제하고 나면 먹을 것이 없기 때문입니다. 따라서, 이런 단기 매매에 적합한 종목은 변동성이 큰 종목들인데요, 변동성이 큰 종목들을 객관적인 기준으로 어떻게 선별할 수 있을까요? 바로 ATR에 해답이 있습니다. 이 전략의 상세한 내용과 세부 로직은 닥터퀀트님의 추세의 정석 9차 업데이트 강의로 제공(클릭) 됩니다. 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레.. 2021. 10. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (78) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 10월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 25 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 75 % - 채권 (KOSEF 10년 국고.. 2021. 10. 2.
실전 투자 전략 (119) - 켈트너 채널 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 추세 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다. 켈트너 채널은 제 블로그에서도 여러 번 다룬 적이 있는 채널 지표입니다. 채널 지표는 한가지 수치로 이루어진 이동 평균선과는 달리, 중심선, 상단선, 하단선으로 구성되어 있는 일정한 범위를 가진 지표입니다. 흔히 알려진 지표로는 엔벨로프나 볼린저 밴드 지표가 있지요. 하지만, 개인적으로 트레이딩에서 가장 유용하다고 생각하는 지표는 켈트너 채널입니다. 실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 개요 실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략.. 2021. 9. 30.
실전 투자 전략 (118) - 거래량 가중 이평선 / 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략 이번에는 거래량 가중 이평선과 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 거래량 가중 이동평균선이란? 우리가 일반적으로 많이 쓰는 이동 평균선은 단순 이동 평균선입니다. 단순 이동 평균선의 경우에는 이동 평균선을 산출하는 구간의 모든 값들의 가중치가 동일합니다. 예를 들어, 3일 이동평균선을 계산한다면, 공식은 다음과 같습니다. 3일 이동 평균선 =(2일 전 가격 + 1일 전 가격 + 현재 가격)/3 2일전이나, 1일 전이나, 현재 가격이나 가중치가 모두 동일합니다. 이게 단순 이동 평균선입니다. 그렇다면 거래량 가중 이동 평균선은 어떤 개념일까요? 그것은 말 그대로 이동 평균선을 계산하되, 가중치를 동일하게 적용하지 않고, 해당 날짜의 거래량에 비례하여 가중치를 적용하여 이동평균을 산.. 2021. 9. 25.
퀀트 전략의 기초 (8) - 개별 종목 마켓 타이밍 필터링 전략 (115) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에서 살펴본 소형주 비대칭 마켓 타이밍 전략 (low PER)에 개별 종목 마켓 타이밍 전략을 결합시켜 매끄러운 수익곡선을 만들어보겠습니다. 개별종목 마켓 타이밍 필터링 전략 지금까지 살펴본 마켓 타이밍 필터링 전략은, 개별 종목이 아닌 시장의 움직임을 기반으로 한 것이었습니다. 즉, 시장이 상승 구간에서 투자하고, 시장이 하락구간인 경우에 투자를 중단하는 전략이었지요. 마켓 타이밍 필터링 전략의 원리는, 시장의 리스크를 헤징하기 위한 것이라고 할 수 있습니다. 이는 추세 추종의 원리에 기반을 두고 있습니다. 그런데, 거시적인 추세 추종의 원리(상승하는 종목은 계속 오르고, 하락하는 종목은 계속 떨어진다)는 비단 시장 지수에만 적용되는 것이 아니지요? 개별 종목에도 당연히 추세.. 2021. 9. 18.
분할 매수 기능을 이용한 트레이딩 전략 (114) 트레이딩을 할 때 가장 고민이 되는 부분은 어느 지점에서 얼마나 사야 하느냐일 것입니다. 내가 어떤 종목이 마음에 들어서 어느 타점에서 매수를 할 때, 여러분은 아마도 이런 고민을 하실 겁니다. 지금 이 타점이 맞는 타점일까? Hoxy, 내가 산 다음에 더 떨어지지 않을까? 그러면 한 두 호가라도 더 타점을 낮춰 잡을까? 근데 한 끝 차이로 더 싸게 사려고 매수를 미뤘는데 날아가면 어떡하지? 한 두 호가 싸게 사려고 타점을 낮췄는데 막상 사고 나니 훨씬 더 떨어지면 어떡하지? 이런 고민을 해결하기 위해 최적의 매수 타점을 찾으려고 몇 달 몇 년을 고민해보지만, 답은 나오지 않지요? 이번 포스팅에서는 이런 문제를 깔끔하게 해결할 수 있는 실전 매매 팁을 소개하겠습니다. 분할 매수, 무엇이 문제인가? 완벽한.. 2021. 9. 9.
퀀트 전략의 기초 (7) - 턴어라운드, 소형주 필터링 전략 (113) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에서 살펴본 비대칭 마켓 타이밍 전략에 턴어라운드 필터링 조건을 추가하여 전략의 성과를 향상시켜보겠습니다. 필터링 조건을 통한 트레이딩 전략 업그레이드 지금까지 극도로 단순한 팩터 기반의 퀀트 전략을 기반으로, 리밸런싱 주기 조절, 마켓 타이밍 조건을 추가하는 방식으로 전략의 성과를 과최적화가 아닌 '논리적인 근거'에 기반을 두고 향상시켜보았습니다. 그런데 지금까지 살펴본 전략은 단순해도 너무 단순했습니다. 우리나라 주식 시장에 존재하는 종목들이 2000개가 넘는데, 다른 아무런 조건 하나도 안보고 단순무식하게 PER 이 낮은 조건 딱 하나만 보고 시뮬레이션을 한 것이죠. 그래도 CAGR이 30%가 넘게 나왔으니, value 팩터가 국내 시장에 건재한 것은 부인할 수 없네요. .. 2021. 9. 8.
퀀트 전략의 기초 (6) - 비대칭 마켓 타이밍 (112) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에 이어 새로운 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다. 이번에 살펴볼 마켓 타이밍 전략도 기본적으로는 진입은 신중히, 청산은 신속하게 라는 원칙에 입각한 전략입니다 비대칭 마켓 타이밍 전략 진입은 신중하게, 청산은 신속하게 라는 트레이딩의 대전제 조건을 충족시키는 또 한 가지 방법은, 진입 신호의 수치와 청산 신호의 수치를 비대칭적으로 세팅하는 방법입니다. 여기서 중요한 것은 진입 신호의 수치는 상대적으로 길게, 청산 신호의 수치는 상대적으로 짧게 세팅하는 것입니다. 진입 신호 값에는 상대적으로 긴 값을 부여하고, 청산 신호의 값에는 상대적으로 짧은 수치를 부여할 경우, 진입시 긴 기간 값의 조건을 충족시켜야 하므로 신호는 조금 늦게 출현하지만, 단기적인 노이즈에 의한 영향을 줄이.. 2021. 9. 6.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (77) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 32 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 48 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 8. 31.
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