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트레이더가 되어보다 (5) 1. 트레이더란? 트레이더(trader)의 사전적 정의는 주식이나 채권을 매매할 때, 자신이 직접 거래하거나 시세를 예측하면서 고객 간의 거래를 중개하는 사람이라는 뜻입니다. 네이버사전 네이버 국어사전 3개의 한국어 대사전 (표준국어대사전, 고려대한국어대사전, 우리말샘), 상세검색, 맞춤법, 보조사전 ko.dict.naver.com 사전적 정의에서도 알 수 있듯이 예측 이라는 단어가 트레이더를 정의하는데 핵심이라고 생각합니다. 시세를 예측할 수 있다, 타이밍을 맞출 수 있다고 생각하는 사람들만이 트레이더가 될 수 있는거죠. 시간의 개념을 넣어서 시세 예측을 생각해봅시다. 단기, 중기, 장기로 구분되는 기간(Period)에 대한 투자 방법을 들어보셨을 겁니다. 누군가가 어느정도의 기간이 단기인지,중기인지,.. 2021. 10. 7.
추세추종매매의 두 거장 - 윌리엄 오닐 (5) 아니, 그렇게 좋은 주식이라면, 주가는 왜 그 모양인거야? (윌리엄 오닐) BLSH만이 유일한 성공투자방식이라고 주장하는 어느 기관 투자자와의 논쟁 중에서 주식 시장의 가장 유명한 거짓말 주식시장에서는 너무나 유명한 격언이 있습니다. Buy Low Sell High. 이 격언은 너무나 유명해서, 주식시장에서 성공하려면 "싸게 사서 비싸게 팔아야 해!"로 모두가 알고 있을 정도였으니까요. 윌리엄 오닐 여기, 그의 평생을 이 BLSH와 싸워온 파이터가 있습니다. 그 이름하여 윌리엄 오닐, 1962-1963년 1년만에 단 5,000불을 200,000불로 불린, YTD 3,900퍼센트를 올리면서 혜성처럼 나타난 주식중개인, 그리고 그 성공을 바탕으로 역대 최연소의 나이로 뉴욕거래소 자리를 얻은 인물. 그리고, .. 2021. 10. 7.
다바스의 매매법 (4) 前챕터에서 그렇게 다바스에 대해서 얘길 했는 데, 다바스가 어떻게 매매했는지 예시를 보여주지도 않고 넘어가는 것은 좀 섭섭해하실 것 같아서, 특별히 다바스의 매매법을 살짝 살펴보겠습니다. 특히나 요즘 같은 조정장에서 많이 침체되어 있을 여러 투자자분들께 희망을 안겨드릴 내용이라 생각해서 목차에 없던 내용을 추가했습니다. 조정장 후의 나타나는 빛나는 제 2의 테슬라들. 역사는 반복되고 시장은 변하지 않습니다. 이번 조정장이 끝나고 반등장이 시작되면 제 2의 테슬라, Lorrilard같은 종목들은 그 어떤 때보다도 더 아름다운 곡선을 그리며 상승할 할 것입니다. 첨부한 차트는 1950년대의 테슬라, Lorrilard입니다. 2년만에 500%에 가까운 상승율을 기록한 제대로 된 조정 한 번 앞이 쉬지 않고 오.. 2021. 10. 5.
가치 투자자를 말하다 (4) 1. 가치 투자자란? ​ 가치투자자(investor)의 사전적 정의를 기반으로 생각해보면 시세 예측이란 건 불가능하지만 내재가치에 대해 파악이 가능하고 주가는 내재가치에 수렴한다는 생각을 가진 투자자입니다. 여기서 내재가치란 기업이 가지고 있는 본질적인 가치를 의미합니다. 이것은 주식시장에서 일반적으로 거래되는 시장가치(주가)와는 다른 것이다. 아래와 같은 관계가 성립되기도 합니다. 위키백과 ​ * 기업의 가격 = 내재가치 * 주식의 가격 = 내재가치 + 심리 ​ 여기서 중심이 되는 생각은 기업의 내재가치(본질적인 가치)에 포커싱이 되어 있다는 점입니다. 시세 예측이란 건 불가능하지만 기업의 내재가치를 파악하고 위에서 정의한 관계에서 기업의 가격이 주식의 가격보다 싸게 형성되어 있다고 판단되면 주식을 매.. 2021. 10. 4.
추세추종매매의 두 거장 - 니콜라스 다바스 (3) 1. 니콜라스 다바스편 1959년 5월, 월스트릿에서는 다바스라는 한 개인투자자의 성공이 회자되기 시작합니다. 월스트릿 출신의 정통파도 아니고, 풀타임 전업 투자자도 아닌, 댄서가 직업인 이 남자의 주식시장에서의 큰 성공의 소식은 타임지에서까지도 관심을 가지기 시작합니다. 그리고, 타임지는 취재를 위해 기자들과 계좌검증 전문가들을 파견시킵니다. 그들은 처음에는 댄서출신의 이 파트타임 투자자의 놀라운 성공을 믿으려 하지 않았습니다. 왜냐하면, 다바스의 경력과 학력이 그리 인상적이지 않았을 뿐만 아니라, 그의 독특한 박스이론, '주가의 범위를 박스로 그리고, 규정된 박스를 돌파시 매매하는 단순한 방식'으로 성공을 거두었다는 얘기를 믿기가 쉬운 것은 아니였을 테니까요. "이봐요~ 다바스. 정말 그게 다입니까?.. 2021. 10. 4.
실전 투자 전략 (120) - Absolute ATR 전략 이번 포스팅에서는 변동성을 기반으로 한 단기 추세 추종 전략, Absolute ATR 전략을 살펴보겠습니다. 단기 트레이딩에서 가장 중요한 팩터 중의 하나는 바로 변동성입니다. 하루 이틀 단위의 짧은 기간만 보유하기 때문에 대형 우량주와 같이 변동성이 적은 종목을 매매하면, 세금과 수수료를 제하고 나면 먹을 것이 없기 때문입니다. 따라서, 이런 단기 매매에 적합한 종목은 변동성이 큰 종목들인데요, 변동성이 큰 종목들을 객관적인 기준으로 어떻게 선별할 수 있을까요? 바로 ATR에 해답이 있습니다. 이 전략의 상세한 내용과 세부 로직은 닥터퀀트님의 추세의 정석 9차 업데이트 강의로 제공(클릭) 됩니다. 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레.. 2021. 10. 4.
주식 투자의 기본 원칙 " 지피지기면 백전백승" (3) 여러분은 나는 어떤 투자자인가? 에 대해서 생각해 본적이 있으신가요? 조금 더 앞단계의 대전제로 가보면 자본주의는 무엇인가? 자본주의는 성장하는가? 라는 고민을 해본적이 있으신가요? 대부분의 투자자는 이런 생각을 하기도 전에 매매를 시작합니다. 왜 해야 하는지, 내가 하고 있는게 무슨 행동인지, 내가 참여하고 있는 시장은 어떤 곳인지에 대한 고민도 없이 무엇인가를 사고 팔기 바쁩니다. 기본적으로 자본주의는 성장하지 않고 망한다는 생각을 가지셨다면 투자라는 것을 하시면 안됩니다. 투자의 시작은 자본주의는 성장하고 자산은 커져간다의 인식이 있었을때 시작해야 하는 것이죠. 자 그럼 자본주의는 성장한다는 것에 동의하신 분들만 다음 글들을 읽으시고, 동의가 안되시는 분들은 조용히 나가셔서 투자란것을 하지 않으시길.. 2021. 10. 4.
영푸의 트레이딩룸으로 오라 시리즈 목차 (2) 1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~ 3. 'systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'와 '자산 배분 완전 정복 강의', '팩터 백과 사전 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~ 주식 단기 트레이딩과 자산 배분 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다 4. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ---.. 2021. 10. 4.
프롤로그 (1) 1. 초심자의 행운 제가 태어나서 처음으로 주식을 접한 순간은 2010년이었습니다. 회사에 입사하고 회사동기와 이야기 나누다가 '이 종목 오른다, 한번 사봐라'식의 지인추천이란걸로 시작을 했습니다. 운이 좋았던건지 딱 1주일 후 소위 급등이란걸 하면서 수익을 안겨주더군요...이게 처음이자 마지막이 되었습니다. 회사생활에 적응해야 하다보니 재테크란 것에 관심을 둘 여유는 없었던거 같아요. 그렇지만 항상 생각하는건 자기계발, 재테크. 현실은 직장생활과 여가생활(취미, 술,술,술)을 보내기에 급급했습니다. 시간을 내편으로 만들지 못하고 시간을 소비하고만 있었죠. 아마 다들 그러시겠죠? 그러다가 2017년 비트코인 광풍으로 다시금 재테크, 정확히 말하자면 돈을 벌고 싶다는 생각을 본격적으로 가지게 되었습니다. .. 2021. 10. 4.
추세 추종 매매란? (2) 1. 기술적 분석에 대한 편견 주식투자를 처음 시작하는 투자자들의 경우 처음부터 '기술적 분석'으로 투자를 하겠다고 생각하는 사람은 없을 겁니다. 아마, 대부분이 주식투자하면 제일 먼저 떠오르는 인물, 그 이름도 유명한 '워렌 버핏'의 방식부터 배우려고 하겠죠. 저도 마찬가지였습니다. 제가 제일 먼저 산 주식책은 벤자민 그래험의 '현명한 투자자'였습니다. 처음 투자하는 사람들의 '기술적 분석'의 진입 장벽이 높은 이유는, 숫자와 활자의 마력-그래픽으로 표현된 차트보다 숫자와 전문용어, 멋들어진 양식으로 표현되어 있는 재무제표, 기업리포트가 더 신뢰가 가기 때문입니다. "나는 기술적분석을 믿지 않는다. 왜냐하면 내가 본 기술적분석가들은 모두 와이셔츠에 꼬질 꼬질한 손때가 묻은 채로 싸구려 샌드위치만 먹기 .. 2021. 10. 3.
시작하며 (1) Nicholas Darvas (페이스북 필명)님은 윌리엄 오닐이나 Dan Zanger 같은 정통 추세 매매 전략을 공개하시는 트레이더입니다. 사실 추세 추종 매매는 가장 역사가 깊은 매매 방식이고, 트레이딩에서 가장 기본이 되는 방식인데, 국내 주식 시장에서는 정통 추세 추종 스윙 매매를 연구하시는 분을 찾아보기가 상당히 힘듭니다. 급등주나 탄력적인 종목을 대상으로 단기 지지점에서의 반등을 노리는 역추세 매매나, 눌림목 매매가 주류를 이루고 있고, 돌파 매매는 장초반 데이트레이딩이나 스캘핑 정도로만 생각하고 트레이딩하는 분이 많습니다. 이번에 소개해드릴 Nicholas Darvas 님께서 추세 추종 매매의 정석을 제 블로그와 카페에 연재해주시기로 약속하셨습니다. 앞으로 지금까지 접하지 못했던 정통 추세 .. 2021. 10. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (78) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 10월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 25 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 75 % - 채권 (KOSEF 10년 국고.. 2021. 10. 2.
강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.1 전자책 공유합니다 강환국님과 제가 할 수 있다 알고 투자의 동영상 자료 ppt와 제 블로그의 자산 배분 전략을 모아 pdf로 정리한 자료를 공유하려 합니다. ​ 강환국님의 할 수 있다 알고 투자는 현재 550개가 넘는 동영상 있는데, 그 중 53개 동영상과, 제 블로그의 자산 배분 전략의 기초에 해당하는 부분을 따로 모아 정리한 자료입니다. 제 자산 배분 전략 자료는 블로그와 카페에 공개하지 않았던 평균 모멘텀 스코어에 대한 내용을 보강하였고, 백테스트 결과를 최신 자료에 맞추어 업데이트하였습니다. ​ 총 56개 chapter, 333 페이지에 달하는 분량입니다. ​ 퀀트 공부하시는 분들 동영상이나 블로그 글을 일일이 클릭하면서 보시려면 귀찮으셨을텐데, 한 번에 쉽게 읽으시라고 pdf 파일로 만들었습니다. ​ 많은 분들께.. 2021. 10. 2.
실전 투자 전략 (119) - 켈트너 채널 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 추세 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다. 켈트너 채널은 제 블로그에서도 여러 번 다룬 적이 있는 채널 지표입니다. 채널 지표는 한가지 수치로 이루어진 이동 평균선과는 달리, 중심선, 상단선, 하단선으로 구성되어 있는 일정한 범위를 가진 지표입니다. 흔히 알려진 지표로는 엔벨로프나 볼린저 밴드 지표가 있지요. 하지만, 개인적으로 트레이딩에서 가장 유용하다고 생각하는 지표는 켈트너 채널입니다. 실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 개요 실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략.. 2021. 9. 30.
프로 트레이더 교과서 예전에 미녀 53이라는 필명을 쓰시는 분이 팍스넷에서 연재한 글이 엄청난 인기를 끌었습니다. 정석적인 시스템 트레이딩과 추세 추종의 원리를 정말 알기 쉽게 공개하셔서 아주 인기가 높았습니다. '쩐의 흐름을 타라' 라는 책도 출판하셨습니다. 지금은 활동하시지 않지만, 그 분이 남긴 훌륭한 트레이딩 매뉴얼이 있어 공유하려 합니다. '프로 트레이딩 교과서' 라는 pdf 파일인데, 트레이딩의 핵심을 꿰뚫는 통찰력이 돋보입니다. 트레이딩 초보 뿐만 아니라 어느 정도 수준에 오르신 분까지 반드시 읽어보시길 권해드립니다. 다운로드 (클릭) 1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 자.. 2021. 9. 27.
트레이딩 전략 151개 주식, ETF, 선물, 옵션, 암호화폐 등 모든 투자 자산을 아우르는 151가지 트레이딩 전략 모음집입니다. 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 다운로드 (클릭) 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ----> 여기를 클릭 1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~ 3. 'systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'.. 2021. 9. 27.
실전 투자 전략 (118) - 거래량 가중 이평선 / 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략 이번에는 거래량 가중 이평선과 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 거래량 가중 이동평균선이란? 우리가 일반적으로 많이 쓰는 이동 평균선은 단순 이동 평균선입니다. 단순 이동 평균선의 경우에는 이동 평균선을 산출하는 구간의 모든 값들의 가중치가 동일합니다. 예를 들어, 3일 이동평균선을 계산한다면, 공식은 다음과 같습니다. 3일 이동 평균선 =(2일 전 가격 + 1일 전 가격 + 현재 가격)/3 2일전이나, 1일 전이나, 현재 가격이나 가중치가 모두 동일합니다. 이게 단순 이동 평균선입니다. 그렇다면 거래량 가중 이동 평균선은 어떤 개념일까요? 그것은 말 그대로 이동 평균선을 계산하되, 가중치를 동일하게 적용하지 않고, 해당 날짜의 거래량에 비례하여 가중치를 적용하여 이동평균을 산.. 2021. 9. 25.
'하면 된다! 퀀트 투자' 리뷰 이번에 전면 개정되어 출간된 '하면 된다! 퀀트 투자'는 더 이상 추가적인 설명이 필요없는 대한 민국 퀀트 투자의 바이블이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 하면 된다 퀀트 투자에서는 장기 투자에서 입증된 시즈널리티, 밸류, 퀄리티, 모멘텀, 이익 팩터의 성과를 철저히 해부하고, 이에 기반을 둔 널리 알려진 다양한 멀티 팩터 전략을 소개합니다. 뿐만 아니라, 이 모든 알파 팩터를 저자만의 인사이트를 조합하여 울트라 전략이라는 새로운 전략도 소개하고 있습니다. 퀀트 전략 자체만 소개하지 않고, 전략의 MDD를 줄이고 전략을 꾸준하게 유지할 수 있는 다양한 인사이트도 제공하고 있기 때문에 전략의 운용에 대해 고민하는 분들에게도 큰 도움이 되리라 확신합니다.좋은 얘긴데 투자에는 실제로 딱히 도움이 되지는 않는 수.. 2021. 9. 23.
무설치로 인터넷 속도 측정하는 사이트 인터넷 속도 측정할 때, 잡다한 플러그인이나 프로그램을 깔라는 사이트가 많은데, 여기서는 플러그인이나 프로그램 설치 없이 웹브라우저 상에서 바로 간편하게 인터넷 속도를 측정할 수 있는 사이트 4곳을 소개하겠습니다. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ----> 여기를 클릭 Speedtest.net Fast.com Opensppedtest.com Google fiber 1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개.. 2021. 9. 23.
나의 월급 독립 프로젝트 3년 만에 30억을 벌고 퇴사한 단기 트레이더 유목민의 트레이딩 노하우가 담긴 책으로, 강력한 거래량으로 박스권 돌파 초입에 발생하는 눌림목 매매 소개를 소개하고 있습니다. 나의 월급 독립 프로젝트에 담긴 내용 중 실전 트레이딩에 적용해 볼만한 내용만 압축하여 정리해보았습니다. 급등주의 매수 급소 정리해보자면, 이렇습니다. 주가 폭등의 전조는 거래량 폭증 (적어도 전 거래일 대비 500 ~ 1000% 이상) 이후 거래량 급감 (25% 이하) 거래량 급감 + 음봉이 나온 후 주가가 오를 확률이 높다. 거래량 감소 폭이 클수록, 음봉의 크기가 클수록 다음날 주가 상승 확률이 높아진다. 급감한 날 주가가 5일선과 이격이 크지 않아야 한다. 맞닿으면 좋고(5일선 지지를 확인할 것), 5일선을 크게 깨는 것은 좋.. 2021. 9. 22.
퀀트 전략의 기초 (8) - 개별 종목 마켓 타이밍 필터링 전략 (115) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에서 살펴본 소형주 비대칭 마켓 타이밍 전략 (low PER)에 개별 종목 마켓 타이밍 전략을 결합시켜 매끄러운 수익곡선을 만들어보겠습니다. 개별종목 마켓 타이밍 필터링 전략 지금까지 살펴본 마켓 타이밍 필터링 전략은, 개별 종목이 아닌 시장의 움직임을 기반으로 한 것이었습니다. 즉, 시장이 상승 구간에서 투자하고, 시장이 하락구간인 경우에 투자를 중단하는 전략이었지요. 마켓 타이밍 필터링 전략의 원리는, 시장의 리스크를 헤징하기 위한 것이라고 할 수 있습니다. 이는 추세 추종의 원리에 기반을 두고 있습니다. 그런데, 거시적인 추세 추종의 원리(상승하는 종목은 계속 오르고, 하락하는 종목은 계속 떨어진다)는 비단 시장 지수에만 적용되는 것이 아니지요? 개별 종목에도 당연히 추세.. 2021. 9. 18.
분할 매수 기능을 이용한 트레이딩 전략 (114) 트레이딩을 할 때 가장 고민이 되는 부분은 어느 지점에서 얼마나 사야 하느냐일 것입니다. 내가 어떤 종목이 마음에 들어서 어느 타점에서 매수를 할 때, 여러분은 아마도 이런 고민을 하실 겁니다. 지금 이 타점이 맞는 타점일까? Hoxy, 내가 산 다음에 더 떨어지지 않을까? 그러면 한 두 호가라도 더 타점을 낮춰 잡을까? 근데 한 끝 차이로 더 싸게 사려고 매수를 미뤘는데 날아가면 어떡하지? 한 두 호가 싸게 사려고 타점을 낮췄는데 막상 사고 나니 훨씬 더 떨어지면 어떡하지? 이런 고민을 해결하기 위해 최적의 매수 타점을 찾으려고 몇 달 몇 년을 고민해보지만, 답은 나오지 않지요? 이번 포스팅에서는 이런 문제를 깔끔하게 해결할 수 있는 실전 매매 팁을 소개하겠습니다. 분할 매수, 무엇이 문제인가? 완벽한.. 2021. 9. 9.
퀀트 전략의 기초 (7) - 턴어라운드, 소형주 필터링 전략 (113) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에서 살펴본 비대칭 마켓 타이밍 전략에 턴어라운드 필터링 조건을 추가하여 전략의 성과를 향상시켜보겠습니다. 필터링 조건을 통한 트레이딩 전략 업그레이드 지금까지 극도로 단순한 팩터 기반의 퀀트 전략을 기반으로, 리밸런싱 주기 조절, 마켓 타이밍 조건을 추가하는 방식으로 전략의 성과를 과최적화가 아닌 '논리적인 근거'에 기반을 두고 향상시켜보았습니다. 그런데 지금까지 살펴본 전략은 단순해도 너무 단순했습니다. 우리나라 주식 시장에 존재하는 종목들이 2000개가 넘는데, 다른 아무런 조건 하나도 안보고 단순무식하게 PER 이 낮은 조건 딱 하나만 보고 시뮬레이션을 한 것이죠. 그래도 CAGR이 30%가 넘게 나왔으니, value 팩터가 국내 시장에 건재한 것은 부인할 수 없네요. .. 2021. 9. 8.
퀀트 전략의 기초 (6) - 비대칭 마켓 타이밍 (112) 이번에는 지난 포스팅(클릭)에 이어 새로운 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다. 이번에 살펴볼 마켓 타이밍 전략도 기본적으로는 진입은 신중히, 청산은 신속하게 라는 원칙에 입각한 전략입니다 비대칭 마켓 타이밍 전략 진입은 신중하게, 청산은 신속하게 라는 트레이딩의 대전제 조건을 충족시키는 또 한 가지 방법은, 진입 신호의 수치와 청산 신호의 수치를 비대칭적으로 세팅하는 방법입니다. 여기서 중요한 것은 진입 신호의 수치는 상대적으로 길게, 청산 신호의 수치는 상대적으로 짧게 세팅하는 것입니다. 진입 신호 값에는 상대적으로 긴 값을 부여하고, 청산 신호의 값에는 상대적으로 짧은 수치를 부여할 경우, 진입시 긴 기간 값의 조건을 충족시켜야 하므로 신호는 조금 늦게 출현하지만, 단기적인 노이즈에 의한 영향을 줄이.. 2021. 9. 6.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (77) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 32 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 48 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 8. 31.
노트앱 조플린 소개 컴퓨터로 문서를 작성하고 보관하는 것이 일상이 된 현대인들에게 꼭 필요한 프로그램은 문서 작성 프로그램이라 할 수 있습니다. 일반적으로 문서 작성 프로그램이라면 MS 워드나 한글 같은 워드 프로세서를 생각하기가 쉽고, 여전히 널리 쓰이는 것이 사실이지만, 아래와 같은 문제점도 있습니다. 여러 군데에서 작업을 하려면 파일을 옮겨 다녀야 함 저장한 문서를 한 번에 파악하기가 어려움 : 여러 폴더에 저장된 경우 공유하기 불편함 : 이메일로 전송, 받는 사람이 프로그램이 깔려 있어야 함 다른 프로그램에서 작업하기 어려움 : 프로그램 호환성 때문에 스타일이 깨지는 경우 발생 여러 문서를 한꺼번에 열어서 조회하거나 작업하기 불편함 물론 최근에는 구글이나 MS, 네이버 등 다양한 클라우드 서비스를 제공하고, 오피스에.. 2021. 8. 29.
퀀트 전략의 기초 (5) - 마켓 타이밍 (111) 이번에는 지난 포스팅에 이어, 시스템 트레이딩의 universal 한 진입과 청산의 원칙에 입각하여 마켓 타이밍 전략을 더 개선시켜보겠습니다. 1. 진입과 청산의 핵심 원칙 * 시스템 트레이딩에서 철칙으로 여겨지는 universal 한 진입과 청산의 핵심 원칙이 있습니다. 이 원칙은, 전략의 형태나 원리와 무관하게 적용되어야 하는 아주 중요한 원칙인데요, 이 원칙에 입각하여 전략을 디자인하면, 그렇지 않은 경우에 비해 성과는 반드시 향상되게 되어 있습니다. 그 정도로 중요한 원칙입니다. 이 원칙이 무엇일까요? * 그것은 바로, 진입은 신중하게, 청산은 신속하게 입니다. 즉, 진입은 매우 까다로운 조건을 충족시켰을 때만 신중하게 진입해야 하지만, 빠져나올 때는 조금이라도 수상하면 민감하게 청산해야 한다는 .. 2021. 8. 27.
퀀트 전략의 기초 (4) - 마켓 타이밍 (110) 이번 포스팅에서는 마켓 타이밍 조건을 이용하여 퀀트 전략의 성과를 개선시켜보겠습니다. 마켓 타이밍이란, 시장이 상승하는 구간과 하락하는 구간을 구분하여 투자에 유리한 상승장에서만 투자하고, 불리한 하락장에서는 투자를 쉬는 전략을 말합니다. 시장이 하락하는 구간에서는 종목 간의 상관 계수가 급증하기 때문에 종목을 아무리 분산하더라도 포트폴리오 전체의 수익이 하락하는 것은 피할 수가 없습니다. 따라서, 이런 리스크를 피하기 위해 마켓 타이밍이 필요한 것이지요. 마켓 타이밍을 이용하면 시장의 급락 구간을 효과적으로 피할 수 있기 때문에, 급락장에서의 리스크를 크게 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 1. 마켓 타이밍을 적용하는 방법 * 마켓 타이밍은 시장의 상승 구간과 하락구간을 구분하는 방법이라고 했지요? 그렇.. 2021. 8. 27.
Book review - 우리 아이를 위한 부의 사다리 상당히 깔끔하게 잘 정리된 자산 배분 전략 도서가 출간되었습니다. 책 제목은 '우리 아이를 위한 부의 사다리' 로, 제목 대로 어린 자식을 위한 장기 투자에 대해 다루고 있지만, 본질적인 내용은 ETF를 통한 자산 배분 전략입니다. 최근에 널리 잘 알려진 대표적인 정적/동적 자산 배분 전략을 잘 소개하고 있는데요, 자산 배분 전략에 입문하는 분들에게 추천드리고 싶은 책입니다. 1/5 다음 이미지 배너 책소개 주린이의 등대 염승환, 재테크 연금술사 김성일, 투자왕 김단테 저자 추천! 어린이 주식계좌 잘 굴리는 법 공개! 우리 아이 주식계좌, 만들어 놓고 언제까지 방치만 해야 할까? 아이의 미래를 위해 엄마 아빠가 지금 당장 시작해야 할 것, 적은 돈으로 목돈을 만드는 비법이 있다! 아동수당과 하루 5,00.. 2021. 8. 22.
실전 투자 전략 (117) - 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 이번 포스팅에서는 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 전략에 대해 살펴보겠습니다. 한국 주식 : 미국 채권 분산포트폴리오 전략은, 홍춘욱 박사님께서 과거에 소개해서 국내 투자자들에게 널리 잘 알려져 있는 전략인데요, KODEX 에서 이 전략을 추종하는 ETF도 출시되어 있는 대표적인 정적 자산 배분 전략입니다. 1. 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 전략 * 이 전략은 기본적으로 한국 주식과 미국 장기채권에 분산투자하는 전략인데요, 여기서 중요한 것은 한국 주식은 원화로, 미국 주식은 달러로 보유하여 리밸런싱한다는 것이 중요합니다. * 한국 주식은 코스피200을 추종하는 KODEX 200, TIGER 200 같은 ETF로, 미국 장기 채권은 10년, 혹은 20년 국채인 IEF나 TLT에 투자.. 2021. 8. 22.
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