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포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (71) 지난 시간(클릭)에는 포트폴리오 리밸런싱시 리밸런싱하는 특정 날짜에 영향받지 않고 로버스트한 리밸런싱을 가능하게 하는 portfolio tranching 기법에 대해 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 단순히 모든 리밸런싱 날짜에 동일 비중으로 분산하는 것보다 더 높은 수익률을 주면서 리밸런싱의 분산효과까지 기대할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 이 방법은 지난 포스팅에서 언급한 두 번째 리밸런싱 방법입니다. 백테스트상에서 성과가 가장 잘나오는 리밸런싱 날짜 구간을 선정, 이 구간에 부분적으로 분산투자하는 원리이죠. 그럼 구체적으로 살펴볼까요? 1. 녹색 전략의 비밀 * 지난 포스팅에서 보여드렸던 녹색선의 비밀은 매월 마지막 3거래일 ~ 다음달 첫 2거래일의 5개의 날짜에 분산하여 리밸런싱한 결과입니.. 2019. 8. 2.
포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) 동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 혹시 이런 생각해 보신 적은 없으신가요? '왜 하필 해당 월의 마지막 거래일에만 리밸런싱해야되지?' '무슨 특별한 이유가 있어서 그런거야? 아니면 다른 날 해도 상관없지 않나?' '마지막 거래일이 무슨 마법의 숫자야? 아니면 거기에 무슨 알파라도 있나?' 이번 포스팅에서는 이 부분에 대해 살펴보고, 여러분의 의문을 낱낱이 해결해보겠습니다. 1. 최적의 리밸런싱 날짜는 언제인가? * 보통 한달은 20거래일이 됩니다. 이 때, 1달에 1번 리밸런싱하는 자산 배분 전략에서 최적의 리밸런싱 날짜는 언제일까요? 듀얼 모멘텀 같은 전략.. 2019. 8. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (52) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 8월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 7. 31.
실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8) 이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다. 단기 스윙 트레이딩에 실패하는 투자자들의 패턴 중 흔한 패턴 중의 하나는 장중에 추격매수를 하는 것입니다. 즉, 떨어질 때 사는 것이 아니라 오를 때 산다는 것입니다. 여기서 일단 오해를 해서 안되는 부분이 있습니다. '돌파 매매는 무용하고 손실을 본다'는 얘기는 아닙니다. 아주 짧은 수익을 내고 당일에 손익을 결정짓는 데이트레이딩이나 스캘핑에서는 돌파 매매도 충분히 효과적일 수 있습니다. 이번 포스팅에서 소개할 내용 - '장중 하락시 매수하라'는 돌파 매매가 아.. 2019. 7. 11.
실전 투자 전략 (73) - Short term trading strategies that work (7) 이번 포스팅에서는 Rule 6- It Pays to Hold Position Overnight 을 살펴보겠습니다. 의미는 간단합니다. '장중에 털지말고, 오버나잇을 해라' '오버나잇'이란, 당일에 매수하여 당일에 매도하여 끝내는 (순수한 의미의 데이트레이딩)이 아닌, 다음날 오전장 이후까지 보유하여 매도하는 것을 말합니다. 따라서, '오버나잇' 전략이라 함은, 보유기간이 최소 1일 이상인 스윙 트레이딩을 의미합니다. 가장 대표적인 단기 스윙 전략은 당일에 매수하여 다음날 오전에 청산하는 전략이죠. 하루짜리 역추세 전략이나, 종가 베팅이 이에 속합니다. 하루 이상의 오버나잇 전략은 중기 스윙이나 장기 투자 전략으로 넘어가게 됩니다. 많은 사람들이 가장 리스크가 적은 투자 전략은 야간 시장의 불확실성을 완전.. 2019. 7. 7.
실전 투자 전략 (72) - Short term trading strategies that work (6) 이번 포스팅에서는 Rule 5 - Stops Hurt를 살펴보겠습니다. Stops Hurt 는 해석하면, '손절매, 절대 하지 말라' 가 되겠습니다. '아니, 트레이딩을 하는데 손절을 절대 하지 말라고? 이게 대체 말이여 방구여?' 라는 생각을 하는 분이 많이 계실 것으로 생각합니다. 과연 트레이딩에서 절대 손절하지 말라는 말 어떤 의미인지 한 번 살펴볼까요? 1. 사건의 발단* 저자인 래리 코너스는 2005년 초반, 동료인 세자르 알바레즈와 함께 최적의 손절값을 찾아내기 위해 수많은 백테스팅을 시도하고 있었습니다. 실제로 그는 2004년 이전까지도 그 자신이 직접, 손절은 필수라고 자신의 책에 강조를 하던 사람이었죠. * 그런데 연구 결과는 충격적이었습니다. '손절은 전혀 도움이 되지 않는다'는 완전히.. 2019. 7. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (51) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 6. 29.
실전 투자 전략 (71) - Short term trading strategies that work (5) 이번 포스팅에서 다룰 내용은 rule 4 - Use VIX to Your Advantage... Buy the Fear, Sell the Greed입니다. 해석하면, 'VIX 지표를 이용, 공포에 사서 탐욕에 팔아라' 정도가 되겠습니다. VIX 지수는 미국 주식 시장의 변동성을 나타내기 위해 개발한 S&P 500 지수 옵션의 30일 변동성을 예측하는 지수입니다. VIX 지수가 높으면 앞으로 시장이 크게 출렁일 것이라는 기대감이 많다는 의미있데, 이는 투자 심리가 불안정함을 시사합니다. 쉽게 정리하자면, VIX 지수는 주식시장의 변동성을 나타나는 지표라고 생각할 수 있고, 일반적으로 시장의 변동성은 시장의 급락 구간에서 커지고, 시장이 안정적인 추세(상승)을 하는 구간에서 낮아지므로, 이를 투자에 이용할 .. 2019. 6. 29.
뉴지스탁 3차 업데이트 강의가 추가되었습니다! 오랜만에 뉴지스탁 3차 업데이트 강의(클릭)를 올렸습니다~ 이번 업데이트 지상 강의에서는 강력한 상승 구간에서 눌림목 매매를 통해 단기 수익을 노리는 간단하면서 효과적인 아이디어와, 시장의 하락 구간을 피해하는 마켓 타이밍 전략에 대해 보강하였습니다. 강한 상승 추세에 진입시 가장 문제가 되는 것은 강한 상승에너지를 누릴 수 있지만, 반대로 차익실현의 에너지도 강하기 때문에 자칫 잘못하다가는 큰 손실을 얻을 수도 있다는 점이라고 할 수 있겠습니다. 이번 강의에서는 캔들의 시,고,저,종가의 range를 이용하여, 상승 추세의 에너지는 누리면서 리스크를 최소화할 수 있는 효과적인 팁에 대해 알아봅니다. 마켓 타이밍 전략에서는 단순한 지수의 이동 평균만을 이용한 방법에서 벗어나, 캔들 지표값을 채널로 구성하여.. 2019. 6. 29.
실전 투자 전략 (70) - Short term trading strategies that work (4) 이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프레임의 이평선입니다. 따라서, 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라는 의미는 '장기적인 추세가 상승 구간'에 있는 종목을 사라는 의미라고 할 수 있습니다. 1. 200일 이평선 위에서 사야하는 이유는? * 래리 코너스는 200일 이평선 위에서 사야하는 이유를 다음과 같이 설명합니다. '200일 위에 있는 종목이, 200일 아래에 있는 종목보다 5일 기준 수익률이 좋기 때문이다' 보시는 바와 같이 200일 위에 있는 종목의 5일 수익률이 200.. 2019. 6. 19.
실전 투자 전략 (69) - Short term trading strategies that work (3) 이번 포스팅에서는 Rule 2 - Buy the Market After It's Dropped 살펴보겠습니다. 1. 오를 때 사지 말고, 떨어질 때 사라! (Buy the Market After It's Droppend; Not After It's Risen) * 단기 트레이딩의 기본은 상승 구간에서 사는 것임을 여러차례 언급한 적이 있지요? 그런데 저자는 자신의 책에서, 며칠 연속으로 상승했을 때 사지 말고 며칠 연속 하락시 매수하라고 하며, 며칠 연속으로 하락했을 때 팔지 말라(공매도 치지 말라)라고 주장합니다. * 래리 코너스는 시장은 단기적으로는 등락을 거듭하고 평균 회귀 성향이 강하기 때문에 이런 논리를 주장했고, 그는 다음과 같은 백테스트 결과를 제시했습니다. 1) 백테스트 기간 : 1995 .. 2019. 6. 9.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (50) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 6. 1.
실전 투자 전략 (68) - Short term trading strategies that work (2) 이번 포스팅에서 첫번째로 다룰 전략은 Rule 1 - Buy Pullback, Not breakout! 입니다. 번역하면, '돌파에 사지 말고, 조정시 매수하라' 정도가 되겠습니다. 이 내용은 분명히 실전에서 유용한 전략이 맞지만, 진정한 의미를 모르면 아주 혼란스러울 수 있기 때문에 전략의 원리에 대해 깊이 생각해보는 것이 아주 중요합니다. 1. 돌파가 아닌 pullback에 사라?* 저자는 1995년 ~ 2007년 S&P500 지수를 대상으로 1) 10일 신고가 매수 / 10일 이평선 하회시 매도 전략 2) 10일 신저가 매수 / 10일 이평선 돌파시 매도 전략 을 비교시 어떤 전략이 수익이 났을 것 같냐는 질문을 던집니다. * 여러분이 생각하시기에는 어떨 것 같나요? 상식적으로는 1번 전략이 상승 .. 2019. 5. 13.
Book review - 누구나 할 수 있다. 비트코인 자동매매 2000만원을 넘어 끝없이 치솟을 것만 같았던 비트 코인 시세가 300만원대로 고점대비 -80% 이상 폭락하자, 수많은 사람들은 '비트코인은 사기다', '암호 화폐 시장은 끝났다' 라고 입을 모아 얘기했습니다. 상승장에서 낙관론을 얘기하고, 하락장에서 비관론을 얘기하는 것은 누구나 할 수 있습니다. 하지만, 항상 강조하듯, 시장은 언제나 우리보다 똑똑합니다. 어느새 비트코인 시세는 저점대비 135% 상승한 830만원 대에서 거래가 이루어지고 있습니다. 트레이딩에서 시장에 대한 예측은 금물입니다. 정해진 규칙에 따라 기계적인 매수와 매도의 원칙을 잘지키면서 시장에게 '복종'하면 시장은 우리에게 '수익'을 선물로 줍니다. 아래 수익 곡선은 제가 소개해드린 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 고도화한 암호화폐.. 2019. 5. 13.
실전 투자 전략 (67) - Short term trading strategies that work (1) 이번 포스팅부터는 Larry Connors와 Cesar Alvarez (클릭)가 쓴 단기 트레이딩의 명저, Short term trading strategies that work에 나온 다양한 단기 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. Short term trading strategies that work는 나온지 10여년이 지난 책이지만, 단기적인 기술적 트레이딩 (주로 역추세 전략)의 핵심 요소를 아주 간결하고 쉽게 소개하고 있는 좋은 책입니다. 여기서 소개하는 다양한 전략은 국내 주식 시장에도 충분히 통하는 아이디어도 많기 때문에 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움이 되리라 확신합니다. 특별히 단기 역추세 매매에 관한 아이디어가 많기 때문에 역추세 전략을 좋아하시는 분들은 꼭 읽어보아야 할 책으로 소개.. 2019. 5. 8.
Book review - 차트의 정석 (개정증보판) 이전에도 강력하게 추천드린 바 있는 기술적 분석의 바이블 - '차트의 정석' 이 이번에 개정 증보판으로 새로 출간되었습니다! 이번 개정 증보판에서는 고급스런 디자인으로 교체되었고 지난 판에 실리지 않았던 상품 선택 지수 (CSI)가 새로 추가되었습니다. 기술적 지표와 이를 활용한 technical trading에 관심이 많지만, 어떤 책으로 공부해야 할지 모르신다면, '차트의 정석'을 강력하게 추천해드립니다! 특별히 위너스북 출판사에서 차트의 정석 개정 증보판 출간 기념으로, 도서를 무려 10권이나 증정하는 이벤트를 지원해주셨습니다! 훌륭한 책 많이 알려주시고, 또 이벤트를 통해 많은 분들이 좋은 책 받아셨으면 좋겠습니다! Step 1.아래 2가지 방법 중 선택 1) 본 블로그 게시물을 페이스북(개인 페.. 2019. 5. 7.
퀀트 전략 파이썬으로 세워라 주식 데이터를 분석하고 백테스팅할 목적으로 파이썬을 공부하는 사람들이 많지만, 목표에 도달하지 못하는 사람들이 대부분입니다. 핵심 원인은 파이썬 문법 자체가 아닌 파이썬으로 금융 시계열 데이터를 수집하고 분석하는 구체적인 방법을 알려주는 책이 없었기 때문입니다. 박준규 님께서 이번에 새로 출간하신 '퀀트 전략, 파이썬으로 세워라'는 이런 관점에서 볼 때, 파이썬 문법과 실제 주식 데이터 가공 사이의 간극을 없애줄 훌륭한 교과서라고 생각합니다. 실제로 주식 시계열 데이터를 파이썬으로 분석할 때 요구되는 지식은 파이썬 문법에 대한 심오한 지식이 아니라, 기초적인 파이썬 문법과 pandas 라이브러리의 활용법, 기본적인 백테스팅에 필요한 함수와 기능을 구현하는 방법입니다. 파이썬 문법은 충분히 다 아는 것 같.. 2019. 5. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (49) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 5월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 18% - 현.. 2019. 5. 1.
실전 투자 전략 (66) - 코스닥 지수를 이용한 종가 베팅의 마켓 타이밍 이번 시간에는 지난 포스팅(클릭)에서 다룬 종가 베팅의 마켓 타이밍 결과를 확인해보겠습니다. 종가 베팅은 종가가 비교 대상이 되는 지표보다 큰 경우, 종가 베팅 그렇지 않은 경우 종가 베팅을 하지 않는 방법으로 진행합니다. 비교 대상이 되는 지표는, 당일 시가, 당일 중심선, 전일 종가, 전일 중심선, 2일 이평선, 3일 이평선입니다. 그러면 결과를 한 번 살펴볼까요? 1. 종가베팅 기준 지표에 따른 평균 종가베팅 수익률 (코스닥 지수 기준 시뮬레이션, 거래비용 0.03% 적용)* 각 지표에 따른 종가 베팅의 수익률을 정렬한 결과는 다음과 같습니다. 가장 수익률이 높은 경우는 당일 종가 > 당일 시가인 경우였고, 다음으로 수익률이 높은 것은 당일 종가가 전일 종가나 2일 이평선 위에 있는 경우였습니다. .. 2019. 4. 12.
실전 투자 전략 (65) - 코스닥 지수를 이용한 종가 베팅의 마켓 타이밍 코스닥 종목의 경우 intraday seasonality (시가가 플러스로 시작, 장중에 지속적으로 하락하다가 마감부렵에 살짝 재반등) 이 워낙 강해 단순한 종가 베팅(마감 동시호가 무렵 상승하는 종목을 매수하여 익일 시가 무렵에 매도) 만으로도 강력한 수익이 안정적으로 납니다. 종가 베팅은 대량의 유동성을 가지는 종목들을 시분할로 포트폴리오 단위로 매수, 매도하기 때문에 미체결과 슬리피지 이슈가 크지 않다는 장점이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시장이 하락하거나 상대적으로 종가베팅에 불리한 시점은 존재하고 이런 구간에서는 미체결과 슬리피지 이슈가 커질 수 있기 때문에 종가베팅을 할 때도 모든 구간에 다 하지 않고 상대적으로 퍼포먼스가 떨어지는 구간은 제외하는 것이 합리적이라고 할 수 있겠습니다. 이번 .. 2019. 4. 10.
알파를 찾아서 - PBR (69) 지난 포스팅에 이어 이번 포스팅에서 다룰 팩터는 PBR 입니다. PBR은 시가총액을 자본 총계로 나눈 값입니다 (PBR = 시가총액 / 자기자본) PBR 역시 PER과 더불어 기업이 얼마나 고평가 혹은 저평가 되었는지를 판정하는 대표적인 지표라고 할 수 있습니다. PBR도 가치 지표기 때문에 기본적으로 이 값이 낮을수록 기업의 가치가 높다고 해석하면 됩니다. 수식상 PBR이 낮기 위해서는 자기 자본은 큰데 상대적으로 시가총액은 낮기 때문이지요. 그렇다면 High PBR vs Low PBR 포트폴리오의 장기 수익률을 한 번 비교해볼까요? 결과는 아래와 같습니다. 1. Low PBR 2. High PBR Low PER, Low PBR 포트폴리오가 좋다는 건 개나 소나 다 아는 사실인데 역시 백테스트 상에서도.. 2019. 4. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (48) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 4월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 11% - .. 2019. 3. 31.
실전 투자 전략 (64) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (3) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 중 가장 우수한 전략을 포트폴리오로 구성하여, 투자한 방법을 살펴보겠습니다. 1. 전략의 개요 지난 포스팅에서 살펴본 바와 같이 지나치게 낮은 구간에서는 상방 돌파로 접근하는 것보다 오히려 하방 돌파 (인버스)로 접근하는 방법이 더 우수함을 확인한 바 있죠?그래서, 이번에는 피벗 1차 저항선, 피벗 2차 저항선, 전일 저가를 뚫고 내려갈 때는 상방 돌파가 아닌 인버스 돌파로 접근하는 방법을 테스트해보겠습니다. 결과부터 살펴볼까요? 이전 결과와 달리 빌빌대던 하방 돌파를 인버스로 접근하니 엄청나게 높은 수익률이 나온 것을 확인할 수 있죠? 상방과 비교할 수 없이 높은 수익률입니다. 상방 돌파 전략의 수익이 상대적으로 너무 낮아.. 2019. 3. 28.
실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (2) 이번 포스팅에서 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 캔들의 주요 지표는, 시가, 고가, 저가, 종가, 피벗 지표(기준선, 1차저항, 2차 저항, 1차 지지, 2차 지지)였죠? 지금부터는 이런 주요 지지선과 저항선을 돌파의 기준으로 삼아 코스닥 지수를 이용한 트레이딩 전략을 만들어보겠습니다. 1. 전략의 개요* 캔들 지표 돌파 전략 - 트레이딩 대상 : 코스닥 지수 - 트레이딩 로직 : 주요 캔들 지표 돌파 로직 기준 캔들 지표 : 전일 종가, 전일 고가, 피벗 기준선, 1차 지지, 2차 지지, 1차 저항, 2차 저항 매수 : 시가 < 기준 캔들 지표 and 장중 가격 > 기준 캔들 지표 (시가가 기준 캔들 지표 이하에서 시작해서 기준 캔.. 2019. 3. 15.
실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (1) 이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의 기준과 돌파 전략은 range 기반 말고도 다양한 캔들의 지지 저항 지표를 통해서도 쉽게 만들 수 있습니다. 캔들 지표를 이용한 돌파 전략의 원리는 아주 단순하면서도 상식적이어서 다양한 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움을 받으시리라 생각하고, 기존의 NR 돌파 전략과 병행하면 전략의 다변화로 인한 분산 효과도 크기 때문에 반드시 알아두어야 합니다. 그럼 시작해볼까요? 1. 무엇이 중요한가?* 데이 트레이딩에 있어 가장 중요한 지표는 무엇일까요? 20일 이평선? 14일 RSI 값? 12일과 2.. 2019. 3. 6.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (47) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 3월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 11% - .. 2019. 2. 28.
실전 투자 전략 (62) - 변동성 필터링 기법 이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 변동성 필터링 기법을 코스닥 지수에 적용해서 테스트해보겠습니다. 지난 번 포스팅의 결론은 n일전 변동성의 비는 다음날 변동성의 비와 음의 상관관계가 있다는 것이었고, 이 경향성은 n = 1일때 가장 뚜렷하다는 것이었죠? 쉽게 설명하자면, 오늘 가격의 움직임이 전날에 비해 크면 다음날은 적게 움직일 가능성이 높고, 오늘 가격이 전날에 비해 적에 움직이면 내일은 상대적으로 크게 움직일 경향성이 크다는 것이었죠? 이를 고전적인 변동성 돌파 전략에 적용해보겠습니다. 1. 전략의 개요* 기본 전략 시뮬레이션 대상 : 코스닥 시뮬레이션 방법 Long : 당일 시가 + 20일 평균 NR x 전일 range 상향 돌파시 진입 ---> 익일 시가 청산 Short : 당일 시가 - 20.. 2019. 2. 26.
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