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systrader79 칼럼434

시가 기준 캔들 지표를 이용한 변동성 돌파 전략 (131) 이번 포스팅에서는 새로운 캔들 지표를 이용한 변동성 돌파 전략에 대해서 알아보겠습니다. 지금까지 우리가 살펴보았던 변동성 돌파 전략은 기본적으로 전일 캔들의 레인지, 즉 저가에서 고가까지의 변동폭에 특정한 상수 k 값을 곱한 뒤, 당일 시가 대비 장중 가격이 해당 역치를 돌파할 때 때 매수해서 다음 날 시가에 파는 방식이었죠. 즉 여기서 중요한 것은 결국은 돌파 역치를 구할 때 캔들 지표의 저가에서 고가까지의 폭을 이용했다는 점입니다. 그런데 오늘 소개할 포스팅에서는 이 돌파 역치를 계산할 때, 저가에서 고가까지의 폭을 이용하지 않고 시가에서 고가까지의 폭, 혹은 저가에서 시가까지의 폭을 이용해서 테스트를 해볼 것입니다. 그렇다면 시가에서 고가까지의 폭과 저가에서 시가까지의 폭이 어떤 의미를 가지고 있을.. 2023. 6. 26.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (97) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2023년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 35 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 39 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2023. 6. 5.
섹터 ETF 포트폴리오를 이용한 변동성 돌파 전략 (130) 이번 포스팅에서는 변동성 돌파 전략에서 유동성 문제를 해결하는 방법을 알아보겠습니다. 지난 포스팅에서 변동성 돌파 전략은 노이즈가 적고 추세성이 강한 섹터 ETF가 구조적으로 노이즈가 심한 지수 ETF를 대상으로 한 변동성 돌파전략보다 훨씬 효과적임을 확인할 수 있었습니다. 2023.05.19 - [systrader79 칼럼/투자의 기초] - 변동성 돌파 전략의 성과를 개선하는 방법 (129) 변동성 돌파 전략의 성과를 개선하는 방법 (129) 이번 포스팅에서는 변동성 돌파 전략의 승률을 높이는 방법에 대해 알아보겠습니다. 지금 알려드릴 내용은 네이버 블로그 ETF 시스템 트레이딩 연구소 의 포스팅에 바탕을 두고 있습니다. 지수ET stock79.tistory.com 하지만, 섹터 ETF의 유동성은 일반.. 2023. 5. 21.
변동성 돌파 전략의 성과를 개선하는 방법 (129) 이번 포스팅에서는 변동성 돌파 전략의 승률을 높이는 방법에 대해 알아보겠습니다. 지금 알려드릴 내용은 네이버 블로그 ETF 시스템 트레이딩 연구소 의 포스팅에 바탕을 두고 있습니다. 지수ETF vs 섹터ETF 장중 추세 비교 오늘은 ETF 매매 전략 수립에서 어쩌면 가장 중요한 패턴에 대해서 말씀드리고자 합니다. 지수ETF와 ... blog.naver.com 위 블로그는 '백석꾼' 이라는 닉네임을 쓰시는 분이 운영하는 블로그인데요, ETF를 이용한 기발하고도 심도있는 다양한 트레이딩 전략을 정말 많이 공개하고 있는 블로그입니다. 블로그에서 소개하는 내용도 의미없는 숫자놀음으로 과최적화한 로직이 아니라, 무릎을 탁 치게 만드는 분명한 원리와 근거가 있는 전략들이라 저도 정말 깜짝 놀랄만한 내용이 많았습니다.. 2023. 5. 19.
코스닥 지수의 요일별 시즈널리티 (128) 국내 주식 시장에도 요일별 시즈널리티가 존재할까요? 만일 요일 간에 유의한 차이가 없다면, 시장은 랜덤하다고 볼 수 있겠지만, 그렇지 않다면 이 또한 의미 있는 알파의 요인으로 활용할 수 있을 것입니다. 이런 관점에서 2015년부터 2023년 4월까지 구간 국내 코스닥 지수를 대상으로 요일별 수익률의 시즈널리티를 확인해보았습니다. 어느 목사님의 화려했던 과거 (실화) 복싱 역사상 가장 펀치가 센 선수는 누구일까요? 복싱에 관심이 많은 분들이라면 다양한 선수들의 이름을 들어볼 수 있겠지만, 대부분의 경우에는 마이크 타이슨을 떠올리실 것 같습니다. 타이 gospel79.tistory.com 오버나잇 시즈널리티 제가 블로그를 통해 여러 차례 알려드린, 단기 시즈널리티 중 하나는, 코스닥 시장에 존재하는 오버나.. 2023. 5. 15.
미국 주식 시장의 저점과 고점 예측 (127) 인터넷의 보급과 확산으로, 글로벌 주식 시장이 동조화된지 오래 되었습니다. 물론 중장기적인 관점에서 보면 미국 주식 시장과 국내 주식 시장의 흐름은 상당한 차이를 보이지만, 하루나 이틀 단위의 단기적인 움직임으로 보면 미국시장과 국내 시장의 상관성은 상당히 높다고 할 수 있습니다. 특별히, 코스피와 코스닥의 당일 시초가는 간밤의 미국 주식시장의 움직임에 아주 큰 영향을 받는다는 것은 제가 구체적인 통계 수치를 인용하지 않더라도 너무나 자명한 사실입니다. 특별히, 전날 미국 주식 시장이 큰 폭의 상승 또는 하락을 하는 경우, 국내 주식 시장의 시초가는 방향은 전날 미국 주식 시장의 마감 방향성과 거의 일치한다고 해도 과언이 아니지요. 이런 관점에서, 국내의 대부분의 주식 투자자들도 미국장이 개장되는 밤 1.. 2023. 5. 15.
신고가 달성 후 시장의 움직임은? (126) 지루했던 1년 반 정도의 하락 구간이 지나고 올해는 언제 그랬냐는 듯 코스닥 시장의 질주가 무섭습니다. 지금은 다시 한 풀 꺾였지만, 불과 한달 전까지만 올해 코스닥 시장의 질주는 정말 대단했죠? 어느 목사님의 화려했던 과거 (실화) 복싱 역사상 가장 펀치가 센 선수는 누구일까요? 복싱에 관심이 많은 분들이라면 다양한 선수들의 이름을 들어볼 수 있겠지만, 대부분의 경우에는 마이크 타이슨을 떠올리실 것 같습니다. 타이 gospel79.tistory.com 2023년 역대급 경기 침체가 올까? 경기 침체, 주가 폭락, 뱅크런, 올해는 반드시 역대급 경기 침체가 온다 고 확신하며, 전혀 투자를 하지 않거나 인버스만 끝없이 사는 사람들이 정말 많습니다. 물론, 올해에 역대급 경기 침체나 폭락이 얼마든지 올 수도.. 2023. 5. 15.
변동성 돌파의 원리 (125) 이번 포스팅에서는 래리 윌리엄스가 가장 훌륭한 전략 중의 하나라고 이야기 한 변동성 돌파 전략에 대해 알아보겠습니다. 개인적으로도 변동성 돌파의 원리는 시장과 관계없이, 그리고 시공을 초월하여 결코 변하지 않을 가격 움직임의 핵심 원리라고 생각합니다. 또한, 제가 개인적으로도 가장 좋아하는 전략이기도 합니다. 변동성 돌파란? 가격은 어떻게 움직일까요? 가격의 움직임에는 아무런 규칙성이 없고, 랜덤해보이지만, 가만히 관찰해보면 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 오해하지 마십시오. 제가 하는 말은 가격의 움직임을 예측할 수 있다는 의미가 아닙니다. 가격의 움직임은 예측할 수 없지만, 분명히 알 수 있는 특정한 패턴은 존재한다는 의미입니다. 여러분도 잘 아시는 바와 같이 가격의 움직임은 규칙적이지 않습니다.. 2023. 5. 15.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (96) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2023년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 29 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 35 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2023. 5. 5.
실전 투자 전략 (138) - 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략 이번 포스팅에서는 오랜 만에 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 이번에는 특별히 오버나잇 방식이 아닌 데이트레이딩 전략을 소개하려고 하는데요, 본 전략은 닥터퀀트님의 '수급단타총론' 이벤트 강의 전략으로 제공됩니다. 우선 전략을 설명하기에 앞서 오버나잇과 데이트레이딩 전략의 차이에 대해 살펴보겠습니다. 오버나잇 vs 데이트레이딩 오버나잇이란 말 그대로 주식을 매수한 후 당일에 매도하지 않고 (목표치에 도달하면 당일 익절) 다음날까지 보유하는 전략입니다. 즉, 타임컷의 기한이 당일이 아니라 다음 개장 시점까지 연장되는 전략입니다. 이에 반해 데이트레이딩 전략은 당일에 매수한 종목은 무조건 당일의 장마감 전에 매도하는 전략입니다. 당일에 매수하고 장중에 익절을 하건 손절을 하건, 애매한 .. 2023. 4. 12.
실전 투자 전략 (136) - Hybrid asset allocation PAA, DAA, BAA 등 다양한 동적 자산 배분 전략을 소개하는 Wouter Keller가 최근의 금리 상승기를 효과적으로 방어할 수 있는 Hybrid asset allocation 이라는 새로운 전략을 소개했습니다. 상당히 유용한 내용인데, 이 내용은 강환국님의 유튜브 채널에서 상세하게 다루고 있으니, 아래 영상을 참고하시면 큰 도움이 됩니다. Keller는 기본적으로 듀얼 모멘텀 전략의 아이디어를 바탕으로 독창적인 자산 배분 전략을 많이 소개한 바 있습니다. 그런데 한가지 안타까운 사실은, 장기 국채를 안전 자산으로 분류하여, 주식과 같은 위험자산군의 모멘텀이 떨어지면 채권의 모멘텀을 고려하지 않고 무작정 채권으로 대치하는 전략을 구사한다는 점이었습니다. 그렇기 때문에 그의 PAA나 DAA 같은 .. 2023. 4. 5.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (95) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2023년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 28 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 38 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2023. 4. 4.
단기 매매 기법의 핵심 원리 (124) 이번 포스팅에서는 단기 매매 기법의 핵심 원리에 대해 알아보겠습니다. 이 내용 역시, 래리 윌리엄스의 책 '장단기 투자의 비밀' 에서 발췌한 내용입니다. 래리 윌리엄스는 선물 지수를 기반으로 이 내용을 설명하고 있지만, 기본적으로 이 원리는 기본적으로 주식 트레이딩에도 동일하게 적용되는 원리이기 때문에, 잘 알아둘 필요가 있겠습니다. 단기 매매 수익을 극대화하기 위한 요소, 시간 단기 매매를 선호하는 사람들에게 왜 장기 투자를 하지 않고 단기 매매를 하냐고 물어보면 십중팔구 다음과 같이 대답할 것입니다. 짧은 시간에 고수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 과연 단기 매매는 짧은 시간에 고수익을 주는 매매법일까요? 이에 대한 정답은 없습니다. 여러분이 고수라면, 이 말이 참이겠지.. 2023. 4. 3.
지수가 급등 / 급락하는 날의 공통적 특성 (123) 지수가 급등 / 급락하는 날의 공통적 특성 지난 번 포스팅에서는 모든 시장의 가격의 움직임에는 변동성 순환의 원리가 존재한다는 사실을 확인했습니다. 변동폭이 축소된 구간이 나타나면, 조만간 상방이건 하방이건 큰 폭의 움직임이 나타나고, 변동폭이 급증했다면 다음 구간에는 상대적으로 축소된다는 원리였습니다. 따라서, 이런 원리는 손익비가 큰 매매 구간을 찾는데 있어 아주 유용하게 사용할 수 있음을 배웠습니다. 눌림목 매매나 변동성 돌파 매매가 이런 원리에 바탕을 두고 있지요. 이번 포스팅에서는 래리 윌리엄스가 제시한 가격 움직임의 두 번 째 원리인, 대변동일과 관련된 시장의 규칙성을 알아보겠습니다. 이 원리를 이용하면, 돌파 매매를 할 때 수익을 극대화 할 수 있기 때문에 아주 중요한 원리입니다. 얼핏 생각.. 2023. 3. 18.
시장의 주기에 대하여 (122) 이번 포스팅에서는 래리 윌리엄스의 '장단기 투자의 비밀' 중 '시장의 주기에 대하여' 에 대한 내용을 포스팅하겠습니다. 래리 윌리엄스의 트레이딩 전략의 비밀은? 많은 사람들이 래리 윌리엄스 같은 전설적인 트레이더는 뭔가 다른 사람들이 알지 못하는, 절대적인 자신만의 기술적 지표나 마법의 수치를 가지고 있을 것이라고 생각할 것입니다. 예를 들자면, 이런 것이지요. S&P500 지수 선물을 트레이딩한다고 하면, 일반적으로 대부분의 사람들이 20일 단순 이동평균선을 쓸 때, 래리 윌리엄스는 17일 이동 평균선을 쓰고, RSI 기간값도 14일이 아닌 11일을 쓰며, 돌파의 기준치도 50이 아닌 65.3을 기준으로 쓴다든지 하는 류의 비법 말입니다. 다른 종목을 매매할 때는 또 다른 비기를 가지고 있다던지, 마법.. 2023. 3. 18.
실전 투자 전략 (135) - 데이트레이딩에 유리한 지수 조건 많은 단타 투자자들이 안정적인 수익을 얻기 위해 데이트레이딩을 시도합니다. 하지만, 절대 다수의 투자자들은 데이트레이딩에서 수익을 내기는 커녕 손실만 봅니다. 이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 유리한 수익을 얻기 좋은 지수 조건에 대해 알아보겠습니다. 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유는 대다수의 투자자들이 왜 데이 트레이딩에서 손실을 보는 걸까요? 일반적으로 사람들은 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유를 종목 선정이나 기법의 문제로 생각하는 경향이 많습니다. 물론 그것도 하나의 요인이라고 볼 수가 있지만 그것이 전부는 아닙니다. 왜냐면 데이트레이딩에 유리한 시장 공략과 불리한 시장 국면이 분명히 존재하기 때문입니다. 그래서 저는 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 기법이나 종목 선정에 대한 얘기는 하지 않고 .. 2023. 3. 10.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (94) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2023년 3월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 19 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 57 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2023. 3. 4.
시장 가격 구조에 대한 이해 (121) 이번 포스팅에서는 래리 윌리엄스가 제시한 시장 가격 구조에 대한 내용을 포스팅하겠습니다. 결론부터 요약하면, 래리 윌리엄스가 언급한 시장의 가격 구조는 다음과 같습니다. 시장의 가격 구조 모든 시장의 가격 움직임에 대한 공통적인 패턴이 존재한다. 시장 활동은 단기 고점이나 저점 형성으로 이어진다. 일일 저점을 중심으로 이를 상회하는 저점이 주위에 여럿 포진하면 이 지점이 단기 저점이고, 단기 고점은 반대이다. 중기 저점과 고점은 단기 저점과 고점을 중심으로 포진하는 패턴으로 이루어진다. 3일 간 저점, 3일 간 고점을 비교하여 단기 저점, 고점을 판단한다. 가격 변곡점을 이용하여 추세의 전환을 판단하고 매매에 이용한다. 시장에서 가장 수월하고 수익성이 좋은 매매는 중기 시장 추세를 기반으로 하는데 이 신.. 2023. 2. 15.
팩터 분석의 끝판왕, 젠포트뷰 (120) 10여년 전만 하더라도 개인 투자자가 팩터 기반의 퀀트 분석을 하는 것은 거의 불가능에 가까웠습니다. 10 ~ 20년 치의 가격 지표 재무 지표를 db로 확보하고 있어야 할 뿐만 아니라, 이를 분석하는 툴도 보급되어 있지 않았기 때문입니다. 사실 엄밀한 의미에서 완전히 불가능한 것은 아니었다고 할 수 있습니다. 하지만, 데이터 가이드 같은 유료 데이터 베이스를 이용해서 데이터를 수집해야 했고, 엑셀 VBA 같은 것을 이용해서 코딩하면 원시적인(?) 형태로나마 팩터 백테스팅을 할 수 있었으니까요. 하지만, 값비싼 비용과 접근성을 생각한다면 개인 투자자들에게는 그림의 떡이나 다름없었습니다. 이런 시대적 분위기 속에서 증권사 퀀트 리서치 페이퍼를 통해 제시되는 퀀트 전략이나 팩터 백과사전(삼성증권 김동영 위원.. 2023. 1. 24.
주식 투자에서 성공하기 위한 시장에 대한 믿음 체계 (119) 주식 투자에서 성공하기 위한 시장에 대한 믿음 체계 래리 윌리엄스의 명저, '장단기 투자의 비밀' 에는 실전 투자에서 살아남을 수 있는 정말 훌륭한 팁들이 아주 많이 나와 있습니다. 하지만, 아무래도 이 책의 내용은 개별 주식보다는 선물 인덱스를 이용한 투자에 포커스를 맞추어 기술하고 있고 (물론 ETF를 이용하면 충분히 응용 가능), 개별주식 트레이딩을 주로하는 투자자이거나 투자의 경험과 지식이 깊지 않으면 뜬구름 잡는 소리처럼 느껴지거나 잘 와닿지 않을 수도 있습니다. 따라서, 이번 포스팅부터는 이 책에 나온 아주 핵심적이고 중요한 내용을, 지식이 없는 초보 투자자들도 아주 쉽게 이해하고 실전 투자에 적용할 수 있도록 잘 풀어서 설명해보겠습니다. 래리 윌리엄스의 오리지널 책이 교과서라면 제 블로그는 .. 2023. 1. 20.
키움 차트 설정 (1) - 기본 차트 세팅 주식 거래 수단으로 MTS가 최근 널리 보급되어 점유율을 높이고 있지만, 그래도 정교한 트레이딩을 하려면 HTS가 반드시 필요하다고 할 수 있습니다. 이런 관점에서 본다면 주식 트레이더에게 있어 HTS는 군인에게 총과도 같은 수단이라고 할 수 있을 정도로 중요합니다.국내에는 수많은 증권사가 있고, 제각기 훌륭한 HTS를 제공하고 있지만, 그 중에서도 가장 많은 사용자를 확보하고 있고 기능성도 강력한 HTS는 역시 키움 증권의 영웅문이라고 할 수 있겠습니다. 개인 투자자들에게 있어 키움 영웅문은 일종의 불문율과도 같다고도 볼 수 있는데, 이번 시리즈에서는 그동안 잘 다루지 않았던 키움 영웅문의 환경 설정과 차트 세팅, 검색식 제작과 백테스팅 같은 실제적인 주제를 다뤄보도록 하겠습니다.  유튜브 프리미엄 월.. 2023. 1. 19.
주가의 방향을 정확하게 예측하는 방법 (118) 2022년 우리나라를 대표하는 증권사에서 분석한 코스피 예측 결과입니다. 매년 반복되지만, 이번에도 역시 틀렸습니다. 많은 분들이 시황 예측이 틀리는 것을 매년 반복적으로 경험하면서도 여기에 의존하는 것을 포기하지 못할까요? 그 이유는, 애널리스트들이나 증권계에 몸을 담고 있는 구루들은 나보다 전문 지식이 더 많기 때문에 더 똑똑할 것이라고 생각하고, 그에 따라 예측력도 더 나을거라고 생각하기 때문입니다. 하지만, 여기서 분명히 알아야 하는 사실이 있습니다. 그분들이 여러분보다 주식과 경제에 대한 지식이 훨씬 깊고 전문적인 것은 부정할 수 없는 사실이지만, 장기 시장의 예측력에 대해서는 여러분과 전혀 다를 것이 없다는 것입니다. 이 두가지를 분명히 구분해야 합니다. 이 현상은 비단 국내의 애널리스트나 증.. 2023. 1. 14.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (93) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2023. 1. 1.
자산 배분 전략에서 최고의 방어 자산군은? (117) 2022년은 모든 투자자들에게 아주 힘든 해가 아니었을까 싶습니다. 글로벌 주식시장은 고점 대비 -40% 가량의 순간 MDD를 겪었고, 주식 뿐만 아니라 암호 화폐 시장도 패닉에 빠져 헤어나오지 못하고 있는 상황이지요. 글로벌 인플레이션과 금리 인상의 여파는 채권시장까지 강타하여 글로벌 안전자산이라는 미국채도 힘을 못써서 자산 배분 전략마저 크게 망가진 한해였습니다. 이런 관점에서 자산 배분 전략에서 어떤 전략이 안전자산인가에 대한 좋은 블로그 글이 있어 하나 소개하려 합니다. Allocatesmartly에서 소개한 좋은 글입니다. 자산 배분 투자하시는 분들께 큰 도움이 되리라 생각합니다. 출처 주식 시장이 하락할 때 상승하는 자산군은? 일반적으로 주식 시장이 하락할 때 이를 방어하는 자산군은 국채입니다.. 2022. 12. 30.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (92) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2022. 12. 5.
실전 투자 전략 (134) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 3가지를 소개합니다. 특별히 이번 전략에는 기존에 살펴본 눌림 전략이 아닌, 돌파 매매 형태의 전략도 소개합니다. 본 전략들은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 10, 11, 12차 업데이트 강의로 제공됩니다. 사형선고를 받은 청년과 어느 변호사 이야기 어느 변호사가 있었습니다. 의협심이 강하고 미성년자들을 돕는 변호사였습니다. 한번은 어떤 소년을 열심히 도와 석방을 시켰습니다. 그런데 재범으로 다시 들어왔습니다. 그 변호사는 이를 gospel79.tistory.com 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. .. 2022. 11. 8.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (91) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를.. 2022. 11. 4.
퀀트 투자에서 확률의 올바른 해석 (116) 위 기사는 오늘 한국 경제 신문에서 보도한 미국의 경기 침체 확률에 대한 기사입니다. 블룸버그의 통신에 의한 모델 추정치를 근거로 1년내 미국 경기가 침체할 확률이 100%라는 내용입니다. 이 기사 뿐만 아니라, 우리는 투자할 때 확률적인 수치를 아주 많이 접합니다. 확률을 추정할 수 없을 때야 어쩔 수 없지만, 근거 있는 확률 추정치가 있는 경우 당연히 이에 기반을 두고 확률적 우위에 있는 방향으로 투자하여 조금이라도 나은 투자 수익을 창출하려고 하지요. 특히, 모든 투자의 실행을 수치와 확률에 기반을 둔 퀀트 전략은 더더욱 중요하다고 할 수 있는데요, 이번 포스팅에서는 퀀트 투자에서 백테스팅 수치와 확률을 어떻게 올바르게 해석해야 하는지에 대해 다뤄보겠습니다. 빌와이즈 - 23분간 실제로 다녀온 지옥.. 2022. 10. 18.
실전 투자 전략 (133) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (3) 이번 포스팅에서는 달러 ETF를 이용하여 주식과 채권이 동시에 하락하는 장에서도, 단순히 손실을 줄이는 차원을 넘어 강력한 수익을 올리는 자산 배분 전략을 살펴보겠습니다. 잠시 복습하고 넘어가겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 바로는, 인버스나 달러 ETF는 장기적으로 우상향 하는 자산이 아니기 때문에, 포트폴리오의 기본 자산군으로 편입되어서는 안되며, 꼭 필요한 경우에만 제한적으로 잠깐 투자했다가 빼는 방식으로 운용해야 한다고 했습니다. 그래서, 꼭 필요한 경우를 어떻게 정의할 것인지, 투자를 한다면 비중은 어떻게 정량적으로 결정할 것인지가 관건이라고 한 바 있습니다. 필립 만토파가 직접 겪은 지옥의 참상 필립 만토파는 인도네시아의 목사님입니다. 어렸을 때 심각한 뇌 장애와 지체 이상으로 고생했으나 어머.. 2022. 10. 14.
실전 투자 전략 (132) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (2) 지난 포스팅(클릭)에서 확인한 바와 같이 동적 자산 배분 전략에서는 추세에 따라 베팅 강도를 조절하기 때문에 주식과 채권 모두 장기적으로 우하향할 때 비중이 줄어들어 정적 자산 배분 전략보다는 훨씬 낫지만, 아무리 투자 비중을 줄여도 기본적으로 하락하는 자산을 편입하고 있기 때문에, 포트폴리오 전체의 수익에 손실이 발생하는 현상은 구조적으로 피할 수가 없습니다. 그렇다면, 이 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요? 간단한 아이디어로 이런 구조적인 문제를 해결할 수 있는데요, 그것은 바로, 주식과 채권이 모두 하락하는 구간에서, 논리적으로 구조적으로 올라갈 수 밖에 없는 자산을 편입하면 됩니다. 최선규 아나운서의 충격적인 실화 - 즉사했던 딸이 다시 살아나다 최선규 아나운서는 1986년부터 13기 공채 KBS.. 2022. 10. 13.
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