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주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (84) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 14 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 86 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2022. 4. 1.
실전 투자 전략 (122) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 4개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다. A : 기관 순매수 금액 : 상위 10% B : 5일 이격도 > 105 매수 조건 : A and B 특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다. 퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데, 가.. 2022. 4. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (83) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 3월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 7 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 87 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채 .. 2022. 3. 2.
Book review - 월가의 퀀트 투자 바이블 이번에 소개할 책은 퀀트 투자의 세계적인 명저이자 바이블인, 제임스 오쇼너시의 '월가의 퀀트 투자 바이블' 입니다. 원제목은 'What Works on Wall Street' 으로 대한민국 개미의 퀀트 투자의 아버지이자 시조새인 강환국님이 여러 차례 소개하고 추천한 책이기도 합니다. 다양한 투자 요소들이 수익에 미치는 결과 집대성 장장 90년 데이터로 검증한 과학적 주식 투자 방법론 PER, PSR, 배당수익률, 가격 모멘텀 등 널리 알려진 단일 요소부터 이들을 결합한 복합 요소까지 적용한 온갖 투자 전략의 성과를 약 90년간의 데이터로 검증해서 가장 강력한 전략을 찾는 방법을 알려주는 책. 전략들의 기간별 수익률과 변동성, 기저율 등 객관적인 자료를 제공하면서 결과를 해석하는 과정을 보여주기 때문에, .. 2022. 2. 10.
systrader79 수급 단타 10차 업데이트 강의 - 조건 결합의 원리 오랜 만에 systrader79 수급 단타 업데이트 강의(클릭)를 준비했습니다! 이번 강의에서는 개별 조건 2가지를 1가지로 결합시켜 간결하고 단순하게 조건을 만들고 정교하게 디자인하는 쉽고 간단한 원리를 알려드립니다. 1. 조건 결합의 원리 이번 10차 업데이트 강의에서는, 서로 다른 두가지의 이질적인 조건들을 결합시켜 다양한 상황 하에서 우리가 원하는 종목들을 찾아내는 방법에 대해 알아보겠습니다. 2. 단순 조건 결합 여러분들 대부분 서로 다른 조건들을 결합시켜서 원하는 종목을 검색하는 기본적인 방법은 다 알고 계실 겁니다. 예를 들자면, 수급과 모멘텀이 모두 우량한 종목을 검색하려면 수급점수+모멘텀 점수를 합산한 조건을 부여하고 이 수치가 높은 종목을 찾으면 되지요. 아래와 같은 방식로 말이지요. .. 2022. 2. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (82) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 2월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 0 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 92 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채 .. 2022. 2. 2.
Book review - 추세 매매 절대 지식 이번에 소개할 책은 '주식 투자 절대 지식'의 저자 브렌트 펜폴드가 2020년 새로 출간한 트레이딩 서적인 '추세 매매 절대 지식' 입니다. 이전에 쓴 '주식투자 절대지식'은 사실 주식 투자에만 국한된 내용을 다룬 것은 아니고, 트레이딩에 성공하기 위해 필요한 일반적인 원칙을 다룬 책이었습니다. 예를 들면, 자금 관리나 손익비, 포트폴리오 구성, 리스크 관리 같은 주제를 매우 심도 있게 다루었습니다. 이 책에서는 구체적인 매매 기법을 다루지는 않았기 때문에, 트레이딩에 대한 기본 지식이나 경험이 없는 분께는 좀 딱딱하고 지루하게 느껴지셨을 수도 있습니다. 하지만, 트레이딩에 대한 어느 정도 지식과 경험이 있는 분들께는 트레이딩의 기본 원칙을 탄탄히 닦는데 아주 충실한 이론적 배경을 제공하는 훌륭한 책이라.. 2021. 12. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (81) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2022년 1월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 17 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 67 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 12. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (80) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 12월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 6 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 71 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 11. 30.
닥터 퀀트의 '수급 단타 총론 강의' 개시 뉴지스탁에 새로운 닥터 퀀트님의 새로운 단기 트레이딩 강좌가 런칭됩니다~ 닥터퀀트님께서는 지금까지 젠포트 바이블, 추세의 정석, 눌리목의 원리의 3가지 트레이딩 강의로 많은 분들께 단기 트레이딩의 정수를 알려주고 계신데요, 이번에는 '수급 단타 총론'이라는 새로운 강의를 선보이게 되었습니다! 수급 단타 총론 강의 수급단타총론 강의는, 순수하게 수급 지표를 중심으로한 단기 트레이딩 전략을 소개하는 강의입니다. 단기 트레이딩에서는 가치나 재무지표보다 기술적 지표나 수급지표가 훨신 더 중요한데, 그 중에서도 수급 지표는 매매하는 종목의 특성과 질을 직접적으로 반영하기 때문에 많은 분들이 트레이딩 전략에 적극적으로 활용는 지표들이지요. 이번 수급단타총론 강의에서는 아주 기본적인 추세 전략의 단기 프레임을 중심으.. 2021. 11. 4.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (79) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 11월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 20 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 80 % - 채권 (KOSEF 10년 국고.. 2021. 11. 1.
신간 소개 - '투자의 배신' 엄밀한 수학적, 통계적 검증과정을 거쳐야만 살아남는 과학적 이론과는 달리, 유독 투자에 대해서는 온갖 '카더라' 내지는, '이게 진실이다, 아니면 말고' 식의 '말고리즘'이 난무한다는 사실은 정말 놀랍습니다. 사실 더욱 놀라운 것이 3가지가 더 있는데요, 그것은 다음과 같습니다. 1. 이런 '말고리즘'에는 아무런 근거가 없다. 2. 아주 유명한 전문가들도 이런 '말고리즘'을 전파한다. 3. 절대 다수의 대중들은 이런 '말고리즘'을 검증해 보지도 않고 맹신한다. 정말 놀라운 것은, 이런 내용을 검증도 안해보고 당연히 옳다고 생각하여 전파하는 사람이나, 그것을 받아들이는 사람들이 모두 상식이 없거나 아이큐가 떨어지는 사람이 결코 아니라는 것입니다. 다른 영역에는 온갖 냉철한 논리와 근거, 통계적 분석을 들이.. 2021. 10. 23.
삼박자 분석(6)(기본적 분석, 기술적 분석, 재료적 분석) 1. 삼박자 분석이란? 우리가 지금 트레이더라는 입장에서 생각해보면 어떤 것을 사고 팔지를 정확히 알고 정해야 합니다. 주식이란 것을 사고 파는 행위를 할 것이기 때문에 주식의 정의를 살펴봐야 합니다. 주식이란 기본적으로 주식회사의 자본을 구성하는 단위이며, 사원인 주주가 주식회사에 출자한 일정한 지분 또는 이를 나타내는 증권을 말합니다. 위키백과 주식 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 1288년 발행된 스토라 코파르베르크(현재 스토라 엔소)의 1/8주 주식. 주식(株式, 영어: share, stock)이란 기본적으로 주식회사의 자본을 구성하는 단위이며, 사원인 주주가 주식회사에 출자한 일정 ko.wikipedia.org 해당 내용에서도 알 수 있듯이 주식회사를 소유하는 권리증서라고 생각하면 됩니다. .. 2021. 10. 22.
본격 실전매매-지수 대비 상대강도(Relative Strength against Benchmark indexes) (14) “A picture is worth a thousand word” 실전 예제는 말로 상대강도에 대해 아무리 말로 설명하는 것보다 낫습니다. 그럼 상대강도를 이용해서 매매한 예제를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 흥미를 돋우기 위해서, 대한민국 국민들이 사랑하는 국민주식, 카카오부터 살펴보겠습니다. 코로나로 인해 코스피지수가 무려 -36.8%가 급락했는 데도 불구하고, 지수보다 변동성이 큰 개별주가 오히려 지수보다 적게 하락하는 -32.3% 밖에 하락을 하지 않는 놀라운 상대강도를 보여줍니다. 카카오주봉 그리고 이 주식은 멋진 손잡이가 달린 컵을 형성하며, 100% 상승하게 됩니다. 카카오일봉 ​ ​ ​ 그럼 미국 주식은 다를 까요? 그럴리가 있겠습니까? 인간의 심리란 학력이 높든, 국적이 다르든 다 동일합니.. 2021. 10. 22.
본격 실전매매-지수 대비 상대강도(Relative Strength against Benchmark indexes) (13) 미국의 기술적분석에서도 거의 다뤄지지 않고, 한국의 기술적분석강좌에서는 아직까지 본 적이 없는 개념이 있습니다. 그것은 코스피(SNP)대비 상대강도(Relative Strength)입니다. ​ 상대적(relative)이라는 말은 ​ 주가가 떨어져도 지수보다 덜 떨어지면 상대강도는 올라가고, 주가가 상승해도 지수보다 덜 오르면 상대강도는 내려갑니다. ​ 패턴의 모양이 얼마나 손잡이가 달린 컵에 가깝던지, 거래량이 얼마나 터졌든지, 이 기업의 EPS, 매출이 얼마나 증가하던지, 상대강도가 떨어지는 종목에서 기술적분석이란 아무런 의미가 없습니다. ​ 그림을 보시면 이해가 더 쉽게 되실 겁니다. 똑 같은 모양의 손잡이가 달린 컵이지만, 하나는 동기간 코스피 상승율(10%)을 간신히 쫓아가서 형성된 패턴과 다른 .. 2021. 10. 22.
본격 실전매매-변동성감소패턴(Volatility Contraction Patterns) 거래량편 (12) 본격 실전 매매 ​ 지난 번 연재에서는 가격의 변동성 감소패턴에 대해서 소개를 했습니다. ​ 상하로 움직이는 가격의 폭이 10%이내까지 줄어드는 시점에 형성되는 패턴에 매수를 결정하시면 됩니다. 그런데, 가격의 변동폭의 축소만으로는 매수를 결정할 수 없습니다. 가격변동성 축소와 함께 거래량도 같이 줄어야 합니다. ​ 예제를 살펴보도록 하겠습니다. ​ 아래 첨부한 차트를 보시면 가격 변동성이 10%이내로 감소하면서 거래량이 급감하는 것을 발견할 수 있습니다. 이 정도까지 거래량이 급감하면서 50일평균을 완전히 하회하는 것을 속칭 “거래량이 말랐다.”라고 표현을 합니다. 가격의 변동성 감소와 동반되는 거래량의 감소는 매수의 핵심 포인트입니다. ​ ​ ​ ​ ​ 이와 같이 우리는 매수 포인트를 찾을 때 ​ 1.. 2021. 10. 22.
변동성 감소 패턴 추가 설명 (11) 제가 돌린AMD 시뮬레이션 값입니다. (시뮬레이션:직접 매매하지는 않았으나, 종목 스크리닝만 제외한 실전과 똑같은 상황에서 진행되는 가상매매) ​ 20년 6월 10일 저는 W패턴이라고 생각해서 들어가서 매수 실패를 했고, 매수 실패 후 약 한 달간 AMD는 새롭게 베이스를 만드는 리베이싱(rebasing)을 하고 있습니다. 리베이싱 후 변동성이 급감하는 시기인 20년 7월 22일 제가 다시 시뮬레이션매수, 다음 23일에 Mark Minervini가 실제로 매수했습니다. (손절은 -3%로 잡았습니다.) 비록 시뮬레이션 값이지만, 이 것을 통해서 제가 말씀드리고 싶은 것은 기술적분석은 감이 아니라, 규칙이 있고, 정량화된 매수 방법이라는 것입니다. 트레이더의 개성과 손절에 따라, 매수 시기가 1-2일 차이가.. 2021. 10. 22.
본격 실전매매 (10) 매우 쉬운 기술적분석 바차트 매우 쉽게 설명하는 기술적 분석이라고 시작했는 데, 처음 등장하는 그림부터 복잡해 보입니다. 염려하시지 않으셔도 되는 것은, 우리는 앞으로 일간에서 발생하는 별 의미 없는 대부분의 가격의 움직임들을 무시할 예정입니다. 국내에서 제공되는 대부분의 차트들은 기본적으로 캔들차트로 설정이 되어 있습니다. 1, 2번이 캔들차트 3번이 앞으로 우리가 쓸 바차트입니다. 캔들차트를 보면 윗꼬리, 밑꼬리, 종가, 몸통, 시가, 단두대, 망치, 역망치 등등 정말 많은 정보를 캐어낼 수 있습니다만, 기술적분석에서 단 하나의 캔들, 바에서 필요한 정보란 극히 제한적입니다. 캔들 차트 쓰시는 분들이 계시다면, 저는 과감하게 바차트로 바꾸시길 추천드리고, 정 않되신다면, 제 연재가 진행되는 기간만이라.. 2021. 10. 13.
돌파매매의 완성 - 손절 (9) 잭 슈웨거와 시장의 마법사 인터뷰를 진행하는 도중이었음. 갑자기 잭은 테이프 레코더를 끄고 내 말을 가로 막더니 슈웨거: “마크, 손절이 중요하다는 것은 저도 잘 알고 있습니다. 그리고 그건 제가 인터뷰한 다른 대가들도 손절에 대해서 충분히 많이 얘기를 했어요. 그러니까 저는 당신과의 인터뷰에서 손절 말고 다른 내용을 다루고 싶습니다.” 마크: “잭, 미안하지만, 대가들이 반복해서 손절 얘기를 하고 또 하는 데는 이유가 있습니다. 그만큼 손절은 중요하니까요!” -시장의 마법사에 실리지 않은 마크 미너비니와 잭 슈웨거와의 인터뷰에서 발췌 다음 화부터는 본격적으로 어떻게 매매하느냐에 대해서 다룰 예정입니다. 다음 화부터는 실전매매방법이 최대한 정량적, 구체적, 실질적인 방법으로 표현이 됩니다. 오늘 연재가 .. 2021. 10. 13.
돌파 매매에 대한 오해-돌파매매는 위험한 방식이다? (8) 돌파 매매와 추격 매수의 차이점 주가가 짧은 기간안에 급등을 하게 되면 차익실현 물량의 출회로 인해 주가의 변동성도 급등하기 시작합니다. 즉, 거래량과 장대양봉 터지는 것을 보고 추격 매수를 하게 되면, 투자자는 하루에도 몇 번씩 위 아래로 흔들리는 변동성 구간을 견뎌야 합니다. 희망은 전략이 아니다. -Mark Minervini : 제가 주식투자하면서 가장 듣기 싫어하는 말이 있습니다. 흔들리는 것은 주가일 뿐 내가 산 기업의 가치가 아니다. 주가하락으로 인한 공포를 이겨내라. HTS를 지우고, 차트를 쳐다보지마라 주식투자는 마인드 컨트롤이 제일 중요하다. 시장은 개인투자자들이 환희에 차 있던지, 공포에 질려 있든지 전혀 신경을 쓰지 않습니다. 즉 내가 어떻게 마인드 컨트롤을 하고 있든 지간에 오를 주.. 2021. 10. 13.
돌파 매매란 무엇인가? (7) 우리는 살면서 ‘낮은 가격’에 재화를 구매하도록 훈련되어져 왔습니다. 그러므로, 가격이 상승할 때 매수하는 돌파매수보다 한번 상승한 종목이 조정을 받을 때 사야 안전할 것 같다는 생각이 듭니다. 심지어 어떤 유명 유투버는 돌파매매는 가격을 올린 후 물량을 떠 넘기는‘세력의 털기의 함정(?)’이므로 절대 하면 안 된다고까지 말합니다. 우리가 언제나 명심해야 할 것은 ‘주식시장에서는 대부분 나의 본능과 본성을 거스르는 선택’을 해야 한다는 것 입니다. 돌파 매매는 선택이 아닌 필수 돌파매매는 최고의 트레이더들이 가장 선호하는 매수 방식입니다. “돌파매매가 최고임. 내 매매의 90%이상이 돌파매매임.”- Dan Zanger 데이빗 라이언이 전미투자대회를 3연속 우승했을 당시, 그는 100% 돌파매매만 했고, .. 2021. 10. 13.
실전 투자 전략 (121) - 개인 순매수 전략 이번 포스팅에서는 개인 순매수 수급을 이용한 2가지 단기 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 일반적으로 개인 수급 조건은 트레이딩에서 나쁜 것이라고 생각하는 고정관념이 있습니다. 그런데, 실제로 백테스팅을 해보거나, 데이터로 분석을 해보면 그것이 사실이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 개인 수급이 몰리는 종목이라도 나의 매수와 매도 타점에 따라 이게 유리할 수도 있고 불리할 수도 있습니다. 이건 어느 전략이나 모두 마찬가지입니다. 예를 들면, 모멘텀 전략의 경우 추세에 빠르게 편승하되 꺾이면 바로 빠져나오면 수익이 나고, 장기 가치 투자의 경우 상승이 추세 반영되는데 시간이 걸리기 때문에 홀딩 기간을 늘리는 것이 유리합니다. 그런데, 이런 매수와 매도의 타점, 보유 기간에 대한 고려 없이, 이격이 큰 지점에.. 2021. 10. 11.
또 다른 기술적 분석계의 퀀트, Thomas Bulkowski (6) “내가 찾는 종목들은 지수보다 좀 더 상승하는 그런 종목이 아니야. 나는 ‘수퍼파워’ 종목을 원해. 수 많은 예쁜 모양들의 차트패턴들이 있지만, 대부분은 아무런 의미가 없는 경우가 많거든. 나는 2-3주내로 50% 이상 급등한 종목을 좋아해. 이렇게 입이 떡 벌어질 정도로 강력한 초반 상승세가 있는 종목이야 말로, 몇 주씩, 몇 달씩 계속 상승할 여력이 있기 때문이지.” -Dan Zanger Thomas Bulkowski는 누구인가? 오닐과 같은 기술적분석계의 퀀트 덕후가 한 명 더 있었습니다. 그의 자료 역시 방대한 리서치를 바탕으로, 기술적분석이라는 ART(기술)의 영역을 수치로 정량화 시킨 인물이 있죠. Thomas Bulkowski입니다. (이하 불코우스키로 명) 1년에 2만프로의 수익을 올려 기.. 2021. 10. 7.
트레이더가 되어보다 (5) 1. 트레이더란? 트레이더(trader)의 사전적 정의는 주식이나 채권을 매매할 때, 자신이 직접 거래하거나 시세를 예측하면서 고객 간의 거래를 중개하는 사람이라는 뜻입니다. 네이버사전 네이버 국어사전 3개의 한국어 대사전 (표준국어대사전, 고려대한국어대사전, 우리말샘), 상세검색, 맞춤법, 보조사전 ko.dict.naver.com 사전적 정의에서도 알 수 있듯이 예측 이라는 단어가 트레이더를 정의하는데 핵심이라고 생각합니다. 시세를 예측할 수 있다, 타이밍을 맞출 수 있다고 생각하는 사람들만이 트레이더가 될 수 있는거죠. 시간의 개념을 넣어서 시세 예측을 생각해봅시다. 단기, 중기, 장기로 구분되는 기간(Period)에 대한 투자 방법을 들어보셨을 겁니다. 누군가가 어느정도의 기간이 단기인지,중기인지,.. 2021. 10. 7.
추세추종매매의 두 거장 - 윌리엄 오닐 (5) 아니, 그렇게 좋은 주식이라면, 주가는 왜 그 모양인거야? (윌리엄 오닐) BLSH만이 유일한 성공투자방식이라고 주장하는 어느 기관 투자자와의 논쟁 중에서 주식 시장의 가장 유명한 거짓말 주식시장에서는 너무나 유명한 격언이 있습니다. Buy Low Sell High. 이 격언은 너무나 유명해서, 주식시장에서 성공하려면 "싸게 사서 비싸게 팔아야 해!"로 모두가 알고 있을 정도였으니까요. 윌리엄 오닐 여기, 그의 평생을 이 BLSH와 싸워온 파이터가 있습니다. 그 이름하여 윌리엄 오닐, 1962-1963년 1년만에 단 5,000불을 200,000불로 불린, YTD 3,900퍼센트를 올리면서 혜성처럼 나타난 주식중개인, 그리고 그 성공을 바탕으로 역대 최연소의 나이로 뉴욕거래소 자리를 얻은 인물. 그리고, .. 2021. 10. 7.
다바스의 매매법 (4) 前챕터에서 그렇게 다바스에 대해서 얘길 했는 데, 다바스가 어떻게 매매했는지 예시를 보여주지도 않고 넘어가는 것은 좀 섭섭해하실 것 같아서, 특별히 다바스의 매매법을 살짝 살펴보겠습니다. 특히나 요즘 같은 조정장에서 많이 침체되어 있을 여러 투자자분들께 희망을 안겨드릴 내용이라 생각해서 목차에 없던 내용을 추가했습니다. 조정장 후의 나타나는 빛나는 제 2의 테슬라들. 역사는 반복되고 시장은 변하지 않습니다. 이번 조정장이 끝나고 반등장이 시작되면 제 2의 테슬라, Lorrilard같은 종목들은 그 어떤 때보다도 더 아름다운 곡선을 그리며 상승할 할 것입니다. 첨부한 차트는 1950년대의 테슬라, Lorrilard입니다. 2년만에 500%에 가까운 상승율을 기록한 제대로 된 조정 한 번 앞이 쉬지 않고 오.. 2021. 10. 5.
가치 투자자를 말하다 (4) 1. 가치 투자자란? ​ 가치투자자(investor)의 사전적 정의를 기반으로 생각해보면 시세 예측이란 건 불가능하지만 내재가치에 대해 파악이 가능하고 주가는 내재가치에 수렴한다는 생각을 가진 투자자입니다. 여기서 내재가치란 기업이 가지고 있는 본질적인 가치를 의미합니다. 이것은 주식시장에서 일반적으로 거래되는 시장가치(주가)와는 다른 것이다. 아래와 같은 관계가 성립되기도 합니다. 위키백과 ​ * 기업의 가격 = 내재가치 * 주식의 가격 = 내재가치 + 심리 ​ 여기서 중심이 되는 생각은 기업의 내재가치(본질적인 가치)에 포커싱이 되어 있다는 점입니다. 시세 예측이란 건 불가능하지만 기업의 내재가치를 파악하고 위에서 정의한 관계에서 기업의 가격이 주식의 가격보다 싸게 형성되어 있다고 판단되면 주식을 매.. 2021. 10. 4.
추세추종매매의 두 거장 - 니콜라스 다바스 (3) 1. 니콜라스 다바스편 1959년 5월, 월스트릿에서는 다바스라는 한 개인투자자의 성공이 회자되기 시작합니다. 월스트릿 출신의 정통파도 아니고, 풀타임 전업 투자자도 아닌, 댄서가 직업인 이 남자의 주식시장에서의 큰 성공의 소식은 타임지에서까지도 관심을 가지기 시작합니다. 그리고, 타임지는 취재를 위해 기자들과 계좌검증 전문가들을 파견시킵니다. 그들은 처음에는 댄서출신의 이 파트타임 투자자의 놀라운 성공을 믿으려 하지 않았습니다. 왜냐하면, 다바스의 경력과 학력이 그리 인상적이지 않았을 뿐만 아니라, 그의 독특한 박스이론, '주가의 범위를 박스로 그리고, 규정된 박스를 돌파시 매매하는 단순한 방식'으로 성공을 거두었다는 얘기를 믿기가 쉬운 것은 아니였을 테니까요. "이봐요~ 다바스. 정말 그게 다입니까?.. 2021. 10. 4.
실전 투자 전략 (120) - Absolute ATR 전략 이번 포스팅에서는 변동성을 기반으로 한 단기 추세 추종 전략, Absolute ATR 전략을 살펴보겠습니다. 단기 트레이딩에서 가장 중요한 팩터 중의 하나는 바로 변동성입니다. 하루 이틀 단위의 짧은 기간만 보유하기 때문에 대형 우량주와 같이 변동성이 적은 종목을 매매하면, 세금과 수수료를 제하고 나면 먹을 것이 없기 때문입니다. 따라서, 이런 단기 매매에 적합한 종목은 변동성이 큰 종목들인데요, 변동성이 큰 종목들을 객관적인 기준으로 어떻게 선별할 수 있을까요? 바로 ATR에 해답이 있습니다. 이 전략의 상세한 내용과 세부 로직은 닥터퀀트님의 추세의 정석 9차 업데이트 강의로 제공(클릭) 됩니다. 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레.. 2021. 10. 4.
주식 투자의 기본 원칙 " 지피지기면 백전백승" (3) 여러분은 나는 어떤 투자자인가? 에 대해서 생각해 본적이 있으신가요? 조금 더 앞단계의 대전제로 가보면 자본주의는 무엇인가? 자본주의는 성장하는가? 라는 고민을 해본적이 있으신가요? 대부분의 투자자는 이런 생각을 하기도 전에 매매를 시작합니다. 왜 해야 하는지, 내가 하고 있는게 무슨 행동인지, 내가 참여하고 있는 시장은 어떤 곳인지에 대한 고민도 없이 무엇인가를 사고 팔기 바쁩니다. 기본적으로 자본주의는 성장하지 않고 망한다는 생각을 가지셨다면 투자라는 것을 하시면 안됩니다. 투자의 시작은 자본주의는 성장하고 자산은 커져간다의 인식이 있었을때 시작해야 하는 것이죠. 자 그럼 자본주의는 성장한다는 것에 동의하신 분들만 다음 글들을 읽으시고, 동의가 안되시는 분들은 조용히 나가셔서 투자란것을 하지 않으시길.. 2021. 10. 4.
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