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Book review) 태쏘의 주식 실전단타 트레이딩 전략서 시중에 나온 투자 서적은 크게 투자의 원리나 마인드를 다룬 책들과, 통계에 기반을 둔 퀀트 서적, 세부적인 매매 테크닉과 전략을 다룬 기법서 정도로 구분해 볼 수 있겠습니다. 사실 일반 투자자들에게 가장 잘팔리는 서적은 투자의 원리나 마인드를 다룬 책들이고 여기서도 투자에 필수적인 지식들을 많이 배울 수 있지만, 어느 정도 투자의 기본기를 닦은 후에는 두리뭉실한 투자 아이디어를 구체적인 매매 기법으로 전환시켜야 하기 때문에 퀀트 전략이나 실전 투자 기법서의 도움을 받아야 합니다. 과거에는 객관적인 수치 자료나 구체적인 매매 기법을 다룬 책들이 전무했지만, 최근에는 국내에도 이런 책들이 많이 쏟아져나고 있고 그 수준 또한 상당히 높아졌기 때문에, 투자에 처음 입문한 사람들도 제대로 된 책으로 공부를 하면 .. 2021. 7. 13.
실전 투자 전략 (115) - 신용잔고 금액 전략 주식 시장에는 검증해보지 않으면 절대로 알 수 없는 수많은 미신이 있는데요, 이 미신들이 치명적인 이유는, 얼핏 생각하면 이 미신이 너무나 당연하게 생각되고, 합리적이고, 논리적인 것으로 생각되기 때문입니다. 너무나 당연해서 검증할 필요조차 없다고 생각하기 때문에, 반론을 제기하는 것마저도 금기시되는 것들이 있는데, 대표적인 것들이 다음과 같은 겁니다. '단기적으로 급등한 구간은 상승할 가능성보다 하락할 가능성이 높으니 조심해야 한다' '단기적으로 급락했기 때문에 상승 탄력이 크다', '공매도 비중이 크기 때문에 단기적으로 위험하다' 'PER이 낮고, RSI나 스토캐스틱 같은 추세 강도 지표가 낮기 때문에 매수하기에 안전한 자리다' '오실레이터 지표가 과열권은 위험하기 때문에 절대로 사면 안된다' 매수와.. 2021. 7. 12.
포트폴리오 리밸런싱 일자 최적화 (106) 포트폴리오 리밸런싱의 날짜의 영향이 상대적으로 적은 정적 자산 배분 전략과 달리 동적 자산 배분 전략의 경우에는 리밸런싱 날짜에 따른 포트폴리오의 장기 수익률이 천차만별입니다. 여기에 대해서는 이전에 2개의 포스팅에서 소개한 바가 있는데요, 2019.08.01 - [투자의 기초(필독)] - 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) 동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 stock79.tistory.com 2019.08.02 - [투자의 기초(필독)] - 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? .. 2021. 7. 10.
실전 투자 전략 (115) - 주중, 월말 계절성을 이용한 절대 수익 전략 이번 포스팅에서는 주식과 장기 채권을 대상으로 간단한 계절성을 이용한 단기 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 원 자료는 시스템 트레이딩 전략을 다루는 유튜브 채널 critical trading 입니다. 시장에는 다양한 계절성이 존재하고 있습니다. 가장 널리 알려진 것들만 살펴보면, 5월 ~ 11월의 주식 수익률이 낮고 그 이외의 기간에 수익률이 높은 5월 효과, 월말 ~ 익월초 구간에 수익이 높은 월말 효과, 금요일 수익률이 높고 월요일 수익률이 낮은 주중 효과, 오버나잇 수익률이 높고 장중 수익률이 낮은 오버나잇 효과 등을 들 수 있습니다. 혹자들은 이런 계절성의 통계적 패턴을 보고, 단순한 데이터 마이닝에 불과하고 아무런 근거가 없다고 무시하지만, 개인적으로는 그렇게 생각하지 않습니다. 계절성이 규칙적.. 2021. 7. 5.
MDD 근접 포트폴리오 전략 (105) MDD를 좋아하는 투자자들은 없습니다. 투자 전략이 MDD에 가까워지면 시스템 손절로 전략을 중단하거나, 보수를 하는 것이 일반적입니다. 그런데, 역발상으로 특정 전략이 MDD에 가까워질 때, 오히려 비중을 늘리면 어떻게 될까요? 이런 흥미로운 실험을 allocatesmartly에서 진행했습니다. (참고로 allocatesmartly는 다양한 정적/동적 자산 배분 전략을 소개하는 사이트입니다. Allocatesmartly에서는 1970년대부터 추적 가능한 50여개 이상의 자산 배분 전략을 제공하고 있습니다.) 1. 백테스트 방법 * 백테스트 대상은 allocatesmartly에서 추적하고 있는 50개 이상의 자산 배분 전략이었고, 20년 이상 과거데이터가 쌓인 시점부터 백테스팅을 진행했습니다 (사후 편향.. 2021. 7. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (75) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 44 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 44 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 6. 30.
19) 주식 시장을 이긴 전략들 (개정판) 리뷰 수없이 쏟아지는 투자 서적의 홍수 속에서 제가 읽을 책을 선정하는 기준은 단순합니다. 객관적, 정량적, 수치적 데이터로 설명한 책인가 아무 근거없는 저자의 뇌피셜로 설명한 책인가? 물론 정량적이고 객관적인 수치를 보여주지 않는 책 중에서도 훌륭한 책이 많은 것도 분명한 사실이지만, 굳이 비교를 하자면 데이터에 기반을 두지 않은 책과 그렇지 않은 책 사이의 질적인 차이는 어마어마합니다. 과거에는 저자의 뇌피셜, 수치로 증명되지는 않았지만 막연하게 먹힐 것 같은 전략, 자신의 논리에 맞는 차트만을 후행적으로 끼워맞추는 식의 서적들이 난무했지만, 최근에는 객관적이고 정량적인 수치에 기반을 둔 훌륭한 서적들이 많이 출간되고 있어 투자자들에게 큰 도움이 되고 있습니다. 이번에 출간된 '주식 시장을 이긴 전략들' .. 2021. 6. 28.
빠른 신호를 잡아내는 constant range 차트 (104) 데이트레이딩이나 스캘핑 같은 단기 트레이딩에서 수익을 내기 위해 가장 중요한 것은 짧은 시간에 급격하게 변하는 변동성을 놓치지 않고 빠르게 캐치하는 것입니다. 그런데 단기 트레이딩이 어려운 이유는, 대부분의 이런 트레이딩에서 수익을 주는 구간은 극히 짧은 시간 동안 순식간에 변화하기 때문입니다. 그래서, 보다 빠른 신호를 잡아내기 위해 많은 트레이더들은 차트의 타임 프레임을 3분, 5분, 1분과 같이 아주 짧게 잡고 신호를 잡으려고 노력합니다. 물론, 이렇게 타임 프레임을 짧게 줄여서 트레이딩을 시도하는 것도 어느 정도는 효과가 있긴 하지만, 순간적으로 가격의 움직임이 급변하는 것을 완벽하게 잡아내지는 못합니다. 그 이유는 아무리 타임 프레임을 짧게 잡아도 그 짧은 기간 동안 얼마든지 큰 폭의 움직임이 .. 2021. 6. 27.
ggplot2 보다 훨씬 쉽고 간편한 visualization library 개인적으로는 순수하게 데이터 분석에 국한해 볼 때, 코딩의 일관성과 용이성 면에 있어서는 파이썬보다 R이, pandas나 matplotlib보다는 dplyr이나 ggplot2 가 훨씬 효율적이고 쉽다고 생각합니다. 그런데, ggplot도 쓰다보면 아주 단순한 plot을 뽑아낼 때, '생각보다(?)는' 귀찮을 때가 많고, 지정해야 하는 인자들이 많아서 번거로울 때가 있는데, 이런 번거로움을 한 큐에 해결할 수 있는 라이브러리가 나왔네요. ggplot2의 wrapper인 simplevis인데, 간단한 plot는 명령어 한 줄로 해결이 가능합니다. Visualization 코드도 gg_bar(데이터 프레임, x축 인자, y축 인자) 와 같이 '극도로(?) 직관적' 이어서 아이큐가 아메바 수준이라도 쉽게 코드를.. 2021. 6. 9.
실전 투자 전략 (114) - 외국인 수급 평균 매수가 전략 트레이딩에서 알파를 찾을 수 있는 속성 중 하나는 '다이버전스' 입니다. 다이버전스(Divergence)의 사전적 의미는 '확산', '벌어짐' 인데, 트레이딩에서는 기술적 지표의 움직임이나 방향성이 가격 혹은 다른 지표의 움직임과 반대로 움직이는 경우를 의미하며, 우리나라에서는 '괴리' 단어로 널리 쓰이기도 합니다. 예를 들면, 이동 평균선은 상승하고 있는데 거래량은 감소한다든지, 가격은 폭락했는데 거래량은 별로 감소하지 않았다든지하는 상황들입니다. 일반적으로 가격의 움직임과 이를 기술하는 지표의 움직임은 똑같이 움직여야 하는 것이 상식적인데, 여기에 뭔가 불일치가 발생하고 있다는 것은 가격의 움직임의 방향성에 중대한 변화가 발생할 가능성이 있음을 암시하는 경우가 많고, 따라서 기술적 지표의 다이버전스는.. 2021. 6. 8.
자금 관리룰로 트레이딩 수익 곡선을 안정화시키기 (103) 트레이딩에서 자금관리는 엄청나게 중요합니다. 일반적으로 트레이딩이라고 하면, 특정 기술적 지표를 만족시킬 때 진입하고 청산하는 매매의 규칙만 생각하기 쉽지만, 그것은 진입과 청산의 규칙이고 그것 이전에 필수적으로 갖춰야 할 것이 바로 자금관리 기법입니다. 자금 관리와 손절의 개념은 제가 이전 포스팅에 아주 상세히 설명해두었기 때문에, 여기와, 여기를 참고하시기 바랍니다. 물론 자금관리를 하지 않는 투자 전략도 있습니다. 종목들을 포트폴리오 단위로 투자하거나, 자산 배분을 하는 경우, 전략의 포트폴리오를 운영하는 경우는 이런 분산 로직으로 리스크를 컨트롤하기 때문에 자금 관리를 안하는 경우도 흔하지만, 개별 종목 하나를 트레이딩 할 때는 그 트레이딩의 손실은 전적으로 그 트레이딩 전략 하나에만 의존하기 때.. 2021. 6. 3.
Exit 오늘 읽은 책입니다. 개인적으로 미처 생각지 못했던 충격적인 내용이 많아서 금서로 지정하겠습니다. 여러분들은 사지도, 보지도, 읽지도 마십시오. 이 책은 저 하나만으로 충분합니다. 리뷰는 생략합니다. 책소개 MD 한마디부자들의 스승, '송사무장'이 처음으로 실전서가 아닌 자신의 이야기를 담은 책을 출간했다. 본래 이 책의 제목은 '돈 버는 것이 제일 쉬웠어요.'로 정해져 있었다고. 그가 전하는 자본주의 사용설명서를 받아들인다면 내가 원할 때 원하는 만큼의 돈을 버는 삶, 부자 되기란 꿈은 현실이 될 것이다. -경제경영MD 박정윤 제대로 된 길을 알면 누구나 평범한 삶에서 엑시트(EXIT) 할 수 있다! 수많은 부자를 만들어낸 부자들의 스승, 그의 모든 노하우를 공개한다. 평범한 삶을 벗어나 부자의 길로 .. 2021. 6. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (74) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 6. 2.
systrader79 젠포트 트레이딩 전략 무료 수강 이벤트! 성원에 감사드립니다! 이벤트 마감 되었습니다 ~ 수강료 환불 이벤트 당첨자는 서 ** 님 (젠포트 아이디 : ani ******** ) 입니다. 금일 중으로 개별 연락 및 환불 진행 예정입니다 아울러 이벤트에 참여해주신 참여자 전원에게 5만원 상당의 백테스팅 쿠폰 지급하겠습니다 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 지난 3년간 많은 분들이 성원해주신 덕에 어느덧 systrader79 젠포트 단기 트레이딩 강의 수강생 수가 900명을 돌파했습니다. 2021년 5월 21일 현재 수강생이 916명이네요! * 실전 투자 전략 모음 엑셀 .. 2021. 5. 27.
실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략을 알아보겠습니다. 채널 지표는 한가지 수치로 이루어진 이동 평균선과는 달리, 중심선, 상단선, 하단선으로 구성되어 있는 일정한 범위를 가진 지표입니다. 흔히 알려진 지표로는 엔벨로프나 볼린저 밴드 지표가 있지요. 하지만, 개인적으로 트레이딩에서 가장 유용하다고 생각하는 지표는 켈트너 채널입니다. 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 활용하여 뛰어난 성과를 기대할 수 있는 단기 트레이딩 전략을 만들어보겠습니다. 1. 켈트너 채널이란? * 켈트너 채널은 이동평균선을 중심으로 하여 ATR의 특정 배수를 중심선에 가감하여 상단선과 하단선을 만들어준 채널입니다. 제 블로그에서도 이전에 한 번 소개한 적이 있지요. 실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 .. 2021. 5. 20.
트레이딩(투자)에서 수익을 내기 위한 핵심 구조 (102) 트레이딩이나 투자를 처음 접하는 분들이 시작하는 단계는 대개 비슷합니다. 수익을 잘 낼 수 있다고 생각하는 특정한 기법이나 원리를 찾는 것인데요, 손실을 보지 않고 수익을 낼 수 있다고 생각하는 확실한 방법이 있으면 그 때 몰빵을 하면 된다고 생각을 합니다. 그런 마법의 공식을 찾아낸 후 실전 투자에 들어가게 되는데, 실전 투자에서 수익이 잘 나지 않거나, 손실이 좀 발생하기 시작하면 부랴부랴 전략을 수정하거나, 아니면 계속 전략을 유지할지 폐기할지 고민을 하는 과정을 반복하게 됩니다. 그런데 이는 매우 잘못된 방법입니다. 이런 접근법의 가장 심각한 문제는, 트레이딩(투자)에서 발생하는 '손실'을 비정상적이거나 잘못된 것이라고 인식하기 때문입니다. 손실을 비정상적, 잘못된 것이라고 생각하기 때문에, 자신.. 2021. 5. 19.
암호화폐 자동 시스템 트레이딩 툴 20개 소개 (101) 암호화폐에 대한 투자자들에 시선은 극과 극으로 갈리지만, 부인할 수 없는 분명한 사실 한가지는 전세계적으로 암호화폐 시장에 몰리는 유동성은 엄청나다는 것입니다. 이미 국내에서도 2021년 5월 6일 기준 업비트 거래소 하나에서 발생하는 거래대금이 코스피와 코스닥 전체의 유동성보다 8조를 초과하는 수준이며, 국내 암호화폐 시장 전체의 유동성은 유가증권 시장 전체의 유동성보다 무려 20조나 많은 수준입니다. 이렇게 암호화폐 시장에 넘쳐나는 유동성은 암호화폐가 트레이딩에 가장 이상적인 수단이 되었다는 것을 의미합니다. 암호화폐라는 자산군에 '밸류'가 존재하는가? 암호화폐라는 자산군이 '투자(investing)' 에 적합한 자산군인가에 대해서는 사람들마다 의견이 극과 극으로 갈리고 (개인적으로는 밸류도 존재하고.. 2021. 5. 16.
절대 수익형 이더리움 인덱스 출시 (100) 비트코인이 세상에 나온지 10년이 넘었지만, 투자자들에게 관심의 대상이 되고 시장의 뜨거운 감자로 부상을 하게 된 것은 최근 3~4년 정도가 아닌가 싶습니다. 개념조차 생소한 암호화폐라는 것에 열광하는 사람도 있었지만, '실체가 없다','가치가 없다', '폰지 사기이다' 로 매도하는 사람들도 많았지요? 암호화폐와 이의 기반이 되는 블록체인 기술이 탈중앙화를 표방하는 기술이다보니 관리와 통제를 할 수 밖에 없는 중앙 정부나, 본질적으로 경쟁을 할 수 밖에 없는 기존의 제도권 금융사나 전통적인 투자회사에서는 곱지 않은 시선을 보내는 것이 어쩌면 당연하다고 볼 수 있겠습니다. 그런데 이제는 시대가 완전히 바뀌어서 암호화폐 시장이 본격적인 주류 자산군으로 편입될 채비를 갖추고 있습니다. 어제 S&P500 지수로.. 2021. 5. 5.
단기 트레이딩에서 수익이 가장 잘나는 구간은? (99) 여러분은 혹시 이런 생각 안하십니까? '오 오늘 코스닥 지수가 -3% 씩이나 빠졌네? 어제부터 들고 있는 사람들 손실 깨나 봤겠군 ㅎㅎㅎ 내일쯤이면 못해도 1% 정도 급반등은 나올테니 오늘 여유있게 한 번 들어가볼까? 폭락할 때는 바보같이 길게 들고 있는게 능사가 아니고 하루 정도로 짧게 홀딩하고 먹고 떨어지는게 트레이딩의 기본이지' ' 와 요즘은 장이 진짜 끝내주게 좋구만 코스닥 지수가 1주일 동안 연일 신고가 달성이네.. 바보같이 폭락할 때 저점 매수한답시고 탈탈 털리는게 트레이딩이 아니고, 이렇게 시장이 강하게 상승하는 구간에서만 매매하는 게 진짜 트레이딩이라고. 이렇게 장이 좋을 때는 그냥 단타칠 생각하지 말고 느긋하게 1~2주 정도 보유해서 수익을 극대화하는게 중요하지' 아주 상식적이고 당연해 .. 2021. 5. 5.
코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (98) 이번 포스팅에서도 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다. 2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다. 블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마 stock79.tistory.com 2021.05.01 - [투자의 기초(필독)] - 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭)에 이어서 코스닥 지.. 2021. 5. 2.
코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭)에 이어서 코스닥 지수를 이용한 다양한 스윙 마켓 타이밍 전략을 만들어보겠습니다. 1. 종가 > 2일전 종가 vs 종가 2일전 종가는 코스닥 지수의 2일 모멘텀이 플러스일 때 진입하는 방법이지요? 전일 종가보다 클 때와 비교해서 현저하게 퍼포먼스가 좋아진 것을 볼 수 있습니다. 불과 하루만 차이 났을 뿐인데 엄청나게 개선되었군요. 엄청나게 단순 무식한 전략인데도 코스닥 지수를 엄청나게 beating 하는 것을 볼 수 있고, 암울했던 장기 하락 구간도 별 탈없이 스무스하게 넘어가는 것을 확인할 수 있습니다. 물론 저런 하락 구간에서조차 강하게 우상향하지는 못하지만, 큰 drawdown 없이 잘 버텨주는 것만으로도 훌륭하다고 볼 수 있고, 마켓.. 2021. 5. 1.
코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) 이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다. 블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마켓 타이밍에 대해 다각도로 살펴본 바가 있는데, 이번 포스팅에서는 오버나잇이나 변동성 돌파 전략이 아닌, 스윙 전략에 이용할 수 있는 마켓 타이밍 전략을 알아보겠습니다. 단기 트레이딩에 효과적인 종목들은 주로 중소형주 위주의 코스닥 종목이 많기 때문에 코스닥 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 시뮬레이션 하는 것이 효과적입니다. 어떤 분들은, 코스피 대형주가 들어가면, 코스피 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 잡는 것이 더 좋지 않느냐고 반문하지만, 코스피 지수는 노이즈가 많고 추세가 불규칙적이기 때문에 코스피 종목을 매매하더라도 오히려.. 2021. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (73) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 4. 30.
퀀트 백테스팅 툴 총정리 현재 국내 뿐만 아니라 전 세계적으로 퀀트 백테스팅 툴이 급격하게 보급되어 대중화되고 있습니다. 제가 주식 투자를 처음 시작했던 15년 전에는 변변한 백테스팅 툴도, 파이썬도, API도 거의 보급되어 있지 않았던 시기였는데 지금은 조금만 관심을 가지고 찾아보면, 프로그래밍 전문가가 아니라도 얼마든지 퀀트 전략을 짜고, 검증하고, 실제로 투자할 수 있는 시대가 되었습니다. 퀀트 서비스의 저변은 하루가 다르게 급격히 성장하고 보급되고 있는데, 여기서는 국내가 아닌 전세계에서 가장 널리 이용되고 있는 다양한 퀀트 백테스팅 툴과 서비스를 잘 정리하여 소개하고 있는 페이지를 소개합니다. 퀀트 전략 서비스로 유명한 quantpedia 사이트 링크 자료인데, 상당히 좋은 서비스들을 많이 찾아볼 수 있고, 현재 전세계.. 2021. 4. 13.
실전 투자 전략 (112) - 가격/수급 다이버전스를 이용한 단기 트레이딩 전략 트레이딩에서 알파를 찾을 수 있는 속성 중 하나는 '다이버전스' 입니다. 다이버전스(Divergence)의 사전적 의미는 '확산', '벌어짐' 인데, 트레이딩에서는 기술적 지표의 움직임이나 방향성이 가격 혹은 다른 지표의 움직임과 반대로 움직이는 경우를 의미하며, 우리나라에서는 '괴리' 단어로 널리 쓰이기도 합니다. 예를 들면, 이동 평균선은 상승하고 있는데 거래량은 감소한다든지, 가격은 폭락했는데 거래량은 별로 감소하지 않았다든지하는 상황들입니다. 일반적으로 가격의 움직임과 이를 기술하는 지표의 움직임은 똑같이 움직여야 하는 것이 상식적인데, 여기에 뭔가 불일치가 발생하고 있다는 것은 가격의 움직임의 방향성에 중대한 변화가 발생할 가능성이 있음을 암시하는 경우가 많고, 따라서 기술적 지표의 다이버전스는.. 2021. 4. 11.
물타기 손실을 방지하고 길게 익절할 수 있는 4가지 원리 (95) 절대 다수의 트레이더들이 하는 치명적인 실수 중의 하나는, 손절은 안하고 익절은 매우 짧게 한다는 것입니다. 대표적인 트레이딩 패턴은 급등주가 상승하는 구간에서 잠깐 조정을 받을 때 지지선 부근에서 분할 매수한 후 반등을 노리는 방식인데요, 여기서 가장 흔히 하는 실수의 유형은 다음과 같습니다. * 분할 매수는 5% 간격으로 3분할로 매수하고, 익절은 2~3% 선에서 한다. * 손절은 해야 한다는 것은 알지만 막상 3차 분할 매수까지 하고 나면 손절하기가 절대 쉽지 않아 그냥 내버려둔다 * 그러다가 폭망한다 * 죽어도 손절하기 싫어서 2~3주 연속으로 실현 손익 + 계좌만 계속 만들다가, 묵혀놓은 미실현 종목들의 손실을 도저히 감당할 수 없어 다 청산하는 과정을 반복한다 (당연히 계좌는 지속적으로 우하향.. 2021. 4. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (72) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 필독 : 동적 자산 배분 전략의 몰락? (클릭) 2021년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) : 50 % - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 50 % - 채권 (KOSEF 10년 국고채.. 2021. 4. 1.
시장의 상황에 따라 투자 전략을 다르게 가져가는 방법 (94) 이번 포스팅에서는 2018년 미래에셋증권 실전투자대회 1억 리그에서 398% 수익률, 2019년 KB 증권 실전투자대회 1억 리그에서 수익률 144%로 준우승과 우승을 차지한 트레이더 이상기 님의 노하우를 살펴보겠습니다. 본 내용은 이레미디어에서 출간한 '주식시장의 승부사들' 에서 발췌하였습니다. 1. 개인투자자들이 주식시장에서 성공하려면 어떤 마음가짐이 필요할까요? * 주식은 크게 +, -, = 의 세가지 확률이 있습니다. 즉, 자신이 매수한 가격을 기준으로 상승하는 경우와 하락하는 경우, 그리고 그대로 유지되는 세가지 확률로 나뉩니다. 이 때 각 상황에 따라 다른 전략을 확보하고 있어야 합니다. 주식투자는 그냥 재미로 하는 것이 아닙니다. 돈을 벌기 위해서죠. 그러므로 나의 소중한 자산이 손실이 날 .. 2021. 3. 21.
시장 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략 (93) 이번 포스팅에서는 우량한 수급이 개입되는 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략을 알아보겠습니다. 기관과 외국인의 매수세가 개입되는 실적이 우량한 종목의 상승 초입에 진입하는 것은 중장기 스윙 매매 뿐만 아니라 단기적인 관점에서도 트레이딩에서 상당히 유용하기 때문에 많은 트레이더들이 즐겨쓰는 전략인데, 의사이자 뛰어난 단기 트레이더로 유명한 이찬용(필명 : 배궉)님의 노하우를 살펴보겠습니다. 배궉님은 2017년 미래에셋대우 실전투자대회 3천리그 2위, 2017년 키움증권 실전투자대회 1억 리그에서 2위를 수상하였습니다. 본 내용은 이레미디어에서 출간한 '주식시장의 승부사들' 에서 발췌하였습니다. 1. 시장이 상승 흐름일 때 수급주 매매를 주로 한다고 하셨는데, 실전에서의 수급주 매매 사례를 말씀해주세요. .. 2021. 3. 11.
변동성 / 연기금 수급을 이용한 단기 트레이딩 전략 닥터퀀트님의 추세의 정석 7차, 젠포트 바이블 11차 업데이트 강의가 개시되었습니다! 소개해드린 바 있지만, 닥터 퀀트님의 단기 트레이딩 강의는 다양한 단기 트레이딩 기법의 모든 것을 두루 다루는 '젠포트 바이블'과, 단기 트레이딩 전략 중 추세 전략만을 집중적으로 다루는 '추세의 정석' 으로 구성되어 있는데, 이번에는 추세의 정석 7차, 젠포트 바이블 11차 업데이트 강의가 추가되었습니다. 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레이딩 전략을 만들어보시기 바랍니다. 닥터 퀀트님의 강의를 새로 수강하시는 분들에게도 당연히 현재까지 누적된 모든 업데이트 강의가 다 제공되며, 향후 지속될 업데이트 강의도 모두 무료입니다. 이번 업데이트 강의에서.. 2021. 3. 8.
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