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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (102) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (11)

by systrader79 eternity79 2020. 10. 28.
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이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 전략을 알아보겠습니다. 



목차

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착

14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리


1. 볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매 기법 

* 책에서 소개하는 추세 추종 매매 기법은, 볼린저 밴드의 지표의 강세가 주가의 강세를 확증하는지 살펴, 상승 추세를 확인 후 진입하는 전략입니다. 


* 상승 추세는 주가가 볼린저 밴드의 상단 밴드에 근접하면서 적절한 지표 역시 강세를 보이는 조건으로 확인하게 되며, 이것이 확인되면 추세에 편승하여 진입하게 됩니다.


* 소개하고 있는 간단한 추세 추종 로직은 다음과 같습니다. 


 - 매수 : 볼린저 밴드 %b > 80%  + MFI > 80

 - 매도 : 볼린저 밴드 %b < 20% or MFI < 20 

 - 이 때, MFI 기간 값은 볼린저 밴드 기간값의 약 절반 정도가 되어야 함

   (주기 이론에 근거를 둔 것으로 절반 정도의 주기가 이상적이라고 알려져 있음)

 - 파라볼릭 매도 같은 트레일링 스탑 이용

 - 다양한 지표를 응용하여 변형을 시도할 것


* 볼린저 밴드 %b 는 주가가 볼린저 밴드 상하단 공간 중 어디에 위치하느냐를 나타내는 지표였죠? %b > 80 이라는 것은 주가가 볼린저 밴드의 상단 20% 위쪽에 있다는 것을 의미합니다. 

 강한 상승 구간에 진입했음을 의미합니다. 


* MFI 는 이전 포스팅(클릭)에서 확인한 바와 같이 가격과 거래량의 움직임을 결합시킨 지표였지요? 

 단순히 주가의 움직임만으로 알 수 없는 거래량의 움직임을 함께 고려함으로써 잘못된 신호를 줄이기 위한 시도입니다. 


* 이런 조건에 매수 진입을 한 후, 밴드의 하단선을 이탈할 때, 매도하는 방법을 소개하고 있습니다. 



2. 볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매신호 

* 그러면 실제 코스피 지수를 이용해서 위 전략의 성과를 검증해보겠습니다. 


* 로직은 다음과 같습니다. 

  - 매수 : 코스피 20일 볼린저 밴드 %b > 80% and MIF(10) > 80

  - 매도 : 코스피 20일 볼린저 밴드 % < 20% or MFI(10) < 20  or 지수 < 최근 20일 최고가 - 2*ATR(20) (샹들리에 청산 트레일링 스탑 걸어줌)


* 매매 신호를 확인해볼까요? 




* 수익곡선을 확인해볼까요?




* 휩소가 심했던 코스피 시장에서 35년 동안 그럭저럭 잘 버텨주었네요

 추세 추종 로직에서 휩소를 견디는 전략을 찾아내기가 쉽지 않은데, 이 전략은 수치를 최적화하지도 않았는데 한 방에 깔끔하게 잘 나온 것 같습니다. 

 

* 이 전략의 성과가 추세 추종 전략 치고 괜찮게 나온 이유를 몇가지 생각해 볼 수가 있겠는데,

 - 최고가 돌파, 최저가 돌파 대신, 최고가 근접, 최저가 근접 같이 진입과 청산이 조금 더 빨랐서 휩소의 폭이 상대적으로 적었다.

 - 추세추종전략의 최대 단점인 휩소를 줄이기 위해, 조금이라도 신호가 애매하다 싶으면 적극적으로 빠져나왔다 (최고점 대비 꺾이거나, 밴드 하단선에 근접하거나, MFI 값이 떨어지면 매도하거나)


* 이 전략에서 주목해볼 만한 점은 일반적인 추세 추종 전략에서는 가격 지표만을 이용하는 경우가 많은데, 매수의 진정한 강도를 대변하는 거래량 지표까지 결합한 MFI 값도 함께 이용했다는 것입니다. 


* 이런 관점에서 여기서 소개한 볼린저 밴드 추세 매매 전략은 추세 추종 전략을 짜는데 신선한 인사이트를 제공합니다. 


* 참고로 코스닥 지수를 이용한 시뮬레이션 결과는 아래와 같습니다

 (코스닥 지수는 시장의 주기가 코스피보다 짧기 때문에 10일을 기준으로 시뮬레이션 하였습니다)

 

 

 지수 자체가 10년 넘게 횡보만 하고 있으니 수익이 날리가 만무한데, 휩소에 시달리는 시장 상황에서도 그래도 꾸역꾸역 우상향 하는 모습이 기특합니다. 



3. 키움 증권 시뮬레이션 수식

* 키움 증권 HTS에서 간단히 시뮬레이션 할 수 있는 시스템 수식은 다음과 같습니다. 

  매수 : c > avg(c,20,1)+1.6*stdev(c,20,1) and MFI(10) > 80

  매도 : c< avg(c,20,1)-1.6*stdev(c,p,1) or MFI(10)<20 or c < highest(c,20)-2*atr(10)


* 추세 추종의 원리를 이용해서 여러분도 나름대로의 전략을 디자인해보시고, 또 개별 종목의 움직임을 분석할 때도 응용해보시기 바랍니다. 


* 단기 역추세 매매로직을 만들 때, 상승 추세를 정의하는 방법으로도 다양하게 활용이 가능하겠습니다~


책에서는 마지막으로, 중요한 개념을 하나 더 소개하고 있습니다. 

그것은 바로 합리적인 분석으로, 기술적 조건 뿐만 아니라 펀더멘털까지 함께 고려하여 종목을 선정한다면 결과가 향상될 것은 분명할 것이라고 조언하고 있습니다. 


다음 시간에는 가격 패턴과 지표의 다이버전스를 활용하여 가격의 저점과 고점을 높은 확률로 알아내는 기법을 살펴보겠습니다~


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