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systrader79 칼럼412

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (98) 이번 포스팅에서도 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다. 2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다. 블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마 stock79.tistory.com 2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭)에 이어서 코스닥 지.. 2021. 5. 2.
코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭)에 이어서 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다. 1. 종가 > 2일전 종가 vs 종가 2일전 종가는 코스닥 지수의 2일 모멘텀이 플러스일 때 진입하는 방법이지요? 전일 종가보다 클 때와 비교해서 현저하게 퍼포먼스가 좋아진 것을 볼 수 있습니다. 불과 하루만 차이 났을 뿐인데 엄청나게 개선되었군요. 엄청나게 단순 무식한 전략인데도 코스닥 지수를 엄청나게 beating 하는 것을 볼 수 있고, 암울했던 장기 하락 구간도 별 탈없이 스무스하게 넘어가는 것을 확인할 수 있습니다. 물론 저런 하락 구간에서조차 강하게 우상향하지는 못하지만, 큰 drawdown 없이 잘 버텨주는 것만으로도 훌륭하다고 볼 수 있고, 마켓.. 2021. 5. 1.
코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다. 블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마켓 타이밍에 대해 다각도로 살펴본 바가 있는데, 이번 포스팅에서는 오버나잇이나 변동성 돌파 전략이 아닌, 스윙 전략에 이용할 수 있는 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다. 단기 트레이딩에 효과적인 종목들은 주로 중소형주 위주의 코스닥 종목이 많기 때문에 코스닥 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 시뮬레이션 하는 것이 효과적입니다. 어떤 분들은, 코스피 대형주가 들어가면, 코스피 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 잡는 것이 더 좋지 않느냐고 반문하지만, 코스피 지수는 노이즈가 많고 추세가 불규칙적이기 때문에 코스피 종목을 매매하더라도 오히려.. 2021. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (73) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 4. 30.
실전 투자 전략 (112) - 가격/수급 다이버전스를 이용한 단기 트레이딩 전략 트레이딩에서 알파를 찾을 수 있는 속성 중 하나는 '다이버전스' 입니다. 다이버전스(Divergence)의 사전적 의미는 '확산', '벌어짐' 인데, 트레이딩에서는 기술적 지표의 움직임이나 방향성이 가격 혹은 다른 지표의 움직임과 반대로 움직이는 경우를 의미하며, 우리나라에서는 '괴리' 단어로 널리 쓰이기도 합니다. 예를 들면, 이동 평균선은 상승하고 있는데 거래량은 감소한다든지, 가격은 폭락했는데 거래량은 별로 감소하지 않았다든지하는 상황들입니다. 일반적으로 가격의 움직임과 이를 기술하는 지표의 움직임은 똑같이 움직여야 하는 것이 상식적인데, 여기에 뭔가 불일치가 발생하고 있다는 것은 가격의 움직임의 방향성에 중대한 변화가 발생할 가능성이 있음을 암시하는 경우가 많고, 따라서 기술적 지표의 다이버전스는.. 2021. 4. 11.
물타기 손실을 방지하고 길게 익절할 수 있는 4가지 원리 (95) 절대 다수의 트레이더들이 하는 치명적인 실수 중의 하나는, 손절은 안하고 익절은 매우 짧게 한다는 것입니다. 대표적인 트레이딩 패턴은 급등주가 상승하는 구간에서 잠깐 조정을 받을 때 지지선 부근에서 분할 매수한 후 반등을 노리는 방식인데요, 여기서 가장 흔히 하는 실수의 유형은 다음과 같습니다. * 분할 매수는 5% 간격으로 3분할로 매수하고, 익절은 2~3% 선에서 한다. * 손절은 해야 한다는 것은 알지만 막상 3차 분할 매수까지 하고 나면 손절하기가 절대 쉽지 않아 그냥 내버려둔다 * 그러다가 폭망한다 * 죽어도 손절하기 싫어서 2~3주 연속으로 실현 손익 + 계좌만 계속 만들다가, 묵혀놓은 미실현 종목들의 손실을 도저히 감당할 수 없어 다 청산하는 과정을 반복한다 (당연히 계좌는 지속적으로 우하향.. 2021. 4. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (72) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 4. 1.
시장의 상황에 따라 투자 전략을 다르게 가져가는 방법 (94) 이번 포스팅에서는 2018년 미래에셋증권 실전투자대회 1억 리그에서 398% 수익률, 2019년 KB 증권 실전투자대회 1억 리그에서 수익률 144%로 준우승과 우승을 차지한 트레이더 이상기 님의 노하우를 살펴보겠습니다. 본 내용은 이레미디어에서 출간한 '주식시장의 승부사들' 에서 발췌하였습니다. 1. 개인투자자들이 주식시장에서 성공하려면 어떤 마음가짐이 필요할까요? * 주식은 크게 +, -, = 의 세가지 확률이 있습니다. 즉, 자신이 매수한 가격을 기준으로 상승하는 경우와 하락하는 경우, 그리고 그대로 유지되는 세가지 확률로 나뉩니다. 이 때 각 상황에 따라 다른 전략을 확보하고 있어야 합니다. 주식투자는 그냥 재미로 하는 것이 아닙니다. 돈을 벌기 위해서죠. 그러므로 나의 소중한 자산이 손실이 날 .. 2021. 3. 21.
시장 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략 (93) 이번 포스팅에서는 우량한 수급이 개입되는 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략을 알아보겠습니다. 기관과 외국인의 매수세가 개입되는 실적이 우량한 종목의 상승 초입에 진입하는 것은 중장기 스윙 매매 뿐만 아니라 단기적인 관점에서도 트레이딩에서 상당히 유용하기 때문에 많은 트레이더들이 즐겨쓰는 전략인데, 의사이자 뛰어난 단기 트레이더로 유명한 이찬용(필명 : 배궉)님의 노하우를 살펴보겠습니다. 배궉님은 2017년 미래에셋대우 실전투자대회 3천리그 2위, 2017년 키움증권 실전투자대회 1억 리그에서 2위를 수상하였습니다. 본 내용은 이레미디어에서 출간한 '주식시장의 승부사들' 에서 발췌하였습니다. 1. 시장이 상승 흐름일 때 수급주 매매를 주로 한다고 하셨는데, 실전에서의 수급주 매매 사례를 말씀해주세요. .. 2021. 3. 11.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (71) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 3월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 2. 26.
시장 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략 (92) 이번 포스팅에서는 우량한 수급이 개입되는 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략을 알아보겠습니다. 기관과 외국인의 매수세가 개입되는 실적이 우량한 종목의 상승 초입에 진입하는 것은 중장기 스윙 매매 뿐만 아니라 단기적인 관점에서도 트레이딩에서 상당히 유용하기 때문에 많은 트레이더들이 즐겨쓰는 전략인데, 의사이자 뛰어난 단기 트레이더로 유명한 이찬용(필명 : 배궉)님의 노하우를 살펴보겠습니다. 배궉님은 2017년 미래에셋대우 실전투자대회 3천리그 2위, 2017년 키움증권 실전투자대회 1억 리그에서 2위를 수상하였습니다. 본 내용은 이레미디어에서 출간한 '주식시장의 승부사들' 에서 발췌하였습니다. 1. 일반적인 트레이딩시 어떤 기법을 주로 사용하시나요? * 몇 천개의 종목이 주식시장에 상장되어 있지만 모든 .. 2021. 2. 25.
안정적이면서 강력한 수익을 주는 KN strategy와 공매도 기법 (91) 이번 포스팅에서는 데이짱이라는 닉네임으로 유명한 단기 트레이딩의 전설 김영옥 님의 핵심 트레이딩 기법을 살펴보겠습니다. 김영옥님은 21년차 트레이더로 2019년 '실전 공매도'를 출간하였고, 공매도 기법과 데이트레이딩으로 수익을 내는 것으로 유명합니다. 김영옥 님 역시 여느 트레이딩의 대가들과 마찬가지로 아무 것도 모르던 시절 막무가내로 주식판에 뛰어들었다가 깡통을 찬 후, 목숨을 걸고 주식을 연구하고 트레이딩 전략을 연마한 결과 다수의 실전 투자 대회에서 입상하며 안정적인 수익을 내는 트레이더로 성장을 하였습니다. 김영옥님이 소개하는 기법은 2가지 인데 안정적이면서 강한 수익을 주는 KN strategy (강남 나이트 기법)과 공매도 기법입니다. 공매도는 우리나라에서 개인들이 할 수 없는 것으로 알고 .. 2021. 2. 8.
실전 투자 전략 (111) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (2) 이번 포스팅에서는 지난 글에 소개한 AI ETF (QRFT, AMOM) 를 이용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 확인해보겠습니다. 실전 투자 전략 (110) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (1) 인공지능(AI)가 사회 전체를 급속히 바꾸어나가고 있는 이 시점에, ETF에도 혁신의 바람이 불기 시작했습니다. 금융 시장에는 AI가 먹히기 힘들다, 투자 전략은 아쉽지만 AI가 안먹히는 동네다 stock79.tistory.com 1. 자산 배분 로직 * 자산 배분 전략은 주식 : 채권 평균 모멘텀 스코어 전략 / 주식 : 채권 : 현금 평균 모멘텀 스코어 전략입니다. * 현금은 SHY 대신 AGG로 시뮬레이션 하였습니다. * 시뮬레이션 기간은 2006.1 ~ 2021.1월입니다. 2. 자산 배분.. 2021. 2. 5.
실전 투자 전략 (110) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (1) 인공지능(AI)가 사회 전체를 급속히 바꾸어나가고 있는 이 시점에, ETF에도 혁신의 바람이 불기 시작했습니다. 금융 시장에는 AI가 먹히기 힘들다, 투자 전략은 아쉽지만 AI가 안먹히는 동네다 등등 수많은 회의론에도 불구하고, 백테스트가 아닌 라이브 레코드로 강력한 알파를 증명해내고 있는 크래프트 테크놀로지의 AI ETF를 소개하고, 이를 이용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 검증해보겠습니다. 1. AI ETF? 전통적 ETF와의 차이점은? * AI ETF는 말 그대로 전략이 AI에 의해 생성되고 운용되는 ETF를 말합니다. AI ETF가 아닌, 현재 출시되어 있는 대다수의 일반적인 ETF들은 해당 ETF의 컨셉에 맞는 전략을 사람이 만들어내고, 그렇게 생성된 전략은 대부분 '정적' 인 형태를 띱니다... 2021. 2. 5.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (70) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 2월 모델 포트폴리오 (.. 2021. 1. 31.
급등주 5일선 눌림목 매매 기법의 원리 (90) 이번 포스팅에서는 급등주 5일선 눌림목 매매 기법의 핵심 원리를 살펴보겠습니다. 본 내용은 '주식 시장의 승부사들' 중 2017년 KB 증권 실전투자대회 1위를 수상한 단기 트레이딩의 대가 제시스페라 이주원 편에서 발췌하였습니다. 1. 일반적으로 트레이딩을 할 때 어떤 기법을 주로 사용하시나요? * 5일 이동 평균선 위 매매로 테마 대장주의 급소를 노립니다. 바닥권에서 최초 상승하는 테마 주도주 종목을 관심 종목에 넣고 분석합니다. 바닥권에서 100%, 200% 상승하는 종목들의 공통점에 대해서도 연구합니다. * 급등하는 종목을 잡기 위해 처음에는 바닥권에서 상승할 것이라고 생각해서 매수했지만, 바로 상승하는 경우도 있었지만, 한달이 가도 상승하지 않는 경우도 많았습니다. 어떻게 하면 시간 가치를 줄일 .. 2021. 1. 28.
자산 배분 투자에서 성공하기 위한 5가지 핵심 원칙 (89) 이번 포스팅에서는 자산 배분 투자에서 성공하기 위해 반드시 알아야 하는 핵심원칙 5가지를 살펴보겠습니다. 이 원칙은 자산 배분 전략의 장기적인 성패를 좌우할 정도로 매우 중요할 뿐만 아니라, 사실은 당연한 원칙임에도 불구하고 대부분의 자산 배분 투자자들이 간과하고 있기 때문에 반드시 잘 알아둬야 합니다. 1. 세부적인 자산 배분 알고리즘은 생각보다 중요하지 않다 * 자산 배분 투자에 대해 전혀 지식이 없는 초보자가 아니라면 대부분의 자산 배분 투자자들은 웬만한 자산 배분 전략의 원리를 이미 잘 알고 있습니다. * 상관성이 낮은 자산군에 분산투자해야 한다는 것, 자산군간의 변동성을 고려하여 비중을 세팅해야 한다는 것, 주기적인 리밸런싱이 중요하다는 것, 정적 자산 배분 전략 및 동적 자산 배분 전략의 기본.. 2021. 1. 13.
차트 분석을 통한 스캘핑 매매의 핵심 원칙 (88) 이번 포스팅에서는 차트 분석을 통한 스캘핑의 대가 강창권님의 스캘핑 노하우를 살펴보겠습니다. 강창권님은 2002년, 2008년 한국 투자증권 실전투자대회 1위 (수익률 252%, 583%), 2010년, 2011년, 2016년 미래에셋증권 실전투자대회에서 각각 1위, 2위, 2위 (수익률 342%, 145%, 160%)를 수상한 단기 트레이딩의 실전 대가입니다. 강창권의 트레이딩 원칙 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OTT 서비스, ChatGPT 같은 서비스들이 늘어나다보니 이런 거 몇 개만 이용하더라도 월 이용요금이 5만원을 stock79.tistory.com 1. 일반적.. 2021. 1. 9.
많이 오르면 더 오를까, 떨어질까? 많이 떨어지면 더 떨어질까, 더 오를까? (87) 코스피가 역사적 신고가를 연일 갱신하면서 올라가고 있는데, 주식을 보유한 사람도, 보유하지 않은 사람도 이래저래 불안한 마음이 있습니다. 보유한 사람은 보유한 나름대로 떨어질까봐 불안하고, 보유하지 않은 사람은 조정을 줄 때 잡고 싶은데 안 떨어지고 계속 오르면 어떡하지에 대한 불안감이죠. 이번 포스팅에서는 모든 투자자들의 원초적인 궁극적인 궁금증, 즉, '많이 올랐으니 더 오를까? 아니면 떨어질까?' 혹은 반대로, '많이 떨어졌으니, 더 떨어질까? 아니면 오를까?' 에 대한 궁금증을 시원하게 해결하는 시간을 가져보겠습니다. 사실 이 내용은 주식 투자를 하는 사람이라면 당연히 알고 있어야 할 매우 중요한 지식임에도 불구하고, 이에 대해 속시원하게 그리고 객관적이고 논리적인 답을 찾기는 쉽지 않으셨을 겁니.. 2021. 1. 8.
주식 투자자를 위한 추천 도서 (86) 주식 투자자들이 반드시 읽어야 할 필독서는 무엇일까요? 많은 사람들이 나름대로의 기준으로 훌륭한 추천도서 리스트를 제시하는 것을 봅니다. 저도 제 나름대로의 리스트를 제시할 수 있지만, 이번 포스팅에서는 제가 생각하는 추천 도서를 제시하기보다는 나에게 맞는 투자에 유용한 좋은 책을 고르는 원칙에 대해 알려드리려 합니다. 1. 나의 투자 성향에 맞는 책을 골라라 * 나의 투자성향에 맞는 책을 골라야 하는 이유는 좋은 주식 투자 서적이라는 것이 사실 굉장히 주관적이고 개인에 투자 성향에 따라 다르기 때문입니다. 예를 들어, 국내에서 일반적으로 널리 추천받는 책들은 워렌 버핏이나, 벤자민 그레이엄과 같은 가치투자의 고전서적들입니다. 좋은 기업을 찾아서 장기간 보유하는 일반적인 주식 투자를 원하는 투자자들에게는.. 2021. 1. 7.
박스권 돌파 눌림 매매의 핵심 원칙 (85) 이번 포스팅에서는 박스권 돌파 이후 눌림목에서 매수하여 큰 수익을 내는 단기 트레이딩 기법의 핵심 원칙에 대해 알아보겠습니다. 박스권 돌파 종목의 검색 기준, 매수, 매도, 트레이딩시 유의해야 할 점은 무엇인지 알아보겠습니다. 본 내용은 대한민국 최고의 실전 단기 트레이더들의 노하우를 담은 '주식 시장의 승부사들(클릭)' 중 '김형준 편' 에서 발췌하였습니다. 김형준 님은 실전투자대회 1위 4회, 입상 12회에 빛나는 대한민국 실전 트레이딩계의 살아 있는 전설로 '보컬' 이라는 필명으로 잘 알려져 있습니다. 1. 단기 매매 방식의 원칙은? * 단기 매매 방식 한 가지를 말하자면 거래대금과 거래량이 수반될 때 기존의 저항선을 큰 거래대금과 거래량으로 뚫는다면 관심을 갖습니다. 그 이후에는 대체로 주가가 새.. 2021. 1. 5.
스캘핑 매매 기법의 핵심 원칙, 스캘핑으로 수익 내는 비법 (84) 스캘핑으로 안정적인 수익을 내기 위한 핵심 원칙과, 종목 선정의 기준, 매수, 매도, 손절의 원칙, 스캘핑에 유리한 구간, 호가창 매매로 수익을 내는 원리 등에 대해 살펴보겠습니다. 본 내용은 대한민국 최고의 실전 단기 트레이더들의 노하우를 담은 '주식 시장의 승부사들' 중 '한봉호 편' 에서 발췌하였습니다. 한봉호 님은 실전투자대회 1위 14회, 입상 19회에 빛나는 대한민국 실전 트레이딩계의 살아 있는 전설로 '마하세븐' 이라는 필명으로 잘 알려져 있습니다. 전직 깡패 박영문씨의 실화 박영문씨는 젊은 시절 나쁜 친구들과 어울려 소위 말하는 막장 인생을 살던 깡패였습니다. 가정 불화로 아내가 떠나게 되자 복수심에 불타 일가족을 몰살시키려는 무서운 계획을 세우던 중 놀 gospel79.tistory.co.. 2021. 1. 3.
급등주 매매 실패의 원인과 해결책 (83) 많은 투자자들이 단기간에 고수익을 얻기 위해 급등주 매매를 시도하지만, 대부분은 큰 손실로 끝나게 됩니다. 이번 포스팅에서는 일반 투자자들이 급등주 매매에서 실패하는 이유와 이를 극복하고 안정적인 수익을 내기 위한 방법을 살펴보겠습니다. 본 내용은 대한민국 최고의 실전 단기 트레이더들의 노하우를 담은 '주식 시장의 승부사들' 중 '한봉호 편' 에서 발췌하였습니다. 한봉호 님은 실전투자대회 1위 14회, 입상 19회에 빛나는 대한민국 실전 트레이딩계의 살아 있는 전설로 '마하세븐' 이라는 필명으로 잘 알려져 있습니다. 1. 개인들이 급등주 매매에서 실패하는 원인은 무엇일까요? * 개인적인 생각이지만, '매도의 근거' 가 부족하기 때문입니다. 주가가 여러 가지 이유로 급등할 수 있는데 대부분 기대감으로 상승.. 2021. 1. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (69) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 1월 모델 포트폴리오 (.. 2020. 12. 30.
트레이더가 주의해야 할 배당락일 (82) 불꽃 같았던 2020년 증시가 마무리되는 시점입니다. 연말에는 많은 상장 기업들의 배당락이 예정되어 있는데요, 트레이딩을 하는 분들이라면 배당락에 유의하셔야 당황하지 않을 수 있습니다. 1. 배당이란 무엇인가? * 우선 배당이 무엇인지부터 알 필요가 있는데요, 배당이란 기업이 기업활동을 통해 발생한 이익의 일부를 주주에게 현금이나 주식 형태로 보상하는 것을 의미합니다. * 배당을 지급하는 주기는 월배당(매월), 분기 배당(3개월), 반분기(6개월), 연배당(1년)으로 다양한데 일반적으로는 연배당을 많이 시행합니다. 결론적으로 2020년 올해 배당을 받기 위해서는 12월 28일까지 해당 주식을 매수하여 장마감까지 보유하고 있어야 합니다. 29일에 매수한다면 배당을 받을 수 없다는 것이지요. * 12월 28.. 2020. 12. 28.
실전 투자 전략 (109) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (7) - 기관 순매수 상위 포트폴리오 지난 포스팅(클릭)에서는 간단한 마켓 타이밍 조건을 이용하여 시장의 하락 구간에서의 손실을 방지하는 방법을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 수급 조건의 우선 순위 지표를 변형하여, 동일한 전략의 성능을 개선시키는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 1. 아무도 알려주지 않았던 우선 순위 조건!* 대다수의 트레이딩 서적에서는 기술적 지표에 기반을 둔 트레이딩 전략의 성과를 평가할 때 특정 기술적 조건을 만족시킬 때의 전략의 성과를 그 시스템의 성과로 정의합니다. * 예를 들자면 이런 식이지요. 20일 이평선 돌파 전략이 있다면, 이 전략의 성과는 이런 식으로 검증할 수 있겠습니다. - 거래대금 상위 100종목 + 20일 이평선 골든 크로스 매수 + 20일 이평선 데드크로스 매도 - 상기 조건을 만족시키는 종목.. 2020. 12. 21.
실전 투자 전략 (108) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (6) - 마켓 타이밍의 위력 지난 포스팅(클릭)에서는 5일선 이격도 > 105일 때의 단기 트레이딩의 성과를 확인해보았습니다. 생각보다 결과가 별로였지요? 이번 포스팅에서는 이 문제를 해결해보겠습니다. 1. 단기 상승 조건에서 수익이 나오지 않은 이유는?* 5일선 이평선 이격도가 큰, 단기 상승 구간에서 매매했는데도 성과가 좋지 않았던 이유는 무엇일까요? 여러가지 이유를 생각해볼 수 있지만, 저는 '마켓 타이밍'의 영향을 주범으로 들고 싶습니다. * 기술적 지표를 이용한 트레이딩 전략에서 중요한 성질이 하나 있는데, 그것은 기간값이 짧을수록 신호의 민감도는 높아지지만, 신호의 정확도는 떨어진다는 것입니다. * 예를 들자면, 20일 이동평균선은 5일 이동평균선에 비해 긴 이평선이기 때문에 잡신호를 거르는데 유리하지만, 주가가 최근 급.. 2020. 12. 8.
장초반 갭하락 작은 것이 좋은가, 큰 것이 좋은가? (81) 1. 장초반 갭하락이 나온다면, 갭하락이 작은 것이 좋을까 큰 것이 좋을까? * 갭하락이 작으면 변동성이 적으니 반등도 적을 것이다라고 생각할 수도 있고, 반대로 갭하락이 시원하게 나와줘야 반등도 시원하게 나올 거라고 생각할 수도 있겠습니다. * 미국 주식 종목을 대상으로 한 백테스트 결과에서는 장초반 갭하락이 작은 것이 좋고, 큰 것이 나쁘다는 결론을 내려줍니다. * 국내 주식을 대상으로도 백테스팅을 해 볼 필요는 있겠습니다. 제 경험상 시가가 과도하게 낮게 형성된 종목의 평균적인 장중 흐름은 미국 시장과 비슷하게 약세였습니다. * 익히 알고 있는 내용일 수도 있는데, 반대로 생각하고 계신 분도 많으리라 생각합니다.) 2. 백테스트 * 백테스트는 미국 주식 종목들을 대상으로 전일 저가 대비 -1SD 이.. 2020. 12. 6.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (68) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.)필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2020년 12월 모델 포트폴리오 (자.. 2020. 11. 27.
실전 투자 전략 (107) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (5) - 채널 지표 테스트 지난 번에는 20일 이격도 채널 (엔벨로프) > 105일 때의 트레이딩 전략을 살펴보았는데, 이번에는 5일선 이격도 > 105일 때의 결과를 살펴보겠습니다. 1. 5일선 이격도 > 105의 의미는?* 보통 사람들이 '20일 이동평균선'에 절대적인 의미를 부여하는 경우가 많습니다. 이를 테면, 20일 이평선은 황금선이라던가, 수익과 손실을 결정짓는 절대적인 지표라던가, 20일 이하에서는 '절대로 매매하면 안되는' 마치 건드리면 안되는 신성 불가침의 영역인 것처럼 얘기합니다. 사실은 그렇지 않습니다. 20일 이동평균선이 분명히 중기적인 추세의 방향성을 나타내고, 중기적인 관점에서 트레이딩에 활용할 수 있는 하나의 좋은 지표임은 분명하지만, 이것이 100% 정확하거나 완벽한 것도 아닙니다. 어디까지나 내가 정.. 2020. 11. 13.
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